Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ngắn hạn tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh kcn phú tài

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN NGUYỄN ĐÌNH THÀNH HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KCN PHÚ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Bình Định - Năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN NGUYỄN ĐÌNH THÀNH HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KCN PHÚ TÀI Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Người hướng dẫn: TS PHẠM THỊ BÍCH DUN LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Bình Định, ngày tháng năm 2022 Tác giả luận văn Nguyễn Đình Thành LỜI CẢM ƠN Tơi biết ơn nhiều người hỗ trợ tơi q trình thực luận văn thạc sĩ Trước tiên, xin chân thành cảm ơn TS Phạm Thị Bích Duyên giúp đỡ q trình làm luận văn thạc sĩ Cơ dành thời gian nỗ lực để thảo luận cho tơi lời khun hữu ích để đảm bảo nghiên cứu hướng Do đó, tơi hồn thành nghiên cứu thành cơng Thứ hai, xin gửi lời cảm ơn tới thầy, cô cán Trường Đại học Quy Nhơn ln nhiệt tình giúp đỡ tơi có thêm kiến thức kinh nghiệm trình học tập Thứ ba, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo đồng nghiệp Vietinbank chi nhánh Khu công nghiệp Phú Tài giúp đỡ, hỗ trợ tơi suốt q trình học tập Tơi cảm ơn gia đình động viên, ủng hộ tiếp thêm động lực cho Cuối không phần quan trọng, muốn gửi lời cảm ơn đến tất người bạn, người không động viên tinh thần mà hỗ trợ nhiều để giúp tơi hồn thiện cách viết Xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tởng quan tình hình nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng vay ngắn hạn ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái quát cho vay ngắn hạn 1.1.2 Rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn 1.1.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn 10 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn ngân hàng thương mại 12 1.2.1 Khái niệm, mục tiêu quan điểm quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 12 1.2.2 Sự cần thiết cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn 13 1.2.3 Nội dung công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn 13 1.2.4 Các tiêu đánh giá kết quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn 19 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn ngân hàng thương mại 21 1.3.1 Các nhân tố chủ quan 21 1.3.2 Các nhân tố khách quan 22 1.4 Một số mơ hình quản trị rủi ro tín dụng 23 TÓM TẮT CHƯƠNG 32 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CN KCN PHÚ TÀI 33 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN KCN Phú Tài 33 2.1.1 Sơ lược đời phát triển VietinBank Phú Tài 33 2.1.2 Sơ đồ tổ chức, chức nhiệm vụ phận 33 2.2 Thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN KCN Phú Tài 37 2.2.1 Thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN KCN Phú Tài giai đoạn 2019-2021 37 2.2.2 Tổ chức quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN KCN Phú Tài 38 2.2.3 Thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN KCN Phú Tài 39 2.2.4 Thực trạng kết quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN KCN Phú Tài 48 2.3 Đánh giá chung thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN KCN Phú Tài 52 2.3.1 Những kết đạt 52 2.3.2 Những hạn chế tồn 53 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 56 TÓM TẮT CHƯƠNG 57 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CN KCN PHÚ TÀI 59 3.1 Phương hướng công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN KCN Phú Tài 59 3.1.1 Phương hướng chung 59 3.1.2 Phương hướng phát triển tín dụng 60 3.1.3 Phương hướng quản trị rủi ro cho vay ngắn hạn 61 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN KCN Phú Tài 62 3.2.1 Hồn thiện cơng tác nhận dạng rủi ro cho vay ngắn hạn 62 3.2.2 Hồn thiện cơng tác đo lường rủi ro cho vay ngắn hạn 66 3.2.3 Hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro cho vay ngắn hạn 68 3.2.4 Hoàn thiện công tác tài trợ rủi ro cho vay ngắn hạn 77 3.3 Kiến nghị 78 3.3.1 Đối với Hội sở Vietinbank 78 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 79 TÓM TẮT CHƯƠNG 79 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBTD Cán tín dụng CN Chi nhánh DN Doanh nghiệp KCN Khu công nghiệp KH Khách hàng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại QHKH Quan hệ khách hàng RRTD Rủi ro tín dụng SXKD Sản xuất kinh doanh TCTD Tở chức tín dụng TMCP Thương mại Cở phần XHTD Xếp hạng tín dụng XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Bối cảnh kinh doanh 24 Bảng 2.1 Cơ cấu nợ xấu Vietinbank CN KCN Phú Tài 2019-2021 37 Bảng 2.2 Cơ cấu nợ xấu Vietinbank CN KCN Phú Tài 2019-2021 41 Bảng 2.3.Kết xếp loại khách hàng vay vốn ngắn hạn Vietinbank CN KCN Phú Tài giai đoạn 2019-2021………………………………………………………………41 Bảng 2.4 Kết xử lý, thu hồi nợ hạn Vietinbank CN KCN Phú Tài giai đoạn 2019-2021…………………………………………………………………………… 46 Bảng 2.5 Tăng trưởng dư nợ khách hàng cho vay ngắn hạn 2019 - 2021 48 Bảng 2.6 Phân loại nhóm nợ cho vay ngắn hạn 2019-2021 49 Bảng 2.7 Nợ xấu nợ hạn cho vay ngắn hạn Vietinbank CN KCN Phú Tài giai đoạn 2019-2021 50 Bảng 2.8 Tỷ lệ dư nợ cho vay có tài sản đảm bảo 51 Bảng 2.9 Tình hình trích lập dự phịng rủi ro cho vay ngắn hạn 2019-2021 52 Bảng 3.1 Bảng Pareto nguyên nhân trả nợ ngắn hạn hạn giai đoạn 2019 - 2021 64 Bảng 3.2 Xếp hạng mức độ rủi ro xác suất xuất danh mục rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn 66 Bảng 3.3 Xếp hạng tài sản đảm bảo 68 Bảng 3.4 Bảng kết hợp kết xếp hạng khách hàng tài sản đảm bảo 68 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Quy trình Quản lý rủi ro 24 Hình 1.2 Quy trình thực tín dụng 26 Hình 1.3 Chu kỳ tín dụng 29 Hình 2.1 Sơ đồ tở chức Vietinbank – CN KCN Phú Tài 36 Hình 2.2 Tăng trưởng dự nợ cho vay ngắn hạn 2019-2021 49 Hình 3.1 Đồ thị Pareto 64 68 Trong đó: Tỷ lệ tương ứng đánh giá mức độ rủi ro chung loại tài sản đảm bảo Tổng giá trị chấp thuận tất tài sản đảm bảo Giá trị = xếp hạng Tổng dư nợ khách hàng Lập bảng xếp hạng tài sản đảm bảo: Bảng 3.3 Xếp hạng tài sản đảm bảo Giá trị xếp hạng (%) Đánh giá Xếp loại >= 100 Mạnh A 70 - 100 Khá B 30 - 70 Trung bình C