BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ HƯƠNG GIANG ẢNH HƯỞNG CỦA NGÂN HÀNG SỐ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN V[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ HƯƠNG GIANG ẢNH HƯỞNG CỦA NGÂN HÀNG SỐ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ HƯƠNG GIANG ẢNH HƯỞNG CỦA NGÂN HÀNG SỐ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ THANH NGỌC Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Ảnh hưởng ngân hàng số đến hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại Việt Nam” chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả hướng dẫn TS Lê Thanh Ngọc, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP Hồ Chí Minh, năm 2022 Tác giả Lê Thị Hương Giang ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em xin chân thành cảm ơn tất quý Thầy, Cô lớp CH22A, Khoa Sau đại học, Trường Đại Học Ngân hàng TP.HCM, tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em nhiều kiến thức bổ ích thiết thực Tiếp đến, em xin cảm ơn Thầy TS Lê Thanh Ngọc tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt trình thực hồn thành đề tài nghiên cứu Ngồi ra, em xin cảm ơn gia đình, bạn bè, quan đồng nghiệp tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình học tập thực nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! Trân trọng, Lê Thị Hương Giang iii TÓM TẮT Tiêu đề: Ảnh hưởng ngân hàng số đến hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại Việt Nam Nội dung: Chúng ta biết rằng, số hóa xu hướng, xã hội hướng đến cơng nghệ 4.0 Có thể nói, cơng nghệ 4.0 ngày phát triển vượt bậc hơn, chí đổ vào hầu hết khu vực giới ngóc ngách đời sống xã hội Tất nhiên, ngành kinh tế đại tài - ngân hàng (TCNH) khơng nằm ngồi xu Các ứng dụng cơng nghệ thơng tin ví sóng mới, làm thay đổi tồn hệ thống mô thức cung ứng vận hành dịch vụ tài có từ hàng trăm năm Tại nước giới “làn sóng” ngân hàng số đổ cách mạnh mẽ hầu hết ngân hàng lớn đẩy mạnh đầu tư ứng dụng công nghệ số hoạt động kinh doanh Chẳng hạn như: JP Morgan Chase chi 10,8 tỷ USD cho chi tiêu cơng nghệ, ưu tiên cho việc ứng dụng cơng nghệ số chuỗi khối, trí tuệ nhân tạo (AI), liệu lớn (BigData), điện toán đám mây; HSBC đầu tư 2,3 tỷ USD cho việc chuyển đổi số từ năm 2018 tập trung vào việc số hóa dịch vụ tốn tồn cầu… Việt Nam, quốc gia đánh giá thị trường tiềm năng, mảnh đất đầy hứa hẹn cho phát triển ngân hàng số với 96,9 triệu dân, cấu dân số trẻ với độ tuổi trung bình khoản 32,5 tuổi; bên cạnh đó, theo nghiên cứu Việt Nam lọt top 15 thị trường có số người sử dụng smartphone cao giới vào năm 2020, dân số 43% người 15 tuổi có tài khoản ngân hàng Vậy thực tế, dù có đồng thuận cao giới lợi ích ngân hàng số, nhiên Việt Nam khuyết thiếu nghiên cứu nhằm cung cấp chứng ảnh hưởng ngân hàng số đến hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại Nhận thấy cần thiết để bổ sung thêm vào khoảng trống này, tác giả chọn thực nghiên cứu đề tài:” Ảnh hưởng ngân hàng số đến hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại Việt Nam” Từ khoá: Hiệu hoạt động, Hiệu ngân hàng thương mại, Ngân hàng số iv ABSTRACT Title: The impact of internet banking on commercial banks’ operational efficiency in Vietnam Content: Digitalization has become a trend, especially when the world is heading to Industry 4.0, which has been finding its way to most of aspects of the modern life Finance and banking are naturally a part of this trend The applications of digitalization are changing the operation of the current financial services In some countries, digital banking has built its strong base when most of big players are pushing for investment in digitalization in their business operations For example, JP Morgen Chase agreed to pay 10,8 billion USD for this investment with the priorities in block chain, A, BigData, Cloud; HSBC has invested 2.3 billion USD in their digitalization since 2018 to focus on their global transactions… Vietnam is seen as a potential market for internet banking with the population of 96,9 million The population is also quite young with the average age 32,5 Besides, according to a market research, Vietnam was one of the 15 markets having the highest number of smartphone users in 2020 and 43% of the above 15 population had their own banka accounts However, Vietnam is also facing lack of researches to provide the proof of the impact of internet banking on commercial banks’ operational efficiency This is also the main reason why the author decided to start the research with the topics: “The impact of internet banking on commercial banks’ operational efficiency in Vietnam” Keyword: Ther operating efficiency, The efficiency of commercial banking, Digital Banking v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU viii DANH MỤC BẢNG BIỂU x CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Giới thiệu đề tài 1.1.1 Lý chọn đề tài 1.1.2 Vấn đề nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu nguồn liệu 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.5.1 Phương pháp nghiên cứu 1.5.2 Loại liệu nguồn liệu 1.6 Đóng góp đề tài 1.7 Bố cục đề tài Tóm tắt chương CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG SỐ 2.1 Giới thiệu khái quát ngân hàng số 2.1.1 Khái quát ngân hàng số 2.1.1.1 Khái niệm ngân hàng số 2.1.1.2 Khái niệm Ngân hàng điện tử 10 2.1.1.3 Sự khác biệt ngân hàng số ngân hàng điện tử 10 2.1.2 Khái quát yêu cầu ngân hàng số 12 vi 2.2 Lược khảo nghiên cứu trước chuyển đổi số hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại 17 2.2.1 Các lược khảo giới 23 2.2.2 Các lược khảo Việt Nam 26 Tóm tắt chương 29 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MƠ HÌNH VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Mơ hình nghiên cứu biến, giả thuyết nghiên cứu 30 3.1.1 Mơ hình nghiên cứu thực nghiệm 30 3.1.2 Xác định biến mơ hình 31 3.1.3 Mô tả biến nghiên cứu 33 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 37 3.3 Phương pháp hồi quy kiểm định 38 Tóm tắt chương 40 CHƯƠNG 4: TRÌNH BÀY VÀ THẢO LUẬN VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 4.1 Thực trạng chuyển đổi số Việt Nam 42 4.1.1 Các văn pháp lý ban hành 42 4.1.2 Hiện trạng chuyển đổi số Ngân hàng thương mại 44 4.2 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 45 4.3 Kết ước lượng mơ hình kiểm định mơ hình 47 4.3.1 Ma trận hệ số tương quan 47 4.3.2 Kiểm tra đa cộng tuyến 48 4.3.3 Phân tích hồi quy 49 4.3.4 Kiểm định lựa chọn mơ hình 52 4.3.5 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 53 4.3.6 Kiểm định tự tương quan 54 4.3.7 Kết ước lượng theo FGLS 55 4.4 Thảo luận kết nghiên cứu 58 4.4.1 Yếu tố thuộc đặc điểm ngân hàng 58 4.4.2 Yếu tố vĩ mô 60 vii Tóm tắt chương 60 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 61 5.1 Kết luận 61 5.2 Khuyến nghị 63 5.2.1 Đối với Ngân hàng thương mại 63 5.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 67 5.2.3 Đối với Chính phủ Ban ngành 68 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu tương lai 69 5.3.1 Hạn chế đề tài 69 5.3.2 Hướng nghiên cứu tương lai 70 Tóm tắt chương 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC vii viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt AI Artificial intelligence Trí tuệ nhân tạo ATM Automatic Teller Machine Máy rút tiền tự động CNTT Công nghệ thông tin DBF Cơ sở liệu EU European Union Liên minh Châu Âu FEM Fixed Effects Model Mô hình ảnh hưởng cố định GDP Gross Domestic Product Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế ID Identification Nhận dạng INF Inflation rate Tỷ lệ lạm phát Know Your Customer Biết khách hàng bạn, quy trình để xác định xác minh danh tính khách hàng tham gia vào mở tài khoản KYC NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NIM Net Interest Margin Biên độ lãi ròng OLS Pooled Ordinary Least Square Phương pháp bình phương tố thiểu P2P Peer – to – peer Ngang hàng PDS Power Spectral Density Ví kỹ thuật số toàn diện PIN Personal Identification Number Số nhận dạng cá nhân REM Random Effects Model Mơ hình ảnh hưởng ngẫu nhiên ROA Return On Assets ratio Thu nhập ròng/Tổng tài sản ROE Return On Equity ratio Thu nhập ròng/Vốn chủ sở hữu ... cho Ngân hàng thương mại Việt Nam 5 1.3 Câu hỏi nghiên cứu - Các yếu tố ngân hàng số có ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại? - Các yếu tố ngân hàng số ảnh hưởng đến hiệu hoạt động. .. thương mại Việt Nam - Đánh giá chiều ảnh hưởng mức độ ảnh hưởng yếu tố ngân hàng số đến hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại Việt Nam - Đề xuất giải pháp ngân hàng số nhằm nâng cao hiệu hoạt động. .. Việt Nam, qua đưa giải pháp ngân hàng số nhằm nâng cao hiệu hoạt động cho Ngân hàng thương mại Việt Nam 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Xác nhận ảnh hưởng ngân hàng số đến hiệu hoạt động Ngân hàng thương