Khung đánh giá an toàn vốn nội bộ ICAAP của ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG -* - NCS LÊ THANH TÙNG KHUNG ĐÁNH GIÁ AN TOÀN VỐN NỘI BỘ (ICAAP) CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội, 2022 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG oOo NCS LÊ THANH TÙNG KHUNG ĐÁNH GIÁ AN TOÀN VỐN NỘI BỘ (ICAAP) CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 9340201 Người hướng dẫn khoa học: TS Bùi Tín Nghị PGS TS Đỗ Thị Kim Hảo Phản biện: PGS TS Nguyễn Thùy Dương PGS TS Lê Thị Kim Nhung HÀ NỘI, 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Đề tài nghiên cứu thực hướng dẫn TS Bùi Tín Nghị PGS.TS Đỗ Thị Kim Hảo Tác giả Luận án tiến sĩ Lê Thanh Tùng i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu thực luận án, nhận giúp đỡ nhiệt tình Ban lãnh đạo Học viện Ngân hàng, Khoa Sau đại học Học viện ngân hàng tạo điều kiện tốt cho trình học tập Học viện Ngân hàng việc hồn thành luận án Qua đây, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất giúp đỡ Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hướng dẫn tận tình, bảo tận tâm tập thể giáo viên hướng dẫn gồm TS.Bùi Tín Nghị PGS.TS.Đỗ Thị Kim Hảo giúp tơi hồn thành luận án Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Hội đồng cấp, nhà khoa học dành thời gian quý báu để góp ý cho tơi kiến thức học thuật thực tiễn, góp phần vào hồn thiện luận án Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến Lãnh đạo cấp, Chuyên gia Cán Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam giúp đỡ tơi suốt q trình thu thập liệu nghiên cứu Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè động viên tơi suốt q trình học tập nghiên cứu luận án MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN I MỤC LỤC II DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT V DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ VII LỜI MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 3 KHOẢNG TRỐNG NGHIÊN CỨU 16 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 17 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 18 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN 25 KẾT CẤU LUẬN ÁN 26 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHUNG ĐÁNH GIÁ AN TOÀN VỐN NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 27 1.1 TỔNG QUAN VỀ KHUNG ĐÁNH GIÁ AN TOÀN VỐN NỘI BỘ 27 1.1.1 Khái quát Basel II Khung Quản lý rủi ro tổng thể Ngân hàng Thương mại 27 1.1.2 Khái niệm, ý nghĩa mục tiêu Khung đánh giá an toàn vốn nội 30 1.1.3 Cấu phần Khung đánh giá mức độ an toàn vốn nội 36 1.1.4 Điều kiện cần thiết để thực Khung đánh giá an toàn vốn nội 39 1.2 NỘI DUNG KHUNG ĐÁNH GIÁ AN TOÀN VỐN NỘI BỘ 46 1.2.1 Nhận diện, đánh giá rủi ro trọng yếu xác định vị rủi ro 46 1.2.2 Lượng hóa Tổng hợp rủi ro vốn 49 1.2.3 Lập kế hoạch quản lý đảm bảo mức độ đủ vốn 54 1.2.4 Đo lường hiệu sở điều chỉnh rủi ro 56 1.2.5 Chế độ giám sát báo cáo rủi ro vốn 60 1.2.6 Kiểm soát sau 61 ii 1.2.7 Hồ sơ Khung đánh giá an toàn vốn nội Ngân hàng 62 1.3 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ KHUNG ĐÁNH GIÁ AN TOÀN VỐN NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ BÀI HỌC CHO VIETINBANK.63 1.3.1 Căn lựa chọn trường hợp điển hình 63 1.3.2 Kinh nghiệm quốc tế khung đánh giá an toàn vốn nội 64 1.3.3 Bài học kinh nghiệm cho quan quản lý Ngân hàng thương mại Việt Nam 73 KẾT LUẬN CHƯƠNG 77 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KHUNG ĐÁNH GIÁ AN TOÀN VỐN NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 78 2.1 KHÁI QUÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO VÀ AN TOÀN VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 78 2.1.1 Sự hình thành phát triển Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 78 2.1.2 Cơ sở pháp lý thực quản lý rủi ro an toàn vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 79 2.1.3 Thực tế công tác quản lý rủi ro an toàn vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 83 2.2 THỰC TRẠNG KHUNG ĐÁNH GIÁ AN TOÀN VỐN NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 87 2.2.1 Phân tích điều kiện cần thiết để thực Khung đánh giá an toàn vốn nội VietinBank 87 2.2.2 Thực trạng Khung đánh giá an toàn vốn nội 96 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KHUNG AN TOÀN VỐN NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM .124 2.3.1 Kết đạt 124 2.3.2 Hạn chế 128 iii 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 137 KẾT LUẬN CHƯƠNG 143 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KHUNG ĐÁNH GIÁ AN TOÀN VỐN NỘI BỘ THEO BASEL II TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 144 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN KHUNG ĐÁNH GIÁ AN TOÀN VỐN NỘI BỘ THEO BASEL II TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 144 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KHUNG ĐÁNH GIÁ AN TOÀN VỐN NỘI BỘ THEO BASEL II TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 146 3.2.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện nội dung Khung đánh giá an toàn vốn nội 146 3.2.2 Nhóm giải pháp hồn thiện điều kiện thực Khung đánh giá an toàn vốn nội 161 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 164 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ 164 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 166 KẾT LUẬN 172 TÀI LIỆU THAM KHẢO 174 iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Viêt tắt Nghĩa đầy đủ (Tiếng Anh Tiếng Việt) BĐH Ban Điều hành BCBS Basel Committee on Banking Supervision CNTT Công nghệ thông tin ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Process - Khung đánh giá an toàn vốn nội KVRR Khẩu vị rủi ro HĐQT Hội đồng quản trị NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng trung ương TCTD Tổ chức tín dụng RR Rủi ro RRHĐ Rủi ro hoạt động RRTD Rủi ro tín dụng RRTT Rủi ro thị trường RRLS Rủi ro lãi suất RRTK Rủi ro khoản Stress Test QLRR Kiểm tra sức chịu đựng Quản lý rủi ro Thông tư 13 Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 NHNN quy định hệ thống kiểm soát nội NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Thơng tư 41 Thơng tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 NHNN quy định tỷ lệ an tồn vốn vốn tự có; tài sản tính theo RRTD; vốn yêu cầu cho RRHĐ, thị trường ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Thơng tư 22 Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 Viêt tắt VietinBank Nghĩa đầy đủ (Tiếng Anh Tiếng Việt) NHNN quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ TT Bảng, hình vẽ, biểu đồ Trang Bảng Mô tả liệu khảo sát 23 Bảng 1.1 So sánh Phương pháp tiếp cận nội phương pháp tiếp cận nội nâng cao 51 Bảng 2.1 Tổng hợp hệ số CAR VietinBank giai đoạn 2016 – 2020 86 Bảng 2.2 Tổng hợp hệ số đòn bẩy vốn, ROA, ROE VietinBank giai đoạn 2016 – 2020 86 Bảng 2.3 Tổng hợp phương pháp đo lường loại rủi ro VietinBank 102 Sơ đồ 1.1 Quá trình đánh giá độc lập quan quản lý (SRP) 40 Hình 1.1: Ba trụ cột Hiệp ước Basel II 28 Hình 1.2: Quan hệ Khả kiểm sốt Rủi ro Tài 33 Hình 1.3: Mô cấu phần ICAAP 36 10 Hình 1.4: Mơ phương pháp đo lường hiệu 39 11 Hình 1.5: Minh họa Bảng điều khiển rủi ro 47 12 Hình 1.6: Khung KVRR 48 13 Hình 1.7: Cơng thức tính vốn cho RRTD theo phương pháp IRB 50 15 Hình 1.8: Quy trình tổng quan lập kế hoạch phân bổ vốn dựa rủi ro Hình 1.9: Đường hiệu tối ưu hóa danh mục ngân hàng 55 16 57 17 Hình 1.11: Lợi nhuận rào mục tiêu đánh giá lợi nhuận điều chỉnh RR 58 18 Hình 1.11: Các cấu phần lãi suất 59 19 Hình 1.12: SREP ICAAP 68 20 Biểu đồ 2.1: Đánh giá mức độ quan tâm HĐQT đến việc triển khai ICAAP VietinBank 87 21 Biểu đồ 2.2: Đánh giá mức độ quan tâm đơn vị đến việc triển khai ICAAP VietinBank 88 Phụ lục 1: PHIẾU KHẢO SÁT VỀ KHUNG ĐÁNH GIÁ AN TOÀN VỐN NỘI BỘ TẠI VIETINBANK Thông tin Phiếu khảo sát Tôi tên Lê Thanh Tùng, nghiên cứu sinh Học viện Ngân hàng Để phục vụ cho cơng tác nghiên cứu mình, kính mong anh (chị) dành chút thời gian quý báu trả lời câu hỏi Mục đích khảo sát nhằm đánh giá Khung đánh giá an toàn vốn nội (ICAAP) Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Câu trả lời anh/chị bảo mật, không chia sẻ với bên thứ ba Rất mong hợp tác Quý anh/chị Bảng hỏi chia thành phần, cụ thể sau: Phần 1(Thông tin cá nhân);Phần 2: Câu hỏi trắc nghiệm Khung ICAAP VietinBank Phần - Thông tin cá nhân (Chỉ phục vụ cho mục đích phân loại đối tượng khảo sát bảo mật) Câu hỏi 1: Anh/Chị vui lịng cho biết thơng tin cá nhân - Họ tên anh/chị: - Độ tuổi - Trình độ học vấn - Nghiệp vụ mà anh/chị công tác ngân hàng  22 - 30  31-40  41-50  51-60  Đại học  Sau đại học  Tín dụng  Tài trợ thương mại  Kinh doanh vốn  Quản lý rủi ro  Kế toán  Kiểm tra kiểm soát  Nhân  Nhân  Lãnh đạo cấp cao (Giám  Lãnh đạo cấp trung đốc/Phó Giám đốc Khối trở (Trưởng/phó - Vị trí cơng việc lên) Phịng/Ban/Trung tâm Anh/Chị TSC)  Quản lý (Tổ trưởng, trưởng  Chuyên viên nhóm nghiệp vụ TSC) 187 - Số năm kinh nghiệm có  Dưới năm  Từ năm đến liên quan đến ICAAP năm nghiệp vụ  Từ năm trở lên anh/chị đảm nhiệm Phần - Câu hỏi trắc nghiệm Khung ICAAP VietinBank 3.1 Điều kiện triển khai ICAAP Câu hỏi 1: Đề nghị Ông/Bà cho biết mức độ quan tâm quản lý cấp cao, Hội đồng, Ủy ban phận có liên quan việc triển khai ICAAP VietinBank? Mức độ quan tâm Bộ phận Rất không quan tâm Không quan tâm Bình thường Quan tâm Rất quan tâm Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Ban điều hành Bộ phận kinh doanh Bộ phận tuân thủ, pháp chế Bộ phận quản lý rủi ro Bộ phận tài kế tốn Bộ phận chuyên trách ICAAP Bộ phận công nghệ thông tin Bộ phận kiểm toán nội Câu hỏi 2: Nếu triển khai nghiên cứu triển trai, đề nghị Ông/Bà cho biết số nội dung sau - Về mặt chiến lược: ………………………………………………………… - Về mặt cấu tổ chức:……………………………………………………… - Về mặt văn hóa doanh nghiệp :…….……………………………………… - Về mặt hạ tầng CNTT:……………………………………………………… - Về mặt người:………………………………………………………… - Về mặt truyền thông, đào tạo:……………………………………………… Câu hỏi 3: Đề nghị Ơng/Bà cho biết vai trị quản lý cấp cao, Hội đồng, Ủy ban phận có liên quan việc triển khai ICAAP VietinBank? Cấp quản lý Vai trò Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Ban điều hành Bộ phận kinh doanh Bộ phận tuân thủ, pháp chế Bộ phận quản lý rủi ro Bộ phận tài kế tốn Bộ phận chuyên trách ICAAP (nếu có) Bộ phận cơng nghệ thơng tin Bộ phận kiểm tốn nội Ghi chú: Vai trị cụ thể khơng giới hạn vai trò sau đây: (i) đạo, định hướng, giám sát; (ii) phê duyệt, ban hành quy định nội bộ; (iii) tổ chức triển khai thực trực tiếp; (iv) cung cấp thông tin, liệu đầu vào; (v) xây dựng mơ hình, cơng cụ tính vốn…; (vi) kiểm tra tuân thủ quy định pháp luật; (vii) phản biện, rà soát, kiểm nghiệm kết quả; (viii) kiểm soát, đánh giá độc lập; (ix) kiểm toán độc lập, (x) lập gửi báo cáo ICAAP… 3.2 Nội dung triển khai ICAAP Câu hỏi 1: VietinBank triển khai quy trình đánh giá nội mức đủ vốn (ICAAP) chưa?  Chưa thực  Đang nghiên cứu triển khai  Đã triển khai Câu hỏi 2: Đề nghị Ơng/Bà cho biết ý kiến triển khai ICAAP VietinBank Triển khai ICAAP Câu hỏi Rất Khơng Bình Đồng ý Rất đồng khơng đồng ý thường ý đồng ý VietinBank ban hành đầy đủ quy định, quy trình nội ICAAP VietinBank ban hành đầy đủ quy trình/hướng dẫn cụ thể để đo lường rủi ro trọng yếu VietinBank tích hợp, quản lý tồn diện loại hình rủi ro VietinBank ứng dụng hiệu kết đánh giá mức độ đầy đủ vốn vào công tác quản trị, điều hành, xây dựng kế hoạch kinh doanh VietinBank thường xuyên thực rà sốt, tự đánh giá quy trình đánh giá nội mức đủ vốn VietinBank thực đầy đủ việc kiểm toán nội đánh giá nội mức đủ vốn Chiến lược kinh doanh hàng năm trung hạn xây dựng tính đến mục tiêu rủi ro Câu hỏi 3: Đề nghị anh/chị cho biết văn sách Khung quản trị rủi ro tổng thể VietinBank Tên văn Khung quản lý rủi ro hoạt động Khung quản lý rủi ro tín dụng Có Khơng Tóm lược nội dung văn Khung quản lý rủi ro tích hợp Khung quản lý rủi ro thị trường Khung quản lý rủi ro khoản Khung quản lý rủi ro tập trung Khung quản lý rủi ro lãi suất sổ ngân hàng Khung quản lý rủi ro danh tiếng Khung quản lý rủi ro chiến lược Câu hỏi 4: Đề nghị anh/chị cho biết VietinBank có tính tốn vốn yêu cầu cho loại hỉnh rủi ro sau khơng? Loại hình rủi ro Có Khơng Phương pháp đo lường Rủi ro hoạt động Rủi ro tín dụng Rủi ro tích hợp Rủi ro thị trường Rủi ro khoản Rủi ro tập trung Rủi ro lãi suất sổ ngân hàng Rủi ro danh tiếng Rủi ro chiến lược Câu hỏi 5: Đề nghị anh/chị cho ý kiến yếu tố ảnh hưởng đến trình lượng hóa rủi ro VietinBank Câu hỏi VietinBank ban hành đầy đủ quy trình tổng hợp rủi ro Rất khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý Quy trình tổng hợp rủi ro có quy định việc cung cấp liệu Quy trình tổng hợp rủi ro có quy định lượng hóa rủi ro Quy trình tổng hợp rủi ro có quy định lượng hóa liệu VietinBank có phân cơng trách nhiệm tổng hợp rủi ro VietinBank ban hành quy định chất lượng liệu trình tổng hợp rủi ro Câu hỏi 6: VietinBank có thực giao tiêu/phân bổ vốn cho đơn vị kinh doanh khơng?  Có thực  Khơng thực  Khơng có kế hoạch triển khai Nếu có thực phân bổ vốn có kế hoạch triển khai, đề nghị Ơng/Bà cho biết phương pháp phân bổ vốn VietinBank nào? …………………………………………………………………………………… Câu hỏi 7: VietinBank thực đo lường hiệu sử dụng vốn theo tiêu chuẩn nào? …………………………………………………………………………………… Câu hỏi 8: VietinBank có hệ thống/cơng cụ hỗ trợ tính tài sản có rủi ro khơng?  Khơng Hiện sử dụng excel  Có hệ thống riêng để tính tài sản có rủi ro  Đang/Có kế hoạch xây dựng hệ thống tính tài sản có rủi ro Hiện sử dụng excel Câu hỏi 9: Việc đánh giá mức độ đầy đủ vốn VietinBank sử dụng công tác nào? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu hỏi 10: VietinBank thực kiểm tra sức chịu đựng (Stress Test) đo lường loại rủi ro chưa?  Chưa thực  Đang nghiên cứu triển khai (đang xây dựng mơ hình, thu thập liệu …)  Đã triển khai Ghi rõ phương pháp sử dụng ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu hỏi 11: VietinBank xây dựng kịch thực kiểm tra sức chịu đựng (Stress Test) tương ứng với loại rủi ro nào? Loại rủi ro Có thực Khơng thực Bộ phận hiện thực stress test Cách xây Mô tả ngắn dựng kịch gọn kịch bản Rủi ro tín dụng Rủi ro thị trường Rủi ro hoạt động Rủi ro khoản Rủi ro lãi suất sổ ngân hàng Rủi ro tập trung Rủi ro chiến lược Rủi ro danh tiếng Rủi ro khác Câu hỏi 12: VietinBank có thực báo cáo đánh giá mức độ đầy đủ vốn khơng? Có Khơng Nếu có, báo cáo gửi phận nào? Hội đồng quản trị Ban điều hành Bộ phận kinh doanh Bộ phận tuân thủ Bộ phận quản lý rủi ro Câu hỏi 13: Kết cấu hồ sơ ICAAP VietinBank bao gồm nội dung sau đây? Rủi ro trọng yếu Lượng vốn nắm giữ cho rủi ro Mức độ đầy đủ vốn để hỗ trợ kế hoạch tăng trưởng Tóm tắt quy trình quản trị ICAAP Nội dung khác Ghi rõ: ………………………………………………… Câu hỏi 14: Những khó khăn VietinBank gặp phải việc triển khai ICAAP? Tình trạng khó khăn Lĩnh vực Rất khó khăn Quan điểm triển khai ủng hộ lãnh đạo cấp cao Hệ thống liệu, hạ tầng công nghệ Mô hình, cơng cụ đo lường rủi ro, tính tốn vốn Chi phí triển khai, ứng dụng Nhân Hướng dẫn NHNN Xin cám ơn hợp tác Quý Anh/chị./ Khó khăn Bình thường Ít khó Khơng khăn có khó khăn Phụ lục 2: PHIẾU PHỎNG VẤN VỀ KHUNG ĐÁNH GIÁ AN TỒN VỐN (ICAAP) TẠI VIETINBANK Thơng tin Phiếu vấn Tôi tên Lê Thanh Tùng, nghiên cứu sinh Học viện Ngân hàng Để phục vụ cho công tác nghiên cứu mình, kính mong anh (chị) dành chút thời gian quý báu trả lời câu hỏi Mục đích khảo sát nhằm đánh giá Khung đánh giá an toàn vốn nội (ICAAP) Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Câu trả lời anh/chị bảo mật, không chia sẻ với bên thứ ba Rất mong hợp tác Quý anh/chị Bảng hỏi chia thành phần, cụ thể sau: Phần 1: Thông tin cá nhân; Phần 2: Câu hỏi vấn Khung ICAAP VietinBank Thông tin cá nhân (Chỉ phục vụ cho mục đích phân loại đối tượng khảo sát bảo mật) Câu hỏi 1: Anh/Chị vui lịng cho biết thơng tin cá nhân - Họ tên anh/chị: - Độ tuổi - Trình độ học vấn - Nghiệp vụ mà anh/chị cơng tác ngân hàng  22 - 30  31-40  41-50  51-60  Đại học  Sau đại học  Tín dụng  Tài trợ thương mại  Kinh doanh vốn  Quản lý rủi ro  Kế toán  Kiểm tra kiểm soát  Nhân  Nhân  Lãnh đạo cấp cao (Giám  Lãnh đạo cấp trung đốc/Phó Giám đốc Khối trở (Trưởng/phó - Vị trí cơng việc lên) Anh/Chị Phòng/Ban/Trung tâm TSC)  Quản lý (Tổ trưởng, trưởng  Chuyên viên nhóm nghiệp vụ TSC) - Số năm kinh nghiệm có  Dưới năm  Từ năm đến liên quan đến ICAAP năm nghiệp vụ  Từ năm trở lên anh/chị đảm nhiệm Câu hỏi vấn Câu hỏi 1: Đề nghị Anh/chị đánh giá nguồn vốn khả tiếp cận vốn mà VietinBank sử dụng: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu hỏi 2: Đề nghị Anh/chị việc sử dụng vốn theo nguyên tắc rủi ro VietinBank …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu hỏi 3: Đề nghị Anh/chị đánh giá hạn chế phương pháp tính tỷ lệ an tồn vốn mà VietinBank sử dụng: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu hỏi 4: Đề nghị Anh/chị đánh giá công tác kiểm soát sau VietinBank: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu hỏi 5: Theo Anh/chị, NHNN cần hỗ trợ cho NHTM việc xây dựng/triển khai ICAAP? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu hỏi 6: Theo Anh/chị, khác biệt thực tiễn triển khai ICAAP VietinBank so với yêu cầu Basel II gì? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu hỏi 7: Kiến nghị Anh/chị để nâng cao hiệu quản lý an toàn vốn VietinBank để đạt yêu cầu đề Basel II gì? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu hỏi 8: Kiến nghị Anh/chị quan quản lý để hoàn thiện chế quản lý an toàn vốn theo chuẩn Basel II: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Xin cám ơn hợp tác Quý Anh/Chị./ Phụ lục 3: THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC KHẢO SÁT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Họ tên Nguyễn Thị Hương Nguyễn Huy Quang Phạm Bảo Khuê Chu Thị Thanh Tú Trần Thị Thanh Mai Dương Thanh Hà Nguyễn Hữu Sơn Trần Hùng Sơn Nguyễn Thùy Linh Tạ Hải Yến Vũ Thu Thủy Nguyễn Bích Liên Nguyễn Huyền Trang Nguyễn Mạnh Khơi Nguyễn Hồi Nam Lê Mai Thái Tạ Hồng Hà Ngơ Thị Phương Thảo Nguyễn Kim Thoa Nguyễn Văn Sâm Nguyễn Hồng Diệp Hoàng Phương Ngân Vũ Văn Vọng Hoàng Quang Minh Nguyễn Thị Lê Mai Chu Thị Ngọc Tú Kim Thủy Tiên Tại Thị Việt Nga Lê Chí Trung Trần Thị Thùy Linh Nguyễn Thị Cẩm Anh Nguyễn Thái Hạnh Liên Đỗ Thị Phương Thảo Nguyễn Thế Anh Trần Việt Anh Chức vụ Phó giám đốc Khối Phó giám đốc Khối Trưởng phịng Trưởng phịng Phó phịng Phó phịng Phó phịng Phó phịng Phó phịng Phó phịng Phó phịng Phó phịng Phó phịng Phó Phịng Phó Phịng Phó Phịng Phó Phịng Tổ trưởng Tổ trưởng Tổ trưởng Chuyên viên cao cấp Chuyên viên cao cấp Chuyên viên cao cấp Chuyên viên cao cấp Chuyên viên cao cấp Chuyên viên cao cấp Chuyên viên cao cấp Chuyên viên cao cấp Chuyên viên cao cấp Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Phạm Duy Anh Khúc Văn Quỳnh Dư Đức Tùng Hoàng Nguyên Đức Đào Mạnh Hà Trịnh Khánh Ly Vũ Mạnh Tiến Nguyễn Đức Long Trần Thị Thùy Dung Nguyễn Phan Anh Vũ Thanh Hương Duong Hương Giang Bùi Kim Quy Phạm Duy Lập Trương Thị Thanh Bình Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên Phụ lục 4: STT 10 THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN Họ tên Chức vụ Nguyễn Thị Hương Phó giám đốc Khối Nguyễn Huy Quang Phó giám đốc Khối Phạm Bảo Khuê Trưởng phòng Chu Thị Thanh Tú Trưởng phịng Trần Thị Thanh Mai Phó phịng Dương Thanh Hà Phó phịng Nguyễn Hữu Sơn Phó phịng Trần Hùng Sơn Phó phịng Nguyễn Thùy Linh Phó phịng Tạ Hải Yến Phó phịng ... quản lý rủi ro an toàn vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 83 2.2 THỰC TRẠNG KHUNG ĐÁNH GIÁ AN TOÀN VỐN NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 87 2.2.1 Phân... thực Khung đánh giá an toàn vốn nội VietinBank 87 2.2.2 Thực trạng Khung đánh giá an toàn vốn nội 96 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KHUNG AN TOÀN VỐN NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG...NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG oOo NCS LÊ THANH TÙNG KHUNG ĐÁNH GIÁ AN TOÀN VỐN NỘI BỘ (ICAAP) CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG