2.1. Một số mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân đã được nghiên cứu
2.1.1. Nghiên cứu của Vương Quân Hoàng về phương pháp thống kê xây dựng
mơ hình định mức tín nhiệm thể nhân.
Nghiên cứu của Vương Quân Hoàng được thực hiện trên mẫu là số liệu về 1727 khách hàng của Techcombank nhằm phân nhóm khách hàng. Các biến đặc trưng của khách hàng được sử dụng trong mơ hình là
X01: Tuổi tác
X02: Trình độ học vấn X03: Loại hình cơng việc X04: Thời gian cơng việc X05: Thu nhập hàng tháng X06: Tình trạng hơn nhân X07: Nơi cư trú
X08: Thời gian cư trú
X09: Số người sống phụ thuộc X10: Phương tiện đi lại
X11: Phương tiện thông tin
X12: Chênh lệch thu nhập và chi tiêu X13: Giá trị tài sản KH
X14: Giá trị các khoản nợ
X15: Quan hệ với Techcombank X16: Uy tín trong giao dịch
(Nguồn: Vương Quân Hoàng và ctg, 2006. Phương pháp thống kê xây dựng mơ hình định mức tín nhiệm khác hàng thể nhân)
Kết quả phân lớp, 1728 khách hàng được chia thành 2 nhóm A và B: A là nhóm khách hàng “tốt” có m = 1375, B là nhóm khách hàng “xấu” có n = 353. Khoảng
cách Hotelling: nên hai nhóm A, B khác nhau một cách có ý nghĩa.
Tác giả thực hiện hồi quy Logistic đối với các biến độc lập nêu trên, biến phụ thuộc là:
Kết quả hồi quy được thể hiện ở bảng sau:
Z=1 nếu khách hàng thuộc nhóm A Z=0 nếu khách hàng thuộc nhóm B
Bảng 2.1. Kết quả hồi quy Logistic trong nghiên cứu của Vương Qn Hồng về phương pháp thống kê xây dựng mơ hình định mức tín nhiệm thể nhân.
(Nguồn: Vương Qn Hồng và ctg, 2006. Phương pháp thống kê xây dựng mơ hình định mức tín nhiệm khác hàng thể nhân)
Mơ hình đã được loại bỏ 2 biến X04: Thời gian công việc và biến X16: Uy tín trong giao dịch do 2 biến này có sự phụ thuộc tuyến tính với nhau và ước lượng của và khơng ổn định.
Mơ hình hồi quy:
2.1.2. Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier và Dinh Thi Huyen Thanh về mơ hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.
Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier và Dinh Thi Huyen Thanh được thực hiện dựa trên việc xây dựng mơ hình điểm số tính dụng khách hàng cá nhân cho các ngân hàng bán lẻ. Nguồn số liệu mà Stefanie Kleimeier và Dinh Thi Huyen Thanh sử dụng được tổng hợp từ các NHTM, gồm 20 biến số hầu hết là các chỉ tiêu phi tài chính – bao gồm: độ tuổi, trình độ học vấn, mục đích vay, thời gian vay, số lần đến NH, miền cư trú,… Các biến số này sẽ tác động đến rủi ro tín dụng.
Kết quả ước lượng hàm điểm số của Stefanie Kleimeier và Dinh Thi Huyen Thanh được thể hiện ở bảng dưới đây:
Bảng 2.2. Kết quả ước lượng hàm điểm số của Stefanie Kleimeier và Dinh Thi Huyen Thanh
Biến Hệ số
Hệ số tự do -3.176
Giới tính -1.557
Miền cư trú -0.551 Trình trạng cư trú -0.652 Thời gian cơng việc hiện tại -0.285 Tình trạng hơn nhân -0.233 Trình độ học vấn -0.156 Số người phụ thuộc -0.356 Số lần vay -0.983 Thời gian vay -0.845 Số lần đến NH -1.774 Tài khoản tiền gửi -0.75 Số lượng tiền gửi -0.492 Giá trị tài sản thế chấp -0.402 Loại hình thế chấp -0.19 Có điên thoại cố định
(Nguồn: Dinh Thi Huyen thanh & Stefanie Kleimeier, 2006. Credit Scoring for VietNam’s Retial Banking Market)
Stefanie Kleimeier và Dinh Thi Huyen Thanh thực hiện xây dựng mơ hình chấm điểm tín dụng, căn cứ vào tổng điểm sẽ chia các khách hàng vào 10 nhóm từ Aaa đến D. Tuy nhiên, nghiên cứu của Stefanie Kleimeier và Dinh Thi Huyen Thanh khơng đưa ra cách tính điểm cụ thể cho riêng từng chỉ tiêu, vì vậy, các NHTM muốn sử dụng phải tự xây dựng thang điểm phù hợp với hệ thống dữ liệu và tình hình của NH.
Các chỉ tiêu chấm điểm tín dụng cá nhân trong mơ hình của Stefanie Kleimeier và Dinh Thi Huyen Thanh bao gồm 2 loại:
Chấm điểm nhân thân và năng lực trả nợ: Tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, thời gian công tác, thời gian làm cơng việc hiện tại, tình trạng cư trú, số người phụ thuộc, thu nhập hàng năm, thu nhặp hàng năm của gia đình
Chấm điểm quan hệ với khách hàng: Gồm các yếu tố: Thực hiện cam kết với ngân hàng trong ngắn hạn, thực hiện cam kết với ngân hàng trong dài hạn, các dịch vụ khác đang sử dụng, số dư bình quan tài khoản tiết kiệm trong năm trước.