(LUẬN văn THẠC sĩ) các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của nông hộ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đồng tháp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH DƢƠNG NGUYỄN CHÍ HÙNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY ĐÚNG HẠN CỦA NÔNG HỘ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã ngành: 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS., TS HẠ THỊ THIỀU DAO TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 download by : skknchat@gmail.com TĨM TẮT Tín dụng nơng nghiệp đóng vai trị quan trọng trình chuyển đổi kinh tế xã hội kinh tế nông nghiệp Do nghề nông chịu nhiều rủi ro từ thời tiết, giá thị trƣờng nên ảnh hƣởng đến khả trả nợ hạn nơng dân Do đó, trƣớc ngân hàng thƣơng mại (NHTM) chƣa đẩy mạnh cho vay nông dân mà thƣờng trọng đến khách hàng cá nhân, doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng, thƣơng mại dịch vụ Hiện nay, theo chủ trƣơng phủ đẩy mạnh phát triển nơng nghiệp, nơng thôn NHTM nhận nông dân khách hàng tiềm ngân hàng Luận văn thực với mục tiêu phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến khả trả nợ vay hạn nông dân Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Đồng Tháp Cụ thể xem xét nhân tố ảnh hƣởng đến khả trả nợ hạn nơng dân gồm: Độ tuổi, trình độ học vấn, ngành nghề, thu nhập, thành viên gia đình, kinh nghiệm, khoản vay, thời hạn vay lãi suất vay Để thực nghiên cứu này, luận văn sử dụng nghiên cứu lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm trƣớc khả trả nợ khách hàng cá nhân, đặc biệt trọng tới nhân tố ảnh hƣởng đến khả trả nợ Số liệu sử dụng nghiên cứu đƣợc thu thập từ liệu thứ cấp 300 khách hàng nông dân vay vốn BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp Với kỹ thuật lấy mẫu phân tầng cân xứng để chọn mẫu nghiên cứu mô hình Probit áp dụng nghiên cứu với việc nơng dân trả nợ hạn nhận giá trị nông dân trả nợ không hạn nhận giá trị Kết phân tích cho thấy khả trả nợ vay hạn nông dân BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp có mối tƣơng quan thuận với trình độ học vấn ngƣời vay, ngành nghề tạo thu nhập, thu nhập ngƣời vay, số thành viên tạo thu nhập, kinh nghiệm sản xuất chăn ni, nhƣng lại có tƣơng quan nghịch với lãi suất vay Trong đó, nhân tố ngành nghề tạo thu nhập nông download by : skknchat@gmail.com nghiệp có tác động mạnh Qua kết đạt đƣợc, đề tài đƣa số khuyến nghị để BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp, tổ chức tín dụng (TCTD) khác địa phƣơng tham khảo việc cung cấp tín dụng cho nơng dân Mặc dù luận văn tồn số hạn chế định nhƣng hy vọng kết nghiên cứu góp phần tăng hiệu hoạt động cho vay nông dân địa bàn tỉnh Đồng Tháp, nhƣ góp phần phát triển nơng nghiệp nơng thơn theo chủ trƣơng địa phƣơng phủ Việt Nam download by : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn có lời cam đoan danh dự cơng trình nghiên cứu khoa học mình, cụ thể:  Tơi tên là: Dƣơng Nguyễn Chí Hùng  Ngày tháng năm sinh: 20/03/1981  Quê quán: Thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang  Hiện công tác tại: Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp  Là học viên khóa XVII, Trƣờng Đại học Ngân hàng TP.HCM  Đề tài: Đánh giá nhân tố ảnh hƣởng đến khả trả nợ vay hạn nông dân Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp  Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS., TS Hạ Thị Thiều Dao Luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trƣờng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP Cao Lãnh, ngày tháng 10 năm 2018 Ngƣời cam đoan Dƣơng Nguyễn Chí Hùng download by : skknchat@gmail.com LỜI CẢM ƠN Lời xin trân trọng cảm ơn PGS., TS Hạ Thị Thiều Dao tận tâm, nhiệt tình hƣớng dẫn tơi suốt q trình làm bảo vệ luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, Thầy Cô Khoa Sau đại học Giảng viên Trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhiệt tình truyền đạt kiến thức chun ngành để tơi hồn thành luận văn Tơi xin đƣợc gởi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, anh chị đồng nghiệp BIDV - Chi nhánh Đồng Tháp nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ tơi q trình thu thập tổng hợp số liệu để thực luận văn Cuối lời biết ơn sâu sắc dành cho gia đình tơi ln bên cạnh động viên, ủng hộ tơi hồn thành luận văn Dƣơng Nguyễn Chí Hùng download by : skknchat@gmail.com MỤC LỤC CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu luận văn 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tƣợng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.6 Kết cấu luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Một số khái niệm 2.1.1 Khái niệm nông nghiệp, nông dân nông thôn 2.1.2 Khái niệm tín dụng 10 2.1.3 Khái niệm hoạt động cho vay nông nghiệp 12 2.1.4 Khái niệm khả trả nợ khách hàng 13 2.2 Tổng quan nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến khả trả nợ vay hạn 15 2.3 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 21 2.3.1 Mơ hình nghiên cứu 21 download by : skknchat@gmail.com 2.3.2 Mơ hình nghiên cứu định lƣợng 22 2.3.3 Giả thuyết nghiên cứu 24 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.1 Quy trình nghiên cứu 31 3.2 Phƣơng pháp thu thập số liệu 33 3.3 Phƣơng pháp chọn mẫu 34 3.4 Dữ liệu nghiên cứu 35 3.5 Phƣơng pháp phân tích số liệu 35 3.5.1 Phân tích thống kê mô tả 36 3.5.2 Phân tích tƣơng quan 36 3.5.3 Kiểm định tƣợng đa cộng tuyến 36 3.5.4 Kiểm định tƣợng phƣơng sai phần dƣ thay đổi 36 3.5.5 Phân tích kết hồi quy 37 CHƢƠNG PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 39 4.1 Điều kiện tự nhiên đặc điểm kinh tế vùng nghiên cứu 39 4.2 Phân tích thống kê mô tả 41 4.2.1 Thực trạng cho vay nông dân BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp 41 4.2.2 Thống kê mơ tả biến mơ hình nghiên cứu 44 4.3 Phân tích tƣơng quan mơ hình nghiên cứu 47 4.4 Kiểm định giả thuyết hồi quy mơ hình nghiên cứu 49 4.4.1 Kiểm định khơng có tự tƣơng quan biến độc lập mơ hình (không bị tƣợng đa cộng tuyến) 49 download by : skknchat@gmail.com 4.4.2 Kiểm định phƣơng sai sai số không đổi (không bị tƣợng phƣơng sai thay đổi) 50 4.5 Kết mơ hình nghiên cứu áp dụng phƣơng pháp Probit (sau khắc phục tƣợng phƣơng sai thay đổi) 51 4.5.1 Kết mơ hình hồi quy 51 4.5.2 Đánh giá mức độ giải thích biến độc lập mơ hình 52 4.5.3 Kiểm định độ phù hợp mơ hình 53 4.5.4 Kiểm định ý nghĩa hệ số hồi quy mơ hình nghiên cứu 53 4.5.5 Thảo luận kết hồi quy 53 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Khuyến nghị 61 5.3 Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Từ viết tắt Nội dung BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam ĐBSCL Đồng sông Cửu Long KNTN Khả trả nợ NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHNNVN Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam NHTM Ngân hàng thƣơng mại TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thƣơng mại cổ phần VIF Hệ số phóng đại phƣơng sai WTO Tổ chức thƣơng mại giới download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tổng hợp nghiên cứu trƣớc 20 Bảng 2.2: Mơ tả tóm tắt biến nghiên cứu 29 Bảng 3.1: Số lƣợng mẫu khảo sát theo địa bàn 34 Bảng 3.2: Số lƣợng mẫu khảo sát theo khả trả nợ 35 Bảng 4.1: Giá trị sản xuất ngành kinh tế Đồng Tháp từ năm 2012 đến 2016 (tính theo giá trị) 40 Bảng 4.2: Giá trị ngành kinh tế Đồng Tháp từ năm 2012 đến 2016 (tính theo %) 41 Bảng 4.3: Dƣ nợ vay BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp 42 Bảng 4.4: Dƣ nợ cho vay nông dân BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp 43 Bảng 4.5: Thống kê mô tả biến mơ hình 44 Bảng 4.6: Tần suất xuất biến mơ hình 47 Bảng 4.7: Ma trận hệ số tƣơng quan biến mơ hình 48 Bảng 4.8: Chỉ số VIF 50 Bảng 4.9: Kết mơ hình ƣớc lƣợng hồi quy Probit 52 Bảng 4.10: Tóm tắt kỳ vọng giả thuyết kết mơ hình 58 download by : skknchat@gmail.com ... văn thực với mục tiêu phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến khả trả nợ vay hạn nông dân Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Đồng Tháp Cụ thể xem xét nhân tố ảnh. .. tích nhân tố ảnh hƣởng đến khả trả nợ vay hạn nông dân BIDV – Chi nhánh Đồng Tháp, luận văn cần thực mục tiêu cụ thể sau: + Xác định nhân tố ảnh hƣởng đến khả trả nợ vay hạn nông dân BIDV – Chi nhánh. .. sống nhƣ phát triển kinh tế địa phƣơng, lý tác giả định lựa chọn đề tài ? ?Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn nông dân Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp? ?? để nghiên