Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại việt nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 52340201 Tp Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2022 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 52340201 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN MINH NHẬT Tp Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2022 TĨM TẮT “Các yếu tố tác động đến nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam” Tại Ngân hàng thương mại (NHTM) nợ xấu ln vấn đề nóng năm gần Các biện pháp đưa để hạn chế tỷ lệ nợ xấu NHTM cụ thể thiết thực, nhiên để thực biện pháp hiệu phối hợp nhịp nhàng hệ thống NHTM, NHNN, quan pháp luật thân khách hàng NHTM quan trọng Xuất phát từ thực tiễn đưa ra, sinh viên muốn qua khóa luận đưa yếu tố tác động đến nợ xấu ngân hàng, mức độ ảnh hưởng để đề phương hướng biện pháp xử lý phòng ngừa, hạn chế xử lý nợ xấu cách hiệu cho hệ thống NHTM Việt Nam, góp phần nâng cao hoạt động ngân hàng thương mại trở nên lành mạnh hiệu Việt Nam Khóa luận nhằm xác định yếu tố tác động đến nợ xấu NHTM Việt Nam, theo kết đưa giải pháp nhằm hạn chế xử lý nợ xấu hệ thống NHTM Việt Nam, giúp môi trường hoạt động NHTM phần ngày thuận lợi hiệu Khóa luận thu thập liệu nghiên cứu từ báo cáo tài 22 NHTM Việt Nam Sau xử sụng phương pháp thống kê so sánh số liệu thu thập, từ đưa luận điểm thực trạng nợ xấu yếu tố tác động đến nợ xấu NHTM Việt Nam Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng thơng qua mơ hình hồi quy dựa liệu thu thập phương pháp binh phương bé OLS (Pooled OLS) tìm quy luật, mức độ tác động yếu tố đến nợ xấu Nhằm khắc phục khuyết mơ hình tơi sử dụng mơ hình tác động ngẫu nhiên (Random Effects - REM), mơ hình tác động cố định (Fixed Effecs Model - FEM) Sau tiến hành so sánh mơ hình để lựa chọn mơ hình phù hợp Từ khóa: nợ xấu, ngân hàng thương mại Việt Nam II ABSTRACT “Factors affecting bad debt in Vietnamese commercial banks” In commercial banks, bad debt has always been a hot issue in recent years The measures taken to limit the bad debt ratio at commercial banks are quite specific and practical, but to implement the most effective measures, the coordination between the commercial banking systems, the State Bank, legal authorities and the customers of commercial banks themselves are very important Stemming from the given practice, students want through their thesis to show the factors affecting bank bad debt, the level of influence to propose directions and measures to prevent, limit and control bad debts The most effective way to regulate and handle bad debts for the commercial banking system in Vietnam, contributing to improving commercial banking activities to become healthier and more effective in Vietnam This thesis aims to determine the factors affecting the bad debt of Vietnamese commercial banks, based on the results, will propose solutions to limit and handle bad debts in the Vietnamese commercial banking system, helping to improve the operating environment of commercial banks will partly be more convenient and effective The thesis is collected research data from financial reports of 22 Vietnamese commercial banks Then use statistical methods and compare the collected data, thereby making a thesis about the situation of bad debt and the factors affecting bad debt in Vietnamese commercial banks Using quantitative research methods through regression models based on data collected by the method of least squares OLS (Pooled OLS) to find out the rules and levels of impact of factors on bad debt In order to overcome the shortcomings of the model, the trainees used random effects model (REM), fixed effects model (Fixed Effecs Model - FEM) Then compare the models to choose the most suitable model Keywords: bad debt, Vietnamese commercial banks III LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan khóa luận với tên đề tài: “Các yếu tố ảnh hƣởng đến nợ xấu ngân hàng thƣơng mại Việt Nam” em thực dựa kiến thức tích lũy từ năm học với hướng dẫn Tiến sĩ Nguyễn Minh Nhật Tất nội dung, số liệu độc lập, kết nêu báo cáo trung thực chưa công bố cơng trình khác Khóa luận khơng chép từ nghiên cứu khác tất trích dẫn trình bày phần phụ lục TP.Hồ Chí Minh, Ngày Tháng Năm 2022 Tác giả (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Hồng Loan IV LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Nguyễn Minh Nhật – giảng viên trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, khóa luận tốt nghiệp hồn thành cách thuận lợi nhờ có thầy tận tình hướng dẫn, bảo em suốt trình thực khóa luận tốt nghiệp Đồng thời em xin chân thành cảm ơn thầy cô giảng viên trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức chuyên ngành suốt năm em học tập sinh hoạt trường Với vốn kiến thức tảng em tiếp thu thời gian theo học trường, không tảng quan trọng cho trình nghiên cứu thực khóa luận tốt nghiệp mà cịn hành trang vơ q báu để em tự tin cho quãng đường đầy thử thách phía trước Cuối cùng, em xin kính chúc thầy cô dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quý Em xin chân trọng cảm ơn TP.Hồ Chí Minh, Ngày Tháng Năm 2022 Tác giả (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Hồng Loan V MỤC LỤC TÓM TẮT ii ABSTRACT iii LỜI CAM ĐOAN iv LỜI CẢM ƠN v MỤC LỤC vi DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT x CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1.Lý chọn đề tài 1.2.Mục tiêu đề tài 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu .3 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Bố cục khóa luận 1.7.Ý nghĩa khoa học thực tiễn nghiên cứu 1.7.1 Ý nghĩa khoa học 1.7.2 Ý nghĩa thực tiễn KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ KHẢO LƢỢC NGHIÊN CỨU 2.1 Khái niệm chung 2.1.1 Nợ xấu 2.1.2 Phân loại nợ 2.2 Chỉ tiêu đo lường nợ xấu 10 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu 11 2.3.1 Yếu tố vi mô 11 2.3.1.1 Tỷ lệ nợ xấu năm trước 11 2.3.1.2 Quy mô ngân hàng 12 2.3.1.3 Tăng trưởng tín dụng 12 2.3.1.4 Địn bẩy tài 13 2.3.1.5 Dự phòng rủi ro tín dụng 13 2.3.2 Yếu tố vĩ mô 13 2.3.2.1 Lạm phát .13 2.3.2.2 Tốc độ tăng trưởng kinh tế .14 2.3.2.3 Tỷ giá hối đoái .14 2.4 Khảo lược nghiên cứu 15 2.4.1 Các nghiên cứu nước 15 2.4.2 Các nghiên cứu Việt Nam 16 KẾT LUẬN CHƢƠNG 20 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 21 VI 3.1 Mơ hình nghiên cứu 21 3.1.1.Khái qt mơ hình nghiên cứu .21 3.1.2 Giải thích biến .22 3.1.3 Các giả thuyết nghiên cứu 24 3.2.Quy trình thực 29 3.3 Mẫu liệu nghiên cứu .32 3.3.1 Mẫu nghiên cứu 32 3.3.2 Dữ liệu nghiên cứu 32 3.3.3.Công cụ nghiên cứu .32 3.4 Phương pháp nghiên cứu 32 3.4.1 Phương pháp định tính 33 3.4.2 Phương pháp định lượng .33 3.4.2.1Thống kê mô tả .33 3.4.2.2 Phân tích, lựa chọn mơ hình hiệu 33 3.4.2.3 Kiểm tra xử lý khiếm khuyết mơ hình 34 KẾT LUẬN CHƢƠNG 36 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM 38 4.1.Thống kê mô tả liệu .38 4.2 Kết thể mơ hình hồi quy mẫu 39 4.3 Kết phân tích hồi quy 39 4.4 Kiểm tra xử lý khiếm khuyết mơ hình 41 4.4.1 Kiểm tra ma trận hệ số tương quan .41 4.4.2 Kiểm tra hệ số phóng đại phương sai 41 4.4.3 Kiểm tra tượng phương sai sai số thay đổi 42 4.4.4 Tương quan chuỗi .43 4.5 Thảo luận kết nghiên cứu 46 4.5.1 Nợ xấu ngân hàng khứ 46 4.5.2 Các khoản dự phòng rủi ro 46 4.5.3 Đòn bẩy tài 47 4.5.4 Quy mô ngân hàng 47 4.5.5 Khả sinh lời khứ 47 4.5.6 Tốc độ tăng trưởng tín dụng 47 4.6 Các yếu tố kinh tế vĩ mô 48 4.6.1 Tỷ lệ lạm phát 48 4.6.2 Tốc độ tăng trưởng kinh tế 48 4.6.3 Tỷ giá hối đoái 48 KẾT LUẬN CHƢƠNG 49 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Gợi ý, khuyến nghị 51 5.2.1 Gợi ý cho NHTM yếu tố nợ xấu khứ .51 5.2.2 Gợi ý cho NHTM yếu tố trích lập dự phịng rủi ro 52 VII 5.2.3 Gợi ý cho NHTM yếu tố tỷ lệ đòn bẩy 52 5.2.4 Gợi ý cho NHTM yếu tố quy mô ngân hàng 52 5.2.5 Gợi ý cho NHTM yếu tố hiệu hoạt động 52 5.2 Hạn chế khóa luận đề xuất hướng nghiên cứu .53 5.2.1 Hạn chế khóa luận 53 5.2.2 Hướng nghiên cứu 53 KẾT LUẬN 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC 60 VIII DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Phân loại nhóm nợ Bảng 2.Tổng hợp biến độc lập tác động đến nợ xấu NHTM nghiên cứu trước 20 Bảng 3.Mô tả biến mơ hình nghiên cứu 29 Bảng 4.Bảng thống kê mô tả liệu 38 Bảng 5.Bảng kết mơ hình hồi quy mẫu 39 Bảng 6.Bảng kết mơ hình FEM REM 40 Bảng 7.Bảng kết mơ hình REM Pooled OLS 40 Bảng 8.Ma trận hệ số tương quan .41 Bảng 9.Hệ số phóng đại phương sai 42 Bảng 10 Kết kiểm định Breusch-Pagan 43 Bảng 11 Kết kiểm định tượng tương quan chuỗi 43 Bảng 12.Kết mô hình S-GMM D-GMM .44 Bảng 13 Kết ISP test 45 Bảng 14.Tóm tắt kết nghiên cứu 51 Sơ đồ Quy trình nghiên cứu khóa luận Error! Bookmark not defined IX - Kết Hausman Pooled OLS REM PHỤ LỤC : MA TRẬN KẾT QUẢ TƢƠNG QUAN 66 PHỤ LỤC 6: BẢNG KẾT QUẢ S-GMM 67 PHỤ LỤC 7: BẢNG KẾT QUẢ D-GMM 68 PHỤ LỤC 8: BẢNG KẾT QUẢ TỔNG OLS FEM REM S-GMM D-GMM 69 PHỤ LỤC 9: DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU NPL VCB NPLt1 LLP LEV SIZE ROAt-1 LG 0.02 2.03% 0.80% 89.94% 8.62 1.15% 15.16% BIDV 0.03 2.76% 1.22% 94.49% 8.69 0.79% 15.65% CTG 0.75% 0.81% 93.28% 8.70 1.36% 13.61% 0.01 2012 INF GDP USD 6.81% 5.25% 20876 ACB 0.03 0.89% 0.10% 92.84% 8.25 1.14% 0.01% STB 0.02 0.58% 0.97% 85.77% 8.21 1.41% 19.61% EIB 0.01 1.61% 0.36% 90.71% 8.23 1.66% 0.35% 70 MBB 0.02 1.61% 0.75% 92.30% 8.24 1.53% 28.17% TCB 0.03 2.83% 0.63% 92.61% 8.26 1.75% 7.58% SHB 0.08 2.23% 1.11% 91.84% 8.07 1.06% 105.54% VIB 0.03 2.69% 0.88% 87.03% 7.81 0.66% -22.09% NAB 0.02 2.84% 0.71% 79.53% 7.20 1.26% 9.65% KLB 0.03 2.77% 0.76% 81.46% 7.27 2.21% 15.23% VAB 0.08 4.73% 0.56% 85.64% 7.39 1.10% -26.73% VPB 0.03 1.82% 0.37% 93.47% 8.01 0.97% 26.45% SGB 0.03 1.67% 0.75% 76.17% 7.17 1.98% 3.88% BVB 0.02 2.21% 0.43% 84.19% 7.32 1.59% 77.66% TPB 0.04 0.67% 0.61% 78.05% 7.18 1.39% 66.00% BAB 0.06 0.64% 0.79% 90.67% 7.53 0.59% 32.37% NCB 0.06 2.92% 1.01% 85.24% 7.33 0.74% -0.22% HDB 0.02 2.11% 0.38% 89.78% 7.72 0.93% 52.72% LPB 0.04 2.14% 0.61% 88.87% 7.82 1.74% 80.23% PGB 0.08 2.06% 0.95% 83.53% 7.28 2.54% 13.83% VCB 0.03 2.40% 0.75% 90.93% 8.67 1.07% 13.74% BIDV 0.02 2.70% 1.12% 94.11% 8.74 0.53% 15.04% CTG 1.47% 0.57% 90.58% 8.76 1.23% 12.88% 0.01 2013 6.04% 5.42% 21009 ACB 0.03 2.50% 0.03% 92.49% 8.22 0.44% 4.26% STB 0.01 2.05% 0.95% 94.87% 8.18 0.62% 14.77% EIB 0.02 1.32% 0.42% 91.36% 8.23 1.26% 11.25% 71 MBB 0.02 1.84% 0.98% 91.29% 8.26 1.32% 17.81% TCB 0.04 2.70% 0.75% 91.24% 8.20 0.43% 2.95% SHB 0.04 8.37% 0.87% 92.79% 8.16 0.73% 27.64% VIB 0.03 2.62% 1.20% 89.62% 7.89 0.80% 3.99% NAB 0.01 2.48% 0.51% 88.68% 7.46 1.13% 68.95% KLB 0.02 2.93% 0.64% 83.74% 7.33 1.89% 39.69% VAB 0.03 8.44% 0.71% 86.73% 7.43 0.67% 203.03% VPB 0.03 2.72% 0.50% 93.63% 8.08 0.70% 42.19% SGB 0.02 2.93% 0.71% 76.16% 7.17 2.00% -1.76% BVB 0.04 1.90% 0.61% 86.04% 7.36 1.00% 28.93% TPB 0.02 3.66% 0.57% 88.47% 7.51 0.77% 96.05% BAB 0.02 5.66% 0.53% 93.42% 7.70 0.10% 32.21% NCB 0.06 5.64% 0.74% 88.98% 7.46 0.01% 4.58% HDB 0.04 2.35% 0.84% 90.03% 7.94 0.62% 108.20% LPB 0.02 3.52% 0.75% 90.86% 7.90 1.31% 28.52% PGB 0.03 8.44% 1.28% 87.10% 7.40 1.25% 0.58% VCB 0.02 2.73% 0.80% 92.47% 8.76 0.93% 17.87% BIDV 0.02 2.26% 1.02% 94.83% 8.81 0.74% 13.98% CTG 1.00% 0.66% 91.64% 8.82 1.01% 16.90% 0.01 2014 1.84% 5.98% 21206 ACB 0.02 3.03% 0.04% 93.10% 8.25 0.50% 8.52% STB 0.01 1.46% 0.55% 92.44% 8.47 1.47% 15.78% EIB 0.02 1.98% 0.64% 91.81% 8.20 0.39% 4.55% 72 MBB 0.03 2.45% 1.23% 91.45% 8.30 1.27% 14.62% TCB 0.02 3.65% 0.55% 91.48% 8.25 0.44% 14.28% SHB 0.02 4.06% 0.62% 93.80% 8.23 1.17% 36.06% VIB 0.03 2.77% 1.10% 89.46% 7.91 0.07% 8.34% NAB 0.01 1.48% 0.40% 91.07% 7.57 0.47% 80.35% KLB 0.02 1.95% 0.59% 85.44% 7.36 1.47% 0.00% VAB 0.02 2.88% 0.53% 89.78% 7.55 0.18% 9.96% VPB 0.03 2.81% 0.69% 94.50% 8.21 0.84% 49.37% SGB 0.02 2.24% 0.59% 77.97% 7.20 1.18% 5.27% BVB 0.03 4.11% 0.51% 87.15% 7.41 0.45% 29.47% TPB 0.01 1.97% 0.36% 91.77% 7.71 1.19% 66.35% BAB 0.02 2.32% 0.62% 92.79% 7.76 0.38% 23.46% NCB 0.03 6.07% 0.54% 91.28% 7.57 0.06% 23.49% HDB 0.02 3.53% 0.49% 90.76% 8.00 0.25% -4.93% LPB 0.01 2.48% 0.64% 92.67% 8.00 0.71% 57.03% PGB 0.02 2.98% 0.67% 87.05% 7.41 0.15% 4.62% VCB 0.02 2.31% 0.90% 93.30% 8.83 0.79% 19.74% BIDV 0.02 2.03% 0.88% 95.02% 8.93 0.77% 34.27% CTG 1.12% 0.58% 92.80% 8.89 0.87% 22.33% 0.01 2015 0.60% 6.68% 21967 ACB 0.01 2.18% 0.63% 93.65% 8.30 0.53% 16.35% STB 0.06 1.19% 2.00% 90.48% 8.28 0.76% 45.23% EIB 0.02 2.46% 0.70% 89.47% 8.10 0.21% -2.74% 73 MBB 0.02 2.73% 0.89% 89.51% 8.34 1.25% 20.66% TCB 0.02 2.38% 0.61% 91.43% 8.28 0.62% 39.00% SHB 0.02 2.02% 0.69% 94.50% 8.31 0.47% 26.26% VIB 0.02 2.51% 0.89% 89.79% 7.93 0.65% 25.14% NAB 0.01 0.91% 0.55% 90.37% 7.55 0.50% -23.99% KLB 0.01 1.95% 0.54% 86.68% 7.40 0.76% 19.90% VAB 0.02 2.33% 0.54% 90.64% 7.62 0.17% 28.10% VPB 0.03 2.54% 0.90% 93.09% 8.29 0.77% 49.03% SGB 0.02 2.08% 0.52% 80.89% 7.25 1.14% 3.38% BVB 0.01 3.00% 0.42% 88.58% 7.46 0.06% 22.12% TPB 0.01 1.01% 0.34% 93.70% 7.88 1.04% 42.35% BAB 0.01 2.15% 0.76% 92.10% 7.80 0.48% 14.59% NCB 0.02 2.52% 0.43% 93.33% 7.68 0.02% 22.78% HDB 0.02 2.04% 1.03% 90.76% 8.03 0.48% 35.12% LPB 0.01 1.23% 0.56% 92.94% 8.03 0.46% 32.23% PGB 0.03 2.48% 0.72% 86.34% 7.39 0.51% 9.48% VCB 0.02 1.84% 0.81% 93.89% 8.90 0.79% 19.03% BIDV 0.02 1.68% 0.10% 9.62% 10.00 0.75% 20.93% CTG 0.92% 0.72% 93.63% 8.98 0.01 0.73% 23.03% 2016 4.74% 6.21% 22379 ACB 0.01 1.31% 1.02% 93.98% 8.37 0.51% 20.73% STB 0.07 5.80% 1.28% 93.32% 8.52 0.34% 6.96% EIB 0.03 1.86% 0.83% 89.56% 8.11 0.03% 2.52% 74 MBB 0.01 1.61% 0.80% 89.62% 8.41 1.14% 24.22% TCB 0.02 1.67% 0.64% 91.68% 8.37 0.80% 27.76% SHB 0.02 1.71% 0.75% 94.50% 8.38 0.39% 23.55% VIB 0.03 2.07% 0.97% 91.64% 8.02 0.62% 25.96% NAB 0.03 1.47% 0.91% 91.99% 7.63 0.55% 51.56% KLB 0.01 1.13% 0.56% 88.95% 7.48 0.65% 21.88% VAB 0.02 2.26% 0.67% 93.46% 7.79 0.20% 50.07% VPB 0.03 2.69% 0.92% 92.49% 8.36 1.24% 23.86% SGB 0.03 1.88% 0.54% 81.55% 7.28 0.24% 7.94% BVB 0.01 1.00% 0.56% 89.78% 7.51 0.18% 32.35% TPB 0.01 0.66% 0.39% 94.63% 8.02 0.74% 65.16% BAB 0.01 0.70% 0.58% 92.35% 7.88 0.57% 15.20% NCB 0.01 2.15% 0.42% 95.32% 7.84 0.01% 24.08% HDB 0.01 1.59% 0.66% 93.38% 8.18 0.59% 45.38% LPB 0.01 0.88% 0.49% 94.13% 8.15 0.33% 29.87% PGB 0.02 2.75% 0.71% 85.92% 7.39 0.17% 10.40% VCB 0.01 1.50% 0.60% 94.92% 9.02 0.88% 17.93% BIDV 0.02 1.99% 0.94% 95.94% 9.08 0.06% 14.06% CTG 1.02% 0.76% 94.18% 9.04 0.72% 9.39% 0.01 2017 3.53% 6.81% 22717 ACB 0.01 0.87% 0.65% 94.36% 8.45 0.57% 21.49% STB 0.05 6.91% 1.35% 93.69% 8.57 0.03% 12.11% EIB 0.02 2.95% 0.71% 90.46% 8.17 0.24% 16.61% 75 MBB 0.01 1.32% 0.68% 90.57% 8.50 1.13% 22.19% TCB 0.02 1.58% 0.70% 90.00% 8.43 1.34% 12.78% SHB 0.02 1.87% 1.00% 94.86% 8.46 0.38% 22.12% VIB 0.02 2.58% 0.77% 92.86% 8.09 0.54% 32.71% NAB 0.02 2.94% 1.55% 93.26% 7.74 0.08% 51.19% KLB 0.01 1.06% 0.59% 90.49% 7.57 0.40% 24.89% VAB 0.03 2.14% 0.51% 93.61% 7.81 0.16% 12.53% VPB 0.03 2.91% 1.13% 89.31% 8.44 1.72% 26.26% SGB 0.03 2.63% 0.55% 83.97% 7.33 0.29% 12.54% BVB 1,8% 1.27% 0.65% 91.62% 7.60 0.01% 23.23% TPB 0.01 0.71% 0.54% 94.62% 8.09 0.53% 35.97% BAB 0.01 0.81% 0.67% 93.05% 7.96 0.66% 15.35% NCB 0.02 1.48% 0.50% 95.52% 7.86 0.02% 11.10% HDB 0.02 1.46% 0.54% 92.20% 8.28 0.61% 27.09% LPB 0.01 1.11% 0.59% 94.26% 8.21 0.75% 18.46% PGB 0.03 2.47% 0.78% 87.85% 7.47 0.49% 22.17% VCB 0.01 1.14% 0.69% 94.21% 9.03 0.88% 16.27% BIDV 0.02 1.62% 0.94% 95.85% 9.12 0.58% 14.06% CTG 1.14% 1.12% 94.21% 9.07 0.68% 9.39% 0.02 2018 3.54% 7.08% 22825 ACB 0.01 0.70% 0.77% 93.62% 8.52 0.74% 16.13% STB 0.02 4.67% 1.54% 93.93% 8.61 0.32% 15.11% EIB 0.02 2.27% 0.70% 90.25% 8.18 0.55% 2.68% 76 MBB 0.01 1.21% 0.89% 90.57% 8.56 1.11% 16.56% TCB 0.02 1.61% 0.74% 83.87% 8.51 2.39% -0.57% SHB 0.02 2.33% 0.93% 94.95% 8.51 0.54% 9.43% VIB 0.02 2.49% 0.63% 92.33% 8.14 0.91% 20.38% NAB 0.02 1.95% 1.03% 94.36% 7.88 0.44% 39.81% KLB 0.01 0.84% 0.60% 91.14% 7.63 0.54% 19.39% VAB 0.00 2.68% 0.00% 94.06% 7.85 0.15% 0.00% VPB 0.03 3.39% 1.10% 89.25% 8.51 2.32% 21.51% SGB 0.02 2.98% 0.55% 83.14% 7.31 0.65% -3.08% BVB 0.02 1,8% 0.73% 92.61% 7.67 0.08% 14.76% TPB 0.01 1.09% 0.65% 92.20% 8.13 0.78% 21.70% BAB 0.01 0.63% 0.61% 92.70% 7.99 0.66% 15.30% NCB 0.02 1.53% 0.54% 95.54% 7.86 0.03% 11.10% HDB 0.02 1.52% 1.04% 92.21% 8.33 1.03% 17.83% LPB 0.01 1.07% 0.85% 94.17% 8.24 0.84% 18.46% PGB 0.03 3.34% 0.75% 87.67% 7.48 0.22% 2.94% VCB 0.01 0.98% 0.56% 93.38% 9.09 1.36% 16.28% BIDV 0.02 1.90% 0.98% 94.79% 9.17 0.57% 12.97% CTG 1.58% 1.04% 93.77% 9.09 0.47% 8.13% 0.01 2019 2.79% 7.02% 23169 ACB 0.01 0.73% 0.66% 92.76% 8.58 1.56% 16.56% STB 0.02 2.13% 1.82% 94.10% 8.66 0.44% 15.36% EIB 0.02 1.85% 0.64% 90.60% 8.22 0.43% 8.85% 77 MBB 0.01 1.33% 0.78% 90.31% 8.61 1.71% 16.60% TCB 0.01 1.75% 0.76% 83.82% 8.58 2.64% 44.31% SHB 0.02 2.40% 0.86% 94.93% 8.56 0.52% 22.20% VIB 0.01 1.62% 0.70% 92.72% 8.27 1.58% 34.39% NAB 0.02 1.54% 0.84% 94.76% 7.98 0.79% 32.92% KLB 0.01 0.94% 0.58% 92.58% 7.71 0.55% 13.60% VAB 0.00 0.00% 0.00% 94.19% 7.88 0.17% 0.00% VPB 0.03 3.50% 1.08% 88.81% 8.58 2.28% 15.87% SGB 0.02 2.20% 0.51% 84.39% 7.36 0.20% 6.48% BVB 0.03 2.06% 0.87% 92.79% 7.71 0.20% 14.50% TPB 0.01 1.12% 0.73% 92.05% 8.22 1.33% 23.91% BAB 0.01 0.76% 0.61% 92.76% 8.03 0.70% 13.99% NCB 0.02 1.67% 0.53% 94.64% 7.91 0.05% 6.27% HDB 0.01 1.53% 0.86% 91.12% 8.36 1.48% 18.84% LPB 0.01 1.41% 0.85% 93.77% 8.31 0.55% 17.89% PGB 0.03 3.06% 0.81% 88.09% 7.50 0.42% 7.46% VCB 0.01 0.79% 0.75% 92.91% 9.12 1.52% 14.30% BIDV 0.02 1.75% 1.26% 94.75% 9.18 0.57% 8.71% CTG 1.02% 0.94% 93.63% 9.13 0.76% 8.56% 0.01 2020 3.23% 2.91% 23010 ACB 0.01 0.54% 0.66% 92.03% 8.65 1.57% 15.92% STB 0.02 1.88% 2.22% 94.12% 8.69 0.54% 14.94% EIB 0.03 1.71% 0.80% 89.52% 8.21 0.52% -11.03% 78 MBB 0.01 1.16% 0.88% 89.88% 8.69 1.96% 19.16% TCB 0.00 1.33% 0.50% 83.03% 8.64 2.67% 20.24% SHB 0.02 1.91% 0.83% 94.18% 8.62 0.66% 15.26% VIB 0.01 1.06% 0.71% 92.65% 8.39 1.77% 31.21% NAB 0.01 1.97% 0.63% 95.09% 8.13 0.77% 32.02% KLB 0.05 1.02% 0.51% 93.16% 7.76 0.13% 3.69% VAB 0.02 0.00% 0.66% 93.38% 7.94 0.27% 0.00% VPB 0.03 3.42% 1.07% 87.40% 8.62 2.19% 13.08% SGB 0.01 1.94% 0.68% 84.88% 7.38 0.63% 6.12% BVB 0.03 2.51% 0.94% 93.63% 7.79 0.24% 17.17% TPB 0.01 1.29% 0.92% 91.88% 8.31 1.88% 25.46% BAB 0.01 0.69% 0.70% 92.86% 8.07 0.69% 8.92% NCB 0.02 1.93% 0.51% 95.24% 7.95 0.05% 6.34% HDB 0.01 1.36% 0.61% 92.26% 8.50 1.75% 21.87% LPB 0.01 1.44% 0.93% 94.13% 8.38 0.79% 25.69% PGB 0.02 3.16% 0.63% 89.13% 7.56 0.24% 8.35% VCB 0.01 0.62% 0.83% 92.29% 9.15 1.39% 14.40% BIDV 0.01 1.76% 1.65% 95.10% 9.25 0.48% 11.56% CTG 1.07% 1.68% 93.89% 9.19 1.03% 11.36% 0.01 2021 1.84% 2.58% 22788 ACB 0.01 0.59% 1.11% 91.49% 8.72 1.73% 16.19% STB 0.02 1.70% 2.72% 93.43% 8.72 0.54% 14.01% EIB 0.02 2.52% 0.82% 89.28% 8.22 0.67% 13.80% 79 MBB 0.01 1.09% 1.44% 89.71% 8.78 1.74% 21.88% TCB 0.01 0.47% 0.66% 83.64% 8.75 2.86% 25.16% SHB 0.02 1.83% 0.92% 92.99% 8.70 0.63% 18.58% VIB 0.01 0.86% 0.78% 92.15% 8.49 1.90% 18.87% NAB 0.02 0.83% 0.84% 94.76% 8.19 0.60% 15.12% KLB 0.02 5.42% 0.44% 94.42% 7.92 0.22% 10.57% VAB 0.02 2.30% 0.60% 93.69% 8.00 0.38% 12.57% VPB 0.05 3.41% 1.81% 84.24% 8.74 2.49% 22.17% SGB 0.02 1.44% 0.47% 84.93% 7.39 0.41% 6.83% BVB 0.03 2.79% 0.92% 93.94% 7.88 0.26% 16.46% TPB 0.01 1.18% 0.60% 91.13% 8.47 1.70% 17.70% BAB 0.01 0.79% 0.88% 92.44% 8.08 0.50% 6.49% NCB 0.03 1.51% 0.94% 94.22% 7.87 0.00% 3.23% HDB 0.02 1.32% 0.65% 91.78% 8.57 1.46% 13.96% LPB 0.01 1.43% 1.10% 94.19% 8.46 0.77% 18.31% PGB 0.03 2.44% 0.60% 89.68% 7.61 0.47% 7.10% 80 ... động đến nợ xấu, nợ xấu có ảnh hưởng đến nợ xấu năm quy mơ ngân hàng có mối quan hệ chiều với nợ xấu Nguyễn Thị Hồng Vinh (2015) với nghiên cứu ? ?Yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu ngân hàng thương mại Việt. .. yếu tố đến từ nội ngân hàng nợ xấu ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn Kết nghiên cứu cho thấy yếu tố vĩ mô yếu tố nội thuộc 17 ngân hàng ảnh hưởng trực tiếp đến nợ xấu Các yếu tố. .. - Yếu tố tác động đến nợ xấu Ngân hàng thương mại Việt Nam? - Mức độ tác động nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu NHTM Việt Nam nào? - Những giải pháp cần thực để giảm thiểu tác động nợ xấu Ngân hàng