195 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa,Luận văn Thạc sỹ Kinh tế

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN VĂN THẮNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2017 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN VĂN THẮNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH HĨA Chun ngành: Tài Chính - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS BÙI TÍN NGHỊ HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Nếu sai tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Thắng MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm vai trò Ngân hàng thương mại 1.1.2 Tín dụng ngân hàng 11 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 15 1.2.1 Các loại rủi ro Ngân hàng thương mại 15 1.2.2 Khái niệm tiêu đo lường rủi ro tín dụng 18 1.2.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 28 1.2.4 Quy trình quản lý rủi ro tín dụng hoạt động xử lý rủi ro tín dụng 30 1.3 KINH NGHIỆM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM 32 1.3.1 Kinh nghiệm hạn chế rủi ro tín dụng nước giới .32 1.3.2 Bài học với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa 41 KẾT LUẬN CHƯƠNG 42 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH HÓA 43 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH HĨA 43 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Ngân hàng Thương mai cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa 43 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy, chức nhiệm vụ phòng ban 43 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mai cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2016 44 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MAI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH HÓA 55 2.2.1 Phân loại nợ xử lý rủi ro 55 2.2.2 Tình hình chung nợ hạn 56 2.2.3 Công tác xử lý nợ hạn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa 64 2.3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH HÓA 66 2.3.1 Kết đạt 66 2.3.2 Những mặt tồn nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Ng ân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa .66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 70 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH HÓA 71 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH HÓA TRONG GIAI ĐOẠN TỚI 71 3.1.1 Định hướng chung 71 3.1.2 Định hướng cho hoạt động tín dụng 72 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM -CHI NHÁNH THANH HÓA 73 3.2.1 Điều chỉnh phương hướng đầu tư tín dụng hợp lý 74 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 3.2.2 Thực phân tán rủi ro 74 3.2.3 Đổi cấu tổ chức quản lý rủi ro 77 3.2.4 Nâng cao hiệu cơng tác thơng tin phịng ngừa rủi ro 80 3.2.5 Bám sát khách hàng, tạo điều kiện giúp đỡ khách hàng gặp khó khăn, tư vấn cho khách hàng hoạt động kinh doanh 83 3.2.6 Tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý khoản tín dụng 84 3.2.7 Nâng cao vai trị kiểm tra kiểm sốt nội 86 3.2.8 Trích lập quỹ dự phòng rủi ro 88 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 89 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 89 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước cấp, ngành có liên quan90 3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ 91 KẾT LUẬN CHƯƠNG 93 STT KẾT LUẬN 94 KÍ HIỆU NGUYEN VĂN NHTM NHTW Ngân hàng thương mại Ngân hàng Trung ương NHNN Ngân hàng Nhà nước BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BIVD Thanh Hóa BIDV TW, HSC TNHH Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam Trách nhiệm hữu hạn BCTC 10 QLKH ĐT&PT 11 TCTD Tơ chức tín dụng 12 TMCP Thương mại phần 13 TTQT Thanh tốn quốc tế Báo cáo tài Quản ký khách hàng Đầu tư phát triển 14 DNNN Doanh nghiệp nhà nước 15 HĐKD Hoạt động kinh doanh 16 RRTD 17 VAMC 18 DPRR Rủi ro tín dụng Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản tơ chức tín dụng Việt Nam Dự phòng rủi ro DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 2.1: Tình hình hoạt động chung từ năm 2013 - 2016 45 Bảng 2.2: Tổng vốn huy động BIDV Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2016 46 Bảng 2.3: Tình hình hoạt động tín dụng BIDV Thanh Hóa 49 giai đoạn 2013 - 2016 49 Bảng 2.4: Tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu chi phí HĐKD Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2016 .52 Bảng 2.5: Kết kinh doanh Chi nhánh Thanh Hóa 54 giai đoạn 2013 - 2016 54 Bảng 2.6: Tỉ lệ nợ xấu năm 2013 - 2016 60 Biểu đồ 2.1: Tổng doanh thu chi phí Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2016 52 Biểu đồ 2.2: Doanh thu lợi nhuận trước thuế chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2016 55 Biểu đồ 2.3: Nợ hạn tổng dư nợ 57 Biểu đồ 2.4: Kết cấu dư nợ tín dụng phân theo loại nợ Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2016 .57 Biểu đồ 2.5: Tổng dư nợ hạn phân theo nhóm nợ Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2016 .58 Biểu đồ 2.6: Tổng dư nợ tín dụng phân theo TSĐB Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2016 59 Biểu đồ 2.7:Tỷ lệ nợ xấu năm 2013 - 2016 61 Biểu đồ 2.8:Nợ q hạn khơng có khả thu hồi qua năm .61 Biểu đồ 2.9:Nợ xấu khơng có tài sản bảo đảm 62 ... TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH HÓA 43 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI. .. trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa Chương 3: Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh. .. TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH HÓA 71 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI