Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn – chi nhánh cầu giấy

ĐẠI HỌC QUÔC GIA HÁ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYEN MINH ANH QUAN LY RUI RO TIN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN • • CHI NHÁNH CẰU GIẤY 'à Chuyên ngành: Quăn ký kinh tê Mã số: 340410 LUẬN VAN THẠC sĩ QUÁN LÝ KINH TẼ CHƯƠNG TRÌNH ĐINH HƯỚNG ÚNG DUNG Người hướng dân khoa học: TS Nguyên Thị Lan Hương XÁC NHẬN CÚA CÁN Bộ XÁC NHẬN CUA CTHĐ HƯỚNG DẦN CHẤM LUẬN VÀN HÀ NỘI - 2022 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thực Luận văn ‘ ‘Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cố phần Sài Gòn chi nhánh cầu Giấy” riêng nghiên cứu thực Các số liệu kết nêu Luận văn trung thực chưa tùng cơng bổ cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn càm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn chi rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2022 Học viên Nguyễn Minh Anh MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG BIẺU ii DANH MỤC CÁC HÌNH iv MỞ ĐÀU CHƯƠNG 1: TỐNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cứu, co SỎ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VÈ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CƠ PHẨN 1.1 Tơng quan tình hình nghiên cứu vê quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.1 Nghiên cứu nước 1.1.2 Nghiên cứu nước 1.2 Cơ sở lý luận quản lỷ rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.2.1 Các khái niệm Ngân hàng thương mại 1.2.2 Nội dung quản lý rùi ro tín dụng ngân hàng thương mại 20 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng 24 1.3 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số NHTM nước 30 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) - Chi nhánh Thăng Long 30 1.3.2 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) - Chi nhánh Hà Nội 31 1.3.3 Bài học king nghiệm cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh cầu Giấy 32 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 34 2.1 Phương pháp thu thập số liệu 34 2.1.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 34 2.1.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 34 2.2 Phương pháp xử lý, phân tích số liệu 35 2.2.1 Phương pháp thống kê mô tả 35 2.2.2 Phương pháp so sánh 38 2.2.3 Phương pháp phân tích - tổng hợp 40 CHƯƠNG 3: THựC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNGTẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - CHI NHÁNH CẦU GIẤY 42 3.1 Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh cầu Giấy 42 3.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) - Chi nhánh cầu Giấy 42 3.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) - Chi nhánh cầu Giấy 44 3.1.3 Khái quát kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2018-2020 Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) - Chi nhánh cầu Giấy 46 3.1.4 Quy trình tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh cầu Giấy 49 3.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Cầu Giấy giai đoạn từ năm 2018 đến nãm 2020 51 3.2.1 Xây dựng chiến lược sách quản lý rúi ro tín dụng 51 3.2.2 Tổ chức hệ thống quản lý rủi ro tín dụng 54 3.2.3 Tổ chức nhận diện, đo lường rủi ro tín dụng 57 3.2.4 Kiềm tra, giám sát công tác quản lý rủi ro tín dụng xử lý rủi ro tín dụng 72 3.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh cầu Giấy 77 3.3 Đánh giá chung hiệu quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) - Chi nhánh cầu Giấy 94 3.3.1 Những thành tựu đạt công tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn - Chi nhánh cầu Giấy 94 3.3.2 Những hạn chế nguyên nhân công tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn - cầu Giấy 99 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÃI GÒN - CHI NHÁNH CÀU GIẤY 112 4.1 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) - Chi nhánh cầu Giấy 112 4.2 Định hướng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn (SCB) - Chi nhánh cầu Giấy 113 4.3 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn (SCB) - Chi nhánh cầu Giấy 114 4.3.1 Nâng cao lực chun mơn cho cán giám sát rủi ro tín dụng 114 4.3.2 Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng kiểm sốt nội .117 4.3.3 Thực quy trình tín dụng, giám sát chặt chè hồ sơ vay vốn việc sử dụng vốn vay khách hàng 120 4.3.4 Cung cấp thơng tin, sở liệu hoạt động tín dụng cách đầy đủ, rõ ràng, xác thường xuyên cập nhật 123 KẾT LUẬN 126 TÀI LIỆU THAM KHẢO 127 PHU LUC DANH MỤC TÙ VIẾT TẮT Từ viết tắt TÙ’ nguyên nghĩa NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QLRR Quản lý rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TSBĐ F-1-I N • 9 -4- Tài sàn bào đảm DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Kêt hoạt động kinh doanh SCB Câu Giây giai đoạn 20182020 47 Bảng Các loại rủi ro tín dụng nhận diện Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh cầu giấy giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020 60 Bảng 3.3 Phân loại nợ SCB doanh nghiệp 62 Bảng Tống hợp khách hàng doanh nghiệp dựa xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Câu Giây giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020 64 Bảng 3.5 Ma trận xếp loại khách hàng đon vị kinh doanh nhỏ 67 r Bảng Tông hợp khách hàng kinh doanh có quy mơ nhỏ dựa xêp hạng tín dụng nội Ngân hàng TMCP Gài Gòn - Chi nhánh cầu Giấy giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020 67 Bảng 3.7 Ma trận xếp hạng khách hàng cá nhân 70 Bảng Tông hợp khách hàng cá nhân dựa xêp hạng tín dụng nội Ngân hàng TMCP Gài Gòn - Chi nhánh Câu Giây giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020 71 Bảng Kết kiểm tra giám sát SCB - Chi nhánh cầu Giấy giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020 77 Bảng 10 Rủi ro tín dụng tác động từ mơi trường bên ngồi 80 Bảng 3.11 Rủi ro tín dụng từ ý thức khách hàng 82 Bảng 12 Quản lý tài khách hàng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng 84 Bảng 13 Nợ hạn lý xuất phát từ phía ngân hàng 85 \ r Sơ 3.1 Mơ hình tô chức máy quản lý chi nhánh SCB Câu Giây 44 Sơ đồ 3.2 Quy trình nhận biết rủi ro tín dụng khoản tín dụng thuộc thẩm quyền phán chi nhánh 58 •• 11 Sơ 3.3 Châm điêm hệ thơng xêp hạng tín dụng nội cho KHDN 63 Sơ đồ 3.4 Chấm điểm hệ thống xếp hạng tín dụng nội cho đơn vị kinh doanh có quy mơ nhỏ 66 \ r Q r r Sơ đô 3.5 Châm điêm hệ thơng xêp hạng tín dụng nội cho cá nhân 69 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Đánh giá tổ chức hệ thống quản lý rủi ro tín dụng 55 Hình Ngun nhân dẫn đến rủi ro kiểm sốt khoản vay SCB - Chi nhánh cầu Giấy 88 Hình 3 Ngun nhân dẫn đến rủi ro cán làm sai SCB - Chi nhánh cầu Giấy 91 Hình Nguyên nhân dẫn đến rủi ro cán làm sai SCB - Chi nhánh cầu Giấy 93 Hình Hạn chế cơng tác quản lý rủi ro tín dụng SCB - cầu Giấy 104 iv MỞ ĐẦU Tính câp thiêt đê tài Nền kinh tế Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng với giới tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tài nước ta, thị trường ngân hàng có nhiều chuyển biến mới, đánh dấu bước ngoặt phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam Nói đến thị trường Ngân hàng khơng thể khơng nhắc đến Ngân hàng thưong mại Ngân hàng thương mại tổ chức tài trung gian có vai trị quan trọng kinh tế với hoạt động đa dạng Ngân hàng vừa tổ chức thu hút tiền tiết kiệm, vừa tổ chức cho vay chủ yếu doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình phần đổi với Nhà nước Trong hoạt động ngân hàng, nói hoạt động tín dụng hoạt động quan trọng nhất, mang lại nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng thương mại Thông qua hoạt động cho vay, ngân hàng góp phần cung ứng nguồn vốn cho cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, giúp kinh tế hoạt động cách hiệu Trong môi trường cạnh tranh gay gắt ngân hàng thương mại nước, hoạt động kinh doanh ngân hàng đặc biệt hoạt động tín dụng ln chứa đựng rủi ro tiềm ẩn Một vấn đề đặt cho phát triển ngân hàng thương mại khả quản lý rủi ro, đặc biệt rủi ro tín dụng cách tồn diện hệ thống Rủi ro tín dụng thường khó kiểm sốt dẫn đến thiệt hại cho ngân hàng Chúng ta không thề loại bỏ hồn tồn mà có thề áp dụng biện pháp để phòng ngừa giảm thiếu tối đa thiệt hại rủi ro tín dụng xảy Rủi ro tín dụng khơng khiến ngân hàng phải gia tăng chi phí, chậm thu lãi chí thất vốn vay, làm xấu tình hình tài chính, làm tổn hại đến uy tín, chí ảnh hưởng đến tồn phát triển họ, mà cịn tác động ảnh hưởng lớn đến hệ thống ngân hàng không thê chạy thử nghiệm mơ hình rủi ro Hệ thơng thơng tin ngân hàng minh bạch điều kiện để NHNN quan kiểm sốt bên ngồi tiếp cận thông tin ngân hàng thiết lập hệ thống kiểm soát kép Ngược lại, cơng nghệ hệ thống thơng tin quản lý cịn q yếu kém, việc áp dụng mơ hình quản lý rủi ro tối ưu khó thực Do đó, cơng nghệ hệ thống thơng tin quản lý điều kiện cần thiết đế xác định thực thi mơ hình QLRR Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt q trình cho vay: Kiểm tra trước: Giai đoạn này, tổ chức kiểm tra nhằm mục đích phát nhũng điều khơng họp lý trước thực nghiệp vụ thẩm định Kiểm tra trong: Giai đoạn tiến hành kiểm tra trình thực thẩm định nhằm hạn chế thiếu sót, thực khơng quy trình nghiệp vụ, sai sót thủ tục thẩm định Kiểm tra sau: Giai đoạn tiến hành kiểm tra hồ sơ, chứng từ, rà sốt lại tính họp pháp, họp lệ nghiệp vụ thẩm định giai đoạn trước, nhằm phát tượng bất thường nghiệp vụ hồn thành, bảo đảm tính hợp pháp, họp lệ, xác trước định cho vay Quy định trách nhiệm cán kiểm sốt, có chế độ khuyến khích, thương phạt để nâng cao tinh thần trách nhiệm hoạt động kiểm sốt Có chế độ đãi ngộ người làm công tác kiểm tra, kiểm soát kiểm toán nội nhằm thu hút cá nhân đủ tiêu chuấn vào làm việc gắn bó lâu dài với NH Thực nghiêm minh sách thưởng phạt cá nhân đơn vị theo kết luận phận kiếm tra, kiếm soát kiếm toán nội tạo động lực thúc đấy, nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm hoạt động kinh doanh toàn NH hạn chế rủi ro nợ xấu, nâng cao hiệu kinh doanh 118 Nâng cao vị thê kiêm toán nội theo xu hướng chung, phô biên quốc tế, tạo điều kiện hồn thành cơng việc cách độc lập, ban hành văn quy định tính hiệu lực thi hành kết luận phận kiểm tốn Ớ khía cạnh quản trị rủi ro tín dụng, xếp hạng tín dụng nội tạo thêm độc lập để NH đánh giá hiệu trình hạn chế nợ xấu phận có liên quan, bảo đảm chức cấp tín dụng quản lý phù hợp, tài sản có rủi ro tín dụng nằm giới hạn thống với tiêu chuẩn thận trọng giới hạn nội bộ, phát sớm khoản tín dụng xấu, khoản tín dụng có vấn đề Với vai trò hạn chế nợ xấu, xếp hạng tín dụng nội giúp thu thập, quản lý, khai thác, phân tích thơng tin Trên thực tế, thách thức lớn NH việc thu thập phân loại thơng tin xác, chi tiết người vay, đặc điểm loại hình rủi ro (loại sản phẩm/ngành kinh tế/khu vực địa lý khác ) kết đầu tư tín dụng vào loại hình rủi ro xếp hạng tín dụng nội vốn địi hỏi nhiều thơng tin đầu vào để vận hành, tạo nhiều thơng tin đầu có giá trị Điều tạo động lực để NH đầu tư vào hạ tầng cơng nghệ, hệ thống hóa, lưu giữ tích lũy dần thơng tin cần thiết Do đối tượng áp dụng xếp hạng tín dụng nội gồm: định chế tài chính; KH bán lẻ Việc xếp hạng KH địi hỏi khối lượng thơng tin lớn tồn diện, vậy, triển khai xây dựng hệ thống thông tin đầy đủ, giúp NH dần chuẩn hóa tích lũy kho liệu KH theo thời gian, giúp hạn chế nợ Xấu hiệu Thường xuyên thu thập thông tin khách hàng, quản lý thông tin khách hàng cách liên tục 119 4.3.3 Thực quy trình tín dụng, giám sát chặt chẽ hô sơ vay vôn việc sử dụng vốn vay khách hàng Rủi ro tín dụng xảy khâu q trình cấp tín dụng, quản trị khoản vay ngân hàng Một ví dụ điển hình là: thơng tin khách hàng đuợc nhân viên tín dụng nhập sai vào hệ thống, dẫn đến xác định khách hàng sai, dẫn đến định tín dụng khơng xác, tiềm ẩn rủi ro vốn cho ngân hàng Do đó, cần thiết phái có phối kết hợp chặt chẽ quản lý rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tác nghiệp Sự phối họp phải thể đồng hệ thống quy định quy trinh liên quan đến hoạt động tín dụng, hệ thống sở hạ tầng phục vụ công tác tín dụng Bởi vì, hệ thống quy định với hạn mức, thẩm quyền công cụ quàn lý rủi ro tín dụng Song, quy trinh cụ thể, bước thực công việc với dẫn cụ thể, rõ ràng, giám thiểu sai sót hoạt động kinh doanh hàng ngày lại công cụ quản trị rủi ro tác nghiệp Hệ thống sở hạ tầng mà điển hình hệ thống phần mềm cài đặt chương trinh tự động từ chối vi phạm hạn mức đưa cảnh báo có tiềm ẩn rủi ro cơng cụ hữu hiệu quản lý rủi ro tín dụng rủi ro tác nghiệp Vì vậy, nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng cần thiết phải đôi với nỗ lực cải thiện chất lượng quản lý rủi ro tác nghiệp Cụ thể việc nâng cao chất lượng quy trình hướng dẫn tác nghiệp, đầu tư sờ hạ tầng, hỗ trợ cho chu trình tín dụng nói riêng hoạt động kinh doanh nói chung ngân hàng diễn nhịp nhàng, trôi chảy Vấn đề gian lận, rủi ro kinh doanh khó tránh khỏi chế thị trường Do đó, cơng tác kiếm tra đánh giá, giám sát cần thực nghiêm túc giai đoạn sau cho vay Đe tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt sau vay NH cần thiết lập chế kiểm soát hồ sơ tín dụng, 120 chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vơn vay, thực kiêm tra vơn vay thường xuyên bảo đảm tháng/lần khoản cho vay ngắn hạn ba tháng/lần khoản cho vay trung, dài hạn Cụ thể: Kiểm tra, giám sát trình cho vay: kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ hồ sơ vay vốn, hồ sơ tài sản đảm bảo yếu tố chứng từ Luân chuyển CBTD luân chuyển quản lý KH vay CBTD nội chi nhánh (trong phịng tín dụng, phịng tín dụng với nhau) chi nhánh địa bàn (nếu thấy cần thiết) theo thời gian hợp lý Kiểm tra, giám sát sau cho vay: Kiểm tra chéo CBTD với nội chi nhánh: Mỗi chi nhánh tự tổ chức kiểm tra rà sốt tín dụng theo định kỳ, phân cơng CBTD kiểm tra chéo với nhằm phát hiện, khắc phục kịp thời sai sót, ngăn chặn rủi ro Nhằm giảm tải công việc CBTD nay, tăng cường chất lượng công tác hạn chế nợ xấu, ngăn ngừa kịp thời rủi ro cần xây dựng quy trình xét duyệt hợp lý khách quan, nên tách quy trình cho vay làm giai đoạn giao cho phận độc lập đảm nhận: Bộ phận quan hệ khác hàng phận thẩm định cho vay mặt quy trình: Bước 1: Bộ phận quan hệ KH chuyển hồ sơ xin vay KH đến phận thẩm định cho vay Bước 2: Bộ phận thẩm định cho vay thực thẩm định vay, định mức cho vay, lập hồ sơ vay vốn trình lãnh đạo phê duyệt Bước 3: Bộ phận thẩm định cho vay chuyển hồ sơ duyệt cho phận quan hệ khác hàng , kiểm tra, lưu trữ hồ sơ chuyển phận kế toán giải ngân măt nhiêm vu: 121 Bộ phận quan hệ khách hàng : Bộ phận chịu trách nhiệm tiêp thị, chăm sóc, tìm hiểu nhu cầu KH, trực tiếp nhận hồ sơ xin vay, hướng dẫn thủ tục, kiểm tra hồ sơ mục đích vay vốn, hồn chỉnh hồ sơ vay cho KH, hướng dẫn thủ tục giải ngân cho KH, kiếm tra giám sát tín dụng độc lập phịng tín dụng Chuyển hồ sơ vay vốn KH phận Ke Toán để thực việc giải ngân Thực giám sát khoản vay sau cho vay, theo dõi tình hình trả nợ gốc lãi KH Hàng tháng, vào hợp đồng tín dụng, kỳ hạn trả nợ thỏa thuận họp đồng, phận quan hệ khách hàng lập bảng theo dõi thu hồi nợ để tiện việc nhắc nhở, gửi báo cáo nợ đến hạn cho KH văn bàn, kết họp với phận thẩm định cho vay đôn đốc KH trả Bộ phận thẩm định cho vay: Bộ phận thẩm định cho vay có nhiệm vụ thẩm định hồ sơ vay vốn, thẩm định giá trị tài sản chấp, phân tích, đánh giá rủi ro, xác định phương thức nhu cầu cho vay, lập báo cáo thẩm định trình lãnh đạo phê duyệt Khi phương án xin vay duyệt, hồ sơ vay vốn chuyển phận quan hệ khách hàng hướng dẫn KH làm thủ tục giải ngân Bên cạnh việc xây dựng quy trình xét duyệt cho vay, cần quy định rõ ràng trách nhiệm cá nhân tham gia vào quy trình cho vay trước, sau cho vay, xây dựng quy chế quy trách nhiệm cán để xảy nợ xấu nhàm nâng cao tinh thần trách nhiệm cán hạn chế việc vi phạm nguyên tắc nghiệp vụ Mặt khác, NH cần yêu cầu cán tín dụng phải tn thủ chặt chẽ quy trình tín dụng đề Tuy nhiên, cán tín dụng rút ngắn giai đoạn, bỏ qua số yêu cầu để thu hút KH vay nên quy trình tín dụng chưa phát huy tồn hiệu vốn có NH nên hạn chế trường họp xem xét cho vay theo cảm tính dựa mối quan hệ xây dựng từ trước 122 4.3.4 Cung câp thơng tin, sở liệu vê hoạt động tín dụng cách đủ, rõ ràng, xác thường xuyên cập nhật Xây dựng quy trình kiểm tra nội chặt chẽ để đảm bảo cung cấp thông tin, sở liệu hoạt động tín dụng cách đầy đủ, rõ ràng, xác thường xuyên cập nhật nhàm giúp cho cấp lãnh đạo chi nhánh quản trị có hiệu hoạt động tín dụng, hạn chế tổn thất tình trạng thiếu thơng tin Hệ thống thơng tin tín dụng chia làm loại: (i) thơng tin có tính vĩ mơ định hướng: mơi trường kinh tế, sách kinh tế Nhà nước/tỉnh, hệ thống văn quy phạm pháp luật; (ii) thông tin phục vụ trực tiếp cho hoạt động quản trị điều hành tín dụng chi nhánh như: báo cáo thực trạng tín dụng, dự báo xu hướng phát triển, phân tích báo cáo xu hướng tín dụng, báo cáo tống kết hoạt động tín dụng Đối với thông tin phục vụ trực tiếp cho hoạt động quản trị điều hành tín dụng ngân hàng, yêu cầu thông tin bao gồm: - Cung cấp thông tin cho cấp quản trị để thực vai trị giám sát, đánh giá xác mức độ rủi ro tín dụng xác định việc thực chiến lược quản lý rủi ro tín dụng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước - Cảnh báo kịp thời cho Ban lãnh đạo chi nhánh mức độ rủi ro tín dụng tăng gần với giới hạn, hạn mức rủi ro tín dụng để có biện pháp xừ lý đảm bảo khơng vượt giới hạn, hạn mức rủi ro tín dụng - Cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin mức độ rủi ro tín dụng khách hàng người có liên quan ngoại lệ giới hạn, hạn mức rủi ro tín dụng Việc xây dựng chế trao đối thông tin hiệu quả, đảm bảo liên lạc thường xuyên, liên tục cập nhật kịp thời thông tin trọng yếu phận chức hoạt động cấp tín dụng đóng vai trị quan trọng 123 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng đại theo ngun tăc Basel có thê thành cơng giải đuợc vấn đề co chế trao đổi thông tin vừa đảm bảo tính chun mơn hóa phận vừa nâng cao tính khách quan khơng làm khả nắm bắt kiếm soát thơng tin phận quản lý rủi ro tín dụng Muốn vậy, thông tin trọng yếu trình cho vay cần phải phận quan hệ khách hàng cập nhật định kỳ và/ đột xuất chuyến tiếp thông tin cho phận quản lý rủi ro tín dụng phân tích, đánh giá nhũng rủi ro tiềm ẩn Như vậy, vận hành mơ hình thơng suốt giảm thiếu e ngại phận quản lý rủi ro tín dụng nhận định cấp tín dụng Đồng thời, ngân hàng cần xây dựng hệ thống thông tin phân tích thơng tin tồn diện, cung cấp nguồn thơng tin xác, đáng tin cậy cho phận chun mơn có liên quan Các phân tích ngành, lĩnh vực kinh tế ngân hàng bắt đầu thực để xây dựng kho liệu phân tích tín dụng chưa đầy đủ thiếu tính kết nối, hỗ trợ ngân hàng chia sẻ thông tin Sự hợp tác cách toàn diện ngân hàng xây dựng chia sẻ sở liệu thông tin doanh nghiệp, ngành đưòng ngắn để hồn thiện hệ thống thơng tin giảm chi phí khai thác thơng tin cách hợp lý Định kỳ, CBTD phải báo cáo tình trạng vay KH, tình trạng tài sàn đảm bảo, tình trạng giải ngân, tình hình sử dụng vốn vay toán kỳ KH vay phụ trách cho trưởng phịng tín dụng, phận quản lý rủi ro tín dụng Hội sở cấp có thấm quyền Đe hạn chế tổn thất xảy ra, NH cần đưa dấu hiệu bàn để nhận biết KH hay khoản vay có dấu hiệu rủi ro việc cấp tín dụng NH Các dấu hiệu: 124 Trì hỗn gây khó khăn trở ngại đơi với NH trình kiêm tra theo định kỳ đột xuất tình hình sừ dụng vốn vay, tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh mà KH khơng giải thích cách thuyết phục Đề nghị gia hạn điều chỉnh kỳ hạn nhiều lần khơng có lý đáng Chậm tốn khoản lãi đến hạn Hồn trả nợ vay không đầy đủ, hạn Sự sụt giảm bất thường số dư tài khoản tiền gửi NH Mức độ vay thường xuyên tăng, yêu cầu khoản vay vượt nhu cầu dự kiến Tài sản đảm bảo không đủ tiêu chuẩn Sử dụng vốn vay không mục đích, khơng cung cấp tài liệu việc sử dụng vốn vay, sử dụng vốn ngắn hạn cho hoạt động trung dài hạn Quan hệ KH NH trở nên thân thiện 125 KÉT LUẬN Tín dụng hoạt động kinh doanh trun thơng bât ngân hàng với thu nhập từ hoạt động tín dụng thường chiếm 80-85% tổng thu nhập chi nhánh Một hoạt động ngân hàng thường mại hoạt động cho vay nên rủi ro tín dụng nhân tố quan trọng, địi hỏi ngân hàng phải có khả phân tích, đánh giá quản lý rủi ro hiệu ngân hàng chấp nhận nhiều khoản cho vay có rủi ro tín dụng cao ngân hàng có khả phải đối mặt với tình trạng thiếu vốn hay tính khoản thấp Điều làm giảm hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận ngân hàng, chí phá sản Vì quản lý tín dụng cơng việc khơng thiếu cấu tồ chức ngân hàng thương mại Rủi ro kinh doanh ngân hàng thường có xu hướng tập trung vào hoạt động tín dụng gây hậu nặng nề khơng với thân chi nhánh mà cịn với tồn ngân hàng Xuất phát từ kết nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng SCB - chi nhánh cầu Giấy cho thấy, cơng tác quản lý rủi ro tín dụng có vai trò quan trọng ngân hàng nói riêng hệ thống tài nói chung Việc đánh giá, thẩm định quản lý tốt khoản cho vay, khoản dự định giải ngân hạn chế nhũng rủi ro tín dụng mà ngân hàng gặp phải, tất yếu giảm bớt nợ xấu cho Ngân hàng Công tác quản lý rủi ro tín dụng quan trọng ngân hàng Đe đảm bảo cho công tác thực tốt, ngân hàng cần có bước triển khai giải pháp cụ thể, đồng nhằm đạt mục tiêu đề 126 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyên Tuân Anh, 2010 Luận án tiên sĩ Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Hà Nội: Học viện Ngân hàng Ngô Thế Chi Nguyễn Trọng Cơ, 2008 Giáo trình phân tích tài doanh nghiệp Hà Nội: Nxb Tài Lê Thị Dung, 2013 Yếu tố định RRTD NHTM Việt Nam, Tạp Thị trường tài tiền tệ số (423), tr25 Đỗ Văn Độ, 2007 Quản lý rủi ro tín dụng Ngán hàng thương mai nhà nước thời kỳ hội nhập Hà Nội: Tạp chí Ngân hàng Phan Thị Thu Hà, 2004 Giáo trình ngân hàng thương mại Hà Nội: Nxb Thống kê Trần Huy Hoàng, 2007 Quán trị ngân hàng thương mại Hà Nội: Nxb Lao động Xã hội Lưu Thị Hương, 2004 Thâm định tài chỉnh dự án Hà Nội: Nxb Tài Lưu Thị Hương Vũ Duy Hào, 2006 Quản trị tài chỉnh doanh nghiệp Hà Nội: Nxb Tài Joel Bessis, 2012 Quản trị rủi ro ngân hàng Hà Nội: Nxb Lao động Xã hội 10 Nguyễn Thanh Hương, 2013 Luận văn thạc sĩ Giải pháp hoàn thiện hoạt động đảm hảo tiền vay quản ỉỷ rủi ro tín dụng Ngân hàng Cơng thương Việt Nam - Chi nhảnh Đổng Đa Hà Nội: Đại học Kinh tế 11 Tơ Thiện Hiền (2020) Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang Tạp chí cơng thương 127 12 Nguyễn Minh Kiều, 2008 Tín dụng thâm định tín dụng ngân hàng Hà Nội: Nxb tài 13 Nguyễn Thị Tuyết Nga, 2017 Nghiên cứu khả áp dụng Hiệp ước Basel III trình kiêm sốt rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam Hồ Chí Minh: Tạp chí Cơng thương 14 Lê Thúy Nga, 2015 Luận văn thạc sĩ Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lỷ rủi ro tín dụng Ngãn hàng Thương mại cô phần Công thương Việt Nam - Chi nhảnh Thanh Hóa Hà Nội: Đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội 15 Đặng Thị Hồng Nhung (2018) Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh An Giang, đăng Tạp chí cơng thương - ISSN 0866-7756, 4/2018; 16 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2005 Quyết định số 493/2005/QĐNNHH ngày 22/04/2005 Quy định phán loại nợ, trích lập sử sung dự phòng để xử lý rủi ro tỉn dụng hoạt động ngân hàng TCTD Hà Nội 17 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2007 Quyết định số 18/2007/QĐNNHH việc sửa đôi, bô sung số điều Quy định phãn loại nợ, trích lập sử sụng dự phịng đê xử lỷ rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng TCTD theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NNHH ngày 22/04/2005 Thống đốc NHNN Hà Nội 18 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2013 Thông tư sổ 02/2013/TT-NHNN Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng đê xử lỷ rủi ro tỉn dụng hoạt động tơ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Hà Nội 19 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2014 77zổHg tư 36/2014/TT-NHNN quy định gới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh Hà Nội 20 Ngân hàng TMCP Sài Gòn 128 21 Ngân hàng TMCP Sài Gòn, 2017-2019 Báo cáo thường niên năm 2017-2019 Hà Nội 22 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh cầu Giấy, 2017-2019 Báo cáo thường niên năm 2017-2019 Hà Nội 23 Lê Nguyễn Phương Ngọc, 2007 Luận văn thạc sĩ Quản lỷ rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngản hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhảnh Thành phố Hồ Chỉ Minh Đà Nằng: Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nằng 24 Trương Quang Nội, 2010 Tài trợ tín dụng ngán hàng cho Danh nghiệp vừa nhỏ Hà Nội Nxb Tài 25 Đào Minh Phúc, 2009, Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia 26 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chuu nghĩa Việt Nam, 2005 Luật doanh nghiệp 27 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chuu nghía Việt Nam, 2005 Luật tơ chức tín dụng 28 Bùi Ngọc Quỳnh, 2013 Luận văn thạc sĩ Quản trị rủi ro tín dụng theo Basel II Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Hà Nội: Đại học Kinh tế quốc dân 29 Nguyễn Văn Tiến, 2003 Đánh giả phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng Hà Nội: Nxb Thống kê 30 Nguyễn Văn Tiến, 1999 Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng Hà Nội: Nxb Thống kê 31 Nguyễn Chí Trung, 2017 quản trị rủi ro tín dụng NHTM Hà Nội: Thời báo Ngân hàng 32 Nguyễn Đức Tú (2012), “Quản lý rủi ro tín dụng NHTM cổ phần 129 Cơng thương Việt Nam”, Luận án Tiên sỹ kinh tê 33 Nguyễn Văn Tiến (2009) Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại NXB Thống Kê 34 35 Lê Văn Tư, 2005 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Hà Nội: Nxb Tài 36 Đào Nguyên Thuận (2019) Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí tài 37 Website: NHNN: www.sbv.gov.vn Bộ Tài Chính : www.mof.gov.vn Ngân hàng TMCP Sài Gòn: www.scb.com.vn 130 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO NHÂN VIÊN —0O0— Với mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng tốt Phiếu khảo sát thiết kể nhằm đánh giá hoạt động quản trị tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn - Chi nhánh cầu Giất Kính mong hổ trợ bạn để hoàn thành khảo sát Tất thông tin cung cấp dành cho mục đích nghiên cứu, khơng nhằm mục đích khác Xin vui lòng khoanh tròn vào đáp án anh/chị cho phù hợp cho mức độ đồng ý hay không đồng ý anh/chị I/Thông tin người khảo sát Giới tính Nam rp A • Tuoi: Nữ Dưới 18 tuổi Từ 18 đến 55 tuổi Trên 55 tuổi B/ Nội dung khảo sát Đánh gỉá mức độ ảnh hưởng yếu tố quản lý tài khách hàng đến rủi ro tín dụng Nội dung khảo sát Không ảnh hưởng Quản lý chi phí sx chưa hiệu Quản lý dịng tiền thu- chi chưa tốt Quản lý nợ phải trả, phải thu chưa tốt Quản lỷ khả toán chưa hiệu Khả sinh lời khách hàng chưa tăng Chưa đánh giá thực tế lực điều hành SXKD Mức độ đánh giá ảnh Có ảnh hưỏng hưỏng Ảnh hưỏng nhiều Nguyên nhân dân đên rủi ro kiêm soát khoản vay SCB Chi nhánh cầu Giấy hì? A Do thu thập, xử lý thông tin chưa hiệu B Chưa trực tiếp đến kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay c Khác Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cán làm sai SCB - Chi nhánh cầu Giấy A Gia hạn, điều chỉnh vốn vay khách hàng có ý chủ quan B Kéo dài thời gian thẩm định đề xuất cho vay c Cho vay doanh nghiệp với nhiều vay Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng khơng thực quy chế, quy trình tín dụng cua SCB - Chi nhánh cầu Giấy A Không thực chấm điểm tín dụng khách hàng B Làm sai quy trình tín dụng c Cho vay sở tài sản đảm bảo Hạn chế công tác quản lý rủi ro tín dụng SCB - cầu Giấy A Mơ hình quản lý tín dụng cịn nhiều bất cập B Công tác nhận diện, đo lường phân tích rủi ro tín dụng cịn yếu c Thiếu kiểm tra, kiểm soát sau vay D Các biện pháp hạn chế rủi ro chưa hồn E Các lý liên quan đến đội ngũ cán tín dụng ngân hàng —oũo— Chân thành cảm ơn! ... sở lý luận thực tiễn quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh cầu Giấy. .. lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh cầu Giấy Cỡ mẫu điều tra: Tồn nhân viên làm cơng tác tín dụng tham gia cho vay, quản lý tín dụng Ngân hàng Thương mại cồ phần. .. quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) - Chi nhánh cầu Giấy 113 4.3 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn (SCB) - Chi nhánh cầu Giấy