Xây dựng mô hình xếp hạng và đánh giá rủi ro tín dụng cá nhân cho ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG 1.1 Rủi ro tín dụng .3 1.1.1 Khái niệm đặc điểm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Rủi ro tín dụng 1.2 Xếp hạng tín dụng 1.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng 1.2.2 Đối tượng xếp hạng tín dụng 10 1.2.3 Cơ sở xếp hạng tín dụng 11 1.3 Xếp hạng tín dụng cá nhân 12 1.3.1 Vai trò cần thiết khách quan XHTD khách hàng cá nhân 12 1.3.2 Các yếu tố thường xem xét thực XHTD khách hàng cá nhân 13 1.3.3 Quy trình XHTD 15 1.3.4 Các phương pháp XHTD cá nhân 17 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ MƠ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG VÀ THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHNNo&PTNT VIỆT NAM .22 2.1 Một số mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân nghiên cứu 22 2.1.1 Nghiên cứu Vương Quân Hoàng phương pháp thống kê xây dựng mơ hình định mức tín nhiệm thể nhân .22 SV: Đặng Thị Bích Trâm Lớp: Tốn kinh tế 51 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế 2.1.2 Nghiên cứu Stefanie Kleimeier Dinh Thi Huyen Thanh mơ hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho ngân hàng bán lẻ Việt Nam 25 2.1.3 Mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân Ernst & Young Việt Nam .27 2.2 Thực trạng xếp hạng tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) 27 2.2.1 Sơ đồ tổng thể quy trình chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng hệ thống Agribank 27 2.2.2 Quy trình chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân 29 2.3.3 Đánh giá hệ thống XHTD Agribank 31 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MƠ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CHO NHNNo&PTNT VIỆT NAM 32 3.1 Mơ hình Logistic 32 3.2 Phương pháp ước lượng mơ hình Logistic .33 3.2.1 Phương pháp Golberger 33 3.2.2 Phương pháp Berkson 35 3.3 Xây dựng mơ hình Logistic xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân NHNNo&PTNT Việt Nam .37 3.3.1 Lựa chọn biến cho mơ hình 37 3.3.2 Mô tả thống kê .41 3.3.3 Ước lượng mơ hình phân tích kết .43 3.3.4 Một số đề xuất việc sử dụng mơ hình .50 KẾT LUẬN 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC SV: Đặng Thị Bích Trâm Lớp: Tốn kinh tế 51 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Kết hồi quy Logistic nghiên cứu Vương Quân Hoàng phương pháp thống kê xây dựng mơ hình định mức tín nhiệm thể nhân .24 Bảng 2.2 Kết ước lượng hàm điểm số Stefanie Kleimeier Dinh Thi Huyen Thanh 26 Bảng 3.1: Các biến độc lập sử dụng mơ hình .39 Bảng 3.2 Thống kê mơ tả biến mơ hình 42 Bảng 3.3 Ma trận hệ số tương quan cặp biến mơ hình 43 Bảng 3.4 Kết ước lượng mơ hình với đầy đủ 24 biến 44 Bảng 3.5 Kết ước lượng mơ hình sau loại biến khơng có ý nghĩa thống kê 45 Bảng 3.6 Kết ước mơ hình sau loại biến tkiem để khắc phục tượng đa cộng tuyến 46 Bảng 3.7 Kết ước lượng mơ hình sau loại biến tkiem biến khơng có ý nghĩa thống kê .46 Bảng 3.8 Độ xác kết dự báo mơ hình 48 Bảng 3.9 Độ xác kết dự báo mơ hình 49 SV: Đặng Thị Bích Trâm Lớp: Tốn kinh tế 51 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHNN Ngân hàng nhà nước NHNNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn XHTD Xếp hạng tín dụng SV: Đặng Thị Bích Trâm Lớp: Tốn kinh tế 51 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế nước ta đà phát triển Không thể phủ nhận tầm quan trọng hệ thống Ngân hàng việc thúc đẩy kinh tế lên Ngân hàng tổ chức tài trung gian, có chức chu chuyển vốn từ người có vốn sang người cần vốn, phần chênh lệch lãi suất huy động tiền gửi lãi suất cho vay lợi nhuận Ngân hàng Tín dụng Ngân hàng mang lại nguồn lợi nhuận cao tiềm ẩn nhiều rủi ro Rủi ro tín dụng hiểu khả người vay khơng thể hồn trả vốn vay cho Ngân hàng Những rủi ro gây tác động lớn đến hoạt động Ngân Hàng Trên thực tế, Ngân hàng thường ngăn chặn giảm thiểu rủi ro cách xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng để từ đánh giá mức độ rủi ro cho khách hàng vay, từ đưa định: Nên hay khơng nên cho khách hàng vay vốn Tuy nhiên, hệ thống chấm điểm tín dụng Ngân hàng Việt Nam thường dựa định tính cịn nhiều bất cập Xuất phát từ lí đây, q trình tìm hiểu đánh giá rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn, em nhận thấy việc xây dựng mơ hình nhằm xếp hạng mức tín nhiệm cá nhân vay vốn Ngân hàng đánh giá rủi ro tín dụng cá nhân vơ cần thiết để góp phần nâng cao an tồn hệ thống Ngân hàng Vì vậy, em lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Xây dựng mơ hình xếp hạng đánh giá rủi ro tín dụng cá nhân cho Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam” Nội dung nghiên cứu chuyên đề gồm chương: Chương 1: Lý thuyết tổng quan rủi ro tín dụng xếp hạng tín dụng Chương 2: Thực trạng xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân NHNNo&PTNT Việt Nam Chương 3: Xây dựng mơ hình Logistic xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân cho NHNNo&PTNT Việt Nam Mục đích nghiên cứu SV: Đặng Thị Bích Trâm Lớp: Toán kinh tế 51 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế Mục đích chuyên đề nhằm đưa mơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân cách chuyên nghiệp xác mơ hình chấm điểm Ngân hàng Tuy cịn mẻ, mơ hình Logistic ứng dụng xếp hạng tín dụng cá nhân ngày sử dụng phổ biển với tính ưu việt so với mơ hình định tính thơng thường Việc xây dựng mơ hình Logistic xếp hạng tín dụng, giảm thiểu rủi ro tín dụng cho Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nhiệm vụ nghiên cứu Xây dựng mơ hình Logistic xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam phân tích ứng dụng thực tế mơ hình việc đánh giá rủi ro tín dụng Ngân hàng Bên cạnh đó, đưa giải pháp nhằm nâng cao, hoàn thiện hệ thống đánh giá rủi ro Ngân hàng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các cá nhân có quan hệ tín dụng với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn Việt Nam, chi nhánh Hồng Quốc Việt Từ đó, mở rộng mơ hình tồn hệ thống Phạm vi nghiên cứu: Sử dụng hệ thống tiêu chấm điểm tín dụng cá nhân Ngân hàng Nguồn số liệu Báo cáo kết thu thập thông tin đánh giá khách hàng cá nhân NHNNo&PTNT Việt Nam Em xin cảm ơn hướng dẫn, bảo tận tình TS Nguyễn Mạnh Thế, giảng dạy thầy khoa Tốn Kinh Tế, với hỗ trợ Ban giám đốc cán bộ, nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam, chi nhánh Hồng Quốc Việt giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề SV: Đặng Thị Bích Trâm Lớp: Tốn kinh tế 51 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG 1.1 Rủi ro tín dụng 1.1.1 Khái niệm đặc điểm tín dụng ngân hàng 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng Khái niệm tín dụng xuất phát từ tiếng Latin Creditium có nghĩa tín nhiệm, tin tưởng Theo ngơn ngữ Việt Nam tín dụng có nghĩa vay mượn Quan hệ tín dụng đời sở tồn phát triển đến mức độ định kinh tế hàng hóa; xã hội bắt đầu xuất chủ thể dư thừa đồng thời có chủ thể thiếu hụt nguồn vốn Do vậy, tín dụng đời nhằm làm cho q trình ln chuyển, tuần hồn vốn kinh tế xuyên suốt Một cách tổng quát, tín dụng khái niệm dùng để mối quan hệ chủ thể: người vay người cho vay Trong mối quan hệ này, người cho vay (người sở hữu) chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị (tài sản) sang cho người vay (người sử dụng) khoảng thời gian định Người vay có nghĩa vụ phải hồn trả khoản lượng giá trị vay cho người cho vay đến hạn, có kèm khơng kèm theo khoản lãi Tín dụng ngân hàng hoạt động tín dụng diễn ngân hàng với chủ thể khác kinh tế Trong ngân hàng đóng vai trị người cấp tín dụng, đóng vai trị người cấp tín dụng Tuy nhiên, thơng thường, nói đến hoạt động tín dụng ngân hàng, người ta thường dùng để nói đến ngân hàng với vai trị người cấp tín dụng Từ phân tích trên, đưa khái niệm sau: Tín dụng ngân hàng việc ngân hàng đồng ý để khách hàng sử dụng tài sản (có thể tiền, vật uy tín) với ngun tắc hồn trả thơng qua nghiệp vụ như: cho vay, chiết khấu (tái chiết khấu), cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ khác 1.1.1.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng Thứ nhất, lịng tin sở tín dụng ngân hàng Bản thân khái niệm tín dụng nói lên đặc điểm thứ tín dụng Tín có nghĩa tín nhiệm, uy tín, dụng sử dụng Tín dụng việc sử dụng tài sản, vốn người khác SV: Đặng Thị Bích Trâm Lớp: Toán kinh tế 51 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế sở uy tín người sử dụng Như vậy, ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng có tin tưởng vào mục đích, hiệu sử dụng khả hoàn trả nợ gốc lãi đến hạn Thứ hai, tín dụng phải dựa nguyên tắc hoàn trả gốc lãi Ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng đồng nghĩa với việc khách hàng phải có nghĩa vụ hoàn trả gốc lãi cho ngân hàng đáo hạn Khoản lãi dùng để bù đắp chi phí hoạt động ngân hàng khoản lợi nhuận mà ngân hàng nhận từ hoạt động “đi vay vay”, thực nguyên tắc hoạt động ngân hàng Thứ ba, tín dụng chuyển nhượng tài sản có thời hạn Ngân hàng với vai trị trung gian tài kinh tế, vay tiền người có nguồn vốn nhàn rỗi cho người thiếu hụt vốn, có nhu cầu vay lại Chính vậy, khoản tín dụng ngân hàng có thời hạn định, nhằm đảm bảo để ngân hàng hồn trả nguồn vốn huy động Thời hạn cho vay ngân hàng xác định cách hợp lý dựa vào tính chất thời hạn nguồn vốn trình luân chuyển vốn đối tượng vay Thứ tư, tín dụng ngân hàng hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Đó ngun nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan Nhất Việt Nam, yếu tố khách quan như: môi trường kinh tế bất ổn, biến đối của: lãi suất, tỷ giá, lạm phát, bất cập sách quản lý làm cho tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro Thứ năm, tín dụng phải dựa sở cam kết hoàn trả vơ điều kiện Q trình xin vay cho vay hoạt động tín dụng ngân hàng diễn sở pháp lý chặt chẽ Theo đó, bên vay có trách nhiệm hồn trả vốn lãi cho ngân hàng Đây điều kiện bắt buộc tín dụng ngân hàng 1.1.2 Rủi ro tín dụng 1.1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Hoạt động ngân hàng thường chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn: Rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng, rủi ro ngoại hối, rủi ro khoản, Trong đó, rủi ro tín dụng loại rủi ro chiếm tỷ cao gây thiệt hại to lớn ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn vốn ngân hàng Có nhiều cách tiếp cận khái niệm rủi ro tín dụng Dưới vài cách tiếp cận: SV: Đặng Thị Bích Trâm Lớp: Tốn kinh tế 51 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế  Rủi ro tín dụng hiểu rủi ro xảy chủ thể vay không thực nghĩa vụ tài với ngân hàng, bao gồm việc khơng tốn nợ gốc, lãi, gốc lãi, làm cho ngân hàng đứng trước khả bị thất thoại lượng lớn tài sản  Rủi ro tín dụng hiểu theo cách khác việc phát sinh biến cố bất thường quan hệ tín dụng làm cho ngân hàng bị mát, thiệt hại tài sản  Theo định 493/2005/QĐ-NHNN phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng thì: “Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng Tổ chức tín dụng khả xảy tổn thất hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khách hàng khơng thực khơng có khả thực nghĩa vụ theo cam kết” Như vậy, thấy, rủi ro tín dụng có cấp độ:  Khách hàng trả nợ không hạn  Khách hàng không trả nợ cho ngân hàng 1.1.2.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng i Nguyên nhân khách quan  Môi trường kinh tế bất ổn định Một nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tình hình bất ổn môi trường kinh tế, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh doannh nghiệp tổ chức, cá nhân, từ làm ảnh hưởng trực tiếp đến khả thu hồi vốn ngân hàng cấp tín dụng Ngun nhân đầu tiên, xuất phát từ việc kinh tế Việt Nam nhiều năm qua gắn liền với hoạt động nơng nghiệp cơng nghiệp phục vụ nơng nghiệp Có thể nói, lĩnh vực sản xuất phụ thuộc nhiều vào thời tiết tình hình giá thị trường nước nên thường dễ bị tổn thương trước biến động xấu ngoại cảnh Nguyên nhân thứ hai đề cập đến việc Việt Nam mở cửa hội nhập với kinh tế giới Không phủ nhận tác động tích cực mà việc đem lại, tạo khó khăn thách thức khơng nhỏ SV: Đặng Thị Bích Trâm Lớp: Toán kinh tế 51 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế doanh nghiệp nước Việc mở cửa hội nhập đặt doanh nghiệp nước phải cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài, tất yếu, doanh nghiệp không đủ khả bị đào thải Tiếp theo, cần phải kể đến việc vài năm trước đây, thị trường bất động sản nóng lên cách nhanh chóng đến lại đóng băng khiến cho nhiều nhà đầu tư phải đau đầu khơng thể thu hồi vốn Đây nguyên nhân lớn làm gia tăng nợ xấu ngân hàng Cũng vậy, thị trường chứng khoán Việt Nam liên tục biến động làm cho hoạt động tín dụng ngân hàng ln tiềm ẩn rủi ro, biến cố khơng lường trước  Trình độ quản lý vĩ mơ cịn nhiều yếu Nhà nước với vai trị quản lý vĩ mơ tạo động lực thúc đẩy ngành sản xuất, kinh doanh mà nhà nước mong muốn thơng qua sách, quy định nhằm góp phần hoạch định hướng đi, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp Tuy nhiên, định hướng khơng xác từ phía Nhà nước gây hệ trái ý muốn Ví dụ điển hình cho vấn đề đổ vỡ tập đồn, tổng cơng ty Nhà nước Vinashin, Vinaline vốn coi “đứa cưng” Nhà nước Các tập đoàn nhận ưu đãi đặc biệt vốn Thế đứa này, nng chiều cách thái q, khơng có quản lý chặt chẽ, đầu tư dàn trải, khơng có trọng điểm nên gây thiệt hại vô to lớn Riêng vụ án kinh tế tập đồn Vinashin làm thất đến hàng chục nghìn tỷ đồng Vậy, nguyên nhân đâu? Một phần ngun nhân khơng nhỏ từ quản lý lỏng lẻo định hướng chưa đắn từ phía Cơ quan quản lý  Văn pháp luật cịn nhiều hạn chế Có thể nói, quan hệ tín dụng tài sản bảo đảm coi “phao cứu sinh” cho hoạt động ngân hàng Tuy nhiên, khơng trường hợp xảy khiến cho tài sản bảo đảm khơng cịn mang tính chất “đảm bảo” tên gọi Hiện tượng thường xảy loại tài sản bảo đảm là: nhà đất - loại tài sản bảo đảm thường thấy tín dụng ngân hàng Ngun nhân khơng nhỏ xuất phát từ sách pháp luật SV: Đặng Thị Bích Trâm Lớp: Tốn kinh tế 51 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế PHỤ LỤC Phụ lục 1: Hệ thống tiêu chấm điểm dành cho khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ST T Chỉ tiêu Mục đích tiêu Cơng thức tính/ cách xác định I THƠNG TIN VỀ NHÂN THÂN 1.1 1.2 1.3 Đánh giá ảnh hưởng độ tuổi đến người vay rủi ro nhân mạng, bệnh tật, kinh nghiệm nghề,… Tuổi người vay xác định thông qua: - Chứng minh thư nhân dân; - Giấy khai sinh; - Thông tin từ hộ gia đình quan quyền địa phương nơi người vay lưu trú/ tạm trú/ kinh doanh… Trình độ học vấn Đánh giá trình độ học vấn người vay Trình độ học vấn người vay đánh giá thông qua: - Bằng cấp người vay; - Phỏng vấn người vay; - Thơng tin từ gia đình quyền địa phương nơi người vay lưu trú/tạm trú/kinh doanh… Tiền án, tiền Đánh giá mức độ rủi ro pháp lý người vay Tuổi SV: Đặng Thị Bích Trâm Lý lịch tư pháp đánh giá dự lý lịch pháp lý khứ người vay thông qua nguồn thông tin sau: - Phỏng vấn người vay; Lớp: Toán kinh tế 51 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế - Thơng tin từ hộ gia đình quyền địa phương; - Phương tiện thông tin đại chúng báo chí, truyền hình, Intenet… 1.4 Số người phụ thuộc kinh tế Đánh giá gánh nặng tài người vay thơng qua số người trực tiếp phụ thuộc kinh tế cách thường xuyên, liên tục vào người vay Số người trực tiếp phụ thuộc mặt kinh tế vào người vay tính thơng qua: - Số nhân khơng có khả lao động hộ; - Số lượng người gia đình mà người vay phải chu cấp hàng tháng thu nhập Cơ cấu gia đình người vay là:  Gia đình hạt nhân 1.5 1.6 Cơ cấu gia đình Đánh giá nghĩa vụ tài có người vay thơng qua tìm hiểu cấu gia đình Tình trạng chỗ Đánh giá mức độ ổn định cư trú người vay SV: Đặng Thị Bích Trâm  Sống chung với gia đình hạt nhân khác Được đánh giá dựa trên: - Trao đổi với thành viên gia đình người vay - Thơng tin từ hộ gia đình quan quyền địa phương; - Phương tiện thơng tin đại chúng; Tình trạng chỗ người vay bao gồm tiêu:  Có nhà riêng Lớp: Toán kinh tế 51 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế  Ở nhà bố mẹ  Ở nhà thuê  Khác Được xác định dựa thông tin sau: - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà hợp đồng mua bán nhà (nếu người vay có nhà riêng) - Trao đổi, thu thập thông tin từ thành viên gia đình; - Hợp đồng thuê nhà người vay (nếu người vay nhà thuê); - Thơng tin từ gia đình quan quyền địa phương; - Khảo sát thực tế nơi người vay 1.7 Tính chất công việc Đánh giá mức độ ổn định tính kinh tế cơng việc mà người vay làm Tính chất cơng việc người vay là:  Quản lý, điều hành  Cán văn chuyên viên phòng,  Lao động đào tạo nghề  Lao động thời vụ không thường xuyên Những thông tin xác minh dựa vào: - Phỏng vấn người vay; - Sử dụng văn để xác SV: Đặng Thị Bích Trâm Lớp: Tốn kinh tế 51 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế thực như: Giấy chứng nhận quan, nơi làm việc; Giấy đăng ký kinh doanh (nếu người vay chủ doanh nghiệp); - Thơng tin hộ gia đình quan quyền địa phương; - Khảo sát thực tế 1.8 1.9 Thời gian làm công việc Rủi ro nghề nghiệp Đánh giá mức độ ổn định thu nhập người vay Đánh giá mức độ rủi ro nghề nghiệp mà người vay làm Mức độ rủi ro ảnh hưởng trực tiếp đến khả trả nợ người vay SV: Đặng Thị Bích Trâm Được xác định số năm kể từ người vay bắt đầu làm việc ngành nghề, lĩnh vực thời điểm đánh giá Người chấm điểm thu thập thông tin qua: - Hợp đồng lao động người vay ký kết với nơi người làm việc; - Thơng tin từ hộ gia đình quyền địa phương; - Khảo sát thực tế người chấm điểm Mức độ rủi ro nghề nghiệp đánh giá dựa trên: - Tính chấp phức tạp, an tồn cơng việc (Cao, trung bình, hay thấp?); - Các thơng tin thu từ nơi người vay công tác; - Loại hợp đồng lao động người Lớp: Toán kinh tế 51 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế vay ký kết với tổ chức nơi người làm việc (Hợp đồng thời vụ hay dài hạn?) - Thời gian làm việc lại người vay trước nghỉ hưu; - Thu nhập từ công việc làm 1.1 1.1 Bảo hiểm nhân thọ Đánh giá khả ngân hàng bồi thường trường hợp người vay bất ngờ gặp rủi ro nhân mạng Được xác định dựa số tiền bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (còn thời hạn) người vay Số tiền mà ngân hàng nhận người vay gặp rủi ro nhân mạng phụ thuộc vào số tiền bảo hiểm nhân thọ mà người vay mua Thông tin thu thập dựa trên: - Các hợp đồng BH nhân thọ mà người vay ký kết với công ty Bảo hiểm; - Xác nhận cơng ty Bảo hiểm tính xác thực hợp đồng Tình trạng nhân thân người thân Đánh giá mức độ tín nhiệm thành viên gia đình xã hội Mức độ tín nhiệm ảnh hưởng tới tâm lý, khả làm Người chấm điểm đánh giá mức độ tín nhiệm người thân gia đình người vay (bố, mẹ, vợ/chồng, cái) dựa trên: - Điều tra thẩm định; - Thơng tin từ hộ gia đình SV: Đặng Thị Bích Trâm Lớp: Tốn kinh tế 51 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chuyên đề thực tập gia đình 1.1 GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế việc, khả trả nợ người vay Đánh giá mối quan hệ người vay với thành viên gia đình quyền địa phương; Quan vệ đánh giá mức:  Tốt  Bình thường  Xấu II KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA NGƯỜI VAY 2.1 Mức thu nhập ròng ổn định hàng tháng Đánh giá luồng tiền ổn định gia đình người vay, nhận định khả trả nợ gốc lãi người vay để từ có kế hoạch thu nợ phù hợp SV: Đặng Thị Bích Trâm Mức thu nhập rịng ổn định hàng tháng = Tổng thu nhập hàng tháng gia đình người vay – Các chi phí thường xuyên gia đình Chi phí thường xun gia đình người vay bao gồm: - Chi phí sinh hoạt thường xuyên; - Chi phí khác (nếu có); Tổng thu nhập gia đình người vay xác định dựa trên: - Phỏng vấn người vay; - Thông tin từ hộ gia đình quyền địa phương; - Thơng tin từ tổ chức nơi người Lớp: Toán kinh tế 51 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế vay công tác; - Sao kê tài khoản (nếu trả lương qua tài khoản); - Khảo sát thực tế Người chấm điểm 2.2 Tỷ lệ nguồn trả nợ số tiền phải trả kỳ (gốc + lãi) theo kế hoạch trả nợ Đánh giá khả trả nợ từ thu nhập ròng ổn định kỳ người vay, mức độ phù hợp thời gian có thu nhập lịch trả nợ (gốc lãi) người vay 2.3 Tình hình trả nợ gốc lãi với AGRIBAN K Đánh giá lịch sử trả nợ khác hàng Agribank Các dịch vụ sử dụng AGRIBAN K Đánh giá mối quan hệ khách hàng với AGRIBANK, khả nắm bắt thông tin khách hàng khả tiếp thị, thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ AGRIBANK 2.4 SV: Đặng Thị Bích Trâm Tỷ lệ = Số tiền phải trả kỳ (gốc + lãi) theo kế hoạch trả nợ / Mức thu nhập ròng ổn định kỳ (xác định từ tiêu 2.1) Đánh giá dựa mức độ sử dụng dịch vụ khách hàng Agribank Chủ yếu đánh giá dựa danh mực dịch vụ mà khách hàng sử dụng như:  Dịch vụ toán;  Dịch vụ bảo lãnh;  Mở thư tín dụng;  Dịch vụ ngoại hối … Lớp: Toán kinh tế 51 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế Phụ lục 2: Hệ thống tiêu chấm điểm tài sản đảm bảo Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chỉ tiêu Mục đích tiêu Cơng thức tính / Cách xác định TÀI SẢN BẢO ĐẢM  Trường hợp khoản vay đảm bảo nhiều loại tài sản thực đánh giá độc lập loại tài sản bảo đảm đó, sau xác định tổng điểm Tài sản bảo đảm theo phương pháp bình quân gia quyền: Tổng điểm tài sản bảo đảm khoản vay = Tổng [ Điểm loại tài sản bảo đảm * (Giá trị loại tài sản bảo đảm/Tổng giá trị tài sản bảo đảm)]  Trường hợp nhiều khoản vay đảm bảo loại tài sản, thực đánh giá độc lập khoản vay Loại tài sản bảo đảm Đánh giá tính khoản tài sản bảo đảm Xác định dựa phân loại tài sản bảo đảm theo Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN Tính chất sở hữu Tài sản bảo đảm Đánh giá mức độ hợp pháp tài sản bảo đảm Đánh giá dựa thông tin sau: - Giấy tờ sở hữu tài sản (sổ đỏ, hợp đồng mua tài sản, giấy chứng nhận sở hữu giấy tờ có giá, cổ phần,…) - Xác nhận cơng chứng (nếu có); - Biên lai lệ phía (thuế đất, phí chước bạ,…) SV: Đặng Thị Bích Trâm Lớp: Tốn kinh tế 51 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chuyên đề thực tập Giá trị tài sản đảm bảịo/ Tổng nợ vay đề n Xu hướng giảm giá trị tài sản bảo đảm 12 tháng qua GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế Đánh giá mức độ đảm bảo tài sản bảo đảm cho khoản nợ người vay Được tính bằng: Giá trị tài sản đảm bảo (xác định ngày đánh giá gần nhất) / Tổng nợ vay đề nghị Trường hợp khoản vay đảm bảo nhiều loại tài sản, tiêu xác định = Giá trị TSBD/ (Tổng nợ vay đề nghị * Tỉ lệ Giá trị TSBD/Tổng giá trị TSBD) Trường hợp có tài sản bảo đảm dùng để bảo đảm cho nhiều vay, tiêu xác định = Giá trị TSBD Tổng dư nợ vay bảo đảm tài sản Đánh giá mức độ ổn định tài sản bảo đảm 12 tháng qua Chỉ tiêu đánh giá dự mức độ biến động giá trị thị trường, mức khấu hao tài sản đảm bào, đánh giá dựa thông tin sau: - Giảm giá thị trường - Mức độ tổn thất tài sản hỏng hóc, lạc hậu - Tỷ lệ khấu hao áp dụng cho tài sản - Khấu hao lũy kế thời gian sử dụng lại tài sản SV: Đặng Thị Bích Trâm Lớp: Tốn kinh tế 51 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế Phụ lục 3: Báo cáo kết thu thập thông tin đánh giá khách hàng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chi nhánh:……………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO KÉT QUẢ THU THẬP THÔNG TIN VÀ ĐÁNH GIÁ KHÁCH HÀNG (Áp dụng khách hàng cá nhân) Kỳ chấm điểm: Quý… Năm… Tên khách hàng: ……………………………… Mã khách hàng: ……………………………… Địa chỉ: ……………………………………… BM 02A/CN TT Tên tiêu Giá trị lựa chọn Lựa chọn khách hàng Đánh giá lại cán thu thập thông tin PHẦN I THÔNG TIN VỀ NHÂN THÂN Tuổi (Ngày tháng, năm sinh) ………/………/………… Trên đại học Đại học Trình độ học vấn Cao đẳng (hoặc tương đương) Trung cấp (hoặc tương đương) Dưới trung cấp SV: Đặng Thị Bích Trâm Lớp: Tốn kinh tế 51 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế Không Tiền án tiền Đã có tiền án tiền Nhà sở hữu riêng Ở nhờ nhà bố mẹ Tình trạng chỗ Nhà thuê Khác Dưới người Số người trực tiếp phụ thuộc kinh tế thường xuyên liên tục vào người vay (trong gia đình người người người Trên người / độc thân Gia đình hạt nhân Sống chung với bố mẹ Cơ cấu gia đình Sống chung với gia đình hạt nhân khác Các trường hợp khác Khơng có Nhỏ 30 triệu VNĐ Bảo hiểm nhân thọ Từ 30 đến 50 triệu VNĐ Từ 50 đến 100 triệu VNĐ Từ 100 triệu VNĐ trở lên Tính chất cơng việc SV: Đặng Thị Bích Trâm Quản lý, điều hành Lớp: Toán kinh tế 51 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế Cán văn phòng, chuyên viên Lao động đào tạo nghề Lao động thời vụ không thường xuyên Thất nghiệp Dưới năm Từ đến năm Thời gian làm công việc Từ đến năm Từ đến năm Từ năm trở lên 10 Rủi ro nghề nghiệp (Rủi ro thất nghiệp, rủi ro nhân mạng) Thấp Trung bình Cao Tốt 11 Đánh giá nhân thân người thân gia đình Bình thường Xấu 12 Đánh giá cán tín dụng mối quan hệ người vay với thành viên gia đình Tốt Bình thường Xấu PHẦN II KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA NGƯỜI VAY Mức thu nhập ròng ổn định hàng tháng SV: Đặng Thị Bích Trâm Dưới triệuVNĐ Từ đến triệu VNĐ Lớp: Toán kinh tế 51 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế Từ đến triệu VNĐ Từ đến 10 triệu VNĐ Từ 10 triệu VNĐ trở lên Dưới 130% Từ 130% đến 150% Tỷ lệ nguồn trả nợ số tiền phải trả kỳ (gốcTừ 150% đến 250% lãi) theo kế hoạch trả nợ Từ 250% đến 350% Từ 350% trở lên Luôn trả nợ hạn Đã bị cấu lại nợ, trả nợ tốt Tình hình trả nợ gốc lãi với AGRIBANK Đã có nợ hạn, nhiên trả hết trả nợ tốt/ Khách hàng chưa có thơng tin Đã dừng có nợ hạng, nhiên khả trả nợ khơng ổn định Hiện có nợ q hạn Sử dụng từ loại dịch vụ trở lên Các dịch vụ sử dụng AGRIBANK SV: Đặng Thị Bích Trâm Chỉ sử dụng loại dịch vụ ngân hàng Lớp: Toán kinh tế 51 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế PHẦN III TÀI SẢN BẢO ĐẢM Loại tài sản bảo đảm - Số dư tài khoản tiền gửi, sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá Đồng Việt Nam TCTD - Tín phiếu Kho bạc, vàng, số dư TK tiền gửi, STK, giấy tờ có giá ngoại tệ TCTD phát hành - Trái phiếu phủ:  Có thời hạn cịn lại từ năm trở xuống  Có thời hạn cịn lại từ năm đến năm  Có thời hạn cịn lại năm - Chứng khốn, cơng cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá tổ chức tín dụng khác phát hành niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Trung tâm giao dịch chứng khốn - Chứng khốn, cơng cụ chuyển nhượng giấy tờ có giá doanh nghiệp phát hành niêm yết Sở giao dihcj chứng khoán Trung tâm giao dịch chứng khốn - Chứng khốn, cơng cụ chuyển nhượng giấy tờ có giá tổ chức tín dụng khác phát hành chưa niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Trung tâm giao dịch chứng khốn - Bất động sản Tính chất sở hữu TSBĐ Các loại tài sản bảo đảm khác Thuộc sở hữu hợp pháp người vay Đồng sở hữu người vay bên thứ Thuộc sở hữu hợp pháp người bảo SV: Đặng Thị Bích Trâm Lớp: Tốn kinh tế 51 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chuyên đề thực tập GVHD: TS Nguyễn Mạnh Thế lãnh Tài sản bảo đảm chưa hoàn thành thủ tục pháp lý 0% Từ 0% đến 5% Từ 5% đến 10% Xu hướng giảm giá trị tài sản bảo đảm 12 tháng qua theo đánh giá CBTD Từ 10% đến 15% Từ 15% đến 20% Từ 20% đến 25% Từ 25% đến 30% Từ 30% trở lên CÁN BỘ THU THẬP THÔNG TIN (Ký, ghi rõ họ tên) SV: Đặng Thị Bích Trâm …………, ngày…… tháng…….năm…… CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG (Ký, ghi rõ họ tên) Lớp: Toán kinh tế 51 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... cứu Xây dựng mơ hình Logistic xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam phân tích ứng dụng thực tế mơ hình việc đánh giá rủi ro tín dụng Ngân hàng. .. quan rủi ro tín dụng xếp hạng tín dụng Chương 2: Thực trạng xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân NHNNo&PTNT Việt Nam Chương 3: Xây dựng mơ hình Logistic xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân cho. .. an tồn hệ thống Ngân hàng Vì vậy, em lựa chọn đề tài nghiên cứu: ? ?Xây dựng mơ hình xếp hạng đánh giá rủi ro tín dụng cá nhân cho Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam? ?? Nội dung nghiên