Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu của ngân hàng thương mại Việt Nam

Các yếu tố ảnh hưởng, đến nợ xấu của ngân hàng ,ngân hàng thương mại Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN ĐÔNG DUY CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN ĐÔNG DUY CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS ĐẶNG THỊ QUỲNH ANH TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 NHẬN XÉT CỦA NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC Tp, Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2022 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS Đặng Thị Quỳnh Anh TĨM TẮT Khóa luận phân tích yếu tố tác động đến nợ xấu ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2010- 2020 Bằng phương pháp ước lượng REM để kiểm định ảnh hưởng yếu tố vĩ mô yếu tố đến từ nội ngân hàng nợ xấu ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn Kết nghiên cứu cho thấy yếu tố vĩ mô yếu tố nội thuộc ngân hàng ảnh hưởng trực tiếp đến nợ xấu Các yếu tố tăng trưởng dư nợ tín dụng, tỷ lệ nợ xấu năm trước, tỷ lệ lạm phát tác động chiều nợ xấu Trong yếu tố quy mô ngân hàng, suất sinh lợi vốn chủ sở hữu, tăng trưởng GDP, tỷ lệ dư nợ tín dụng vốn huy động tác động ngược chiều nợ xấu Từ khóa: REM, nợ xấu, ngân hàng thương mại Việt Nam LỜI CAM ĐOAN Khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đủ khóa luận Tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự TP.HCM, ngày 20 tháng năm 2022 NGUYỄN ĐƠNG DUY LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tơi vinh dự cảm thấy biết ơn chân thành đến TS Đặng Thị Quỳnh Anh, người dạy tận tình, góp ý kinh nghiệm quý báu, hướng dẫn sát suốt trình thực nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Quý thầy cô nơi cho kiến thức bổ ích thực tiễn khơng đơn lý thuyết để áp dụng vào thực tế Xin cảm ơn gia đình bạn bè ln sát cánh, tạo điều kiện hỗ trợ tinh thần để tơi thực khóa luận Xin trân trọng cảm ơn! TP.HCM, ngày 20 tháng năm 2022 NGUYỄN ĐÔNG DUY MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 MỤC TIÊU CHUNG 1.2.2 MỤC TIÊU CỤ THỂ 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 10 1.4.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 10 1.4.2 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 10 1.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 1.6 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 11 1.7 KẾT CẤU CỦA KHOÁ LUẬN 11 1.8 NHỮNG ĐĨNG GĨP CỦA KHỐ LUẬN 12 KẾT LUẬN CHƢƠNG 12 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC CÓ LIÊN QUAN 13 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NỢ XẤU CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 13 2.1.1 KHÁI NIỆM NỢ XẤU 13 2.1.2 PHÂN LOẠI NỢ 15 2.1.3 CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH, ĐO LƢỜNG NỢ XẤU 19 2.2 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 19 2.2.1.YẾU TỐ VĨ MÔ 19 2.2.2.YẾU TỐ VI MÔ 20 2.3 CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 21 2.3.1 CÁC NGHIÊN CỨU TRONG NƢỚC 21 2.3.2 CÁC NGHIÊN CỨU NƢỚC NGOÀI 23 KẾT LUẬN CHƢƠNG 24 CHƢƠNG 3: MƠ HÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 25 3.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.3 MƠ HÌNH VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 27 3.4 CÁC BIẾN SỐ TRONG MƠ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG 30 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 31 4.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN SỐ TRONG MƠ HÌNH 31 4.2 KẾT QUẢ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 36 4.3 ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU NHTM 44 KẾT LUẬN CHƢƠNG 45 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 46 5.1 TÓM TẮT CÁC KẾT QUẢ TÁC ĐỘNG NỢ XẤU ĐẾN NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 46 5.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 46 KẾT LUẬN CHƢƠNG 47 KẾT LUẬN 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC 52 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Diễn giải NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTMCP Pooled OLS Ngân hàng thương mại cổ phần Pooled ordinary least squares (phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất) FEM Fixed effects model (phương pháp ước lượng hiệu ứng cố định) REM Random effects model (phương pháp ước lượng hiệu ứng ngẫu nhiên GMM Generalized method of moments (phương pháp ước lượng mô men tổng quát) BCBS Basel committee on banking supervision (ủy ban Basel giám sát ngân hàng) IAS International accounting standards (chuẩn mực kế toán quốc tế) GDP Tổng sản phẩm quốc nội DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Phân loại nợ theo quốc gia G20 15 Bảng 2 Phân loại nợ theo phƣơng pháp định lƣợng 18 Bảng Quy trình nghiên cứu 25 Bảng Thống kê mơ tả biến số mơ hình 31 Bảng Ma trận hệ số tƣơng quan 36 Bảng Chỉ số VIF 37 Bảng 4 Kiểm định White 37 Bảng Kiểm định tự tƣơng quan 37 Bảng Ƣớc lƣợng Pooled OLS 38 Bảng Ƣớc lƣợng FEM 39 Bảng Ƣớc lƣợng REM 40 Bảng Tổng hợp ƣớc lƣợng mơ hình Pooled OLS, FEM, REM 41 Bảng 10 Kiểm định Hausman 42 Biểu đồ Nợ xấu NHTM giai đoạn 2010- 2020 32 Biểu đồ ROE NHTM giai đoạn 2010- 2020 32 Biểu đồ Tổng tài sản NHTM giai đoạn 2010- 2020 33 Biểu đồ 4 Tăng trƣởng tín dụng NHTM giai đoạn 2010- 2020 34 Biểu đồ GDP giai đoạn 2010- 2020 35 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Phạm Thị Hồng Thẩm 2019, Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu Ngân hàng Thương mại Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Chu Minh Duy 2017, Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu Ngân hàng Thương mại Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Phạm Thị Mỹ Huệ 2016, Yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu Ngân hàng Thương mại Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Vinh 2017, Nợ xấu hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Vinh 2015, „Yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam‟ , Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 26( tháng 11/2015), trang 8098 Báo điện tử Chính phủ nước Cộng hịa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tăng trưởng tín dụng năm 2021 đạt 14%, truy cập tại< http://baochinhphu.vn/Taichinh/Tang-truong-tin-dung-nam-2021-co-the-dat-14/457410.vgp>, [truy cập ngày 1/2/2022] Tổng cục Thống kê 2021, Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý IV năm 2021, truy cập tại , [ truy cập ngày 1/2/2022] Ngân hàng nhà nước 2021, Tóm lược lịch sử hoạt động ngành Ngân hàng, truy cập < https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/btdt/lshtptnhnn?_afrLoop=4306 6995526008224#%40%3F_afrLoop%3D43066995526008224%26centerWidth%3D8 0%2525%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3 Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Dqqvxmtktn_9 >, [ truy cập ngày 1/2/2022] Trần Huy Hoàng 2011, Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Lao Động 10 Peter S Rose 2001, Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài 11 Bùi Duy Tùng Đặng Thị Bạch Vân 2015, „Ảnh hưởng yếu tố nội đến nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam‟, Tạp chí phát triển kinh tế, số 26 ( tháng 10/2015), trang 111-128 12 Nguyễn Thùy Dương 2016, „ Phân tích định lượng nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam‟, Tạp chí ngân hàng, số ( tháng 3/2016), trang 18- 25 Tiếng Anh 13 Messai & Jouini 2013, Micro and Macro Determinants of Non-Performing Loans, Intternational Journal of Economics and Financial Issues Vol 3, No 4, 2013, pp.852860 14 Vasiliki Makri, Athanasios Tsagkanos and Athanasios Bellas 2014, Determinants of Non-Performing Loans: The Case of Eurozone, Panoeconomicus, 2014, 2, pp.193206 15 Nkusu 2011 Nonperforming Loans and Macrofinancial Vulnerabilities in Advanced, IMF Working Papers, 2011, 161, pp 1-27 16 Le, C 2016, „Macro-financial linkages and bank behaviour: evidence from the second- round effects of the global financial crisis on East Asia‟, Eurasian Econ Rev 16 February, Available from [16 February 2016] 17 Louzis, P., Vouldis, T and Metaxas, L 2012, „Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and comsumer loan portfolios‟, Journal of Banking and Finance, Vol.26, No.4, pp 1012-1027 18 Bofondi, Marcello and Ropele 2011, Macroeconomic determinants of bad loans: evidence from Italian banks, Bank of Italy Occasional, 2011, pp.89 19 Nir Klein 2013, Non-Performing Loans in CESEE: Determinants and Impact on Macroeconomic Performance, International Monetary Fund 20 Hippolyte Fofack 2005, Non-performing loans in sub-Saharan Africa: Causal analysis and Macroeconomic implications, World Bank Publication 21 Bholat, Lastra, Markose, Miglionico, Sen 2016, Non-performing loans: regulatory and accounting treatments of assets, Bank of England Working Paper, 2016, pp 80 PHỤ LỤC Dữ liệu nghiên cứu NHTM giai đoạn 2010- 2020 YEAR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 2011 2012 NGAN HANG ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB BID BID BID BID BID BID BID BID BID BID BID BVB BVB BVB NPLIT 0.0034 0.0089 0.0250 0.0303 0.0218 0.0131 0.0087 0.0070 0.0073 0.0054 0.0059 0.0154 0.0064 0.0566 0.0232 0.0215 0.0070 0.0081 0.0063 0.0076 0.0069 0.0079 0.0253 0.0276 0.0270 0.0226 0.0203 0.0168 0.0199 0.0162 0.0190 0.0175 0.0176 0.0407 0.0270 0.0190 SIZEIT 32.9545 33.2694 32.8033 32.7466 32.8218 32.9366 33.0850 33.2811 33.4281 33.5804 33.7280 30.8554 30.8790 31.1497 31.5492 31.6773 31.7814 31.9609 32.1504 32.2060 32.3121 32.3948 33.5344 33.6368 33.8147 33.9380 34.1085 34.3769 34.5452 34.7230 34.8111 34.9375 34.9553 29.7382 30.4624 30.6598 LOAN_RATEIT 0.3983 0.1791 0.0001 0.0426 0.0852 0.1635 0.2073 0.2149 0.1613 0.1656 0.1592 0.5324 0.1898 0.3237 0.3221 0.2346 0.1459 0.1520 0.1535 0.1530 0.1399 0.0892 0.2315 0.1564 0.1565 0.1504 0.1398 0.3427 0.2093 0.1979 0.1406 0.1297 0.0871 0.5823 0.1959 0.7766 L_DEPOSIT 0.8154 0.7229 0.8210 0.7761 0.7524 0.7738 0.7892 0.8224 0.8538 0.8720 0.8819 1.6413 1.8050 0.7690 0.6959 0.7868 0.7894 0.8131 0.8750 0.8821 0.9576 0.9190 1.0388 1.2222 1.1216 1.1538 1.0119 1.0598 0.9968 1.0080 0.9991 1.0025 0.9899 1.1514 0.8373 0.7556 ROEIT 0.2174 0.2749 0.0638 0.0658 0.0764 0.0817 0.0987 0.1408 0.2773 0.2464 0.2431 0.0459 0.0472 0.0108 0.0595 0.0737 0.0789 0.0926 0.0989 0.1006 0.1006 0.0727 0.1797 0.1316 0.1011 0.1384 0.1527 0.1687 0.1441 0.1494 0.1459 0.1293 0.0918 0.0355 0.1004 0.0628 NPLIT_1 0.0041 0.0034 0.0089 0.0250 0.0303 0.0218 0.0131 0.0087 0.0070 0.0073 0.0054 0.0018 0.0154 0.0064 0.0566 0.0232 0.0215 0.0070 0.0081 0.0063 0.0076 0.0069 0.0268 0.0253 0.0276 0.0270 0.0226 0.0203 0.0168 0.0199 0.0162 0.0190 0.0175 0.0348 0.0407 0.0270 GROWTH_RATET 0.0678 0.0589 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0681 0.0708 0.0702 0.0291 0.0678 0.0589 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0681 0.0708 0.0702 0.0291 0.0678 0.0589 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0681 0.0708 0.0702 0.0291 0.0678 0.0589 0.0525 INFLT 0.1175 0.1813 0.0681 0.0604 0.0184 0.0060 0.0474 0.0260 0.0298 0.0523 0.0323 0.1175 0.1813 0.0681 0.0604 0.0184 0.0060 0.0474 0.0260 0.0298 0.0523 0.0323 0.1175 0.1813 0.0681 0.0604 0.0184 0.0060 0.0474 0.0260 0.0298 0.0523 0.0323 0.1175 0.1813 0.0681 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BVB BVB BVB BVB BVB BVB BVB BVB CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB KLB KLB KLB KLB KLB KLB KLB KLB KLB KLB KLB LPB LPB LPB LPB LPB LPB LPB LPB 0.0411 0.0000 0.0000 0.0127 0.0000 0.0000 0.0251 0.0279 0.0066 0.0075 0.0147 0.0100 0.0112 0.0092 0.0102 0.0114 0.0159 0.0116 0.0094 0.0142 0.0161 0.0132 0.0198 0.0246 0.0186 0.0295 0.0227 0.0185 0.0171 0.0252 0.0083 0.0211 0.0235 0.0367 0.0228 0.0159 0.0146 0.0152 0.0153 0.0136 0.0132 0.0111 0.0277 0.0293 0.0247 0.0195 0.0113 0.0106 0.0084 0.0094 0.0102 0.0542 0.0042 0.0214 0.0271 0.0248 0.0140 0.0097 0.0111 0.0107 30.7691 30.8807 30.9990 31.1087 31.3174 31.4716 31.5786 31.7436 33.5383 33.7636 33.8527 33.9878 34.1251 34.2897 34.4860 34.6296 34.6909 34.7545 34.8325 32.5071 32.8436 32.7677 32.7659 32.7071 32.4581 32.4893 32.6374 32.6592 32.7522 32.7089 31.1688 31.4382 31.5972 32.0880 32.2314 32.2990 32.6436 32.8745 33.0066 33.0668 33.3966 30.1630 30.5130 30.5532 30.6931 30.7710 30.8627 31.0471 31.2507 31.3760 31.5648 31.6790 31.1859 31.6587 31.8269 32.0080 32.2442 32.3093 32.5859 32.7274 0.2893 0.2946 0.2212 0.3235 0.1923 0.1861 0.1450 0.1717 0.4353 0.2529 0.1361 0.1288 0.1690 0.2233 0.2303 0.1944 0.0939 0.0813 0.0856 0.6244 0.1976 0.0035 0.1125 0.0455 -0.0274 0.0251 0.1661 0.0268 0.0885 -0.1103 0.4249 0.1807 0.5272 1.0820 -0.0493 0.3512 0.4538 0.2709 0.1783 0.1884 0.2187 0.4378 0.1991 0.1523 0.2525 0.1153 0.1990 0.2188 0.2489 0.1939 0.1360 0.0369 0.8132 0.2973 0.8023 0.2852 0.3974 0.3603 0.4186 0.2629 0.8332 0.8844 0.8518 0.8531 0.9263 0.8864 0.9652 0.9628 1.1374 1.1406 1.1531 1.0324 1.0370 1.0915 1.0106 1.0501 1.0474 1.0476 1.0252 1.0721 1.3916 1.0634 1.0488 0.8597 0.8611 0.8490 0.8620 0.8766 0.8132 0.7525 0.8386 0.7254 0.6172 0.7058 0.6399 0.7587 0.7960 0.8669 0.9615 1.1611 1.0212 1.0705 1.0327 0.9100 0.9117 0.8163 0.8076 0.8636 0.9449 1.0091 1.0170 0.8262 0.7986 0.4972 0.5562 0.5319 0.5306 0.7235 0.7179 0.7844 0.0318 0.0497 0.0161 0.0008 0.0101 0.0278 0.0351 0.0422 0.2241 0.2683 0.1987 0.1325 0.1050 0.1029 0.1178 0.1202 0.0805 0.1310 0.1690 0.1351 0.2039 0.1332 0.0432 0.0245 0.0030 0.0232 0.0594 0.0453 0.0565 0.0657 0.1297 0.1444 0.0730 0.0311 0.0546 0.0690 0.0978 0.1624 0.2027 0.2161 0.2061 0.0901 0.1181 0.1017 0.0906 0.0514 0.0490 0.0359 0.0583 0.0635 0.0179 0.0328 0.1721 0.1826 0.1242 0.0771 0.0636 0.0467 0.1334 0.1545 0.0190 0.0411 0.0000 0.0000 0.0127 0.0000 0.0000 0.0251 0.0061 0.0066 0.0075 0.0147 0.0100 0.0112 0.0092 0.0102 0.0114 0.0159 0.0116 0.0183 0.0142 0.0161 0.0132 0.0198 0.0246 0.0186 0.0295 0.0227 0.0185 0.0171 0.0110 0.0083 0.0211 0.0235 0.0367 0.0228 0.0159 0.0146 0.0152 0.0153 0.0136 0.0117 0.0111 0.0277 0.0293 0.0247 0.0195 0.0113 0.0106 0.0084 0.0094 0.0102 0.0028 0.0042 0.0214 0.0271 0.0248 0.0140 0.0097 0.0111 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0681 0.0708 0.0702 0.0291 0.0678 0.0589 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0681 0.0708 0.0702 0.0291 0.0678 0.0589 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0681 0.0708 0.0702 0.0291 0.0678 0.0589 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0681 0.0708 0.0702 0.0291 0.0678 0.0589 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0681 0.0708 0.0702 0.0291 0.0678 0.0589 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0681 0.0604 0.0184 0.0060 0.0474 0.0260 0.0298 0.0523 0.0323 0.1175 0.1813 0.0681 0.0604 0.0184 0.0060 0.0474 0.0260 0.0298 0.0523 0.0323 0.1175 0.1813 0.0681 0.0604 0.0184 0.0060 0.0474 0.0260 0.0298 0.0523 0.0323 0.1175 0.1813 0.0681 0.0604 0.0184 0.0060 0.0474 0.0260 0.0298 0.0523 0.0323 0.1175 0.1813 0.0681 0.0604 0.0184 0.0060 0.0474 0.0260 0.0298 0.0523 0.0323 0.1175 0.1813 0.0681 0.0604 0.0184 0.0060 0.0474 0.0260 2018 2019 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 2011 LPB LPB LPB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB NAB NAB NAB NAB NAB NAB NAB NAB NAB NAB NAB NVB NVB NVB NVB NVB NVB NVB NVB NVB NVB NVB PGB PGB PGB PGB PGB PGB PGB PGB PGB PGB PGB SGB SGB SGB SGB SGB SGB SGB SGB SGB SGB SGB SHB SHB 0.0141 0.0144 0.0143 0.0126 0.0159 0.0184 0.0245 0.0273 0.0161 0.0132 0.0120 0.0133 0.0116 0.0109 0.0218 0.0284 0.0248 0.0148 0.0147 0.0091 0.0294 0.0195 0.0154 0.0197 0.0083 0.0224 0.0292 0.0564 0.0607 0.0252 0.0215 0.0148 0.0153 0.0167 0.0193 0.0151 0.0142 0.0206 0.0844 0.0298 0.0248 0.0275 0.0247 0.0334 0.0306 0.0316 0.0244 0.0191 0.0000 0.0293 0.0224 0.0208 0.0188 0.0263 0.0298 0.0220 0.0194 0.0144 0.0140 0.0223 32.7963 32.9396 33.1214 32.3281 32.5643 32.7993 32.8261 32.9318 33.0294 33.1772 33.3800 33.5236 33.6508 33.8355 30.3058 30.5774 30.4041 30.9908 31.2498 31.1997 31.3888 31.6281 31.9493 32.1816 32.5312 30.6276 30.7444 30.7030 31.0009 31.2375 31.5070 31.8653 31.9055 31.9135 32.0180 32.1264 30.4270 30.4979 30.5886 30.8449 30.8806 30.8371 30.8429 31.0085 31.0289 31.0834 31.2188 30.4515 30.3631 30.3292 30.3178 30.3925 30.5073 30.5780 30.6906 30.6453 30.7583 30.8067 31.5635 31.8936 0.1846 0.1789 0.2569 0.6492 0.2100 0.2614 0.1781 0.1462 0.2066 0.2422 0.2219 0.1656 0.1660 0.1916 0.0577 0.1779 0.0965 0.6895 0.3709 0.3155 0.1521 0.5119 0.3981 0.3292 0.3202 0.0810 0.1995 -0.0022 0.0458 0.2349 0.2278 0.2408 0.2666 0.1110 0.0627 0.0634 0.7371 0.1126 0.1383 0.0058 0.0462 0.0948 0.1040 0.2217 0.0294 0.0746 0.0835 0.0755 0.0695 -0.0288 -0.0176 0.0527 0.0338 0.0794 0.1254 -0.0308 0.0648 0.0612 0.9001 0.1964 0.9539 1.0269 1.0120 0.7423 0.6594 0.6325 0.6447 0.6000 0.6683 0.7738 0.8365 0.8947 0.9179 0.9593 0.9170 0.9689 0.7847 0.8458 0.7806 0.8563 0.7054 0.9118 0.9378 0.9548 0.9076 1.0042 0.8713 1.0499 0.7333 0.6809 0.6004 0.6066 0.7023 0.7566 0.6415 0.5592 1.0170 1.1086 1.1180 1.0004 0.8058 0.9418 0.9583 0.9363 0.9446 0.9334 0.8934 1.1571 1.2524 1.0392 0.9877 0.9484 0.8836 0.8846 0.9499 0.9314 0.9291 0.8477 0.9509 0.8383 0.0980 0.1405 0.1389 0.2213 0.2068 0.2062 0.1632 0.1579 0.1264 0.1159 0.1242 0.1941 0.2179 0.1913 0.0789 0.0879 0.0549 0.0413 0.0568 0.0576 0.0096 0.0674 0.1497 0.1592 0.1384 0.0984 0.0635 0.0007 0.0058 0.0025 0.0020 0.0034 0.0068 0.0112 0.0114 0.0003 0.1340 0.1873 0.0830 0.0119 0.0400 0.0122 0.0357 0.0183 0.0350 0.0200 0.0441 0.2920 0.0890 0.0869 0.0491 0.0518 0.0125 0.0404 0.0158 0.0122 0.0413 0.0270 0.1498 0.1504 0.0107 0.0141 0.0144 0.0158 0.0126 0.0159 0.0184 0.0245 0.0273 0.0161 0.0132 0.0120 0.0133 0.0116 0.0000 0.0218 0.0284 0.0248 0.0148 0.0147 0.0091 0.0294 0.0195 0.0154 0.0197 0.0245 0.0224 0.0292 0.0564 0.0607 0.0252 0.0215 0.0148 0.0153 0.0167 0.0193 0.0000 0.0142 0.0206 0.0844 0.0298 0.0248 0.0275 0.0247 0.0334 0.0306 0.0316 0.0178 0.0191 0.0000 0.0293 0.0224 0.0208 0.0188 0.0263 0.0298 0.0220 0.0194 0.0279 0.0140 0.0708 0.0702 0.0291 0.0678 0.0589 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0681 0.0708 0.0702 0.0291 0.0678 0.0589 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0681 0.0708 0.0702 0.0291 0.0678 0.0589 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0681 0.0708 0.0702 0.0291 0.0678 0.0589 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0681 0.0708 0.0702 0.0291 0.0678 0.0589 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0681 0.0708 0.0702 0.0291 0.0678 0.0589 0.0298 0.0523 0.0323 0.1175 0.1813 0.0681 0.0604 0.0184 0.0060 0.0474 0.0260 0.0298 0.0523 0.0323 0.1175 0.1813 0.0681 0.0604 0.0184 0.0060 0.0474 0.0260 0.0298 0.0523 0.0323 0.1175 0.1813 0.0681 0.0604 0.0184 0.0060 0.0474 0.0260 0.0298 0.0523 0.0323 0.1175 0.1813 0.0681 0.0604 0.0184 0.0060 0.0474 0.0260 0.0298 0.0523 0.0323 0.1175 0.1813 0.0681 0.0604 0.0184 0.0060 0.0474 0.0260 0.0298 0.0523 0.0323 0.1175 0.1813 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TPB 0.0881 0.0406 0.0202 0.0172 0.0187 0.0233 0.0240 0.0191 0.0183 0.0054 0.0058 0.0205 0.0146 0.0119 0.0580 0.0691 0.0467 0.0213 0.0194 0.0170 0.0229 0.0283 0.0270 0.0365 0.0238 0.0166 0.0158 0.0161 0.0175 0.0133 0.0047 0.0002 32.3892 32.5982 32.7611 32.9526 33.0861 33.2870 33.4095 33.5316 33.6537 32.6574 32.5831 32.6557 32.7148 32.8770 33.3079 33.4362 33.5404 33.6375 33.7482 33.8305 32.6436 32.8269 32.8236 32.6993 32.8009 32.8885 33.0922 33.2272 33.4024 33.5809 33.7169 30.6703 0.9525 0.3437 0.3606 0.2626 0.2355 0.2212 0.0943 0.2220 0.1526 0.3827 -0.0236 0.1961 0.1477 0.1578 0.4523 0.0696 0.1211 0.1511 0.1536 0.1494 0.2574 0.1988 0.0758 0.0295 0.1428 0.3969 0.2713 0.1278 -0.0057 0.4431 0.2024 0.6365 0.7338 0.8430 0.8447 0.8831 0.9748 1.0174 0.9634 1.0229 1.0068 1.0530 1.0725 0.8965 0.8399 0.7851 0.7123 0.6818 0.6970 0.7345 0.7385 0.7951 0.6571 0.7158 0.6124 0.5857 0.6098 0.7887 0.8222 0.9408 0.7941 0.9979 1.0002 0.6913 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TPB TPB TPB TPB TPB TPB TPB TPB TPB TPB VAB VAB VAB VAB VAB VAB VAB VAB VAB VAB VAB VCB VCB VCB VCB VCB VCB 0.0000 0.0366 0.0233 0.0122 0.0081 0.0075 0.0110 0.0112 0.0129 0.0118 0.0252 0.0000 0.0000 0.0000 0.0233 0.0226 0.0214 0.0268 0.0000 0.0000 0.0000 0.0283 0.0203 0.0240 0.0273 0.0231 0.0184 30.8453 30.3471 31.0995 31.5722 31.9647 32.2974 32.4523 32.5450 32.7336 32.9604 30.8125 30.7451 30.8341 30.9281 31.2031 31.3658 31.7495 31.7967 31.8978 31.9676 32.0915 33.3599 33.5356 33.6581 33.7816 33.9889 34.1448 -0.2986 0.6600 0.9605 0.6635 0.4235 0.6516 0.3597 0.2170 0.2391 0.2546 0.1037 -0.1288 0.1133 0.1162 0.0996 0.2810 0.5007 0.1253 0.1078 0.1242 0.1350 0.2485 0.1844 0.1516 0.1374 0.1787 0.1991 0.5870 0.6562 0.8321 0.9175 0.7148 0.8468 0.9022 1.0138 1.0347 1.0353 1.4147 1.5977 0.8595 0.7644 0.7999 0.8293 0.9449 0.9949 0.9166 0.8987 0.8162 0.8637 0.9225 0.8451 0.8256 0.7658 0.7736 0.2200 0.0856 0.0759 0.0732 0.0746 0.1102 0.1078 0.1388 0.1226 0.1555 0.1397 0.0710 0.1449 0.1256 0.0323 0.0040 0.0520 0.0748 0.0956 0.0963 0.2480 0.2879 0.0593 0.0484 0.0749 0.0973 0.1747 0.2771 0.2153 0.1796 0.1841 0.0669 0.5633 0.0466 0.1087 0.1350 0.1244 0.1079 0.1559 0.2087 0.2611 0.2354 0.1043 0.0712 0.0462 0.0169 0.0131 0.0217 0.0251 0.0243 0.0284 0.0478 0.0653 0.2269 0.1692 0.1260 0.1043 0.1068 0.1203 0.0223 0.0881 0.0406 0.0202 0.0172 0.0187 0.0233 0.0240 0.0191 0.0064 0.0054 0.0058 0.0205 0.0146 0.0119 0.0580 0.0691 0.0467 0.0213 0.0194 0.0249 0.0229 0.0283 0.0270 0.0365 0.0238 0.0166 0.0158 0.0161 0.0175 0.0133 0.0000 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0681 0.0708 0.0702 0.0291 0.0678 0.0589 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0681 0.0708 0.0702 0.0291 0.0678 0.0589 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0681 0.0708 0.0702 0.0291 0.0678 0.0681 0.0604 0.0184 0.0060 0.0474 0.0260 0.0298 0.0523 0.0323 0.1175 0.1813 0.0681 0.0604 0.0184 0.0060 0.0474 0.0260 0.0298 0.0523 0.0323 0.1175 0.1813 0.0681 0.0604 0.0184 0.0060 0.0474 0.0260 0.0298 0.0523 0.0323 0.1175 0.0002 0.0000 0.0366 0.0233 0.0122 0.0081 0.0075 0.0110 0.0112 0.0129 0.0131 0.0252 0.0000 0.0000 0.0000 0.0233 0.0226 0.0214 0.0268 0.0000 0.0000 0.0247 0.0283 0.0203 0.0240 0.0273 0.0231 0.0589 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0681 0.0708 0.0702 0.0291 0.0678 0.0589 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0681 0.0708 0.0702 0.0291 0.0678 0.0589 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.1813 0.0681 0.0604 0.0184 0.0060 0.0474 0.0260 0.0298 0.0523 0.0323 0.1175 0.1813 0.0681 0.0604 0.0184 0.0060 0.0474 0.0260 0.0298 0.0523 0.0323 0.1175 0.1813 0.0681 0.0604 0.0184 0.0060 2016 2017 2018 2019 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 VCB VCB VCB VCB VCB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB 0.0150 0.0114 0.0098 0.0079 0.0062 0.0000 0.0269 0.0262 0.0282 0.0251 0.0207 0.0258 0.0264 0.0252 0.0196 0.0174 0.0120 0.0182 0.0272 0.0281 0.0254 0.0269 0.0291 0.0339 0.0350 0.0342 0.0341 34.3004 34.5735 34.6102 34.7399 34.8211 32.1725 32.2052 31.8058 31.9732 32.0213 32.0655 32.2804 32.4445 32.5667 32.8488 33.1310 31.7221 32.0477 32.2626 32.4290 32.7263 32.8982 33.0637 33.2578 33.4096 33.5638 33.6690 0.1885 0.1793 0.1627 0.1628 0.1430 0.5257 0.0423 -0.2209 0.0399 0.0834 0.2514 0.2596 0.3271 0.2038 0.3439 0.3121 0.6014 0.1524 0.2645 0.4219 0.4937 0.4903 0.2386 0.2626 0.2151 0.1587 0.1308 0.7804 0.7670 0.7879 0.7913 0.8137 0.9276 0.9852 0.8675 0.8150 0.7783 0.8963 1.0155 1.1680 1.1329 1.0559 1.1275 1.0565 0.9922 0.6201 0.6259 0.7234 0.8966 1.1687 1.3678 1.2992 1.2021 1.2458 0.1478 0.1809 0.2549 0.2590 0.2111 0.1658 0.0866 0.0630 0.0061 0.0634 0.0609 0.0647 0.1283 0.2255 0.2711 0.2957 0.1298 0.1428 0.1013 0.1410 0.1501 0.2142 0.2575 0.2748 0.2283 0.2147 0.2192 0.0184 0.0150 0.0114 0.0098 0.0079 0.0128 0.0000 0.0269 0.0262 0.0282 0.0251 0.0207 0.0258 0.0264 0.0252 0.0196 0.0163 0.0120 0.0182 0.0272 0.0281 0.0254 0.0269 0.0291 0.0339 0.0350 0.0342 0.0621 0.0681 0.0708 0.0702 0.0291 0.0678 0.0589 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0681 0.0708 0.0702 0.0291 0.0678 0.0589 0.0525 0.0542 0.0598 0.0668 0.0621 0.0681 0.0708 0.0702 0.0291 0.0474 0.0260 0.0298 0.0523 0.0323 0.1175 0.1813 0.0681 0.0604 0.0184 0.0060 0.0474 0.0260 0.0298 0.0523 0.0323 0.1175 0.1813 0.0681 0.0604 0.0184 0.0060 0.0474 0.0260 0.0298 0.0523 0.0323 Thống kê mô tả Sample: 2010 2020 GROWTH_RATE T INFLT 0.060027 0.062100 0.070800 0.029100 0.011480 -1.607610 5.031784 0.058136 0.047400 0.181300 0.006000 0.048481 1.444534 4.224389 0.897284 0.882566 1.805003 0.497208 0.185212 1.052122 6.287070 Jarque-Bera Probability 145.8634 0.000000 99.27893 0.000000 Sum Sum Sq Dev 14.52660 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis Observations L_DEPOSI T LOAN_RATEIT NPLIT NPLIT_1 ROEIT SIZEIT 0.225757 0.185340 1.082034 -0.298636 0.195663 1.487163 6.438892 0.019429 0.018440 0.088066 0.000000 0.012668 1.878418 9.906856 0.019195 0.018526 0.088066 0.000000 0.012645 1.816773 9.945615 0.106062 0.098231 0.295658 -0.563263 0.085599 -1.537420 17.03816 32.33708 32.43675 34.95530 29.73825 1.215462 0.100493 2.183711 153.5961 0.000000 208.4486 0.000000 623.3363 0.000000 619.5625 0.000000 2082.455 0.000000 7.126127 0.028352 14.06900 217.1427 54.63330 4.701857 4.645164 25.66712 7825.572 0.031762 0.566444 8.267157 9.226438 0.038678 0.038533 1.765838 356.0409 242 242 242 242 242 242 242 242 Ma trận tƣơng quan NPLIT NPLIT SIZEIT LOAN_RAT EIT L_DEPOSIT ROEIT NPLIT_1 GROWTH_R ATET INFLT 1.000000 -0.129164 0.015564 -0.090352 -0.106289 0.467186 -0.104162 -0.010774 SIZEIT -0.129164 LOAN_RAT EIT 0.015564 1.000000 -0.090141 0.028836 0.486119 -0.044055 -0.052668 -0.236946 -0.090141 1.000000 -0.097087 0.223269 -0.039492 0.109438 0.055195 L_DEPOSIT -0.090352 0.028836 -0.097087 1.000000 0.239427 -0.085228 0.056010 0.235623 ROEIT -0.106289 0.486119 0.223269 0.239427 1.000000 -0.113810 0.010109 0.121825 NPLIT_1 GROWTH_ RATET 0.467186 -0.044055 -0.039492 -0.085228 -0.113810 1.000000 -0.021385 -0.154868 -0.104162 -0.052668 0.109438 0.056010 0.010109 -0.021385 1.000000 0.007061 INFLT -0.010774 -0.236946 0.055195 0.235623 0.121825 -0.154868 0.007061 1.000000 VIF Sample: 2010 2020 Included observations: 242 Variable Coefficient Variance Uncentered VIF Centered VIF C SIZEIT LOAN_RATEIT L_DEPOSIT ROEIT NPLIT_1 GROWTH_RATET INFLT 0.000627 5.56E-07 1.58E-05 1.75E-05 0.000119 0.003362 0.004008 0.000268 1215.513 1128.674 2.732336 28.46854 4.264356 3.439643 29.02090 2.976350 NA 1.585772 1.169266 1.158774 1.677785 1.037922 1.019922 1.217841 Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi Dependent Variable: RESID^2 Method: Panel Least Squares Sample: 2010 2020 Periods included: 11 Cross-sections included: 22 Total panel (balanced) observations: 242 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C SIZEIT^2 SIZEIT*LOAN_RATEIT SIZEIT*L_DEPOSIT SIZEIT*ROEIT SIZEIT*NPLIT_1 SIZEIT*GROWTH_RATET SIZEIT*INFLT SIZEIT LOAN_RATEIT^2 LOAN_RATEIT*L_DEPOSIT LOAN_RATEIT*ROEIT LOAN_RATEIT*NPLIT_1 LOAN_RATEIT*GROWTH_RATET LOAN_RATEIT*INFLT LOAN_RATEIT L_DEPOSIT^2 L_DEPOSIT*ROEIT L_DEPOSIT*NPLIT_1 L_DEPOSIT*GROWTH_RATET L_DEPOSIT*INFLT L_DEPOSIT ROEIT^2 ROEIT*NPLIT_1 ROEIT*GROWTH_RATET ROEIT*INFLT ROEIT NPLIT_1^2 NPLIT_1*GROWTH_RATET NPLIT_1*INFLT NPLIT_1 GROWTH_RATET^2 GROWTH_RATET*INFLT GROWTH_RATET INFLT^2 INFLT 3.91E-05 9.44E-08 2.83E-07 -2.07E-06 2.36E-07 -2.95E-06 3.02E-06 2.78E-07 -4.47E-06 1.02E-06 -9.83E-07 3.71E-05 -2.03E-05 -0.000137 2.49E-06 -2.51E-06 -5.80E-07 1.12E-05 -1.74E-05 -5.53E-05 -1.16E-05 7.20E-05 -2.11E-05 0.000138 8.87E-05 5.38E-05 -3.06E-05 3.52E-05 0.000163 3.53E-06 8.41E-05 0.000124 -0.001587 -4.13E-06 -7.83E-05 0.000103 8.36E-05 7.39E-08 6.14E-07 7.84E-07 1.81E-06 8.85E-06 7.96E-06 2.64E-06 4.88E-06 1.57E-06 3.48E-06 8.36E-06 4.16E-05 6.79E-05 1.71E-05 2.07E-05 1.76E-06 9.71E-06 5.19E-05 6.29E-05 1.31E-05 2.66E-05 1.12E-05 0.000177 0.000143 3.63E-05 6.37E-05 0.000246 0.000813 0.000206 0.000285 0.000809 0.000627 0.000276 5.08E-05 9.41E-05 0.467418 1.276835 0.460018 -2.637652 0.130730 -0.333247 0.379099 0.105034 -0.915971 0.646626 -0.282911 4.432415 -0.486990 -2.020495 0.145396 -0.121273 -0.330645 1.151092 -0.335242 -0.879066 -0.883011 2.709615 -1.879170 0.783093 0.622236 1.484204 -0.480394 0.143284 0.200559 0.017183 0.294993 0.153244 -2.529536 -0.014968 -1.542088 1.095671 0.6407 0.2031 0.6460 0.0090 0.8961 0.7393 0.7050 0.9165 0.3608 0.5186 0.7775 0.0000 0.6268 0.0446 0.8845 0.9036 0.7412 0.2510 0.7378 0.3804 0.3783 0.0073 0.0616 0.4345 0.5345 0.1393 0.6315 0.8862 0.8412 0.9863 0.7683 0.8784 0.0122 0.9881 0.1246 0.2745 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.271180 0.147351 1.19E-06 2.92E-10 2977.224 2.189962 0.000383 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 1.64E-07 1.29E-06 -24.30764 -23.78862 -24.09856 2.043138 Ƣớc lƣợng theo phƣơng pháp Pooled OLS Dependent Variable: NPLIT Method: Panel Least Squares Sample: 2010 2020 Periods included: 11 Cross-sections included: 22 Total panel (balanced) observations: 242 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C SIZEIT LOAN_RATEIT L_DEPOSIT ROEIT NPLIT_1 GROWTH_RATET INFLT R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.050740 -0.000980 0.001977 -0.003386 -0.001156 0.465712 -0.110372 0.013217 0.244958 0.222371 0.011171 0.029203 748.3285 10.84521 0.000000 0.025037 0.000746 0.003977 0.004182 0.010889 0.057980 0.063305 0.016380 2.026595 -1.313962 0.497226 -0.809591 -0.106188 8.032329 -1.743501 0.806891 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.0438 0.1901 0.6195 0.4190 0.9155 0.0000 0.0826 0.4205 0.019429 0.012668 -6.118418 -6.003081 -6.071956 2.069430 Ƣớc lƣợng theo phƣơng pháp FEM Dependent Variable: NPLIT Method: Panel Least Squares Sample: 2010 2020 Periods included: 11 Cross-sections included: 22 Total panel (balanced) observations: 242 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C SIZEIT LOAN_RATEIT L_DEPOSIT ROEIT NPLIT_1 GROWTH_RATET INFLT 0.185548 -0.004943 0.000993 -0.004247 0.002577 0.310574 -0.132912 -0.016364 0.066657 0.002034 0.004695 0.005242 0.012450 0.064446 0.062953 0.020739 2.783633 -2.430708 0.211430 -0.810159 0.207011 4.819146 -2.111297 -0.789047 0.0059 0.0159 0.8328 0.4188 0.8362 0.0000 0.0359 0.4310 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.338105 0.251096 0.010963 0.025601 764.2603 3.885839 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.019429 0.012668 -6.076531 -5.658435 -5.908107 2.000313 Ƣớc lƣợng theo phƣơng pháp REM Dependent Variable: NPLIT Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Sample: 2010 2020 Periods included: 11 Cross-sections included: 22 Total panel (balanced) observations: 242 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C SIZEIT LOAN_RATEIT L_DEPOSIT ROEIT NPLIT_1 GROWTH_RATET INFLT 0.050740 -0.000980 0.001977 -0.003386 -0.001156 0.465712 -0.110372 0.013217 0.024570 0.000732 0.003903 0.004104 0.010686 0.056899 0.062125 0.016075 2.065095 -1.338924 0.506672 -0.824971 -0.108206 8.184922 -1.776622 0.822219 0.0400 0.1819 0.6129 0.4102 0.9139 0.0000 0.0769 0.4118 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.000000 0.010963 Rho 0.0000 1.0000 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.244958 0.222371 0.011171 10.84521 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.019429 0.012668 0.029203 2.069430 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.244958 0.029203 Mean dependent var Durbin-Watson stat 0.019429 2.069430 Hausman test Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Cross-section random Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Prob 0.000000 1.0000 * Cross-section test variance is invalid Hausman statistic set to zero ** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero Cross-section random effects test comparisons: Variable SIZEIT LOAN_RATEIT L_DEPOSIT ROEIT NPLIT_1 GROWTH_RATET INFLT Fixed -0.004943 0.000993 -0.004247 0.002577 0.310574 -0.132912 -0.016364 Random Var(Diff.) Prob -0.000980 0.001977 -0.003386 -0.001156 0.465712 -0.110372 0.013217 0.000004 0.000007 0.000011 0.000041 0.000916 0.000104 0.000172 0.0367 0.7060 0.7918 0.5589 0.0000 0.0268 0.0240 Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: NPLIT Method: Panel Least Squares Date: 04/25/22 Time: 19:01 Sample: 2010 2020 Periods included: 11 Cross-sections included: 22 Total panel (balanced) observations: 242 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C SIZEIT LOAN_RATEIT L_DEPOSIT ROEIT NPLIT_1 GROWTH_RATET INFLT 0.185548 -0.004943 0.000993 -0.004247 0.002577 0.310574 -0.132912 -0.016364 0.066657 0.002034 0.004695 0.005242 0.012450 0.064446 0.062953 0.020739 2.783633 -2.430708 0.211430 -0.810159 0.207011 4.819146 -2.111297 -0.789047 0.0059 0.0159 0.8328 0.4188 0.8362 0.0000 0.0359 0.4310 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression 0.338105 0.251096 0.010963 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion 0.019429 0.012668 -6.076531 Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.025601 764.2603 3.885839 0.000000 Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -5.658435 -5.908107 2.000313 Danh sách 22 NHTMCP nghiên cứu Stt Ký hiệu Tên đầy đủ VCB Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam CTG Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam ACB Ngân hàng TMCP Á Châu STB Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín PGB Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex LPB Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt HDB Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh NCB Ngân hàng TMCP Quốc Dân 10 BAB Ngân hàng TMCP Bắc Á 11 TPB Ngân hàng Tiên Phong 12 BVB Ngân hàng TMCP Bản Việt 13 SGB Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương 14 VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 15 VAB Ngân hàng TMCP Việt Á 16 KLB Ngân hàng TMCP Kiên Long 17 NAB Ngân hàng TMCP Nam Á 18 VIB Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 19 SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 20 TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 21 MBB Ngân hàng TMCP Quân Đội 22 EIB Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam ... ? ?Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam? ?? 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Xác định yếu tố ảnh hưởng lượng hoá mức độ ảnh hưởng yếu tố đến nợ xấu NHTM Việt Nam. .. đến không trả nợ cho ngân hàng 2.2.2 .Yếu tố vi mơ Ngồi yếu tố vĩ mơ, yếu tố vi mơ cịn xem yếu tố ngoại sinh ảnh hưởng đến nợ xấu ngân hàng, nói cách khác yếu tố vi mơ khơng bị ảnh hưởng yếu tố. .. Thị Hồng Vinh 2015) với nghiên cứu “ Yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam? ?? phân tích yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam từ năm 2007- 2014 với ba mơ hình