(LUẬN án TIẾN sĩ) ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN TIẾN HƯNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM HÀ NỘI - 2022 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN TIẾN HƯNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 9340201 Người hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn 1: TS Bùi Tín Nghị Hướng dẫn 2: PGS.TS Nguyễn Đức Trung HÀ NỘI - 2022 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn TS Bùi Tín Nghị PGS.TS Nguyễn Đức Trung Các tài liệu, số liệu nghiên cứu có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Hưng I LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt AI Artificial Intelligence Trí tuệ nhân tạo AIRB Advanced internal ratingbased approach Cách tiếp cận nâng cao dựa xếp hạng nội AUF Additional utilization factor Hệ số sử dụng bổ sung BOE Bank of England Ngân hàng trung ương Anh CFF Credit conversion factor Hệ số chuyển đổi tín dụng CIC Credit Information Center Trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia DP Deep learning Học sâu DT Decision tree Cây định EAD Exposure at Default Dư nợ thời điểm vỡ nợ EADF Exposure at default factor Hệ số dư nợ thời điểm vỡ nợ FIRB Foundation internal ratings based approach Cách tiếp cận dựa xếp hạng nội FSB Financial Stability Board Hội đồng ổn định tài GA Genetic Algorithm Thuật tốn di truyền KNN K-Nearest Neighbor K Láng giềng gần LEQ Loan equivalent factor Hệ số tương đương khoản vay LGD Loss Given Default Tỷ lệ tổn thất vỡ nợ LQV learning vector quantization Học lượng tử hóa véc tơ LR Logitic regression Hồi quy logit LTV Loan to Value Ratio Tỷ lệ dư nợ tài sản đảm bảo II LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MDA Multiple Discriminant Analysis phân tích phân biệt ML Machine learning Học máy MLP Multi-layer perceptron Mạng nơ ron đa lớp MMLP Mulitple MLP Mạng kết hợp mạng nơ ron đa lớp MNN modular neural networks Mạng nơ ron mô đun NN Neural network Mạng nơ ron OLS Ordinary least squares Bình phương nhỏ thơng thường P2P Peer to peer Cho vay ngang hàng PD Probability of default Xác suất vỡ nợ PNN probabilistic neural network mạng nơ ron xác suất RBF radial basis function Hàm sở bán kính RD Random forests Rừng ngẫu nhiên ROA Return on Assets Lợi nhuận tổng tài sản ROC Receiver operating characteristic Đặc trưng hoạt động thu nhận ROE Return on Equity Lợi nhuận vốn chủ sở hữu SA Standard approach Cách tiếp cận tiêu chuẩn SOM Seft-Organzing Map Sơ đồ tự tổ chức SVM Support vector machine Máy véc tơ hỗ trợ VAMC Vietnam aset management company Công ty quản lý tài sản Việt Nam WB World bank Ngân hàng giới III LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG 10 1.1 Các nghiên cứu mơ hình quản lý rủi ro tín dụng 10 1.2 Nghiên cứu đánh giá rủi ro tín dụng 12 1.2.1 Nghiên cứu đo lường xác suất vỡ nợ 13 1.2.2 Nghiên cứu tổn thất vỡ nợ 15 1.2.3 Nghiên cứu mức độ rủi ro vỡ nợ 17 1.3 Nghiên cứu mơ hình trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng 18 1.4 Khoảng trống nghiên cứu 23 Kết luận chương 24 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 25 2.1 Cơ sở lý luận quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 25 2.1.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 25 2.1.2 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 28 2.2 Cơ sở lý luận ứng dụng trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 43 2.2.1 Khái quát trí tuệ nhân tạo 43 2.2.2 Trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 46 2.2.3 Khung đo lường áp dụng cho mơ hình trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 59 2.2.4 Dữ liệu cho mơ hình trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 66 2.2.5 Các tiêu chí đánh giá kết ứng dụng mơ hình trí tuệ nhân tạo đo lường rủi ro tín dụng 68 2.2.6 Điều kiện ứng dụng trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng 71 2.3 Kinh nghiệm quốc tế nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng 74 2.3.1 Kinh nghiệm từ Anh 74 IV LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.3.2 Kinh nghiệm từ Mỹ 81 2.3.3 Kinh nghiệm từ Ấn Độ 84 2.3.4 Kinh nghiệm từ Hội đồng ổn định tài (FSB) 87 2.3.5 Kinh nghiệm từ Ngân hàng giới (WB) 89 2.3.6 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại Việt Nam 91 Kết luận chương 96 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM97 3.1 Khái quát Agribank 97 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 97 3.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh 99 3.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Agribank 102 3.2.1 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng 102 3.2.2 Tổ chức thực quản lý rủi ro tín dụng Agribank 106 3.3 Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Agribank 128 3.3.1 Các kết đạt 128 3.3.2 Các hạn chế nguyên nhân 130 Kết luận chương 135 CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG MƠ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 136 4.1 Đề xuất mơ hình 136 4.2 Xây dựng mơ hình tính xác suất vỡ nợ (PD) 137 4.2.1 Mô tả liệu thu thập 137 4.2.2 Kết mơ hình tính xác suất vỡ nợ (PD) 142 4.3 Xây dựng mơ hình LGD 154 4.3.1 Mô tả liệu 154 4.3.2 Kết mơ hình LGD 156 4.4 Xây dựng mô hình EAD 159 4.5 Các điều kiện để ứng dụng trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng 163 V LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Kết luận chương 166 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 167 5.1 Định hướng phát triển hoạt động quản lý rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 167 5.2 Định hướng phát triển hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Agribank 170 5.3 Giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng Agribank 172 5.3.1 Về cấu tổ chức quản lý rủi ro tín dụng 172 5.3.2 Về quy trình áp dụng trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng 173 5.3.3 Về nhóm giải pháp hỗ trợ cần thiết 183 5.4 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam 186 Kết luận chương 188 PHẦN KẾT LUẬN ÁN 189 Tài liệu Tham khảo 192 PHỤ LỤC 202 VI LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PHẦN MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Hoạt động tín dụng biết đến hoạt động truyền thống đóng vai trị quan trọng ngân hàng thương mại Việt Nam Bên cạnh vai trò nguồn thu lợi nhuận chủ yếu hoạt động tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro Trong xu hướng phát triển mạnh mẽ, đa dạng sản phẩm tín dụng, ngân hàng thương mại bộc lộ hạn chế công tác quản lý rủi ro tín dụng đặc biệt việc sử dụng công cụ đại việc kiểm soát rủi ro Việc xây dựng hệ thống quản lý nói chung quản lý rủi ro tín dụng nói riêng đáp ứng u cầu hiệu có vai trị sống cịn hoạt động ngân hàng Để đáp ứng kịp thời nhiệm vụ ngành ngân hàng giai đoạn mới, Thống đốc NHNN ban hành thị 01 năm 2021, nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm ngành ngân hàng tăng trưởng tín dụng hợp lý gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, kiểm sốt chặt tín dụng lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro bất động sản, chứng khoán, dự án BOT, BT giao thông Một yêu cầu đưa tiếp tục xây dựng phương án tái cấu TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025 Đây quan trọng để ngân hàng thương mại xác định mục tiêu, lộ trình cho việc hồn thiện hệ thống quản lý rủi ro tín dụng Trong xu hướng bùng nổ cách mạng 4.0, trí tuệ nhân tạo dần thể vai trị cơng nghệ tiên phong lĩnh vực ngân hàng nói chung lĩnh vực tín dụng nói riêng Cơng nghệ phát triển từ 50 năm trước, nhiên với tiến khoa học máy tính, dồi liệu nhu cầu thị trường trí tuệ nhân tạo phát triển LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com cách mạnh mẽ dần định hình chơi ngân hàng tương lai Việc quản lý rủi ro tín dụng phát triển nhiều thập kỉ nước phát triển với công cụ từ truyền thống đến đại trí tuệ nhân tạo Trong đó, Trí tuệ nhân tạo coi “chìa khóa” định hình cục diện ngành ngân hàng thông qua thay đổi cách ngân hàng tạo sản phẩm, định cho vay, ngăn chặn từ sớm rủi ro gian lận, gia tăng trải nghiệm gắn kết khách hàng Trong đó, nước phát triển, việc sử dụng công cụ quản lý rủi ro tín dụng cịn nhiều hạn chế thiếu hụt nhiều điều kiện để triển khai áp dụng công nghệ Nhận thấy tầm quan trọng tiềm trí tuệ nhân tạo, ngày 26/1/2021, Thủ tướng phủ ban hành Quyết định số 127/QĐ-TTg chiến lược quốc gia nghiên cứu, phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 Trong đó, nhiệm vụ cụ thể ngành ngân hàng rõ bao gồm: “ Phân tích, dự đốn nhu cầu vay vốn, đối tượng vay vốn, hỗ trợ hoạt động cấp tín dụng phát hành vi gian lận; cá nhân hóa dịch vụ ngân hàng cho khách hàng; cung cấp dịch vụ hỗ trợ tức thời cho khách hàng thông qua trợ lý ảo chatbot” Trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam ngân hàng có quy mơ lớn tính tổng tài sản số lượng khách hàng, đóng vai trị chủ lực hệ thống ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thơn Việt Nam góp phần thực có hiệu sách tiền tệ quốc gia, đầu thực sách tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng, đồng hành nghiệp phát triển nông nghiệp, nơng dân, nơng thơn, có nhiều đóng góp tích cực thúc đẩy trình tái cấu kinh tế, xây dựng nông thôn bảo đảm an sinh xã hội LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Tài liệu Tham khảo Tài liệu tiếng Anh Abdou, H., & Pointon, J (2011) Credit Scoring, Statistical Techniques and Evaluation Criteria: A Review of the Literature Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management, 59-88 Abdou, H., Pointon, J., & El-Masry, A (2008) Neural nets versus conventional techniques in credit scoring in Egyptian banking Expert Systems with Applications, 1275-1292 Acharya, V V., Hasan, I., & Saunders, A (2006) Should Banks Be Diversified? Evidence from Individual Bank Loan Portfolios The Journal of Business , 1355–1412 Afriyie, H O., & Akotey, J O (2013) Credit Risk Management and Profitability of Rural Banks in the Brong Ahafo Region of Ghana European Journal of Business and Management Altman, E I (1968) Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy The Journal of Finance (New York), 589–609 Retrieved from https://doi.org/10.1111/j.15406261.1968.tb00843.x Altraan, E., Brady, B., Resti, A., & Sironi, A (2005) The Link between Default and Recovery Rates: Theory, Empirical Evidence, and Implications The Journal of Business, 2203-2228 Arminger, G., Enache, D., & Bonne, T (1997) Analyzing Credit Risk Data: A Comparison of Logistic Discrimination, Classification Tree Analysis, and Feedforward Networks Computational statistics Retrieved from https://ssrn.com/abstract=4801 Autio, M., Wilska, T.‐A., Kaartinen, R., & Lahteenmaa, J (2009) The use of small instant loans among young adults – a gateway to a consumer insolvency International Journal of Consumer Studies, 407-415 Retrieved from https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2009.00789.x Barakova, I., & Parthasarathy, H (2013) Modeling Corporate Exposure at Default Retrieved from SSRN: https://ssrn.com/abstract=2235218 192 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Bart, B., & Tony, v G (2009) Credit Risk Management: Basic Concepts OUP Oxford Basel (2000) Principles for the Retrieved from Basel Committee on Banking Supervision: https://www.bis.org/publ/bcbs75.pdf Basel (2004) International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards Retrieved from Basel Committee on Banking Supervision: https://www.bis.org/publ/bcbs107.pdf Basel (2005) An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions Retrieved from Basel Committee on Banking Supervision: https://www.bis.org/bcbs/irbriskweight.pdf Basel (2015) The “four lines of defence model" for financial institutions Được truy lục từ Basel Committee on Banking Supervision: https://www.bis.org/fsi/fsipapers11.pdf Bastos, J (2010) Forecasting bank loans loss-given-default Journal of Banking & Finance, 2510–2517 Bellotti, T., & Crook, J (2012) Loss given default models incorporating macroeconomic variables for credit cards International Journal of Forecasting, International Journal of Forecasting Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2010.08.005 Benzschawel, T (2015) Default models: past, present, and future In J Callaghan, A Murphy, & H Qian, Third International Conference on Credit Analysis and Risk Management Cambridge Scholars Publishing Bessis, J (2002) Risk management in banking John Wiley & Sons BOA (2019) Machine learning in UK financial services Retrieved from Bank of England: https://www.bankofengland.co.uk//media/boe/files/report/2019/machine-learning-in-uk-financialservices.pdf Brainard, L (2021) Supporting Responsible Use of AI and Equitable Outcomes in Financial Services Retrieved from Board of Governors of the Federal Reserve System: https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/brainard20210112a htm 193 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Brown, I M (2012) An experimental comparison of classification algorithms for imbalanced credit scoring data sets Expert Systems with Applications, 3446-3453 Bullivant, G (2010) Credit Management Routledge Caselli, S., Gatti, S., & Querci, F (2008) 8) The sensitivity of the loss given default rate to systematic risk: New empirical evidence on bank loans Journal of Financial Services Research, 1-34 Charniak, E., Riesbeck, C., McDermott, D., & Meehan, J (2013) Artificial Intelligence Programming Psychology Press Chen, N., Ribeiro, B., & Chen, A (2016) Financial credit risk assessment: a recent review Artif Intell Rev, 1-23 Colquitt, J (2007) Credit Risk Management: How to Avoid Lending Disasters and Maximize Earnings McGraw-Hill Education Dermine, D., & Carvalho, C (2005) Bank loan losses-given-default: A casestudy Journal of Banking and Finance, 1219-1243 Desai, V., Crook, J., & Overstreet Jr, G (1995) A comparison of neural networks and linear scoring models in the credit union environment European Journal of Operational Research, 24-37 Diệu, L T (2010) Luận khoa học xác định mơ hình quản lý rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án Tiến sỹ kinh tế Học viện Ngân hàng Dinh, T., & Kleimeier, S (2007) A credit scoring model for Vietnam‟s retail banking International Review of Financial Analysis, 471-495 Doumpos, M., Lemonakis, C., Niklis, D., & Zopounidis, C (2019) Analytical Techniques in the Assessment of Credit Risk : an Overview of Methodologies and Applications Springer International Publishing Duffie, D., & Singleton, K J (2015) Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management Cambridge University Press Engelmann, B., & Rauhmeier, R (2006) The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, and Stress Testing Springer 194 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Fensterstock, A (2005) Credit Scoring and the Next Step March Business Credit, 46-49 Forbes (2016) Meet Erica, Bank Of America's New Voice AI Banking System Retrieved from Forbes: https://www.forbes.com/sites/quora/2016/10/28/meet-erica-bank-ofamericas-new-voice-ai-banking-system/?sh=4149530650db Fraser, D., Gup, B., & Kolari, J (2001) Commercial Banking: The Management of Risk (2nd Edition) South-Western College Publishing FSB (2017) Artificial intelligence and machine learning in financial services: Market developments and financial stability implications Retrieved from e Financial Stability Board: https://www.fsb.org/wpcontent/uploads/P011117.pdf Ghosh (2012) Managing Risks in Commercial and Retail Banking John Wiley & Sons Gordy, M B., & Carey, M (2007) The Bank as Grim Reaper: Debt Composition and Recoveries on Defaulted Debt Retrieved from AFA 2008 New Orleans Meetings Paper: https://ssrn.com/abstract=972484 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.97248 Hibbeln, M (2010) Risk Management in Credit Portfolios : Concentration Risk and Basel II Physica-Verlag HD Idzelis, C (2020) Bank of America Adopts AI, Finds ‘More Significant Credit Stresses’ From Covid-19 Retrieved from Institutional Investor: https://www.institutionalinvestor.com/article/b1nbkjyrxbk04r/Bank-ofAmerica-Adopts-AI-Finds-More-Significant-Credit-Stresses-FromCovid-19 IIA (2020) The IIA's three lines model Được truy lục từ The Institute of Internal Auditors: https://na.theiia.org/aboutia/PublicDocuments/Three-Lines-Model-Updated.pdf Izzi, L., Oricchio, G., & Vitale, L (2012) Basel III Credit Rating Systems: An Applied Guide to Quantitative and Qualitative Models Palgrave Macmillan 195 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Joseph, C (2013) Advanced Credit Risk Analysis and Management John Wiley & Sons Khieu, H., Mullineaux, D., & Yi, H (2012) 2) The determinants of bank loan recovery rates Journal of Banking & Finance , 923-933 Kim, K., & Han, I (2001) The cluster-indexing method for case based reasoning using self-organizing maps and learning vector quantization for bond rating cases Expert Syst, 147–156 Kim, P (2017) MATLAB deep learning : with machine learning, neural networks and artificial intelligence Apress Kocenda, E., & Vojtek, M (2011) Default Predictors in Retail Credit Scoring: Evidence from Czech Banking Data Emerging Markets Finance & Trade, 80–98 Retrieved from https://doi.org/10.2753/REE1540496X470605 Koulafetis, P (2017) Modern credit risk management : theory and practice Retrieved from Palgrave Macmillan: https://doi.org/10.1057/978-1-13752407-2 Latimore, D (2018) ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN Oliver Wyman Latimore, D (2018) Artificial Intelligence in Banking Oliver Wyman Lee, T H., & Jung, S ( 2000) Forecasting creditworthiness: Logistic vs artificial neural net The Journal of Business Forecasting Methods and Systems, 28–30 Lee, T., & Chen, I (2005) A Two-Stage Hybrid Credit Scoring Model Using Artificial Neural Networks and Multivariate Adaptive Regression Splines Expert Systems with Applications, 743-752 Leow, M., & Crook, J (2016) A new Mixture model for the estimation of credit card Exposure at Default European Journal of Operational Research, 487–497 doi:https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.10.001 Li, J., Wei, L., Li, G., & Xu, W ( 2011) An evolution strategy-based multiple kernels multi-criteria programming approach: The case of credit decision making Decis Support Syst, 292–298 196 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Li, X., Fang, D., Mba, D., & BennettIan, B (2017) Multidimensional prognostics for rotating machinery: A review Advances in Mechanical Engineering Retrieved from https://doi.org/10.1177/1687814016685004 Linh, T A (2020) Determinants of Farming Households’ Credit Accessibility in Rural Areas of Vietnam: A Case Study in Haiphong City, Vietnam Sustainability (Basel, Switzerland), 1-16 Loterman, G., Brown, I., Martens, D., Mues, C., & Baesens, B (2012) Benchmarking regression algorithms for loss given default modeling International Journal of Forecasting, 161–170 Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2011.01.006 Luo, S., & Murphy, A (2007) Understanding the Exposure at Default Risk of Commercial Real Estate Construction and Land Development Loans Retrieved from Federal Reserve Bank of Dallas: https://www.dallasfed.org/research/papers/2020/wp2007.aspx Luo, S., & Murphy, A (2020) Understanding the Exposure at Default Risk of Commercial Real Estate Construction and Land Development Loans Retrieved from Federal Reserve Bank of Dallas: https://www.dallasfed.org/~/media/documents/research/papers/2020/wp 2007.pdf Luo, S.-T., Cheng, B.-W., & Hsieh, C.-H (2009) Prediction model building with clustering-launched classification and support vector machines in credit scoring Expert Syst, 7562–7566 Marinakis, Y., Marinaki, M., Doumpos, M., & and Matsatsinis, N (2008) Constantin Zopounidis, Optimization of nearest neighbor classifiers via metaheuristic algorithms for credit risk assessment Journal of Global Optimization , 279-293 Mays, E (2001) Handbook of Credit Scoring Chicago: Glenlake Publishing Company Michael Jacobs, J (2010) Validation of economic capital models: State of the practice, supervisory expectations and results from a bank study Journal of Risk management in financial institutions, 334-365 197 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Nilsson, N (1998) Artificial Intelligence: A New Synthesis Morgan Kaufmann Nwachukwu, J (2013) Default in a government-sponsored agricultural loan programme in South-Eastern Nigeria International Journal of Social Economics, 898-922 Peter, C (2011) Estimating Loss Given Default: Experience from Banking Practice In B a Engelmann, Th e Basel II Risk Parameters, Second Edition Springer Rosh, D., & Scheule, H (2012) Forecasting probabilities of default and loss rates given default in the presence of selection Journal of the Operational Research Society doi:10.1057/jors.2012.82 Russell, S., Dewey, D., & Tegmark, M (2015) Research Priorities for Robust and Beneficial Artificial Intelligence AI Magazine, 105-114 Retrieved from https://doi.org/10.1609/aimag.v36i4.2577 Saunders, A., & Allen, L (2010) Credit Risk Measurement in and Out of the Financial Crisis: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms John Wiley & Sons Scandizzo, S (2016) The Validation of risk models Palgrave Macmillan Singh, A., & Prasad, S (2020) Artificial Intelligence in Digital Credit in India Retrieved from Dvara: https://www.dvara.com/blog/2020/04/13/artificial-intelligence-indigital-credit-in-india/ Son, H (2017) JPMorgan Software Does in Seconds What Took Lawyers 360,000 Hours Retrieved from Bloomberg: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-28/jpmorganmarshals-an-army-of-developers-to-automate-high-finance Strusani, D., & Houngbonon, G (2019) The Role of Artificial Intelligence in Supporting Development in Emerging Markets Retrieved from World Bank: http://documents1.worldbank.org/curated/en/539371567673606214/pdf Tammenga, A (2020) The application of Artificial Intelligence in banks in the context of the three lines of defence model Retrieved from Maandblad 198 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Voor Accountancy en https://doi.org/10.5117/mab.94.47158 Bedrijfseconomie: Tang, Y., Ji, J., Gao, S., Dai, H., Yu, Y., & Todo, Y (2018) Pruning Neural Network Model in Credit Classification Analysis Computational Intelligence and Neuroscience, 9390410–9390422 Retrieved from https://doi.org/10.1155/2018/9390410 Thu, N H., Duong, P B., & Tho, N H (2020) Filling the voids left by the formal sector: informal borrowings by poor households in northern mountainous Vietnam Agricultural Finance Review, 94–113 Tong, E., Mues, C., Brown, I., & Thomas, L (2016) Exposure at default models with and without the credit conversion factor European Journal of Operational Research, 910–920 doi:https://doi.org/10.1016/j.ejor.2016.01.054 Tra Pham, T., & Lensink, R (2008) Household Borrowing in Vietnam: A Comparative Study of Default Risks of Formal, Informal and Semi– formal Credit Journal of Emerging Market Finance, 237–261 Retrieved from https://doi.org/10.1177/097265270800700302 Tsai, C., & Wu, J (2008) Using neural networks ensembles for bankruptcy prediction and credit Expert Systems with Applications, 2639-2649 Valvonis, V (2008) Estimating EAD for retail exposures for Basel II purposes Journal of Credit Risk, 79–109 doi:https://doi.org/10.21314/JCR.2008.069 Vasanthi, P., & Raja, P (2006) Risk Management Model: An Empirical International Research Journal of Finance and Economics, 42-56 Wang, G., HaoJian, J., Ma, J., & Jiang, H (2011) A comparative assessment of ensemble learning for credit scoring Expert Systems with Applications, 223-230 WB (2019) Credit scoring approaches guidelines Retrieved from World Bank: http://pubdocs.worldbank.org/en/935891585869698451/CREDITSCORING-APPROACHES-GUIDELINES-FINAL-WEB.pdf 199 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com West, D (2000) Neural network credit scoring models Computers & Operations Research, 1131-1152 Wiginton, J (1980) A Note on the Comparison of Logit and Discriminant Models of Consumer Credit Behavior Journal of Financial and Quantitative Analysis, 757–770 Retrieved from https://doi.org/10.2307/2330408 Witzany, J (2017) Credit risk management : pricing, measurement, and modeling Springer International Publishing Wyman, O (2016) Whose line is it anyway? Defending the three lines of defence Retrieved from Oliver Wyman: https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliverwyman/global/en/2015/nov/Three_Lines_of_Defence.pdf Yang, J., & Yang, G (2018) Modified Convolutional Neural Network Based on Dropout and the Stochastic Gradient Descent Optimizer Algorithms, 28- Zhao, Z., Xu, S., Kang, B., Kabir, M., Liu, Y., & Wasinger, R (2015) Investigation and improvement of multi-layer perceptron neural networks for credit scoring Expert Systems with Applications, 3508– 3516 Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.eswa.2014.12.006 Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Trug Anh (2019) Trí tuệ nhân tạo ứng dụng ngành ngân hàng Tạp chí ngân hàng: http://tapchinganhang.gov.vn/tri-tuenhan-tao-va-nhung-ung-dung-doi-voi-nganh-ngan-hang.htm Lê Thị Huyền Diệu (2010) Luận khoa học xác định mơ hình quản lý rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án Tiến sỹ Học viện Ngân hàng Nguyễn Như Dương (2018) Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt nam Luận án Tiến sỹ Học viện Tài 200 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Trần Khánh Dương (2019) Phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt nam Luận án Tiến sĩ Học viện Tài Lê Thị Hạnh (2017) Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo tiêu chuẩn Basel II Luận án Tiến sĩ Học viện Tài Nguyễn Quang Hiện (2016) Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Luận án Tiến sĩ Học viện Tài Nguyễn Bích Ngân (2020) Quản trị rủi ro danh mục cho vạy ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án Tiến sĩ Học viện Ngân hàng Lê Thị Anh Quyên (2019) Ứng dụng trí tuệ nhân tạo hoạt động ngân hàng Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ: https://thitruongtaichinhtiente.vn/ung-dung-tri-tue-nhan-tao-trong-hoatdong-ngan-hang-23267.html Nguyễn Văn Tiến (2015) Quản trị ngân hàng thương mại NXB Thống kê 201 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu khảo sát cán tham gia công tác tín dụng Xin chào Anh/Chị Tơi tên Nguyễn Tiến Hưng, nghiên cứu sinh đến từ Học viện Ngân hàng Hiện tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam” Để có sở đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng nhằm phục vụ cho việc đưa giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn thời gian tới, mong muốn quý anh/chị bớt chút thời gian cho biết ý kiến thơng qua bảng câu hỏi kèm theo Mỗi ý kiến anh/chị đóng góp lớn cho thành công luận án Câu trả lời anh/chị lưu giữ bảo mật, phục vụ cho mục đích nghiên cứu Câu 1: Chức vụ đơn vị công tác anh/chị gì? ………………………………………………………………………………… Câu 2: Anh/chị đánh giá mức độ áp dụng chuẩn mực Basel II quản lý rủi ro tín dụng Agribank: Rất thấp Thấp Trung bình Cao Rất cao Câu 3: Anh/chị cho biết phương pháp thu thập liệu phục vụ hoạt động nhận biết, đo lường, giám sát báo cáo rủi ro tín dụng Agribank: Thủ công Bán tự động Tự động Hoạt động Nhận biết rủi ro Đo lường rủi ro tín dụng 202 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Giám sát báo cáo rủi ro tín dụng Câu4: Anh/chị đánh giá mức độ khó khăn nguyên nhân việc nhận biết rủi ro tín dụng Agribank: * Mức độ khó khăn: Rất dễ Dễ Bình thường Khó Rất khó * Nguyên nhân: Do khó khăn tiếp cận thông tin Do tài liệu hướng dẫn chưa phù hợp Do lực cá nhân chưa đáp ứng Lý khác Giai đoạn Mức độ khó khăn Nguyên nhân Trước cho vay Trong cho vay Sau cho vay Câu Anh chị đánh giá mức độ khó khăn việc đánh giá tiêu chí chấm điểm tín dụng khách hàng Agribank Nếu chọn mức điểm từ trở xuống, anh chị cho biết nguyên nhân dẫn đến khó khăn đó? * Mức độ khó khăn: Rất dễ Dễ Bình thường Khó Rất khó * Nguyên nhân: Do khó khăn tiếp cận thông tin Do tài liệu hướng dẫn chưa phù hợp Do lực cá nhân chưa đáp ứng lý khác 203 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Mức độ khó khăn Nguyên nhân Khách hàng cá nhân Tuổi Trình độ học vấn Tiền án, tiền Nhà Số người phụ thuộc Cơ cấu gia đình Bảo hiểm nhân thọ Cơng việc Thời gian làm công việc Rủi ro nghề nghiệp Đánh giá nhân thân Mối quan hệ người vay với gia đình Loại tài sản bảo đảm Tính chất sở hữu TSBĐ Giá trị tài sản bảo đảm/ Phần nợ vay Xu hướng giảm giá trị TSBĐ Khách hàng doanh nghiệp Tiêu chí khoản Tiêu chí hoạt động Tiêu chí cân nợ Tiêu chí thu nhập Khả trả nợ từ lưu chuyển tiền tệ Thông tin người đứng đầu Khả quản lý môi trường nội Quan hệ với ngân hàng Các nhân tố ngành môi trường kinh doanh Các đặc điểm hoạt động khác Câu 6: Anh/chị đánh giá mức độ độc lập phận hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Agribank: Rất thấp Thấp Trung bình Cao Rất cao 204 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Câu 7: Anh/chị đánh giá mức độ ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin quản lý rủi ro tín dụng Agribank: Rất thấp Thấp Trung bình Cao Rất cao Hoạt động Nhận biết rủi ro Đo lường rủi ro tín dụng Sử dụng cơng cụ quản lý rủi ro tín dụng Giám sát báo cáo rủi ro tín dụng Câu 8: Anh/chị đánh giá hiệu hoạt động quy trình quản lý rủi ro tín dụng Agribank? Rất không hiệu Rất hiệu Không hiệu Hoạt động Nhận biết rủi ro Đo lường rủi ro tín dụng Sử dụng cơng cụ quản lý rủi ro tín dụng Giám sát báo cáo rủi ro tín dụng Bình thường Hiệu Câu 9: Anh/chị đánh giá mức độ am hiểu trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng: Khơng biết biết Biết phần Biết Biết rõ Biết sâu sắc Câu 10: Anh/chị đánh giá vai trò việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng: Rất khơng quan trọng Khơng quan trọng Bình thường Quan trọng Rất quan trọng Câu 11: Anh/chị đánh giá mức độ cần thiết việc nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo giai đoạn Agribank: Rất khơng cần thiết Khơng cần thiết Bình thường Cần thiết Rất cần thiết 205 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Công việc Nghiên cứu Ứng dụng Giai đoạn 2021-2025 2025-2030 2030-2035 2021-2025 2025-2030 2030-2035 Câu 12 Anh/chị đánh giá mức độ đáp ứng điều kiện để nghiên cứu áp dụng trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng Agribank: Khơng đáp ứng Đáp ứng phần Đáp ứng Đáp ứng tốt Hoàn toàn đáp ứng Điều kiện Nguồn nhân lực Nguồn tài Cở sở hạ tầng cơng nghệ thông tin liệu khách hàng Mức độ cạnh tranh thị trường Điều kiện pháp lý Trân trọng cảm ơn hợp tác anh/chị! 206 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... cứu trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng Chương 2: Cơ sở lý luận ứng dụng trí tuệ nhân tạo quản lý rủi ro tín dụng Chương 3: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển. .. TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 167 5.1 Định hướng phát triển hoạt động quản lý rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng. .. DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Cơ sở lý luận quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương