QUản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng đông nam á CN THanh hóa

LOGO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐƠNG NAM Á – CHI NHÁNH THANH HĨA http://dichvudanhvanban.com LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI Tình hình tăng trưởng tín dụng ln chứa đựng nhiều nguy rủi ro cao hoạt động ngân hàng Rủi ro tín dụng ln tồn nợ xấu thực tế hiển nhiên ngân hàng có rủi ro nằm ngồi tầm kiểm soát người Nhận thức tầm quan trọng hoạt động tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng Xuất phát từ thực tế hiệu cịn hạn chế hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng SeABank – CN Thanh Hóa http://dichvudanhvanban.com ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng: Nghiên cứu rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng SeABank – CN Thanh Hóa Phạm vi: Về khơng gian nghiên cứu: Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay KHDN Ngân hàng SeABank – CN Thanh Hóa Về thời gian nghiên cứu: giai đoạn 2015-2017 http://dichvudanhvanban.com NỘI DUNG TRÌNH BÀY CHƯƠNG I CƠ CƠ SỞ SỞ LÝ LÝ LUẬN LUẬN VỀ VỀ QUẢN QUẢN TRỊ TRỊ RỦI RỦI RO RO TÍN TÍN DỤNG DỤNG TRONG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM CHƯƠNG II THỰC THỰC TRẠNG TRẠNG QUẢN QUẢN TRỊ TRỊ RỦI RỦI RO RO TÍN TÍN DỤNG DỤNG TẠI TẠI NHTMCP NHTMCP ĐÔNG ĐÔNG NAM NAM ÁÁ –– CN CN THANH THANH HÓA HÓA CHƯƠNG III GIẢI GIẢI PHÁP, PHÁP, KIẾN KIẾN NGHỊ NGHỊ NHẰM NHẰM HOÀN HOÀN THIỆN THIỆN CÔNG CÔNG TÁC TÁC QUẢN QUẢN TRỊ TRỊ RỦI RỦI RO RO TÍN TÍN DỤNG DỤNG TẠI TẠI NGÂN NGÂN HÀNG HÀNG TMCP TMCP ĐÔNG ĐÔNG NAM NAM Á– Á– CHI CHI NHÁNH NHÁNH THANH THANH HOÁ HOÁ http://dichvudanhvanban.com CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM http://dichvudanhvanban.com 1.1 Tổng quan hoạt động tín dụng NHTM Đặc điểm Khái Niệm Tín dụng ngân hàng quan hệ chuyển nhượng tài sản (vốn) ngân hàng với chủ thể khác kinh tế mà ngân hàng giữ vai trò vừa người vay (con nợ) vừa người cho vay (chủ nợ) http://dichvudanhvanban.com - Lòng tin Sự chuyển giao Thời hạn Giá trị tín dụng nâng cao - Tiềm ẩn rủi ro cao 1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại RRTD tổn thất tiềm xảy q trình cấp tín dụng ngân hàng, khách hàng vay không thực nghĩa vụ trả nợ (bao gồm lãi vay gốc) trả nợ không hạn cho ngân hàng cam kết hợp đồng NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ CỦA RỦI RO TÍN DỤNG NGUN NHÂN KHÁCH QUAN • Các yếu tố mơi trường kinh tế • yếu tố mơi trường pháp lý • Ngun nhân từ khách hàng vay CHỦ QUAN • Chính sách tín dụng ngân hàng • Những yếu thiếu sót CBTD • Thiếu giám sát quản lý sau cho vay http://dichvudanhvanban.com HẬU QUẢ 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Nhận biết Đo lường Kiểm sốt Xử lý rủi ro tín dụng rủi ro tín dụng rủi ro tín dụng rủi ro tín dụng Lượng hóa rủi ro gặp phải khoảng thời gian định để có biện pháp chống đỡ rủi ro thích hợp Dùng biện pháp kỹ thuật, cơng cụ, chiến thuật để ngăn ngừa, né tránh giảm thiểu tổn thất rủi ro mang đến cho ngân hàng Áp dụng biện pháp để hạn chế đến mức thấp thiệt hại rủi ro gây Các biểu yếu tố tác động dẫn đến khoản rủi ro http://dichvudanhvanban.com 1.4 Các nhân tố tác động tới quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại http://dichvudanhvanban.com CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTMCP ĐƠNG NAM Á – CN THANH HĨA http://dichvudanhvanban.com 2.1 Quá trình hình thành phát triển NH TPCP Đơng Nam Á – CN Thanh Hóa Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - CN Thanh Hoá Thành lập: ngày 29/11/2010 GĐCN Trụ sở: 19 Phan Chu Trinh, P Điện Biên, TP Thanh Hóa PGĐ vận hành PGĐ kinh doanh Một số thành tích bật: - CN phát triển tín dụng SME tốt 2013 - CN hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh 2015 - CN có kết SME tốt 2016 - CN phát triển toàn diện 2017 P.HTHĐ PGD Kế tốn CV.KHDN CV.KHDN Hành nhân IT CV.KHCN PGD P.KHDN P.CN CV.KHCN Lái xe http://dichvudanhvanban.com P.DVKH Giao dịch Quỹ Giao dịch Một số kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2015- 2017 Hoạt động huy động vốn SeABank Thanh Hố (2015-2017) Hoạt động tín dụng SeABank Thanh Hoá (2015-2017) http://dichvudanhvanban.com 2.2 Thực trạng tín dụng hoạt động cho vay KHDN NH TMCP Đơng Nam Á – CN Thanh Hóa Dư nợ tín dụng KHDN SeABank Thanh Hóa theo tiêu chí Năm 2014 Chỉ tiêu Title in here Hoạt động Cho vay KHDN Số tiền Tổng Dư nợ cho vay doanh nghiệp Ngoại tệ quy VND Số tiền Tăng trưởng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tăng trưởng (%) 582,116 602,700 100% 4% 757,296 100% 26% 814,865 100% 8% 551,001 552,120 92% 0% 678,408 90% 23% 733,867 90% 8% 31,115 50,580 8% 63% 78,888 10% 56% 80,998 10% 3% 602,700 100% 4% 757,296 100% 26% 814,865 100% 8% Ngắn hạn 328,473 342,842 57% 4% 467,256 62% 36% 506,994 62% 9% Trung, dài hạn 253,643 259,858 43% 2% 290,040 38% 12% 307,871 38% 6% Tổng 582,116 602,700 100% 4% 757,296 100% 26% 814,865 100% 8% 561,435 580,248 96% 3% 729,143 96% 26% 777,639 95% 7% Theo kỳ hạn Theo tài sản đảm bảo Cho vay có TSĐB Cho vay khơng có TSĐB 20,681 22,452 4% 9% 28,153 4% 25% 37,226 5% 32% 582,116 602,700 100% 4% 757,296 100% 26% 814,865 100% 8% DN Ngành Nông – Lâm – Thủy sản 81,368 25,650 4% -68% 27,288 4% 6% 52,085 6% 91% DN Ngành công nghiệp 117,186 142,050 24% 21% 117,840 16% -17% 98,828 12% -16% DN Ngành xây dựng 145,168 175,425 29% 21% 211,868 28% 21% 164,950 20% -22% 49,120 55,268 9% 13% 61,392 8% 11% 48,438 6% -21% DN Ngành T.Mại – Dịch vụ 189,274 204,308 34% 8% 338,908 45% 66% 450,565 55% 33% Tổng 582,116 602,700 100% 4% 757,296 100% 26% 814,865 100% 8% 31,313 5% 7% 32,776 4% 5% 0% -100% Tổng Theo ngành kinh tế DN Ngành Vận tải Theo loại hình doanh nghiệp HKDoanh có ĐKKD Doanh nghiệp tư nhân 29146,0, 52,786 65,520 11% 24% 61,312 8% -6% 33,173 4% -46% Công ty TNHH 188,265 194,850 32% 3% 207,860 27% 7% 290,102 36% 40% Công ty CP 235,673 245,655 41% 4% 363,336 48% 48% 421,188 52% 16% 16112 21,743 4% 35% 22,152 3% 2% 16,310 2% -26% Doanh nghiệp NN Công ty Liên doanh Tổng http://dichvudanhvanban.com Tỷ trọng (%) 2017 Tỷ trọng (%) 582,116 Tổng Các sản phẩm đa dạng chất lượng Số tiền 2016 Tăng trưởng (%) Theo loại tiền VND Thành công việc mở rộng cho vay KHDN, đa ngành nghề 2015 60,134 43,620 7% -27% 69,860 9% 60% 54,093 7% -23% 582,116 602,700 100% 4% 757,296 100% 26% 814,865 100% 8% 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng hoạt động cho vay KHDN NH TMCP Đơng Nam Á – CN Thanh Hóa Thực trạng nợ hạn cho vay KHDN SeABank Thanh Hoá từ 2015-2017 Năm ĐÁNH GIÁ Chi nhánh Thanh Hóa kiểm soát tốt nợ hạn giai đoạn 2015 -2017, tỷ lệ nợ hạn mức không vượt 1% Chỉ tiêu Tổng dư nợ Dư nợ cho vay doanh nghiệp VND Theo loại tiền Ngoại tệ quy VND Theo thời hạn vay Tỷ lệ (%) Số tiền Nợ hạn Tỷ lệ (%) Số tiền Nợ hạn 602,700 5,243 0,9% 757,296 5,377 0,7% 814,865 4,482 0,6% 552,120 5,243 0,9% 678,408 5,377 0,8% 733,867 4,482 0,6% 50,580 0,0% 78,888 0,0% 80,998 0,0% (%) 2,127 0,6% 467,256 2,012 0,4% 506,994 1,180 0,2% 3,116 1,2% 290,040 3,365 1,2% 307,871 3,302 1,1% 841,511 5,243 0,6% 980,179 5,323 0,5% 1,059,067 4,266 0,4% 22,452 0,0% 28,153 54 0,2% 37,226 216 0,6% 25,650 518 2,0% 27,288 642 2,4% 52,085 361 0,7% 142,050 1,102 0,8% 117,840 938 0,8% 98,828 812 0,8% 175,425 1,544 0,9% 211,868 1,680 0,8% 164,950 1,770 1,1% 55,268 678 1,2% 61,392 385 0,6% 48,438 286 0,6% 204,308 1,402 0,7% 338,908 1,732 0,5% 450,565 1,253 0,3% 31,313 288 0,9% 32,776 369 1,1% 0 65,520 1,290 2,0% 61,312 1,495 2,4% 33,173 812 2,4% Cho vay TSĐB DN Ngành Thủy sản DN Ngành cơng nghiệp Theo ngành nghề kinh doanh DN Ngành xây dựng tải Ngành Nông lâm thuỷ hải sản ngành gặp nhiều khó khăn nhất, Ngành mà có tỷ lệ nợ xấu thấp ngành thương mại dịch vụ DN Ngành T.Mại – Dịch vụ HKDoanh có ĐKKD Doanh nghiệp tư nhân Theo loại hình doanh nghiệp Cơng ty TNHH 194,850 1,402 0,7% 207,860 1,378 0,7% 290,102 1,754 0,6% Công ty CP 245,655 1,543 0,6% 363,336 1,296 0,4% 421,188 1,109 0,3% 21,743 0,0% 22,152 0,0% 16,310 0,0% 43,620 721 1,7% 69,860 839 1,2% 54,093 807 1,5% Doanh nghiệp NN Công ty Liên doanh http://dichvudanhvanban.com Nợ hạn 259,858 DN Ngành Vận Doanh nghiệp tư nhân nhạy cảm với nợ hạn Công ty TNHH Công ty CP tỷ lệ Nợ hạn hạn chế Tỷ lệ Số tiền 342,842 Nông – Lâm – Nợ hạn chủ yếu tập trung khoản nợ hạn có TSĐB, SeABank Thanh Hóa chưa phát triển cho vay tín chấp 2017 Trung, dài hạn TSĐB Theo TSĐB 2016 Ngắn hạn Cho vay có Tỷ lệ nợ hạn vay trung dài hạn chiếm tỷ trọng cao dư nợ ngắn hạn 2015 2.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHDN Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Thanh Hóa Nhận Nhậnbiết biếtRRTD: RRTD: Cơng Cơngtác tácnhận nhậnbiết biếtrủi rủirorotín tíndụng dụng SeABank Thanh Hóa SeABank Thanh Hóa thực thựchiện hiệnchủ chủyếu yếutuân tuântheo theosự sựchỉ chỉđạo đạo văn hội sở ngân văn hội sở ngân hàng hàng nhà nhà nước, nước, bên bên cạnh cạnh đó kết kết hợp hợp với đạo giám đốc chi nhánh, với đạo giám đốc chi nhánh, lãnh lãnhđạo đạovà vàkinh kinhnghiệm nghiệmCV CVQLKH QLKH Xử Xửlýlýtín tíndụng dụngxấu: xấu: SeABank SeABankThanh ThanhHóa Hóahiện hiệnđang áp dụng hệ thống XHTD nội áp dụng hệ thống XHTD nộibộ bộđối đốivới với khách hàng khâu đo lường khách hàng khâu đo lường rủi rủirorotín tíndụng dụng.SeABank SeABankđã đãxây xâydựng, dựng, triển khai sửa đổi hoàn thiện nhiều triển khai sửa đổi hoàn thiện nhiều lần lần ứng ứngdụng dụngXHTD XHTDkhách kháchhàng hàngnày từ năm 2013 từ năm 2013 QUẢN TRỊ RRTD SeABank SeABankThanh ThanhHóa Hóahàng hàngtháng tháng thực phân loại nợ, trích thực phân loại nợ, tríchlập lậpdự dự phòng, khoản hạn phòng, khoản hạn- -áp áp dụng biện pháp xử lý nợ hạn: dụng biện pháp xử lý nợ hạn:tư tư vấn-đẩy mạnh việc thu hồi khoản phải vấn-đẩy mạnh việc thu hồi khoản phải thu thuchậm chậmtrả trả-kiểm -kiểmsoát soáthàng hàngtồn tồnkho,gia kho,gia tăng TSĐB bảo lãnh -tăng thêm tăng TSĐB bảo lãnh -tăng thêmvốn vốn -cơ cấu lại khoản nợ -gia tăng khối lượng -cơ cấu lại khoản nợ -gia tăng khối lượng khoản khoảncho chovayvay-khởi khởikiện,phát kiện,phátmại mạitài tài sản chấp để thu nợ sản chấp để thu nợ http://dichvudanhvanban.com Đo Đolường lườngRRTD: RRTD: Kiểm Kiểmsốt sốttín tíndụng: dụng: SeABank SeABankHO HOđã đãxây xâydựng dựng hệ thống kiểm tra, kiểm hệ thống kiểm tra, kiểm sốt sốtnội nộibộ bộtrực trựcthuộc thuộcTổng Tổnggiám giám đốc có chức năng, nhiệm vụ kiểm đốc có chức năng, nhiệm vụ kiểmtra, tra, theo dõi việc tuân thủ yêu cầu theo dõi việc tuân thủ yêu cầu tác tác nghiệp nghiệp tín tín dụng dụng Bên Bên cạnh cạnh đó, đó, tại chi nhánh chủ động kiểm soát chi nhánh chủ động kiểm soát rủi rủirorotrước trướckhi khicho chovay, vay,trong trongkhi khicho cho vay sau cho vay vay sau cho vay 2.3 Đánh giá chung hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Kết Kếtquả quảđạt đạtđược Tồn Tồntại tạivà nguyên nguyênnhân nhân http://dichvudanhvanban.com  Chủ động công tác xử lý nợ xấu  Công tác phân loại khách hàng phân loại nợ theo quy định NHNN quan tâm thực nghiêm túc;  Tính pháp lý hồ sơ tín dụng bảo đảm, hạn chế lỗi sai sót mặt thủ tục nội dung hồ sơ;  Tổng dư nợ tăng trưởng, nhiên tỷ lệ nợ hạn giảm dần  Xây dựng, tổ chức thực kế hoạch phòng ngừa giảm thiểu rủi ro tín dụng quan tâm thực hiện;  Chưa kiểm sốt tốt giới hạn tín dụng khách hàng;  Công tác kiểm tra, giám sát vốn vay cịn hạn chế, mang nặng tính hình thức;  Đào tạo cán chưa đáp ứng nhu cầu thay phát triển mở rộng mạng lưới;  Khả dự báo rủi ro hạn chế, thiếu công cụ tiên tiến phù hợp với điều kiện thực tế CHƯƠNG III GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐƠNG NAM Á – CHI NHÁNH THANH HỐ http://dichvudanhvanban.com 3.1 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHDN Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Thanh Hóa Hồn Hồnthiện thiệncơng cơngtác tác kiểm kiểmtra, tra,giám giámsát sáttrước, trước, trong, trong,sau saucho chovay vay Nâng Nângcao caotrình trìnhđộ độ nănglực lựcchun chunmơn môn CBNV CBNV Xây Xâydựng dựngcơ cơchế chếxử xửlý lý nợ nợxấu xấunhạy nhạybén, bén, hiệu hiệuquả http://dichvudanhvanban.com Xác Xácđịnh địnhdanh danhmục mụctín tín dụng dụngưu ưutiên tiênđầu đầutư tư Định hướng QTRR Bám Bámsát sátđịnh địnhhướng hướng tín tíndụng, dụng,theo theodõi dõibiến biến động độngthị thịtrường trường Tăng Tăngcường cườngkhả khảnăng Phòng ngừa RRTD Phòng ngừa RRTD 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Đơng Nam Á – CN Thanh Hố Xây dựng “nhóm giải pháp hoạt động tín dụng SeABank Thanh Hóa” • Các dấu hiệu phạm vi liên quan đến mối quan hệ ngân hàng • Các dấu hiệu phạm vi liên quan đến mối quan hệ ngân hàng Nhóm giải pháp nhận biết rủi ro Nhóm giải pháp phịng ngừa rủi ro Nhóm giải pháp xử lý nợ Nhóm giải pháp tài trợ rủi ro Sử dụng hình thức xử lý tổ chức khai thác, Hình thức sử dụng biện pháp lý http://dichvudanhvanban.com Xây dựng chiến lược rủi ro tín dụng hồn thiện sách tín dụng, phê duyệt, giám sát, nâng cao trình độ nguồn nhân lực, tăng cường hoạt động kiểm tra nội bộ… Sử dụng giải pháp trích lập dự phịng rủi ro, Các giải pháp chuyển đẩy rủi ro 3.3 Kiến nghị Kiến nghị với Nhà nước Bộ ngành có liên quan Rút ngắn thời gian giải thủ tục hành xử lý nợ, cấp GCN QSDĐ quy định trách nhiệm Công ty Kiểm toán, Kiểm toán viên… Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nước Nâng cao lực tra, giám sát NHNN, nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng… Kiến nghị Trụ sở Ngân hàng SeABank Chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, kịp thời chủ trương , sách Chính phủ, NHNN, Nâng cấp hệ thống cơng nghệ thông tin… http://dichvudanhvanban.com Một số điểm luận văn thực Tìm hiểu lý luận rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng qua đánh giá kết đạt nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế cần khắc phục công tác quản trị rủi ro tín dụng SeABank Thanh Hóa Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng qua đánh giá nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế cần khắc phục cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á- Chi nhánh Thanh Hóa Đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng SeABank Thanh Hóa, Đưa số kiến nghị với Chính phủ, Bộ ngành Ngân hàng Nhà nước nhằm hạn chế RRTD http://dichvudanhvanban.com Hạn chế nghiên cứu Môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng, quản trị rủi ro vấn đề lớn http://dichvudanhvanban.com Số liệu thông tin dùng cho phân tích cịn Kinh nghiệm thực tiễn hạn chế LOGO www.themegallery.com http://dichvudanhvanban.com ... VỀ QUẢN QUẢN TRỊ TRỊ RỦI RỦI RO RO TÍN TÍN DỤNG DỤNG TRONG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM CHƯƠNG II THỰC THỰC TRẠNG TRẠNG QUẢN QUẢN TRỊ TRỊ RỦI RỦI RO RO TÍN TÍN DỤNG DỤNG TẠI TẠI... cứu rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng SeABank – CN Thanh Hóa Phạm vi: Về khơng gian nghiên cứu: Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay KHDN Ngân hàng SeABank – CN Thanh Hóa. .. NHTMCP ĐÔNG ĐÔNG NAM NAM Á? ? –– CN CN THANH THANH HÓA HÓA CHƯƠNG III GIẢI GIẢI PHÁP, PHÁP, KIẾN KIẾN NGHỊ NGHỊ NHẰM NHẰM HỒN HỒN THIỆN THIỆN CƠNG CÔNG TÁC TÁC QUẢN QUẢN TRỊ TRỊ RỦI RỦI RO RO TÍN TÍN