Đang tải... (xem toàn văn)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN PHƯƠNG MAI QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN TẠI NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CIMB VIỆT NAM LU[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN PHƯƠNG MAI QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN TẠI NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CIMB VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN PHƯƠNG MAI QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN TẠI NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CIMB VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HOÀNG THỊ THANH HẰNG Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan tồn nội dung số liệu luận văn thạc sĩ tơi nghiên cứu thực hiện, có hỗ trợ từ PGS.TS Hoàng Thị Thanh Hằng hướng dẫn, đồng thời thông tin, số liệu sử dụng luận văn hồn tồn trung thực, xác có trích dẫn nguồn rõ ràng TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2022 Tác giả Nguyễn Phương Mai ii LỜI CẢM ƠN Lời xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trường Đại học ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, q thầy khoa Tài Chính, khoa Ngân Hàng, thầy giảng dạy trang bị nhiều kiến thức quý báu cho suốt thời gian qua Tôi xin cảm ơn ban điều hành chất lượng cao, tận tình giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập thời gian thực nghiên cứu Nhân đây, đặc biệt gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Hoàng Thị Thanh Hằng, người hướng dẫn khoa học luận văn hướng dẫn tận tình cho tơi lời khun hữu ích để tơi hoàn thành tốt luận văn Và cuối tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè ln bên cạnh tơi, ủng hộ, hỗ trợ giúp đỡ động viên tinh thần cho tơi TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2022 Tác giả Nguyễn Phương Mai iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên đề tài: Quản trị nguồn vốn ngân hàng trách nhiệm hữu hạn thành viên CIMB Việt Nam Tóm tắt: Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam ngân hàng 100% vốn nước ngoài, sở hữu nguồn vốn dồi từ ngân hàng mẹ Tuy nhiên hoạt động quản trị nguồn vốn ngân hàng tồn số vấn đề lớn hệ số an toàn vốn cao (trên 50%), tỷ lệ vốn tự có cao (trên 30%), chi phí huy động vốn cao (trên 10%) Vì vậy, việc nghiên cứu nhằm hoàn thiện nghiệp vụ quản trị nguồn vốn ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam trở nên cần thiết Mục tiêu nghiên cứu luận văn đánh giá thực trạng quản trị nguồn vốn ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam Trên sở đưa giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn vốn ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh số liệu thu thập từ báo cáo thường niên ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam, ngân hàng Nhà Nước, ngân hàng thương mại khác giai đoạn 2017–2020 Từ mặt hạn chế, nguyên nhân dẫn đến hạn chế hoạt động quản trị nguồn vốn ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam để đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động quản trị nguồn vốn ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam Từ khoá: quản trị nguồn vốn, quản trị vốn tự có, quản trị nợ phải trả, ngân hàng thương mại, ngân hàng 100% vốn nước iv THE ABSTRACT Title: Capital management at CIMB Bank Viet Nam Limited Content: CIMB Bank Vietnam Limited is a wholly foreign-owned bank with abundant capital from the parent bank However, currently, bank capital management at CIMB Bank Viet Nam still has some major problems such as the capital adequacy ratio is too high (over 50%), the equity ratio is high (over 30%), the cost of capital is too high (over 10%) Therefore, studying capital management at CIMB Vietnam now becomes very necessary The objective of the thesis is the performance value at CIMB Bank Vietnam Limited On that basis, propose solutions to contribute to perfecting the activities of supporting capital management at CIMB Bank Vietnam Limited The thesis uses computational research methods such as statistics, synthesis, analysis and comparison of numbers collected from annual reports of CIMB Bank Vietnam Limited, State Bank, and other banks in the period 2017–2020 From there, it points out the weakness and causes to those in capital management activities at CIMB Bank Vietnam Limited, and proposes some solutions to improve the capital management activities at CIMB Bank Vietnam Limited Keywords: capital management, equity management, liability management commercial banks, wholly foreign-owned banks v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Từ viết tắt Cụm từ tiếng Việt Basel Hiệp ước vốn Basel CIMB Berhad Ngân hàng CIMB Berhad (ngân hàng mẹ) CIMB Việt Nam Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam CSTT Chính sách tiền tệ KKH Không kỳ hạn MTV Một thành viên NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại SCB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Shinhanbank Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam TCTD Tổ chức tín dụng Techcombank Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam TGTK Tiền gửi tiết kiệm TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH Từ viết tắt ALCO Cụm từ tiếng Anh Cụm từ tiếng Việt Asset-Liability Committee Uỷ ban tài sản có – vốn nợ ASEAN Association of Southeast Hiệp hội quốc gia Asian Nations Đông Nam Á CAR Capital Adequacy Ratio Hệ số an tồn vốn CASA Current Account Savings Tiền gửi khơng kỳ hạn Account CIMB Commerce International Ngân hàng quốc tế Merchant Bank thương mại vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT v DANH MỤC BẢNG, BIỂU x PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát: 2.2 Mục tiêu cụ thể: 2.3 Câu hỏi nghiên cứu: 3 Tổng quan nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 6 Đóng góp đề tài 7 Bố cục luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỐN VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm nguồn vốn ngân hàng thương mại 1.1.2 Cơ cấu nguồn vốn 1.1.3 Tầm quan trọng nguồn vốn hoạt động kinh doanh ngân hàng 15 1.2 QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .16 1.2.1 Khái niệm quản trị nguồn vốn ngân hàng thương mại 17 1.2.2 Mục tiêu quản trị nguồn vốn ngân hàng thương mại .17 1.2.3 Quản trị nguồn vốn ngân hàng thương mại 18 viii 1.3 CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .25 1.3.1 Nhóm tiêu đánh giá hoạt động quản trị vốn tự có 26 1.3.2 Nhóm tiêu đánh giá hoạt động quản trị vốn nợ .31 1.4 BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM .34 1.4.1 Hoạt động quản trị nguồn vốn ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam 34 1.4.2 Hoạt động quản trị nguồn vốn ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn 36 1.4.3 Hoạt động quản trị nguồn vốn ngân hàng trách nhiệm hữu hạn thành viên Shinhan Việt Nam 38 1.4.4 Bài học cho ngân hàng trách nhiệm hữu hạn thành viên CIMB Việt Nam hoạt động quản trị nguồn vốn 40 TÓM TẮT CHƯƠNG 42 CHƯƠNG 43 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN TẠI .43 NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CIMB VIỆT NAM 43 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CIMB VIỆT NAM 43 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .43 2.1.2 Cơ cấu tổ chức .45 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng trách nhiệm hữu hạn thành viên CIMB Việt Nam 47 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN TẠI NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CIMB VIỆT NAM 49 2.2.1 Thực trạng hoạt động quản trị vốn tự có Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn thành viên CIMB Việt Nam 49 2.2.1 Thực trạng hoạt động quản trị vốn nợ Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn thành viên CIMB Việt Nam 54 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN TẠI NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CIMB VIỆT NAM 61 2.3.1 Các kết đạt 61 2.3.2 Những tồn hoạt động quản trị nguồn vốn 64 ... ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN TẠI NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CIMB VIỆT NAM 49 2.2.1 Thực trạng hoạt động quản trị vốn tự có Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn thành viên CIMB Việt Nam ... động quản trị vốn nợ Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn thành viên CIMB Việt Nam 54 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN TẠI NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CIMB VIỆT... HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN TẠI .43 NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CIMB VIỆT NAM 43 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CIMB VIỆT NAM