QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNGTẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÁCH NHIỆMHỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TOÀN CẦU

⅛μ , NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM , IW BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG —oOo— TRẦN THỊ THANH HUYỀN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TOÀN CẦU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2019 Ì1 [f ⅛μ , NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM , IW BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG —oOo— TRẦN THỊ THANH HUYỀN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TỒN CẦU Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Mai Thanh Quế HÀ NỘI - 2019 St —⅛ LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chua đuợc cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn đuợc cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn đuợc rõ nguồn gốc Tác giả Trần Thị Thanh Huyền ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .V DANH MỤC BẢNG BIỂU VI LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 .TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1 .Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 10 1.1.4 Tác động rủi ro tín dụng 14 1.1.5 .Đo lường rủi ro tín dụng dựa số rủi ro 16 1.2 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 17 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 17 1.2.2 .Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng 18 1.2.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 20 iii 2.1.1 .Quá trình hình thành phát triển 28 2.1.2 .Cơ cấu tổ chức 30 2.1.3 Một số kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015-2018 31 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV DẦU KHÍ TỒN CẦU 36 2.2.1 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 36 2.2.2 Quản lý doanh mục tín dụng 39 2.2.3 Ch ất lượng tín dụng 40 2.3.THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV DẦU KHÍ TỒN CẦU 43 2.3.1 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng .43 2.3.2 .Các sách quản trị rủi ro tín dụng: 44 2.3.3 Qu ản lý khách hàng vay vốn: 46 2.3.4 Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng: 46 2.4.ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV DẦU KHÍ TỒN CẦU 49 2.4.1 .Những kết đạt ιv v 3.1.1 Bối DANH MỤC TỪcảnh VIẾT thịTẮT trường tài nước 58 3.1.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu Khí Tồn Cầu .59 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV DẦU KHÍ TỒN CẦU 60 3.2.1 Nâng cao mức độ áp dụng nguyên tắc QTRR TD theo chuẩn mực Basel II 60 3.2.2 Xác định vị rủi ro tín dụng phù hợp 61 3.2.3 .Thay đổi sách tín dụng phù hợp 62 3.2.4 Nâng cao chất lượng nhân 66 3.2.5 TNHH tin Trách nhiệm hữu hạn MTV Một thành viên GPBank 67 Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn thành viên Dầu Khí Tồn Cầu NHNN Ngân hàng Nhà Nước RRTD Rủi ro tín dụng CIC Nâng cấp hồn thiện hệ thống công nghệ thông Trung tâm tra cứu thông tin khách hàng quốc gia vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Dấu hiệu khoản vay có vấn đề sách cho vay hiệu 22 Bảng 1.2: Mơ hình xếp hạng Moody’s Standard & Poor 23 Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn 32 Bảng 2.2: Hoạt động cho vay 33 Bảng 2.3: Danh mục cho vay theo kỳ hạn 39 Bảng 2.4: Danh mục cho vay theo thành phần 40 Biểu đồ 2.1: Tình hình hoạt động kinh doanh cho vay .34 Biểu đồ 2.2: Kết hoạt động kinh doanh GPBank qua năm 35 Biểu đồ 2.3: Tỷ lệ nợ hạn qua năm GPBank 41 Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ nợ xấu qua năm GPBank 41 Biểu đồ 2.5: Dự phịng rủi ro tín dụng 42 Sơ đồ 1.1: Quy trình quản trị RRTD 20 Sơ đồ 2.1: Mơ hình tổ chức GPBank 30 Sơ đồ 2.2: Mơ hình tổ chức chi nhánh GPBank 31 Sơ đồ 2.3: Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng 43 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong giai đoạn phát triển nào, hoạt động tín dụng ln hoạt động cốt lõi Ngân hàng thương mại, nghiệp vụ mang lại lợi nhuận cho ngân hàng Bởi vậy, hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng quan tâm hàng đầu Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày sâu rộng Việt Nam nay, ngành ngân hàng Việt Nam ngày phải đối mặt với nhiều rủi ro đặc biệt rủi ro liên quan đến nghiệp vụ tín dụng Rủi ro tín dụng khơng gây thiệt hại tài sản ngân hàng mà ảnh hưởng đến uy tín, vị ngân hàng nói riêng tồn hệ thống ngân hàng nói chung Vì vấn đề quản trị rủi ro nói chung quản trị rủi ro tín dụng nói riêng ngân hàng trở nên cấp thiết Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn thành viên Dầu Khí Tồn Cầu tiền thân Ngân hàng thương mại Nơng thơn Ninh Bình Năm 2005, ngân hàng thức hoạt động Thủ Hà Nội chuyển đổi thành ngân hàng đô thị đa năng- Ngân hàng thương mại cổ phần toàn cầu Năm 2006, ngân hàng đổi tên thành ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu Khí Tồn Cầu (viết tắt GP.Bank) Trải qua nhiều năm hoạt động chuyển đổi cấu tổ chức, Ngân hàng bộc lộ nhiều yếu kém, tiềm ẩn nhiều rủi ro, kết kinh doanh thua lỗ, âm vốn chủ sở hữu quản trị, điều hành ngân hàng hiệu Ngày 07/7/2015, Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành