STT Tên biến Ký hiệu Phương pháp tính
23 tiền vay
2 Giới tính gender Bằng 1 nếu quan sát là nam, bằng 0 nếu là nữ
3 Độ tuổi age Thời điểm vay trừ đi năm sinh
4 Tình trạng hơn nhân
married Bằng 1 nếu quan sát đã kết hôn, bằng 0 nếu ngược lại
5 Trung học phổ thông
edu1 Bằng 1 nếu quan sát có trình độ trung học phổ thông trở xuống, bằng 0 nếu ngược lại 6 Trung cấp/Cao
đẳng
edu2 Bằng 1 nếu quan sát có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng, bằng 0 nếu ngược lại
7 Đại học edu3 Bằng 1 nếu quan sát có trình độ đại học, bằng 0 nếu ngược lại
8 Sau đại học edu4 Bằng 1 nếu quan sát có trình độ sau đại học, bằng 0 nếu ngược lại
9 Nghề nghiệp khác career1 Bằng 1 nếu quan sát có nghề nghiệp khác, bằng 0 nếu ngược lại
10 Công nhân viên career2 Bằng 1 nếu quan sát là công nhân viên, bằng 0 nếu ngược lại
11 Chuyên viên career3 Bằng 1 nếu quan sát là chuyên viên, bằng 0 nếu ngược lại
12 Lãnh đạo/Quản lý career4 Bằng 1 nếu quan sát là lãnh đạo hoặc quản lý, bằng 0 nếu ngược lại
13 Thu nhập earning Khoản thu nhập ổn định tính theo tháng ngay tại thời điểm vay của khách hàng tính theo đơn vị triệu đồng
14 Kích cỡ khoản vay loan Tổng giá trị khoản vay của khách hàng tính theo đơn vị triệu đồng
24
16 Thời hạn vay period Thời gian tính từ khi nhận tiền vay lần đầu tiên đến khi kết thúc hợp đồng vay
17 Hình thức vay type Thể hiện giá trị 1 nếu người vay có tài sản thế chấp và giá trị 0 nếu người vay theo hình thức tín chấp
18 Vay sản xuất kinh doanh
purpose1 Bằng 1 nếu quan sát có mục đích vay sản xuất kinh doanh, bằng 0 nếu ngược lại
19 Vay tiêu dùng purpose2 Bằng 1 nếu quan sát có mục đích vay tiêu dùng, bằng 0 nếu ngược lại
20 Vay mua bất động sản
purpose3 Bằng 1 nếu quan sát có mục đích vay mua bất động sản, bằng 0 nếu ngược lại
21 Kiểm tra mục đích sử dụng vốn
control Nếu khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích trong q trình vay thì biến số này đạt giá trị 1, bằng 0 nếu ngược lại
22 Chấm điểm tín dụng
score Bằng tổng số điểm tín dụng được chấm
3.2.3. Xác định mơ hình ước lượng
Mơ hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Sài Gịn, có dạng:
Y = β0 +β1X1 + β2X2 … + βnXn + ɛ
Trong đó: Y là biến số phụ thuộc, β0 là hệ số chặn, β1 tới βn là các hệ số ước lượng, X1 tới Xn là các biến số độc lập, ɛ là sai số ngẫu nhiên.
25
Giả thuyết nghiên cứu:
- Giả thuyết H0: µ1 = µ2 = µ3... Tức là khơng có sự khác biệt của các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Sài Gịn.
- Giả thuyết H1: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3... Tức là có sự khác biệt của các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Sài Gịn.
(trong đó µ1; µ2; µ3…là giá trị trung bình của các yếu tố thu thập được thu thập từ thông tin hồ sơ của khách hàng)
Sử dụng kiểm định F trong phân tích ANOVA để kiểm định giả thuyết này. Quy luật bác bỏ giả thuyết H0 và công nhận giả thuyết H1 nếu:
F > Fk-1;n-k;α. Trong đó k-1 là bậc tự do của tử số, n-k là bậc tự do của mẫu số. Trong đó Fα dựa trên phân phối F với các bậc tự do (tra bảng phân phối F, với mức α = 0.05).
Giá trị Sig của F (Sig. = Significance = p-value) có trị số nhỏ hơn 0.05. Từ đó ta có thể bác bỏ giả thuyết H0 và chấp nhận giả thuyết H1.
3.3. Dữ liệu nghiên cứu 3.3.1. Nguồn dữ liệu 3.3.1. Nguồn dữ liệu