Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng phương đông

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG Hà Nội - 2018 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN: Chương 1: Những vấn đề QTRRTD kinh doanh ngân hàng thương mại 1.1 Tín dụng rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2 Quản trị RRTD Chương 2: Thực trạng QTRRTD ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông 2.1 Tổng quan hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Phương Đông 2.2 Thực trạng QTRRTD Ngân hàng TMCP Phương Đông 2.3 Đánh giá thực trạng QTRRTD Ngân hàng TMCP Phương Đông Chương 3: Giải pháp kiến nghị tăng cường QTRRTD Ngân hàng TMCP Phương Đông 3.1 Mục tiêu chiến lược triển khai quản trị rủi ro theo Basel Ngân hàng TMCP Phương Đông 3.2 Giải pháp tăng cường quản trị RRTD Ngân hàng TMCP Phương Đông 3.3 Kiến nghị TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI LỢI NHUẬN NGÀNH NGÂN HÀNG Chủ yếu đến từ hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam 01 THỰC TẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI OCB 04 Tình trạng nợ xấu, nợ có khả vốn ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận OCB Luận văn cao học | QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐƠNG | 02 03 XẢY RA THƯỜNG XUYÊN VÀ HẬU QUẢ NẶNG NỀ Rủi ro tín dụng xảy thường xuyên,ảnh hưởng đến tình trạng tài uy tín ngân hàng, làm ngưng trệ sản xuất kinh doanh kinh tế, hoạt động hay nhiều ngân hàng khác THỰC TẾ DIỄN RA TRÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Khủng khoảng tài 2007 -2008 dẫn đến tổ chức tài lớn hàng loạt doanh nghiệp đến bờ vực phá sản Các vụ án đình đám nước như: Tăng Minh Phụng – Epco, bầu Kiên hay Phạm Công Danh… NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RRTD TRONG KINH DOANH NHTM A Khái niệm rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng tổn thất có khả xảy khách hàng khơng thực khơng có khả thực phần tồn nghĩa vụ theo cam kết.(Thơng tư 02/2013/TT-NHNN) B Nguyên nhân rủi ro tín dụng Từ phía tổ chức tài Từ phía khách hàng vay vốn Yor Text Nguyên nhân khác Luận văn cao học | QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG | NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RRTD TRONG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RRTD TRONG KINH DOANH NHTM KINH DOANH NHTM C Hậu rủi ro tín dụng - Đối với người gửi tiền: khách hàng kéo đến rút tiền ạt đối mặt với rủi ro thu hồi khoản tiền gửi TCTD - Đối với người vay tiền: TCTD hạn chế cho vay áp dụng điều khoản cho vay chặt chẽ với lãi suất cao để đủ bù đắp lãi suất cao từ khoản tiền gửi - Đối với tổ chức tín dụng: đứng trước nguy uy tín, thương hiệu khả cạnh tranh thị trường - Ảnh hưởng đến khả tốn tổ chức tín dụng - Rủi ro làm giảm lợi nhuận tổ chức tín dụng - Rủi ro làm phá sản tổ chức tín dụng Luận văn cao học | QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐƠNG | NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RRTD TRONG KINH DOANH NHTM Thiết lập môi trường RRTD phù hợp Hoạt động theo quy trình cấp tín dụng lành mạnh 104 01 Nguyên tắc quản trị RRTD theo Basel 03 Giám sát RRTD Duy trì việc cấp tín dụng hiệu 02 Luận văn cao học | QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG | Hệ thống kiểm soát RRTD NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RRTD TRONG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RRTD TRONG KINH DOANH NHTM KINH DOANH NHTM NHẬN DIỆN RỦI RO TÍN DỤNG GIÁM SÁT VÀ BÁO CÁO RỦI RO TÍN DỤNG 04 01 Quy trình quản trị RRTD theo Basel 03 KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG ĐO LƯỜNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG 02 Luận văn cao học | QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG | THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTD OCB TẠI OCB THỰC TRẠNG QUẢN TRỊTẠI RRTD Giới thiệu qua OCB • Ngân hàng TMCP Phương Đông thành lập ngày 10 tháng 06 năm 1996 • Đến cuối năm 2017 OCB có: 01 Hội sở chính, gần 200về đơn vị kinh doanh tạiPhương 120 điểmĐông giao Giới thiệu Ngân hàng TMCP dịch tất vùng kinh tế thành phố trọng điểm nước với 5000 CBNV • Liên tục nhiều năm qua, OCB có tốc độ tăng trưởng nhanh gấp đơi trung bình ngành, tỉ lệ nợ xấu ln kiểm sốt với mức thấp, đảm bảo số an toàn hoạt động cao ổn định • Ngày 14/08/2018 tổ chức xếp hạng tín nhiệm Quốc tế Moody’s nâng bậc xếp hạng Rủi ro đối tác dài hạn (Long-term Counter party risk rating) đánh giá rủi ro đối tác OCB từ B2 lên B1 Luận văn cao học | QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG | THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTD TẠI OCB A Tổ chức máy quản trị RRTD OCB Luận văn cao học | QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG | THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTD TẠI OCB Đánh giá thực trạng quản trị RRTD OCB B Một số kết quản trị rủi ro tín dụng OCB Luận văn cao học | QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG | THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTD TẠI OCB Đánh giá thực trạng quản trị RRTD OCB B Một số kết quản trị rủi ro tín dụng OCB Năm 2015 Chỉ tiêu tháng 2018 Tỷ Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị trọng 31,11% 12.095.557 31,41% 15.392.984 31,95% 23.985.243 45,34% Giá trị Năm 2016 Năm 2017 Nợ ngắn hạn 8.615.824 Nợ trung hạn 8.973.813 32,40% 12.024.518 31,23% 15.009.729 31,15% 25.942.574 49,04% Nợ dài hạn 10.104.334 36,49% 14.386.648 37,36% 17.780.264 36,90% 2.973.027 5,62% Tổng cộng 27.693.971 48.182.977 52.900.844 100% 100% 38.506.723 100% 100% Phân loại nợ cho vay khách hàng theo thời hạn Chi tiêu đánh giá RRTD Dư nợ tổng tài sản Tỷ lệ nợ hạn Tỷ lệ nợ xấu Năm 2015 0.56 5.62% 2.32% Năm 2016 0.6 4.08% 1.75% Một số tiêu đánh giá RRTD Luận văn cao học | QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐƠNG | Năm 2017 0.57 3.01% 1.79% tháng 2018 0.68 4.06% 2.06% THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTD TẠI OCB Đánh giá thực trạng quản trị RRTD OCB Bộ máy quản trị RRTD tồn số phận, phòng ban kiêm nhiệm nhiều chức nhiệm vụ xếp chưa phù hợp với mơ hình quản trị RRTD đại Cịn số cơng cụ hỗ trợ đảm bảo việc nhận diện RRTD mang tính hình thức, đặc biệt phục vụ cho khoản tín dụng thuộc thẩm quyền ĐVKD Hiệu suất sử dụng hệ thống thơng tin quản lý OCB cịn chậm chưa tận dụng hết lợi ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý, giám sát khách hàng Hạn chế Luận văn cao học | QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐƠNG | Khơng lượng hóa khả không trả nợ khách hàng tổn thất từ việc đo lường rủi ro khoản tín dụng riêng lẻ Hiệu cịn thấp kiểm sốt RRTD OCB thể việc xử lý RRTD chậm, thụ động THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTD TẠI OCB Đánh giá thực trạng quản trị RRTD OCB Khung pháp lý qui định QTRRTD cho NHTM Việt Nam tồn bất cập, gây trở ngại cho công tác QTRRTD Hệ thống giám sát rủi ro bên ngân hàng chưa đáp ứng yêu cầu giám sát kiểm soát RRTD NHTM Thiếu tổ chức xếp hạng tín dụng độc lập NHNN chưa xây dựng hệ thống cảnh báo sớm RRTD cho NHTM để hỗ trợ việc nhận diện, xác định sớm RRTD Luận văn cao học | QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG | Nguyên nhân khách quan THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTD TẠI OCB Đánh giá thực trạng quản trị RRTD OCB Nguyên nhân chủ quan Hệ thống thơng tin tín dụng hỗ trợ cho việc nhận diện, đo lường, kiểm soát giám sát RRTD OCB chưa đồng Hệ thống XHTDNB OCB thực theo phương pháp chuẩn hóa(SA) trọng số rủi ro gắn với hạng đánh giá chưa kiểm duyệt bên thứ ba Nhân chi nhánh thiếu cán QHKH đồng thời người thẩm định khoản vay thuộc thẩm quyềnĐVKD Luận văn cao học | QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐƠNG | Trình độ nhận thức QTRRTD cán quan hệ khách hàng ĐVKD không đồng GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI OCB Cơ cấu lại máy quản trị RRTD theo mơ hình Giảm phát sinh nợ hạn & nợ xấu Cải thiện công tác thu thập thơng tin tín dụng Nhóm Giải Pháp Hỗ trợ phát triển sản phẩm cho khối kinh doanh Luận văn cao học | QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG | Nâng cấp hệ thống XHTDNB Nguồn nhân lực GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI OCB Cơ cấu lại máy quản trị RRTD theo mơ hình Luận văn cao học | QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG | GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI OCB Cơ cấu lại máy quản trị RRTD theo mơ hình Luận văn cao học | QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐƠNG | GIẢI GIẢI PHÁP PHÁP TĂNG TĂNG CƯỜNG CƯỜNG CÔNG QUẢN QUẢN TRỊ RỦITRỊ RO RỦI TÍNTẠI DỤNG TÍN RO DỤNG OCBTẠI OCB Nguồn nhân lực Tuyển dụng chuyên gia am hiểu QTRRTD bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho chuyên gia có lực thể giá trị OCB Trung tâm đào tạo OCB chủ động tìm kiếm phối hợp với trung tâm đào tạo nghiệm vụ có uy tín ngồi nước để có chất lượng cao khóa học Nâng cao ý thức nghề nghiệp cho cán nhân viên chuẩn hành vi ứng xử, xử lý cơng việc Tạo mơi trường làm việc bình đẳng hài hịa Bố trí lại nhân đảm bảo ngun tắc người, việc, trình độ, khả sở trường cá nhân Luận văn cao học | QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG | KIẾN NGHỊ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 01 KIẾN NGHỊ VỚI NHNN Xây dựng chuẩn mực quốc tế hệ thống tra, giám sát ngân hàng Nâng cao hiệu Trung tâm thơng tin tín dụng NHNN Luận văn cao học | QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐƠNG | Hồn thiện sở pháp lý quản trị RRTD đảm bảo phù hợp với hiệp ước Basel KIẾN KIẾN NGHỊ NGHỊ TĂNG TĂNG CƯỜNG CƯỜNG CÔNG CÔNG TÁC TÁC QUẢN QUẢN TRỊ TRỊ RỦI RỦI RO RO TÍN TÍN DỤNG DỤNG 02 KIẾN NGHỊ VỚI CHÍNH PHỦ Khung pháp lý xác lập quyền tài sản cần cụ thể Luận văn cao học | QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG | Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng độc lập 25.8.2016 31.12.2015 Luận văn cao học | QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG | ... | QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG | GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI OCB Cơ cấu lại máy quản trị RRTD theo mơ hình Luận văn cao học | QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN... TẠI OCB Đánh giá thực trạng quản trị RRTD OCB B Một số kết quản trị rủi ro tín dụng OCB Luận văn cao học | QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG | THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTD TẠI... TÍN DỤNG 02 Luận văn cao học | QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG | THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTD OCB TẠI OCB THỰC TRẠNG QUẢN TRỊTẠI RRTD Giới thiệu qua OCB • Ngân hàng TMCP Phương