408 Giải pháp nâng cao chất lượng quản lí rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên,Luận văn Thạc sĩ Kinh tế

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG BẠCH HƯƠNG THUỶ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIEN NÔNG THÔN THÀNH PHÔ THÁI NGUYÊN Chuyên ngành : Kinh tế tài chính, ngân hàng Mã số : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS PHAN HỮU NGHỊ HÀ NỘI - 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan mình! Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012 Tác giả luận văn Bùi Hương Thủy LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, em xin chân thành cảm ơn tận tình hướng dẫn TS.Phan Hữu Nghị suốt q trình viết hồn thành luận văn E xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy cô giáo Hội đồng khoa học Học Viện Ngân hàng, Khoa sau Đại học tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ NHNo&PTNT Thành phố Thái Nguyên thời gian hoàn thành luận văn./ Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012 Tác giả luận văn Bùi Hương Thủy MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .3 1.1 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Hoạt động ngân hàng thương mại 1.1.2 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại .6 1.1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng .6 1.1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 1.1.3.1 Nguyên nhân chủ quan .9 1.1.3.2 Nguyên nhân khách quan .12 1.2 Ch ất lượng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại .16 1.2.1 Khái niệm 16 1.2.1.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng 16 1.2.1.2 Khái niệm quản lý chất lượng rủi ro tín dụng 16 1.2.2 Vai trò quản lý rủi ro tín dụng 17 1.2.3 Sự cần thiết nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng NHTM 18 1.2.4 Nguyên tắc Basel quản lý RRTD 19 1.2.5 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng .22 1.2.5.1 Phương pháp đo lường rủi ro tín dụng 22 1.2.5.2 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 23 1.2.5.3 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng 25 1.3 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại giới học cho ngân hàng thương mại Việt Nam 39 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số nước giới 39 1.3.1.1 Trung Quốc .39 1.3.1.2 Thái Lan 40 1.3.2 Bài học Ngân hàng Thương mại Việt Nam 43 TÓM TẮT CHƯƠNG 44 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 45 2.1 Khái quát Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Thành phố Thái nguyên 45 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên .45 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ NHNo&PTNT Thành phố Thái Nguyên 46 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thành phố Thái Nguyên 47 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn 47 2.1.3.2 Hoạt động tín dụng 50 2.1.3.3 Hoạt động khác 51 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh NHNo & PTNT Thành phố Thái Nguyên 52 Lợi nhuận trước thuế 52 2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh NHNo&PTNT Thành 2.2.1.2 Phân loại nợ xấu theo kỳ hạn 54 2.2.1.3 Phân loại nợ xấu theo thành phần kinh tế .56 2.2.1.4 Một số nguyên nhân rủi ro tín dụng 57 2.2.2 Thực trạng Quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh NHNo&PTNT Thành phố Thái nguyên 58 2.2.2.1 Về máy tổ chức quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng 58 2.2.2.2 Về sách qui trình tín dụng ngân hàng .58 2.2.2.3 Về thực quản lý rủi ro tín dụng 59 2.3 Đánh giá chung .63 2.3.1 Những thành tựu 63 2.3.2 Những hạn chế 64 2.3.3 Nguyên nhân 65 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan .66 2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan 69 TÓM TẮT CHƯƠNG 70 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 71 3.1 Phương hướng hoạt động tín dụng .71 3.2 Mục tiêu phát triển NHNo&PTNT Thành phố Thái Nguyên 73 3.3 Phương hướng quản lý rủi ro tín dụng NHNo&PTNT Thành phố Thái Nguyên 74 3.4 Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Thành phố Thái Nguyên .75 3.4.1 Các giải pháp xây dựng định hướng, sách tín dụng 75 3.4.2 Nâng cao chất lượng cán quản lý rủi ro tín dụng 78 3.4.2.1 Tiến hành cải tổ cấu tổ chức quyền hạn cán phịng ban78 3.4.2.2 Chú trọng cơng tác tuyển dụng đào tạo CBTD, đặc biệt đội ngũ chuyên trách quản lý rủi ro tín dụng 80 3.4.3 Xây dựng mơ hình quản lý rủi ro hồn thiện .82 3.3.4 Nâng cao chất lượng thẩm định đo lường rủi ro 82 3.4.4 Xây dựng hệ thống thơng tin hồn thiện khách hàng 85 3.4.5 Tăng cường công tác giám sát khoản vay 86 3.4.6 Đánh giá mức độ rủi ro sản phẩm cho vay biện pháp quản lý phù hợp với sản phẩm .88 3.4.7 Đa dạng hóa phương thức cho vay san sẻ rủi ro 89 3.4.8 Thực biện pháp phân tán rủi ro 90 3.4.9 Tăng cường thực kết hợp bảo hiểm với tín dụng nhằm hạn chế rủi ro tín dụng 90 3.5 Kiến nghị đề xuất 92 3.5.1 Đối với Chính phủ 92 3.5.1.1 Hồn thiện ổn định sách phát triển kinh tế xã hội .92 3.5.1.2 Tạo môi trường kinh doanh ổn định bình đẳng cho hoạt động ngân hàng 92 3.5.1.3 Hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng 93 3.5.1.4 Chủ động hội nhập kinh tế 93 3.5.2 Đối với NHNN 94 3.5.2.1 Đưa hệ thống văn pháp luật hồn thiện phù hợp với thơng lệ quốc tế 94 3.5.2.2 Chống cạnh tranh lành mạnh .94 3.5.2.3 Ứng dụng nguyên tắc giám sát ngân hàng hữu hiệu 95 3.5.2.4 Nghiên cứu triển khai cơng cụ bảo hiểm tín dụng .95 3.5.2.5 Xem xét điều chỉnh số định chưa phù hợp 95 3.5.2.6 Hoàn thiện hệ thống thơng tin tín dụng Trung tâm CIC Ngân hàng Nhà nước 96 3.5.2.7 Đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng cơng cụ tài vào thực tế ngành Ngân hàng Việt Nam 96 3.5.2.8 Thực triển khai đồng hiệu chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 96 3.5.3 Đối với NHNo&PTNT Việt Nam 97 3.5.3.1 Hoàn thiện bổ sung chế sách .97 3.5.3.2 Xây dựng quy trình tổng thể quản lý rủi ro tín dụng áp dụng hệ thống Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt nam đáp ứng 3.5.3.3 Tăng cường hiệu lực, MỤC hiệu tính độc TẮT lập hoạt động DANH CHỮ VIẾT máy kiểm tra, kiểm soát nội trực thuộc Ban kiểm soát 99 3.5.3.4 Nâng cao hiệu hoạt động Trung tâm phòng ngừa xử lý rủi ro thuộc Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt nam 99 3.5.3.5 Đẩy mạnh hoạt động công nghệ thông tin 100 3.5.3.6 Thực hỗ trợ chi nhánh việc đào tạo, bồi dưỡng cán 101 TÓM TẮT CHƯƠNG 101 KẾT LUẬN 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 VIẾT TẮT CỤM TỪ TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT Ngân hàng Nhà nước NHNN Ngân hàng Trung ương NHTW Ngân hàng Thương mại NHTM Ngân hàng nông nghiệp Phát triên nông thôn Việt Nam NHNo & PTNT Việt Ngân hàng nông nghiệp Phát triên nông thôn thành phố Thái Nguyên NHNo & PTNT thành phố Thái nguyên Rủi ro tín dụng RRTD Tơ chức tín dụng TCTD Ngân hàng NH Tài sản đảm bảo TSĐB Nợ hạn NQH Dự phịng rủi ro DPRR Trung ương TW Cơng ty cô phân Cty CP Trách nhiệm hữu hạn TNHH Rủi ro -RR Công nghệ thông tin CNTT Nam ... TRẠNG CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 45 2.1 Khái quát Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn. .. 3: Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Thành phố Thái Nguyên 3 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG QUẢN... ro tín dụng chất lượng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng chất lượng quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Thành phố Thái Nguyên