1390 triển khai mô hình phê duyệt tín dụng tập trung nhằm hạn chế nợ xấu tại NHTM CP đông nam á luận văn thạc sỹ kinh tế

⅛μ , NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM _ IW BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN HỒNG NHUNG TRIỂN KHAI MƠ HÌNH PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẬP TRUNG NHẰM HẠN CHẾ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2018 ⅛μ , NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM _ IW BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN HỒNG NHUNG TRIỂN KHAI MƠ HÌNH PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẬP TRUNG NHẰM HẠN CHẾ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS ĐÀM MINH ĐỨC HÀ NỘI - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung số liệu luận văn nghiên cứu thu thập từ thực tế công việc, nguồn tham khảo uy tín, duới hỗ trợ huớng dẫn khoa học TS Đàm Minh Đức Các giải pháp đề xuất rút từ trình nghiên cứu lý luận thực tiễn Hà Nội, ngày tháng năm 2018 ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT V DANH MỤC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ .VII MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÁC MƠ HÌNH PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG - NỢ XẤU VÀ HẠN CHẾ NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .6 1.1 MÔ HÌNH PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 1.2.1 Mơ hình phê duyệt tín dụng phân tán 1.2.2 Mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung 1.2.3 So sánh mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung mơ hình phê duyệt tín dụng phân tán 14 1.2 MƠ HÌNH PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẬP TRUNG TỚI HẠN CHẾ TỔNG QUAN VỀ NỢ XẤU 18 1.2.1 Khái niệm nợ xấu 18 1.2.2 Nguyên nhân phát sinh nợ xấu tác động việc áp dụng mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung tới nợ xấu 21 1.2.3 Ảnh hưởng nợ xấu Ngân hàng thương mại 24 1.3 TÌNH HÌNH ÁP DỤNG MƠ HÌNH PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẬP TRUNG NHẰM HẠN CHẾ NỢ XẤU TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 25 1.3.1 Ngân hàng City Bank 25 1.3.2 Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) 26 1.3.3 Ngân hàng thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) .26 1.3.4 Bài học kinh nghiệm, điều kiện để áp dụng Mô hình phê duyệt tín dụng tập trung 28 iii KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 CHƯƠNG 2: TRIỂN KHAI MÔ HÌNH PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẬP TRUNG NHẰM HẠN CHẾ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á (SEABANK) 30 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 34 2.1.3 Thực trạng hoạt động kinh doanh ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á 35 2.3 TRIỂN KHAI MƠ HÌNH PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẬP TRUNG VÀO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẰM HẠN CHẾ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á 42 2.3.1 Sự cần thiết phải áp dụng mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung vào hoạt động kinh doanh ngân hàng SeABank 42 2.3.2 Triển khai mơ hình phê dut tín dụng ngân hàng SeABank ứng dụng công nghệ thông tin hệ thống LOS- Loan Origination System để triển khai mơ hình phê duyệt tín dụng 45 2.3.3 Những lợi khó khăn triển khai mơ hình SeABank .69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 74 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI MƠ HÌNH PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG TẬP TRUNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á (SEABANK) .75 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á TRONG THỜI GIAN TỚI 75 3.1.1 Định hướng phát triển chung Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á 75 3.1.2 Định hướng phát triển mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung quản trị rủi ro tín dụng giảm nợ xấu Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á 77 3.2 CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI vιv MỤC CÁC HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT HÀNG MƠ HÌNHDANH PHÊ DUYỆT TÍNKÝ DỤNG TẬP TRUNG TẠI NGÂN THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á 79 3.2.1 Điều kiển để triển khai giải pháp 79 3.2.2 Nhóm giải pháp liên quan tới hoạt động kinh doanh 79 3.2.2 Nhóm giải pháp liên quan tới Quản trị rủi ro 82 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 87 3.3.1 Các kiến nghị Chỉnh phủ 87 3.3.2 Các kiến nghị Ngân hàng nhà nước 88 KẾT LUẬN CHƯƠNG 89 KẾT LUẬN 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 Ký hiệu AML BASEL CIC Từ viết tắt Hệ thống phòng chống rửa tiền Ủy ban giám sát ngân hàng Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam CRO CV Chuyên viên quản lý quan hệ khách hàng Chuyên viên CVNL Chuyên viên nhập liệu CVTĐ Chuyên viên thẩm định ĐVKD Đơn vị kinh doanh ECB Ngân hàng trung ương Châu Âu EWS (Early Warning System) Mô hình cảnh báo sớm HĐQT Hội đồng Quản trị iBPS Intelligent Business Process Suite IMF Quỹ tiền tệ quốc tế KHCN Khách hàng cá nhân Từ viết tắt Ký hiệu KSNL Kiểm soát nhập liệu NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại QLRR Quản lý rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng SBV SeABank SLA Submit T24 vi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (Services Level Agreement) Theo dõi cam kết chất lượng dịch vụ Hoàn thành, kết thúc công việc bước Hồ sơ đẩy lên bước Hệ thống lõi ngân hàng TCTD Tổ chức tín dụng TSĐB Tài sản đảm bảo XLTD Xử lý tín dụng 76 chấp bất động sản; Vay mua ô tô; Các sản phẩm cho vay bảo đảm khác Chọn lọc sản phẩm cho vay khơng có tài sản bảo đảm thẻ tín dụng, tập trung vào nhóm khách hàng cao cấp thị trường chọn lọc sở khách hàng V Đẩy mạnh dịch vụ thu phí: Phát triển sản phẩm bảo hiểm, dịch vụ chuyển tiền cạnh tranh, nhằm tăng mức đóng góp từ loại phí với mục tiêu tăng tỷ trọng doanh thu từ phí cấu doanh thu dịch vụ TCCN V Sản phẩm tư vấn đầu tư: Phát triển hình thức bán bảo hiểm qua Ngân hàng sản phẩm tài cấu trúc để tăng cường quan hệ khách hàng, đặc biệt với phân khúc khách hàng cao cấp Xây dựng sách khách hàng đồng có tính chất định hướng cho tồn hệ thống đảm bảo phát triển đa dạng địa phương sở trường kinh doanh đơn vị, bao gồm: V Định hướng thị trường mục tiêu dịch vụ ngân hàng cá nhân dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp V Chính sách tiếp thị quản lý quan hệ khách hàng, V Chính sách phân loại khách hàng theo nhóm để có sở điều hành giá quản lý quan hệ V Củng cố tình hình huy động vốn cho vay vốn nói riêng, vốn cho vay đầu tư phát triển nói riêng Xác định cho vay đầu tư phát triển chưa phải mạnh Ngân hàng, tiếp tục hướng quan tâm vào khách hàng vay cá nhân loại hình dịch vụ bán lẻ xong tiếp tục có biện pháp thu hút phát triển thêm nhằm đa dạng hóa thêm tình hình cho vay vốn Ngân hàng 77 3.1.2 Định hướng phát triển mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung quản trị rủi ro tín dụng giảm nợ xấu Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Seabank tiếp tục đẩy mạnh công tác hoàn thiện cấu tổ chức theo hướng quản lý tập trung, tăng cường chế kiểm soát sau chế giảm sát đơn vị nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động Hoạt động kiểm soát nội thiết kế, cài đặt, tổ chức quy trình nghiệp vụ tất đơn vị phần tách rời hoạt động hàng ngày Ngân hàng Tăng trưởng tín dụng phải phù hợp với khả quản lý, giám sát ngân hàng kế hoạch đặt Kiên thực sách cho vay có chọn lọc để đảm bảo an tồn vốn Ln cập nhật thông tin khách hàng, ngành hàng hoạt động tài chính, kinh tế để đầu tư hướng Thường xun phân tích nắm vững thơng tin kết kinh doanh, tình hình tài khách hàng để kịp thời xử lý rủi ro phát sinh Giảm dần dư nợ chấm dứt quan hệ tín dụng khách hàng hoạt động kinh doanh yếu kém, có dấu hiệu chây ỳ khơng thực nghĩa vụ cam kết Tuyệt đối không để nợ hạn phát sinh Khối kiểm soát thường xuyên thực công tác kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay an toàn kho quỹ đơn vị kinh doanh, kịp thời đưa cảnh bảo rủi ro toàn hệ thống vừa giúp giảm thiểu rủi ro hoạt động ngân hàng vừa giúp nâng cao ý thức tuân thủ CBNV, đồng thời giúp việc Ban Tổng Giám Đốc việcđánh giá, sửa đổi , bổ sung Hệ thống kiểm soát nội kịp thời phù họp với thực trạng hoạt động kinh doanh Nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng, chuyển dịch cấu tài sản Có theo hướng tăng tỷ trọng tài sản Có sinh lời, giảm thiểu rủi ro tăng khả toán nhanh, phù hợp cấu trúc kì hạn tài sản - nguồn vốn, cấu 78 trúc đồng tiền, tính đa dạng cấu trúc tài sản Có khả chuyển đổi rủi ro - Xử lý nợ xấu, nợ tồn đọng gắn liền với việc lành mạnh hoá tài nói chung tăng vốn tự có nói riêng để nâng cao lực tài ngân hàng Tăng cuờng lực giám sát quản lý rủi ro để ngăn chặn gia tăng nợ xấu trì nợ xấu mức thấp nhất, chấp nhận sở xây dựng hệ thống quản lý tín dụng với thơng tin quản lý hồn chỉnh hệ thống kế tốn phù hợp với thơng lệ quốc tế - Tiếp tục chủ động kiểm soát tăng truởng kết hợp với cấu danh mục tín dụng cho phù hợp nhằm nâng cao chất luợng tài sản Một số tiêu cần quan tâm là: - Mức tăng truởng tín dụng: Đảm bảo mục tiêu tăng truởng tín dụng đáp ứng với u cầu kiểm sốt an toàn, tranh thủ thời phát triển kinh tế yêu cầu cấu lại tài sản hệ thống NHTM Việt Nam, định huớng mức tăng truởng bình qn 20% - Tỷ trọng tín dụng trung dài hạn: Tăng cuờng kiểm sốt quy mơ tín dụng trung dài hạn, tách tiêu cho vay dài hạn để kiểm soát Phấn đấu giai đoạn 2011 - 2020, tỷ trọng tín trung - dài hạn tổng du nợ