Mô hình kinh tế lượng trong phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến GDP của nước mỹ giai đoạn 2000 2018

Mô hình kinh tế lượng trong phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến GDP của nước mỹ giai đoạn 2000 2018 Mô hình kinh tế lượng trong phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến GDP của nước mỹ giai đoạn 2000 2018 Mô hình kinh tế lượng trong phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến GDP của nước mỹ giai đoạn 2000 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT MƠ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG TRONG PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GDP CỦA NƯỚC MỸ GIAI ĐOẠN 2000-2018 GVHD: Cô Lê Thanh Hoa Môn học: Kinh tế lượng TP HCM, THÁNG NĂM 2020 Lý chọn đề tài: Mỹ từ lâu biết đến cường quốc với kinh tế hỗn hợp nhiều thành phần, đóng vai trò quan trọng gây ảnh hưởng lớn kinh tế giới Trải qua đại suy thối kinh tế tồn cầu năm 2008 với trung tâm khủng hoảng Mỹ khiến kinh tế nước lâm vào tình trạng trì trệ đến mức nghiêm trọng Tuy nhiên sau năm sau, kinh tế Mỹ hồi sinh phát triển ổn định số quốc gia phát triển có GDP thực cao mức đạt trước khủng hoảng kinh tế Hiện nay, Mỹ kinh tế lớn có suất cao giới Với số dân 4,5% dân số giới nước chiếm đến 1/5 tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu với GDP năm 2019 vào khoảng 21.5 nghìn tỉ Đơ-la Vậy điều tạo nên tăng trưởng ? Để hiểu rõ tăng trưởng Mỹ, chúng em định chọn đề tài: “ Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ” để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu tổng quát đề tài phân tích ảnh hưởng nhân tố kinh tế vĩ mô giá trị xuất khẩu, tiết kiệm, tổng đầu tư tư nhân nước, chi tiêu phủ số giá tiêu dùng đến tăng trưởng kinh tế biến phụ thuộc đo lường GDP bình qn đầu người Đề xuất mơ hình dự đốn dấu hệ số hồi quy 2.1 Khảo sát phụ thuộc GDP Nhóm dựa vào học thuyết kinh tế sau: * Mơ hình tổng cầu: Y = C + I + G + X – M với Y: GDP C: tiêu dùng cuối hộ gia đình I: đầu tư G: chi tiêu phủ; X - M: xuất ròng hay gọi cán cân thương mại * Mơ hình Harrod-Domar: g = = = = Suy ra: ΔY = I ΔY: mức gia tăng sản lượng ΔK : mức gia tăng vốn đầu tư I : mức đầu tư K : tổng quy mô vốn kinh tế Y : tổng sản lượng kinh tế - Xét kinh tế khơng có tham gia phủ: Y=C+I Y = S + C Suy ra: I = S = s.Y S: tiết kiệm s: tỉ lệ tiết kiệm kinh tế Khi đầu tư làm lượng vốn sản xuất (K) tăng lên, qua làm tăng lực sản xuất kinh tế: I = ΔK Ta có: ICOR = = = = Tốc độ tăng trưởng: g t = = Như vậy, để có tăng trưởng kinh tế, nước phải tiết kiệm đầu tư phần thu nhập * Đường cong Rahn phản ánh mối quan hệ quy mơ chi tiêu phủ tăng trưởng kinh tế xây dựng nhà kinh tế Richard Rahn (1986) Dựa vào mơ hình học thuyết kinh tế tham khảo, nhóm đưa năm yếu tố kinh tế vĩ mô tiêu biểu ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế phân tích là:  Đầu tư tư nhân nước (I)  Tỉ lệ tiết kiệm (s)  Chi tiêu phủ (G)  Giá trị xuất ròng (NX)  Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 NX -3.65818 -3.47699 -3.88977 -4.39096 -5.06868 -5.53205 -5.5805 -4.97117 -4.91467 -2.74381 -3.42783 -3.72822 -3.51035 -2.92396 -2.89639 -2.85241 -2.77214 -2.94751 -3.10111 Mơ hình dự kiến: GOV 17.92409 19.51591 20.08128 20.66506 20.45773 20.75241 20.59948 20.90019 22.88157 25.63401 26.15944 25.44334 23.99977 23.02291 22.7402 22.48986 22.57062 22.32277 22.36765 SAVING 20.82175 19.70335 18.39809 17.45992 17.79167 18.21781 19.31383 17.62611 15.31699 13.99404 15.5182 16.55 18.83656 19.26164 20.40499 20.25843 18.71599 18.70981 18.57972 CPI 3.376857 2.826171 1.586032 2.270095 2.677237 3.392747 3.225944 2.852672 3.8391 -0.35555 1.640043 3.156842 2.069337 1.464833 1.622223 0.118627 1.261583 2.13011 2.442583 INV 19.9 18.3 17.6 17.7 18.7 19.5 19.6 18.5 16.9 13.4 14.4 15.0 16.2 16.8 17.4 17.7 17.0 17.3 17.7 GDP 36334.91 37133.24 38023.16 39496.49 41712.8 44114.75 46298.73 47975.97 48382.56 47099.98 48466.82 49883.11 51603.5 53106.91 55032.96 56803.47 57904.2 59927.93 62794.59 2.2 Giải thích biến Nhân tố Ký hiệu Đầu tư tư nhân nước I Đơn vị % GDP Kỳ vọng tương quan + Tỉ lệ tiết kiệm SAVING % GDP - Chi tiêu phủ Giá trị xuất rịng GOV NX % GDP % GDP +/- Chỉ số giá tiêu dùng CPI Chỉ số - Tổng sản phẩm GDP USD nước bình quân đầu người Ước lượng, kiểm định, dự báo cho tham số hồi quy từ giai đoạn 2000-2018 Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 04/20/20 Time: 20:57 Sample: 19 Included observations: 19 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -248172.3 42622.59 -5.822552 0.0001 GOV 7663.157 1012.836 7.566042 0.0000 INV 12788.54 2267.384 5.640218 0.0001 NX -9589.775 2085.346 -4.598650 0.0005 SAVING -3191.560 1216.407 -2.623760 0.0210 CPI -84.59861 1082.641 -0.078141 0.9389 R-squared 0.861798 Mean dependent var 48531.37 Adjusted R-squared 0.808643 S.D dependent var S.E of regression Akaike info criterion 19.37194 3432.312 7846.302 Sum squared resid 1.53E+08 Schwarz criterion Log likelihood -178.0335 Hannan-Quinn criter 19.42242 19.67019 F-statistic 16.21305 Prob(F-statistic) 0.000035 Durbin-Watson stat 1.330452 Phương trình hồi quy mẫu: Dấu hệ số phù hợp với kỳ vọng ban đầu 3.1 Khoảng tin cậy tham số hồi quy với mức ý nghĩa 5%  Hệ số :  Hệ số :  Hệ số :  Hệ số :  Hệ số :  Hệ số : Variable C GOV INV NX SAVING CPI 95% CI Low -340252.8 5475.059 7890.154 -14094.89 -5819.448 -2423.502 High -156091.7 9851.255 17686.92 -5084.659 -563.6725 2254.305 3.2: Kiểm định tham số hồi quy với mức ý nghĩa 5%: * Hệ số , : + Giả thiết : + p-value ( p-value ( p-value ( p-value ( p-value ( Bác bỏ , hệ số có ý nghĩa thống kê, hay biến GOV, INV, SAVING, NX có ảnh hưởng đến GDP mức ý nghĩa 5% + p-value ( Chấp nhận , hệ số khơng có ý nghĩa thống kê hay CPI không ảnh hướng GDP mức ý nghĩa 5% * Thực kiểm định Wald- test cho biến CPI: Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic t-statistic F-statistic Chi-square Value df Probability -0.078141 0.006106 0.006106 13 (1, 13) 0.9389 0.9389 0.9377 Value Std Err -84.59861 1082.641 Null Hypothesis: C(6)=0 Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= 0) C(6) Restrictions are linear in coefficients Xét mức ý nghĩa 5%, + p-value= 0.9389 > α=0.05 Chấp nhận , biến CPI khơng khơng cần thiết mơ hình mức ý nghĩa 5% 3.3: Kiểm định độ phù hợp mơ hình sau bỏ biến CPI với mức ý nghĩa 5% Bảng kết eview sau hồi quy Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 04/21/20 Time: 07:08 Sample: 19 Included observations: 19 Variable Coefficient C -247763.0 Std Error t-Statistic 40770.52 -6.077014 Prob 0.0000 GOV INV NX SAVING 7659.682 12771.64 -9645.090 -3192.307 R-squared 0.861733 Adjusted R-squared 0.822228 S.E of regression 3308.235 Sum squared resid 1.53E+08 Log likelihood -178.0379 F-statistic 21.81337 Prob(F-statistic) 0.000007 975.2804 7.853825 2175.452 5.870797 1890.612 -5.101570 1172.398 -2.722886 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.0000 0.0000 0.0002 0.0165 48531.37 7846.302 19.26715 19.51569 19.30921 1.329070 * Thực kiểm định Wald-test bỏ đồng thời biến GOV, INX, NX, SAVING Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic F-statistic Chi-square Value df Probability 28.47442 85.42327 (3, 14) 0.0000 0.0000 Null Hypothesis: C(2)=C(3)=C(4)=C(5) Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= 0) C(2) - C(5) C(3) - C(5) C(4) - C(5) Value Std Err 10851.99 15963.94 -6452.783 1801.257 3215.043 1067.135 Restrictions are linear in coefficients Giả thuyết : + p-value= 0.000 < 0.05 Bác bỏ , bỏ đồng thời biến GOV, INX, NX, SAVING mơ hình * Kiểm định biến bị bỏ sót mơ hình Xét mơ hình ban đầu: =1 45 + + + 4+ + Giả sử mơ hình bỏ sót biến Z khơng có thơng tin biến Z, Mơ hình mới: =1 45 + + + 4+ + + Sử dụng thay cho biến bị nghi ngờ thiếu mơ hình Sử dụng kiểm định Ramsey : Ramsey RESET Test Equation: UNTITLED Specification: GDP C GOV INV NX SAVING Omitted Variables: Powers of fitted values from to F-statistic Likelihood ratio F-test summary: Test SSR Restricted SSR Unrestricted SSR Unrestricted SSR Value 0.796673 2.368801 df (2, 12) Sum of Probability 0.4733 0.3059 df Mean Sq 17959921 1.53E+08 1.35E+08 1.35E+08 14 12 12 Squares 8979961 10944418 11271828 11271828 Value -178.0379 -176.8535 df 14 12 LR test summary: Restricted LogL Unrestricted LogL Unrestricted Test Equation: Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 04/21/20 Time: 07:10 Sample: 19 Included observations: 19 Variable Coefficien Std Error t-Statistic Prob t C GOV INV NX SAVING FITTED^2 FITTED^3 R-squared Adjusted R-squared 1016285 -28630.13 -48299.88 37304.12 12158.71 7.77E-05 -3.81E-10 0.877940 0.816910 4500648 0.225809 131152.4 -0.218297 217932.0 -0.221628 164745.2 0.226435 54226.59 0.224221 0.000367 0.211594 2.59E-09 -0.147208 0.8252 0.8309 0.8283 0.8247 0.8264 0.8360 0.8854 Mean dependent var 48531.37 S.D dependent var 7846.302 S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 3357.354 1.35E+08 -176.8535 14.38540 0.000074 Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 19.35300 19.70096 19.41189 1.572732 Giả thuyết : Từ bảng kết trên, P- value = 0.4733 > � = 0,05 Chấp nhận , mơ hình khơng bỏ sót biến mức ý nghĩa 5% Kết luận cho mơ hình: Tính thích hợp: Tính phù hợp mặt lí thuyết: tham số hồi quy với dự đoán dấu lý thuyết kinh tế Biến giả định tính: Theo kết chạy mơ hình, ta thấy p-value biến GOV nhỏ ( p-value=0), vậy, để tăng thêm độ xác cho mơ hình dựa báo, nhóm đưa vào mơ hình biến định tính mức chi tiêu GOV tối ưu để GDP tăng trưởng ổn định Dựa vào lý thuyết đường cong Đường cong Rahn (1986) hàm ý tăng trưởng đạt tối đa chi tiêu phủ vừa phải khảo sát thực tế khác, nhà kinh tế đồng ý mức chi tiêu phủ tối ưu tối để tăng trưởng kinh tế ổn định dao động khoảng từ 15% đến 25% GDP Gọi Z : mức chi tiêu GOV tối ưu, Z = GOV nằm khoảng (15%-25%) Z=0 GOV không thuộc khoảng GOV biếến giả 17.9240 19.5159 1 20.0812 20.6650 GDP 36334.91 37133.24 38023.16 39496.49 20.4577 20.7524 20.5994 20.9001 22.8815 25.6340 26.1594 25.4433 23.9997 23.0229 22.7402 22.4898 22.5706 22.3227 22.3676 41712.8 44114.75 46298.73 47975.97 48382.56 47099.98 48466.82 49883.11 51603.5 1 53106.91 55032.96 56803.47 57904.2 59927.93 62794.59 Thực hồi quy lại mơ hình: Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 04/21/20 Time: 07:14 Sample: 19 Included observations: 19 Variable Coefficient C -222771.2 GOV 7580.183 Std Error t-Statistic Prob 33404.13 -6.668971 0.0000 774.8358 0.0000 9.782954 6: Mở rộng mơ hình hồi quy 6.1 Mơ hình log-lin Thực hồi quy mơ hình với biến Y ln (GDP) để thấy thay đổi tăng giảm phần trăm GDP yếu tố ảnh hưởng thay đổi Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 04/21/20 Time: 07:17 Sample: 19 Included observations: 19 Variable Coefficient C GOV INV SAVING NX 4.497268 0.163301 0.259202 -0.061940 -0.184915 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.865294 0.826807 0.068309 0.065326 26.93187 22.48253 0.000006 Std Error t-Statistic 0.841836 5.342214 0.020138 8.109209 0.044919 5.770425 0.024208 -2.558656 0.039038 -4.736837 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat Prob 0.0001 0.0000 0.0000 0.0227 0.0003 10.77735 0.164139 -2.308618 -2.060081 -2.266555 1.351772 Phương trình hồi quy: +µi Dấu mơ hình phù hợp với kỳ vọng ban đầu mơ hình hồi quy mẫu Giải thích hệ số : Khi yếu tố khác khơng đổi chi tiêu phủ tăng (giảm) 1% tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người tăng (giảm) 16,3301 % : Khi yếu tố khác không đổi tổng đầu tư tư nhân nước tăng (giảm) 1% tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người tăng (giảm) 25,9202% : Khi yếu tố khác không đổi tổng tiết kiệm nước tăng (giảm) 1% tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người giảm (tăng) 6,1940% : Khi yếu tố khác không đổi xuất rịng tăng (giảm) 1% tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người giảm (tăng) 18,4915% Kiểm định độ phù hợp mơ hình: Giả thiết : + p-value  Bác bỏ , Vậy hàm hồi quy phù hợp mức ý nghĩa 5% Mơ hình ban đầu: Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 04/21/20 Time: 07:08 Sample: 19 Included observations: 19 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C GOV INV NX SAVING -247763.0 7659.682 12771.64 -9645.090 -3192.307 40770.52 -6.077014 975.2804 7.853825 2175.452 5.870797 1890.612 -5.101570 1172.398 -2.722886 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0165 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.861733 0.822228 3308.235 1.53E+08 -178.0379 21.81337 0.000007 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 48531.37 7846.302 19.26715 19.51569 19.30921 1.329070 So sánh với mơ hình ban đầu, Ta thấy trị số AIC' < AIC ( -2.308618 < 19.26715) SIC'< SIC (-2.060081 2, R2 ( 0.865294; 0.826807 > 0.861733; 0.822228) nên mơ hình log -lin phù hợp mơ hình ban đầu Mơ hình lin-log Đưa biến độc lập GOV, INV, SAVING dạng log giữ nguyên biến phụ thuộc GDP để xem xét thay đổi tuyệt đối GDP biến độc lập thay đổi phần trăm Biến NX: xuất rịng khơng lấy dạng log thực tế mẫu khảo sát, giá trị âm Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 04/21/20 Time: 16:19 Sample: 19 Included observations: 19 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(GOV) LOG(INV) NX LOG(SAVING) -812320.8 158683.7 200580.0 -9071.691 -57568.11 -10.45371 11.57755 8.348824 -7.174811 -3.938447 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.929133 0.908885 2368.430 78532420 -171.6884 45.88802 0.000000 77706.47 13706.15 24024.94 1264.380 14616.96 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 48531.37 7846.302 18.59878 18.84731 18.64084 1.970356 Phương trình hồi quy: +µi Dấu mơ hình phù hợp với kỳ vọng ban đầu mơ hình hồi quy mẫu Giải thích hệ số : Khi yếu tố khác không đổi chi tiêu phủ tăng 1% tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người tăng 158683.7*0.01= 1586.837 đơn vị : Khi yếu tố khác không đổi tổng đầu tư tư nhân nước tăng 1% tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người tăng 200580*0.01= 2005.80 đơn vị : Khi yếu tố khác không đổi nếu xuất rịng tăng đơn vị tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người giảm 9071.691*0.01= 90.71691 đơn vị : Khi yếu tố khác không đổi tổng tiết kiệm nước tăng 1% tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người giảm 57568.11*0.01 = 575.6811đơn vị Kiểm định hệ số hồi quy với mức ý nghĩa 5%: + Giả thiết : + p-value ( p-value ( p-value ( p-value ( p-value (  bác bỏ H0, biến có ảnh hưởng đến GDP mức ý nghĩa 5% Kiểm định độ phù hợp mơ hình: Giả thiết : + p-value =  Bác bỏ , Vậy hàm hồi quy phù hợp mức ý nghĩa 5% So sánh trị số AIC, SIC, 2, R2 với mơ hình ban đầu, Ta thấy AIC' < AIC ( 18.59878< 19.26715) SIC' < SIC (18.84731 2, R2 ( 0.929133 ; 0.908885 > 0.861733; 0.822228) nên mơ hình lin - log phù hợp mơ hình ban đầu Kết luận: Bảng so sánh hệ số mơ hình: R2 , Mơ hình hồi quy mẫu Log-lin Lin - log 861733 0.865294 0.929133 0.822228 0.826807 0.908885 AIC 19.26715 -2.308618 18.59878 SIC 19.51569 - 2.060081 18.84731 Theo trình phân tích ta ta thấy mơ hình thỏa mãn u cầu mơ hình tốt: Đúng dấu kỳ vọng, hệ số có ý nghĩa hồi quy Xét theo tiêu chí chọn lựa mơ hình, thấy mơ hình log-lin mơ hình tốt có hệ số AIC, SIC nhỏ Bên cạnh đó, liệu xét theo chuỗi thời gian, biến phụ thuộc GDP mơ hình log-lin sử dụng nhiều mơ hình lin-log phù hợp đo độ tăng trưởng phần trăm GDP Mỹ theo thay đổi yếu tố độc lập xét Trong đó, hàm lin-log phù hợp cho sử dụng nghiên cứu chi phí, chi tiêu Mơ hình log-log Đưa biến độc lập GOV, INV, SAVING biến phụ thuộc GDP dạng log để xem xét thay đổi GDP biến độc lập thay đổi theo đơn vị phần trăm Biến NX: xuất rịng khơng lấy dạng log thực tế mẫu khảo sát, giá trị âm Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 04/28/20 Time: 10:23 Sample: 19 Included observations: 19 Variable Coefficient C LOG(GOV) LOG(INV) NX LOG(SAVING) -7.349915 3.384117 4.062027 -0.173501 -1.121816 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.932561 0.913293 0.048332 0.032704 33.50471 48.39914 0.000000 +µi Std Error t-Statistic 1.585751 -4.634974 0.279701 12.09907 0.490275 8.285192 0.025802 -6.724287 0.298287 -3.760856 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat Prob 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0021 10.77735 0.164139 -3.000496 -2.751959 -2.958433 2.089670 Dấu mơ hình phù hợp với kỳ vọng ban đầu mơ hình hồi quy mẫu Giải thích hệ số : Khi yếu tố khác khơng đổi chi tiêu phủ tăng 1% tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người tăng 3.384117 % : Khi yếu tố khác không đổi tổng đầu tư tư nhân nước tăng 1% tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người tăng 4.062027% : Khi yếu tố khác khơng đổi nếu xuất rịng tăng đơn vị tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người giảm 0.173501*100= 17.3501% : Khi yếu tố khác không đổi tổng tiết kiệm nước tăng 1% tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người giảm 1.121816% Kiểm định hệ số hồi quy với mức ý nghĩa 5%: + Giả thiết : + p-value ( p-value ( p-value ( p-value ( p-value (  bác bỏ H0, biến có ảnh hưởng đến GDP mức ý nghĩa 5% Kiểm định độ phù hợp mơ hình: Giả thiết : + p-value =  Bác bỏ , Vậy hàm hồi quy phù hợp mức ý nghĩa 5% Kết luận: Bảng so sánh hệ số mơ hình: R2 Mơ hình hồi quy mẫu Log-lin Lin - log Log-log 861733 0.865294 0.929133 0.932561 0.822228 0.826807 0.908885 0.913293 AIC 19.26715 -2.308618 18.59878 -3.000496 SIC 19.51569 - 2.060081 18.84731 -2.751959 Theo q trình phân tích ta ta thấy mơ hình thỏa mãn u cầu mơ hình tốt: Đúng dấu kỳ vọng, hệ số có ý nghĩa hồi quy Xét theo tiêu chí chọn lựa mơ hình, thấy mơ hình log-log mơ hình tốt có hệ số AIC, SIC nhỏ cao Sử dụng kiểm định Ramsey cho mơ hình log-log để kiểm tra bỏ sót biến: Xét mơ hình ban đầu: n lnn =n 41n+ 2l n+ 3ln + 4+ 5l n+ Giả sử mơ hình bỏ sót biến Z khơng có thơng tin biến Z, Mơ hình mới: n n ln n n =n n14 4+n n2ln + 3ln + + 5ln + + Sử dụng thay cho biến bị nghi ngờ thiếu mơ hình Ramsey RESET Test Equation: UNTITLED Specification: LOG(GDP) C LOG(GOV) LOG(INV) NX LOG(SAVING) Omitted Variables: Squares of fitted values t-statistic F-statistic Likelihood ratio Value 0.036342 0.001321 0.001930 df 13 (1, 13) Probability 0.9716 0.9716 0.9650 Sum of Sq 3.32E-06 0.032704 0.032701 0.032701 df 14 13 13 Mean Squares 3.32E-06 0.002336 0.002515 0.002515 Value 33.50471 33.50567 df 14 13 F-test summary: Test SSR Restricted SSR Unrestricted SSR Unrestricted SSR LR test summary: Restricted LogL Unrestricted LogL Unrestricted Test Equation: Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 04/28/20 Time: 21:09 Sample: 19 Included observations: 19 Variable C LOG(GOV) LOG(INV) NX LOG(SAVING) FITTED^2 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient Std Error t-Statistic -16.80587 5.895947 7.086750 -0.303299 -1.958219 -0.034532 260.1981 69.11691 83.23076 3.571669 23.01682 0.950205 -0.064589 0.085304 0.085146 -0.084918 -0.085078 -0.036342 Prob 0.9495 0.9333 0.9334 0.9336 0.9335 0.9716 0.932568 0.906633 0.050154 0.032701 Mean dependent var 10.77735 S.D dependent var 0.164139 Akaike info criterion -2.895334 Schwarz criterion -2.597090 Hannan-Quinn 33.50567criter -2.844859 35.95756 Durbin-Watson stat 2.087305 0.000000 Giả thuyết : Từ bảng kết trên, P- value = 0.9716> � = 0,05 Chấp nhận , mơ hình log-log khơng bỏ sót biến mức ý nghĩa 5% Vậy mơ hình log-log mơ hình tối ưu thỏa mãn đặc tính mơ hình tốt Thêm biến tương tác (MUCCHITIEUGOVTOIUU*GOV) Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 04/28/20 Time: 14:10 Sample: 19 Included observations: 19 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C GOV INV -19610.67 -377.5913 11123.84 122047.3 4678.480 1731.607 -0.160681 -0.080708 6.424000 0.8750 0.9370 0.0000 MUCCHITIEUGOVTOI UU NX SAVING MUCCHITIEUGOVTOI UU*GOV R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) -199835.9 -8906.145 -3353.830 121406.6 1434.846 872.0202 -1.646006 -6.207041 -3.846047 0.1257 0.0000 0.0023 8120.815 4717.107 1.721567 0.1108 0.935086 0.902629 2448.380 71934794 -170.8547 28.81013 0.000002 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 48531.37 7846.302 18.72155 19.06950 18.78044 1.705445 Hàm hồi quy mẫu: GDP=-19610.67 – 377.5913*GOV + 11123,84 * INV199825.9*MUCCHITIEUGOVTOIUU – 8906.145 * NX - 3353.830*SAVING + 8120.815*MUCCHITIEUGOVTOIUU*GOV Kiểm định độ phù hợp: Giả thuyết: H0: R-squared = H1: R-squared ≠ Dựa vào bảng kết xuất Eviews, ta có Prob(F-statistic) = P-value= 0.000002< 0.05 nên ta bác bỏ giả thuyết H0 Vậy mơ hình phù hợp Kiểm định tính có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 5% Giả thuyết: H0: β1 = H1: β1≠ Dựa vào bảng kết xuất Eviews, ta có Prob(C) = 0.8750>0.05 nên ta chấp nhận H0 Vậy hệ số chặn khơng có ý nghĩa thống kê Giả thuyết: H0: β2 = H1: β2≠ Dựa vào bảng kết xuất Eviews, ta có Prob(GOV) = 0.9370>0.05 nên ta chấp nhận H0 Vậy β2khơng có ý nghĩa thống kê Giả thuyết: H0: β3 = H1: β3≠ Dựa vào bảng kết xuất Eviews, ta có Prob(INV) = 0.0000.05 nên ta chấp nhận H0 Vậy β4 khơng có ý nghĩa thống kê Giả thuyết: H0: β5 = H1: β5≠ Dựa vào bảng kết xuất Eviews, ta có Prob(NX) = 0.000Sau thêm biến tương tác mơ hình khơng có cải thiện tính có ý nghĩa thống kê biến tương tác khơng có ý nghĩa thống kê III/ Kiểm định sai phạm 1/ Hiện tượng đa cộng tuyến Tiến hành kiểm định khuyết tật đa cộng tuyến qua dấu hiệu: * Xét nhân tử phóng đại phương sai VIF Variance Inflation Factors Date: 05/19/20 Time: 23:20 Sample: 19 Included observations: 19 Variable Coefficient Variance Uncentered VIF Centered VIF C LOG(GOV) LOG(INV) NX LOG(SAVING) 2.514606 0.078232 0.240370 0.000666 0.088975 20452.53 6091.238 15883.68 83.43208 6074.815 NA 5.780068 19.58505 4.836463 7.420796 ��� LOG(INV)= 19.58505 > 10, suy có tượng đa cộng tuyến biến Log(INV) với biến độc lập cịn lại Nhận xét: Mơ hình tồn đa cộng tuyến Khi nghiên cứu mối quan hệ GDP với biến giải thích NX, SAVING, INV, GOV, ta gặp quan hệ biến INV với biến giải thích cịn lại, có nghĩa biến động biến INV mơ hình giải thích biến độc lập cịn lại mơ hình Vì mơ hình cho kết ước lượng hệ số hồi quy nên đa cộng tuyến khơng hồn hảo Các ước lượng đảm bảo tính chất khơng chệch có phương sai nhỏ Cách khắc phục: Do mục tiêu nghiên cứu xem thử biến độc lập xuất ròng, tổng đầu tư tư nhân nước, chi tiêu phủ, tiết kiệm có tác động lên tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ hay không, tác động theo chiều mà không quan trọng mức độ tác động Vậy nên bỏ tượng đa cộng tuyến mơ hình 2/ Hiện tượng phương sai sai số thay đổi * Kiểm định phương sai sai số thay đổi với α=5% Kiểm định Harvey Heteroskedasticity Test: Harvey F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS Test Equation: 0.987977 4.182633 Prob F(4,14) Prob Chi-Square(4) 0.4458 0.3819 5.340233 Prob Chi-Square(4) 0.2541 Dependent Variable: LRESID2 Method: Least Squares Date: 05/19/20 Time: 23:24 Sample: 19 Included observations: 19 Variable Coefficien t Std Error t-Statistic C GOV INV NX SAVING 12.03865 -0.022319 1.924341 -2.041684 -1.241581 R-squared Adjusted Rsquared 31.82450 0.761281 1.698106 1.475767 0.915146 Prob 0.378283 0.7109 -0.029318 0.9770 1.133228 0.2762 -1.383474 0.1882 -1.356703 0.1964 0.220139 Mean dependent var 14.57266 -0.002679 2.578877 S.D dependent var Akaike info S.E of regression 2.582329 criterion Sum squared resid 93.35793 Schwarz criterion Hannan-Quinn Log likelihood -42.08385 criter F-statistic 0.987977 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.445781 4.956195 5.204731 4.998257 3.141069 Mơ hình hồi quy phụ: u2 = α1 + α2 GOV + α3 INV + α4 NX + α5 SAVING Gỉa thuyết: H0: Khơng có phương sai sai số thay đổi H1: Phương sai sai số thay đổi Từ bảng trên, Từ bảng trên, p-value = 0,4458 > α=0,05  Chấp nhận H0 => Mơ hình khơng tồn phương sai sai số thay đổi Kiểm định White Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared 1.135724 Prob F(14,4) Prob Chi15.18093 Square(14) 0.4996 0.3659 Scaled explained SS Prob Chi5.861520 Square(14) 0.9699 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 05/19/20 Time: 23:26 Sample: 19 Included observations: 19 Variable Coefficien t Std Error t-Statistic C GOV^2 1.45E+10 1.197868 9737755 1.412274 0.2971 0.2307 21898748 -0.463977 36489345 1.074364 23038671 1.042655 0.6668 0.3431 0.3560 7.52E+08 -1.322386 0.2566 1.74E+10 13752376 GOV*INV 10160510 GOV*NX 39202848 GOV*SAVING 24021375 GOV 9.95E+08 INV^2 36271684 INV*NX 80184896 INV*SAVING 29343312 INV 7.05E+08 NX^2 30158143 NX*SAVING -9903776 NX 1.89E+09 SAVING^2 -156780.9 SAVING 1.03E+09 R-squared Adjusted Rsquared 38831695 71871358 38128216 9.62E+08 Prob -0.934074 0.4031 1.115672 0.3271 0.769596 0.4845 0.732992 0.5042 39870893 -0.756395 24257926 -0.408270 0.4915 0.7040 1.58E+09 -1.201378 8530212 -0.018379 0.2959 0.9862 9.57E+08 -1.072538 0.3439 0.798996 Mean dependent var 8064308 0.095484 9881074 S.D dependent var Akaike info S.E of regression 9397501 criterion Sum squared resid 3.53E+14 Schwarz criterion Hannan-Quinn Log likelihood -317.2206 criter 34.97059 35.71620 35.09678 F-statistic Prob(F-statistic) 1.135724 0.499627 Durbin-Watson stat 2.878327 Mơ hình hồi quy phụ : u2 = α1 + α2GOV2 + α3 GOV*INV + α3 GOV*NX + α4 GOV*SAVING + α5GOV + α6 INV2 + α7 INV*NX + α8 INV*SAVING +α9INV + α10 NX2 + α11NX*SVING + α12NX + α13SAVING2 + α14SAVING Gỉa thuyết: H0: Khơng có phương sai sai số thay đổi H1: Phương sai sai số thay đổi Từ bảng trên, p-value = 0,4996 > α = 0,05  Chấp nhận H0 => Mơ hình khơng tồn phương sai sai số thay đổi Kết luận: mơ hình log-log khơng có tượng phương sai sai số thay đổi 3/ Hiện tượng tự tương quan Xét mơ hình: ��� = �1 + �2 log(GOV) + �3 log(INV) + �4 NX + �5 log(SAVING) + � � (1) Coi ut phụ thuộc vào ut−1 (tự tương quan bậc 1) Ta có mơ hình sau: � � = �1 ��−1 + �� Xét mơ hình hồi quy phụ sau �� = �1 + �2 log(GOV) + �3 log(INV) + �4 NX + �5 log(SAVING) + �1 ��−1 + �� Tiến hành kiểm định Breusch-Godfrey Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 0.842333 2.339015 Prob F(2,12) Prob Chi-Square(2) 0.4547 0.3105 Xét giả thuyết: �0: �1 = ( khơng có tự tương quan) �1: �1 ≠ (tồn tự tương quan) Theo bảng kết trên, P-value = 0,4547 > � = 0,05  Chấp nhận H0 => Mơ hình khơng tồn tượng tự tương quan IV/ KẾT LUẬN Kinh tế Mỹ kinh tế hỗn hợp nhiều thành phần, với sức ảnh hưởng lớn kinh tế toàn cầu Tăng trưởng kinh tế Mỹ có xu hướng ổn định chậm dần thay bùng nổ, nhiên nước có tăng trưởng cao giới Dựa sở lý thuyết nhân tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế kết nghiên cứu thực nghiệm giới, đồng thời để phù hợp với điều kiện kinh tế thông tin, tiểu luận chọn biến vĩ mơ gồm: giá trị xuất rịng, tổng tiết kiệm, chi tiêu phủ, tổng đầu tư tư nhân nước để xem xét ảnh hưởng nhân tố đến tăng trưởng kinh tế Mỹ giai đoạn từ năm 2000 -2018 Những kết nghiên cứu cho nhìn rõ ràng tương đối đầy đủ tác động biến kinh tế vĩ mô đến tăng trưởng kinh tế Kết mơ hình Gretl thu cho thấy hai biến tổng đầu tư tư nhân nước chi tiêu phủ tác động thuận chiều lên GDP biến lailà xuất ròng tổng tiết kiệm (saving), có tác động ngược chiều lên GDP Kết phù hợp với lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm trước Tất biến vĩ mô mơ hình có ý nghĩa mặt thống kê với độ tin cậy 95% Mặc dù mơ hình vi phạm đa cộng tuyến có cách khắc phục khơng có tượng tự tương quan phương sai sai số thay đổi ... trưởng kinh tế xây dựng nhà kinh tế Richard Rahn (1986) Dựa vào mơ hình học thuyết kinh tế tham khảo, nhóm đưa năm yếu tố kinh tế vĩ mô tiêu biểu ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế phân tích là:... trưởng Mỹ, chúng em định chọn đề tài: “ Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ” để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu tổng quát đề tài phân tích ảnh hưởng nhân tố kinh tế vĩ mô. .. Chấp nhận H0 => Mơ hình không tồn tượng tự tương quan IV/ KẾT LUẬN Kinh tế Mỹ kinh tế hỗn hợp nhiều thành phần, với sức ảnh hưởng lớn kinh tế toàn cầu Tăng trưởng kinh tế Mỹ có xu hướng ổn định