Khóa luận các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP an bình – chi nhánh sài gòn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – CHI NHÁNH SÀI GỊN Ngành: Tài – Ngân hàng Chun ngành: Tài Chính Doanh Nghiệp Giảng viên hướng dẫn : TS.Trần Thế Sao Sinh viên thực : Nguyễn Lê Thịnh Duy MSSV:1211190300 TP Hồ Chí Minh, 2016 Lớp: 12DTDN01 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – CHI NHÁNH SÀI GỊN Ngành: Tài – Ngân hàng Chun ngành: Tài Chính Doanh Nghiệp Giảng viên hướng dẫn : TS.Trần Thế Sao Sinh viên thực : Nguyễn Lê Thịnh Duy MSSV:1211190300 TP Hồ Chí Minh, 2016 Lớp: 12DTDN01 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài nghiên cứu Những kết số liệu khóa luận tốt nghiệp thực Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Sài Gịn, khơng chép nguồn khác Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày tháng Người viết Nguyễn Lê Thịnh Duy i năm LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn q thầy khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng nói riêng, tập thể quý thầy cô Trường Đại học Công nghệ TP.HCM nói chung, khơng quản khó khăn, tận tình giảng dạy truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt bốn năm qua Tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến Thầy Trần Thế Sao tận tình hướng dẫn, giúp đỡ cho lời khun hữu ích để giúp tơi hồn thành tốt khóa luận Đồng thời xin gửi lời cám ơn đến Ban giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Sài Gịn tồn thể anh chị phòng quan hệ khách hàng – cá nhân tạo điều kiện cho thực tập Ngân hàng, tận tình giúp đỡ, làm quen với công việc thực tế, giúp giải đáp thắc mắc, giúp tơi định hướng hồn thành khóa luận tốt nghiệp Mặc dù cố gắng học hỏi tìm hiểu vì thời gian hiểu biết hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp khơng thể tránh khỏi sai sót Rất mong đóng góp ý kiến từ quý thầy cô, anh chị công tác ABBANK – Chi nhánh Sài Gịn để khóa luận hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn TP Hồ Chí Minh, ngày….tháng….năm ii CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Tên đơn vị thực tập: Địa chỉ: Điện thoại liên lạc: Email: NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN: Họ tên sinh viên: Nguyễn Lê Thịnh Duy MSSV: 1211190300 Lớp: 12DTDN01 Thời gian thực tập: Từ …………….đến……………………………………………………… Tại phận thực tập: ……………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Trong trình thực tập đơn vị sinh viên thể hiện: Tinh thần trách nhiệm với công việc ý thức chấp hành kỷ luật: Tốt Khá Trung bình Không đạt Số buổi thực tập thực tế đơn vị: >3 buổi/tuần 1-2 buổi/tuần Ít đến đơn vị Đề tài phản ánh thực trạng hoạt động đơn vị: Tốt Khá Trung bình Không đạt Nắm bắt quy trình nghiệp vụ chun ngành (Kế tốn, Kiểm tốn, Tài chính, Ngân hàng …): Tốt Khá Trung bình Khơng đạt TP HCM, ngày… tháng ….năm 2016 Đơn vị thực tập (Ký tên đóng dấu) iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ABBANK ANZ CN CTY CP DNNN GP-UB HĐQT HSBC KH PGD QĐ-NHNN SX SP TCTD TMCP TNHH TT-NHNN TP.HCM UBND Ngân hàng TMCP An Bình Australia and New Zealand Banking Group Limited Chi nhánh Công ty cổ phần Doanh nghiệp Nhà nước Giấy phép-Ủy ban Hội đồng quản trị Hongkong and Shanghai Banking Corporation Khách hàng Phòng giao dịch Quyết định-Ngân hàng nhà nước Sản xuất Sản phẩm Tổ chức tín dụng Thương mại cổ phần Trách nhiệm hữu hạn Thơng tư-Ngân hàng nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Các biến số sử dụng mô hình hồi quy 22 Bảng 3.2: Nguồn liệu 25 Bảng 4.1: Đặc điểm giới tính 28 Bảng 4.2: Đặc điểm hôn nhân 29 Bảng 4.3: Trình độ học vấn 29 Bảng 4.4: Đặc điểm nghề nghiệp 30 Bảng 4.5: Mục đích vay vốn 31 Bảng 4.6: Hình thức vay vốn 31 Bảng 4.7: Kiểm tra mục đích sử dụng vốn 32 Bảng 4.8: Thống kê mơ tả biến mơ hình 33 Bảng 4.9: Kết hồi quy 33 Bảng 4.10: Kết kiểm định Breusch-Godfrey …35 Bảng 4.11: Bảng phân tích tương quan biến độc lập 36 Bảng 4.12: Phân tích mục đích vay theo yếu tố giới tính 38 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH Hình 3.1: Mơ hình nghiên cứu …17 v MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Tổng quan tín dụng ngân hàng 2.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 2.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng 2.1.2.1 Phân loại theo thời gian tín dụng 2.1.2.2 Phân loại theo hình thức cho vay 2.1.2.3 Phân loại theo mục đích sử dụng 2.1.2.4 Phân loại theo đối tượng tín dụng 2.1.2.5 Phân loại theo tính chất đảm bảo khoản vay 2.1.2.6 Phân loại theo đối tượng khách hàng 2.2 Tổng quan tín dụng cá nhân Ngân hàng thương mại 2.2.1 Khái niệm tín dụng cá nhân 2.2.2 Đặc điểm tín dụng cá nhân 2.2.3 Các hình thức tín dụng cá nhân 10 2.3 Khả trả nợ vay 11 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ vay khách hàng cá nhân 11 2.4.1 Đặc điểm nhân học 12 2.4.2 Đặc điểm nghề nghiệp 13 2.4.3 Đặc điểm trình độ học vấn 13 vi 2.4.4 Đặc điểm thu nhập 13 2.4.5 Đặc điểm khoản cho vay 14 2.4.6 Rủi ro đạo đức người vay 14 2.4.7 Rủi ro tác nghiệp từ phía ngân hàng 14 2.4.8 Một số hành vi chi tiêu bất thường 15 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Phương pháp nghiên cứu 16 3.2 Mơ hình nghiên cứu 16 3.2.1 Biến số phụ thuộc 18 3.2.2 Các biến số độc lập 18 3.2.3 Xác định mô hình ước lượng 24 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 25 3.3.1 Nguồn liệu 25 3.3.2 Cách lấy liệu 26 3.3.3 Mẫu nghiên cứu 27 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THỐNG KÊ VÀ HỒI QUY 28 4.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Sài Gịn 28 4.2 Phân tích thống kê mô tả đặc điểm cá nhân, đặc điểm nợ vay khả trả nợ khách hàng cá nhân .28 4.2.1 Đặc điểm cá nhân 28 4.2.2 Đặc điểm khoản nợ vay 30 4.2.3 Khả trả nợ khoản vay 32 4.3 Thực mô hình hồi quy 33 4.4 Kiểm định mơ hình nghiên cứu .35 4.4.1 Kiểm định giả thuyết mơ hình 35 4.4.2 Kiểm định tương quan biến mơ hình 35 4.5 Phân tích kết hồi quy 37 vii 4.5.1 Các biến số có ý nghĩa thống kê 38 4.5.2 Các biến số khơng có ý nghĩa thống kê 41 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 46 5.1 Kết luận 46 5.2 Kiến nghị 47 5.3 Hạn chế đề tài 49 5.4 Hướng nghiên cứu đề tài 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC 1: CHƯƠNG TRÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ HỒI QUY viii CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Thơng qua việc tìm hiểu lý thuyết, phân tích thơng kê mơ tả phân tích kết từ phương trình hồi quy, với số liệu mẫu 125 quan sát khoản thời gian từ tháng 01/2013 tới 12/2015, khóa luận tiến hành tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Sài Gòn Rút số kết luận sau:  Nhóm biến số thể Đặc điểm nhân học, có ba biến đưa vào mơ hình là: “Giới tính”, “Hơn nhân”, “Độ tuổi” Trong đó, biến số “Giới tính” có ảnh hưởng âm tới khả trả nợ, cho thấy khả trả nợ khách hàng nam giới thấp so với nữ giới  Nhóm biến số thể Năng lực người vay, bao gồm: “Trình độ học vấn”, “Đặc điểm nghề nghiệp”, “Thu nhập” Cả ba biến thể ảnh hưởng định tới khả trả nợ Kết cho thấy khách hàng có trình độ học vấn đại học, sau đại học thể khả trả nợ tốt so với nhóm cịn lại Do có trình độ học vấn cao nên khách hàng có lực sử dụng hiệu khoản vay Đối với khách hàng có vị trí nghề nghiệp cao, vị trí lãnh đạo/quản lý, thể khả trả nợ vay tốt nhóm cịn lại Xét yếu tố “Thu nhập”, yếu tố tác động tới khả trả nợ việc thu thập liệu thu nhập khách hàng thiếu xác biến động thu nhập khách hàng không ổn định theo thời gian  Nhóm biến số thể đặc điểm khoản vay bao gồm biến số: “Kích cỡ khoản vay”, “ Lãi suất khoản vay”, “Hình thức vay”, “Mục đích vay vốn” Biến số “Kích cỡ khoản vay” khơng có ảnh hưởng tới khả trả nợ tình hình kinh tế khó khăn việc xoay sở khoản vay có kích cỡ lớn chứa đựng nhiều rủi ro tương tự khoản vay nhỏ lẻ Biến số “Lãi suất khoản vay” 46 thể rõ gánh nặng chi trả khách hàng tác động âm tới khả trả nợ với mức độ tác động biên 0.75% “Hình thức vay” biến số có ảnh hưởng rõ ràng tới khả trả nợ Những khách hàng vay tín chấp có khả trả nợ hẳn so với khách hàng vay chấp Điều thể hạn chế ngân hàng việc xem xét thẩm định khoản vay tín chấp “Mục đích vay vốn” bao gồm ba biến giả, có biến số “Vay mua bất động sản” thể rõ tác động âm tới khả trả nợ mức tác động biên 6.26% Điều lần đặt câu hỏi vấn đề quản trị rủi ro ngân hàng lường trước tình hình kinh tế nói chung diễn biến thị trường bất động sản nói riêng  Biến số đại diện thể Rủi ro đạo đức người vay biến số “ Kiểm tra mục đích sử dụng vốn” Kết cho thấy khơng đánh giá xác khía cạnh ảnh hưởng rủi ro đạo đức tới khả trả nợ khi: (i) khơng có khác biệt hiệu sử dụng khoản vay hay khơng mục đích (ii) thơng tin mục đích sử dụng khoản vay bị bóp méo  Biến đại diện thể Rủi ro tác nghiệp biến số “Chấm điểm tín dụng” Kết phân tích cho thấy biến số khơng có ảnh hưởng tới khả trả nợ Nguyên nhân dẫn tới kết có sai sót, cẩu thả thơng đồng cán tín dụng khách hàng dẫn tới số điểm chấm bị sai lệch, rõ tiềm khách hàng Và vậy, rủi ro tác nghiệp cần ngân hàng quan tâm 5.2 Kiến nghị Căn vào kết phân tích Chương phần kết luận mục 5.1, từ đưa khuyến nghị ngân hàng sau: Thứ nhất, xét khía cạnh tác nghiệp Có hai nội dung tác nghiệp mà ngân hàng cần trọng để nâng cao khả trả nợ là: (i) thẩm định tín dụng (ii) kiểm sốt mục đích sử dụng vốn Về thẩm định tín dụng, ngân hàng dựa vào kết phân tích từ khóa luận nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ để thay đổi cấu trúc bảng xếp hạng 47 tín dụng (các nhân tố đánh giá, cấu trúc điểm đánh giá) hợp lý Ngoài ra, ngân hàng cần trọng tới việc xây dựng hệ thống thu thập thông tin khách hàng cá nhân cách chuẩn xác từ ban đầu, tránh để trường hợp số liệu bị sai sót (ví dụ: thu nhập khách hàng) cẩu thả hay thông đồng cán tín dụng khách hàng Đồng thời cần có phương pháp giám sát hữu hiệu mức phạt cụ thể cán cố tình sai phạm Về kiểm sốt mục đích sử dụng vốn Để cơng tác đạt hiệu quả, ngân hàng phải hoàn thiện hoạt động thẩm định tín dụng ban đầu Sau ngân hàng phải xây dựng hệ thống cảnh báo sớm hữu hiệu nguy khách hàng sử dụng vốn sai mục đích Ngồi ra, việc báo cáo định kỳ đột xuất tình hình sử dụng vốn khách hàng phải đảm bảo tính xác cao Điều có nghĩa ngân hàng cần có hoạt động giám sát, đe mức phạt sai phạm cán tín dụng chịu trách nhiệm theo dõi khoản vay Thứ hai, khía cạnh nhân tố cụ thể Đối với yếu tố giới tính, ngân hàng cần thận trọng với khoản vay dành cho nam giới, điều có nghĩa ngân hàng tăng khoản vay nữ giới trình thẩm định tín dụng Đối với yếu tố trình độ học vấn, ngân hàng cần ưu tiên khách hàng có trình độ sau đại học thứ đến đại học/cao đẳng Yếu tố ngân hàng tham khảo q trình thẩm định tín dụng vị trí nghề nghiệp Việc phân loại yếu tố nghề nghiệp nhiều bất cập đơn giản đề cập tới yếu tố vị trí nghề nghiệp cơng việc khía cạnh vị trí phân chia hết cấp độ cụ thể mà chia làm bốn cấp độ Tuy nhiên, bản, ngân hàng cần ưu tiên khoản vay khách hàng có vị trí nghề nghiệp cao thể cụ thể mặt trọng số bảng chấm điểm tín dụng Tiếp theo ngân hàng cần đặc biệt ý tới khoản vay hàm chứa yếu tố rủi ro Xét theo khía cạnh hình thức vay, khoản vay tín chấp thể mức độ rủi ro cao Để hạn chế vấn đề này, việc thẩm định khách hàng kỹ, có biện pháp hạn chế cho vay, ví dụ đưa cấu vay hợp lý tín chấp chấp để đảm bảo mặt 48 tổng thể tỷ lệ nợ xấu tín chấp giảm xuống Nếu xét theo khía cạnh mục đích vay, khoản vay bất động sản cần hạn chế lại Đối với khoản vay hạn cấu thành nợ xấu, việc giải nhanh chóng vấn đề ưu tiên hàng đầu Thứ ba, xét yếu tố quản lý từ nhà nước.Ngân hàng nhà nước cần đôn đốc giám sát việc thực luật, nghị định thông tư, thông tư số 36/2014/TT-NHNN để ngành ngân hàng Việt Nam có đủ khả thực theo tiêu chuẩn Basel II năm tới Trên kiến nghị dựa kết phân tích với mục đích nâng cao khả trả nợ khách hàng cá nhân 5.3 Hạn chế đề tài Đề tài điểm hạn chế sau: - Số liệu thu thập thu nhập, kiểm tra mục đích sử dụng vốn xếp hạng tín dụng khách hàng khơng xác mơ tả phần phân tích dẫn tới mơ hình bị sai lệch - Phân chia nghề nghiệp theo bốn mức “Lãnh đạo/Quản lý”, “Chuyên viên”, “Công nhân viên”, “Nghề nghiệp khác” ngân hàng chưa thực thuyết phục khó để đánh đồng chức danh tương đương lại làm việc tổ chức có quy mơ khác Điều làm cho mơ hình bị sai lệch 5.4 Hướng nghiên cứu Căn vào nghiên cứu này, nghiên cứu theo hướng sau: (i) Mở rộng phạm vi nghiên cứu quy mơ rộng để có nhìn tổng thể (ii) Có thể chuyên sâu vào nhóm đối tượng nghề nghiệp định (tiểu thương, hộ kinh doanh,… ) nhóm mục đích vay định (vay mua bất động sản, vay tiêu dùng,… ) 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn hành Nhà nước [1] Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng năm 2005 ban hành Phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng [2] Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Tiếng Việt [1] Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích liệu nghiên cứu SPSS Nhà xuất Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh [2] Nguyễn Ngọc Lê Ca (2011), Giải pháp phát triển tín dụng cá nhân ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Luận văn thạc sỹ [3] Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ Ngân hàng đại Nhà xuất thống kê Trang web [1] http://www.abbank.vn 50 PHỤ LỤC CHƯƠNG TRÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHCN – 2013 Khách hàng: Hộ kinh doanh Ngọc Mai TT CHỈ TIÊU Trọng Trọng số KH số KH cũ Điểm số LOẠI KHÁCH HÀNG 100 80 60 40 20 ĐI I THÔNG TIN VỀ NHÂN NHẬP THÔNG Ể THÂN TIN M Từ 30 đến 50 tuổi 15 Trung cấp (hoặc tương đương) 1.1 1.2 Tuổi Trình độ học vấn 15% 12% 15% 12% Từ 25 đến 29 tuổi T Từ 30 đến 50 từ 51 đến 55 56 đến 60 tuổi tuổi tuổi Đại học/Trên Cao đẳng (hoặc Đại học tương đương) Lý lịch tư pháp(Vi 1.3 phạm pháp luật dân Từ 61 tuổi trở Từ 20 đến 24 tuổi lên từ 18 đến 19 tuổi N/A3 Trung cấp (hoặc Dưới trung cấp tương đương) N/A2 9% 9% Tốt N/A3 N/A4 Không tốt Tốt N/A3 Ở nhà thuê Khác Nhà sở hữu riêng 11 N/A3 Từ đến Dưới năm Từ năm trở lên hình sự) Ở chung nhà bố Tình trạng sở hữu nhà 1.4 11% 11% ở/BĐS Nhà sở hữu mẹ (trừ trường riêng hợp bố mẹ thuê nhà) 1.5 Thới gian lưu trú địa 6% 6% Từ năm trở Từ đến lên năm năm Ly thân 1.6 Tình trạng nhân 10% 10% Có gia đình N/A2 Độc thân (chưa Ly dị/Góa khơng có q lập gia đình) con/Góa có trình Gỉa Có gia đình 10 Khơng có Có uy tín với ly hơn/Góa có trở lên 1.7 Giá trị hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà ABBANK người thụ Từ 100% trở lên 5% 5% 5% 5% Từ 50% đến 100% Từ 30% đến 50% Dưới 30% Không có hưởng so với dư nợ Đánh giá mối quan hệ KH vay với cộng 1.8 đồng (uy tín cơng tác, kinh doanh, khu Có uy tín với cộng đồng Bình thường N/A3 N/A4 Khơng tốt cộng đồng phố địa phương …) 1.9 Đánh giá mối quan hệ KH vay với thành viên gia 5% 5% Tốt N/A2 N/A3 N/A4 Không tốt Tốt 4% 4% Tốt N/A2 N/A3 N/A Không tốt Tốt đình KH vay 1.10 Năng lực hành vi dân người thân gia 10 đình Điều kiện kinh 1.11 Đánh giá điều kiện kinh 11 tế khách hàng so với mặt chung Điều kiện kinh 8% 8% tế thể Bình thường N/A3 N/A4 thịnh vượng tế thể Điều kiện kinh tế khó khăn thể thịnh sống vượng vùng 1.12 Tình trạng sức khỏe khách hàng Tình trạng sức Tình trạng sức Tình trạng sức khỏe khỏe khơng tốt khơng tốt, có ảnh Tình trạng sức nhiên không hưởng đến hiệu khỏe bị ảnh Tình trạng sức 12 10% 10% khỏe tốt ảnh hưởng nhiều N/A3 đến hiệu công công việc khách hưởng nghiêm hàng trọng khỏe tốt 10 việc khách hàng TỔNG ĐIỂM PHẦN I 100% 100% 88 KHẢ NĂNG TRẢ NỢ II A Đánh giá đặc điểm người tham gia trả nợ 13 2.1 Loại hình quan 3% 3% công tác Cơ quan nhà Cty CP,TNHH có Cty cổ phần nước vốn tối thiểu 50 tỷ cơng ty TNHH có Cơng ty cổ phần, doanh nghiệp đồng/Khách hàng vốn tối thiểu 30 tỷ công ty TNHH nhà nước/Công kinh doanh tự đến 50 doanh nghiệp tư Các trường hợp Các trường hợp ty cổ phần hóa có đăng ký/Tổ tỷ/Doanh nghiệp nhân có vốn 30 khác khác từ DNNN chức tín dụng có vốn đầu tư tỷ đồng nước ngồi Có nhiều khả Cơ quan hành Khả phát phát triển nghiệp, triển mức trung tương lai dịch vụ công bình Từ năm trở Từ đến Từ đến Từ đến lên năm năm năm Thời gian công tác Từ năm trở Từ đến Từ đến lên năm năm Triển vọng phát triển 14 2.2 quan tham giam 5% 5% trả nợ cơng tác Có nhiều khả N/ A4 Bắt đầu có dấu phát triển hiệu suy thoái tương lai Dưới năm Từ năm trở lên Dưới năm Từ năm trở lên Thời gian làm 15 16 2.3 lĩnh vực chuyên môn 8% 8% 2.4 quan 4% 4% 2.5 Rủi ro nghề nghiệp (thất 5% 5% 17 nghiệp, tai nạn nghề N/A4 Rất thấp Thấp Trung bình Tương đối cao cao Rất thấp Lao động đào Lao động thời Cán cấp quản tạo nghề/Công nhân vụ/Thất lý kinh kinh doanh tự nghiệp/Nghỉ doanh có đăng ký hưu nghiệp, nhân mạng,… ) Cán cấp 18 2.6 Vị trí cơng tác 10% 10% quản lý Cán cấp kinh doanh có chun viên đăng ký N/A3 10 Hình thức trả lương 19 2.7 chuyển thu nhập Trả lương qua 3% 3% ABBANK Trả lương qua N/A2 ngân hàng khác Tiền mặt N/A5 N/A2 khác Tại doanh nghiệp Tại doanh nghiệp người tham gia người tham gia trả nợ sở hữu 20 2.8 Hình thức hợp đồng lao 5% 5% Hợp đồng lao trả nợ sở hữu Hợp đồng gia đình Hợp đồng lao Hợp đồng lao động động gia đình không thời hạn người tham gia trả động từ đến từ tháng đến tháng người tham gia trả nợ/Hợp đồng lao năm năm khơng có hợp nợ/Hợp đồng lao đồng lao động động có thời hạn động động có thời hạn năm B năm Đánh giá thu nhập trả nợ Tổng thu nhập hàng tháng 21 2.9 người tham gia 10% 10% trả nợ 22 2.1 Mức thu nhập ròng ổn định hàng tháng 12% 12% người tham gia trả nợ Từ 20 triệu trở Từ 15 đến 20 Từ 10 đến 15 Từ đến 10 lên triệu triệu triệu Từ 15 triệu trở Từ 12 đến 15 Từ đến 12 Từ đến lên triệu triệu triệu Dưới 60% Từ 60% đến Từ 65% đến Từ 75% đến 65% 75% 80% Dưới triệu Từ 20 triệu trở lên 10 Dưới triệu Từ 15 triệu trở lên 12 Từ 80% trở lên Dưới 60% 20 Tỷ lệ tổng số tiền phải 23 2.1 trả (gốc +lãi) kỳ tới nguồn trả nợ cho ABBANK 20% 20% Từ 500 triệu đến 2.1 24 25 Tổng tài sản ròng 2.1 Tổng dư nợ/ Tổng tài sản ròng 5% 5% Trên tỉ Từ đến tỉ Từ đến tỉ tỉ Dưới 500 triệu Trên tỉ 5% 5% Dưới 10% Từ 10% đến 20% Từ 20% đến 30% Từ 30% đến 40% Trên 40% Từ 10% đến 20% Có dấu hiệu Khơng có khả Hồn tồn có khả chứng tỏ khoản vay trả nợ trả nợ 2.1 26 Đánh giá ABBANK 5% 5% khả trả nợ khách khả trả nợ hàng TỔNG ĐIỂM PHẦN II Hồn tồn có 100 100 N/A2 N/A3 cấu % III % 95 QUAN HỆ VỚI ABBANK TCTD khác Từ lần cấu lại nợ trở lên Số lần cấu lại nợ nợ 27 3.1 hạn 10 ngày 18% 0% lần N/A2 N/A3 12 tháng vừa qua Từ – lần cấu từ lần lại nợ lần chuyển nợ chuyển nợ hạn hạn có nợ lần 0% Khơng có nợ q q hạn Tỷ trọng nợ (nợ gốc, lãi) cấu lại hạn từ 10 28 3.2 ngày trở lên tổng dư nợ 22% 0% 0% Dưới 2% KH vay ABBANK Từ 2% đến Từ 5% đến 5% 10% Từ 10% trở lên thời điểm đánh giá 29 3.3 Tình hình dư nợ 20% 0% Không có nợ N/A2 N/A3 hạn 3.4 Có nợ hạn 30 30 hạn Tỷ trọng tiền gửi tiết kiệm ABBANK so với dư nợ 30 Có nợ hạn nhỏ 5% 15% >30% Từ 10% đến 30% Dưới 10% N/A4 Không áp dụng Không áp dụng Không hợp tác 31 3.5 Tình hình cung cấp thơng Cung cấp thơng Cung cấp thông Cung cấp thông tin việc cung tin khách hàng theo yêu tin tích cực, đầy tin đạt yêu cầu không đầy đủ cấp thông tin Cung cấp thông đủ, hạn Hợp tác mức khơng hạn đưa thơng tin tích cực, đầy tin khơng đủ, hạn cầu ABBANK 12 7% 10% tháng qua N/A3 trung bình xác 32 3.6 Tình hình cung cấp thơng Đã có nợ tin khách hàng theo yêu hạn/nợ cấu Hiện có nợ khơng có nợ cấu/nợ cầu ABBANK 12 Luôn trả nợ Chưa có quan hệ N/A3 Ln trả nợ 10 tháng qua (tính đến thời 10% 50% hạn TCTD 8% 0% Từ năm trở Từ đến Từ đến lên năm năm hạn/nợ cấu hạn hạn 50 N/A4 Dưới năm Dưới năm Từ TCTD trở TCTD (bao gồm lên (bao gồm cả ABBANK) điểm đánh giá) 33 3.7 Thời gian quan hệ với ABBANK 34 3.8 Số TCTD KH vay 5% 25% có quan hệ tín dụng Thiện chí trả nợ Khách 35 3.9 hàng theo đánh giá Duy TCTD (bao gồm ABBANK ABBANK) Rất thiện chí 5% 0% ABBANK ln chủ động N/A2 N/A3 N/A4 ABBANK) Khách hàng Khách hàng Rất thiện chí thực khơng thiện chí ln chủ động khơng có việc trả nợ cam kết N/A4 không chủ động việc trả nợ 20 thông tin việc trả nợ TỔNG ĐIỂM PHẦN III 100 100 % % 83 Chỉ tiêu áp IV ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG ÁN ĐẦU dụng cho cá TƯ nhân đầu tư Tỷ lệ vốn vay tổng 36 4.1 phương án đầu tư 30% 30% Dưới 30% Từ 30% đến Từ 50% đến 50% 70% N/A4 Trên 70% Dưới 30% Biên độ biến Chiều hướng biến động 37 4.2 giá sản phẩm khách hàng 12% 12% tham gia đầu tư Tương đối ổn Biên độ biến động động lớn Biến động theo định, có nhỏ 5%, ảnh 5%, ảnh hưởng Biến động theo hướng có lợi ảnh hưởng tích hưởng tiêu cực đến tiêu cực đến hướng có lợi cho cho khách hàng cực đến hiệu hoạt động kinh hoạt động kinh khách hàng đầu tư khách doanh khách doanh hàng hàng khách hàng tháng vừa qua Đánh giá phương án đầu tư 20% 20% Không thay đổi Tốt, kết Các điều kiện thị Điều kiện thị Tốt, kết kinh kinh doanh trường có xu trường bắt doanh phương phương án hướng ảnh hưởng Tính khả thi đầu có án khơng chịu ảnh khơng chịu ảnh tích cực đến kết mức trung bình ảnh hưởng xấu hưởng thị N/A4 0 38 4.3 khách hàng hưởng thị hoạt động điều kiện thị đến phương án trường thị trường thị kinh doanh trường kinh doanh trường có trường có khách hàng ảnh hưởng tích ảnh hưởng cực đến kết tích cực đến kết kinh doanh kinh doanh khách hàng khách hàng Đánh giá rủi ro gián đoạn Có tác động hoạt động kinh doanh 39 4.4 khách hàng tác động Ảnh hưởng toàn ảnh hưởng 10% 10% Rất tác động khơng đáng kể khiến cho N/A3 Tác động nhiều môi trường kinh doanh 4.5 đầu Rất tác động doanh ngưng trệ Tính ổn định thị trường 40 hoạt động kinh Có đầu dài Nguồn đầu Có đầu dài hạn, hạn, ổn định nhỏ lẻ, chưa ổn ổn định sản định sản phẩm đầu tư có phẩm đầu tư tính khoản khó khoản cao Tính ổn định sản phẩm 18% 18% đầu tư có tính N/A2 đầu trung bình N/A4 khoản cao Có quan hệ, có Quan hệ khách hàng đối 41 4.6 với cá nhân tổ chức 10% 10% khác thể có ảnh hưởng Khách hàng tích cực đến cơng khơng có mối Tốt, có ảnh hưởng quan hệ tốt, tích cực đến cơng Tốt, có ảnh việc khách Khách hàng có hưởng tích cực hàng song nhiều quan hệ bình chí có ảnh việc khách đến cơng việc trường hợp khách thường hưởng xấu đến hàng khách hàng hàng không tận N/A4 công việc dụng TỔNG ĐIỂM PHẦN IV: 100 100 % % HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHCN 2013 – ABBANK Ratings KẾT QUẢ XẾP HẠNG – KHCN VAY TIÊU DÙNG, TRỒNG TRỌT CHĂN NUÔI KHÁCH HÀNG: Hộ Kinh Doanh Ngọc Mai Cá nhân có quan hệ vay Khoản mục Khách hàng với ABBANK Vay tiêu Vay trồng trọt Vay tiêu Vay trồng trọt dùng – chăn nuôi dùng – chăn nuôi Thông tin nhân thân - - 31.0800 - Khả trả nợ - - 57.0000 - Quan hệ với Ngân hàng - - 4.1500 - Phương án kinh doanh - - - - Kết chấm điểm - - 92.2300 - NHÓM SP CÁC SP TRONG NHÓM HỆ HỆ SỐ AN SỐ TOÀN CỦA AN KHÁCH TOÀN HÀNG Nông nghiệp Tiêu dùng Cá tra, basa 90% Nuôi thủy sản khác 99% Nuôi tôm 98% Trồng trọt – chăn ni 100% ADB 100% Giấy tờ có giá 100% Số tiền gửi 96% Mơ tơ trả góp 97% Mua nhà, nhà, XD, SC, NC nhà 98% 90% Ơ tơ, tải trả góp 98% Tiêu dùng khác Rủi ro nguồn trả nợ cá Hệ số an toàn Hệ số an toàn nhân vay tiêu dùng khách hàng Nguồn trả nợ thu nhập lương 100% Nguồn trả nợ thu nhập SX 98% Nguồn trả nợ từ lương từ SX 99% Một phần nguồn khác 90% Tổng số điểm (từ - đến 100% Xếp hạng Phân loại khách hàng dưới) 90 100 AAA Đủ tiêu chuẩn 80 90 AA Đủ tiêu chuẩn 75 80 A Đủ tiêu chuẩn 70 75 BBB Cần ý 65 70 BB Cần ý 60 65 B Dưới tiêu chuẩn 56 60 CCC Dưới tiêu chuẩn 53 56 CC Dưới tiêu chuẩn 45 53 C Nghi ngờ 20 45 D Có khả vốn ĐIỂM XẾP HẠNG 83.10 AA PHỤ LỤC KẾT QUẢ HỒI QUY (Nguồn: tính tốn tác giả) ... KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – CHI NHÁNH SÀI GỊN Ngành: Tài – Ngân hàng Chun... hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Sài Gòn - Đo lường tác động nhân tố đến khả trả nợ khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Sài Gòn - Khuyến... yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Sài Gịn - Giả thuyết H1: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 Tức có khác biệt yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân