1241 quản trị rủi ro thanh khoản tại hội sở chính NHTM CP đầu tư và phát triển việt nam luận văn thạc sỹ kinh tế

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - - -^φ^ - VŨ THỊ ANH LÝ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI HỘI SỞ CHÍNH - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỚ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIEN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 201 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG -^φ^ - VŨ THỊ ANH LÝ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI HỘI SỞ CHÍNH - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIEN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN VIẾT HỒNG HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung luận văn chua đuợc nộp cho chuơng trình cấp cao học nào, nhu chuơng trình đào tạo cấp khác Bản luận văn kết nỗ lực thân việc nghiên cứu vận dụng kỹ phân tích sở kiến thức nhu kinh nghiệm nắm bắt đuợc trình học tập công tác Nội dung luận văn (trừ phần trích dẫn) kết nghiên cứu, làm việc cá nhân Tôi xin chịu hồn tồn trách nhiệm tính trung thực lời cam đoan Hà Nội, ngày tháng .năm 2016 Tác giả luận văn Vũ Thị Anh Lý MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO THANH KHOẢN VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO THANH KHOẢN 1.1.1 .Các khái niệm khoản 1.1.2 .Rủi ro khoản 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NHTM 13 1.2.1 Quan niệm quản trị rủi ro 13 1.2.2 Quản trị rủi ro khoản ngân hàng thương mại 13 1.3 BÀ I HỌC VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN RÚT RA TỪ MỘT SỐ CUỘC KHỦNG HOẢNG NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI HỘI SỞ CHÍNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2015 33 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT GIAI ĐOẠN 2011-2015 .38 2.2.1 Cở sở pháp lý điều chỉnh hoạt động quản trị RRTK 38 2.2.2 Hoạt động quản trị rủi ro khoản Hội sở Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam: 39 2.3 ĐÁNH DANHGIÁ MỤC HOẠT CÁCĐỘNG KÝ HIỆU, QUẢN CHỮ TRỊVIẾT RỦI RO TẮTTHANH KHOẢN TẠI HỘI SỞ CHÍNH NGÂNNguyên HÀNG nghĩa TMCP ĐẦU Tư VÀ PHÁT TRIỂN NAM ĐOẠN 2011-2015 .59 Viết tắt GIAI 2.3.1 Những Assets Liability Committeethành công đạt 59 ATM Automatic Teller Machine 2.3.2 .Những bất cập, hạn chế 63 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ ALCO RỦI RO THANH KHOẢN TẠI HỘI SỞ CHÍNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 72 3.1 ĐỊNH ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU VÀRỦI PHÁT NAMĐẾN VÀ YÊU ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG QUẢNTư TRỊ RO TRIỂN THANHVIỆT KHOẢN NĂMCẦU 2020 72 3.2 .GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI HỘI SỞ CHÍNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU Tư VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 75 3.2.1 Hồn thiện mơ hình quản trị rủi ro khoản 75 3.2.2 Cải tiến phương pháp quản trị, công cụ đo lường RRTK 77 3.2.3 Tăng cường sử dụng công cụ biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro khoản .80 3.2.4 .Các giải pháp khác 84 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ 86 FTP Fund Transfer Pricing HĐQT Hội đồng quản trị KBNN Kho bạc Nhà nuớc KKH Không kỳ hạn LNH Liên ngân hàng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nuớc NHTM Ngân hàng thuơng mại NHTW Ngân hàng Trung uơng NLP Net Liquidity Position OMO Open Market Operations REPO Repossess of property ROA Return On total Assets ROE Return On total Equity RRTK Rủi ro khoản TCTD Tổ chức tín dụng TDH Trung dài hạn TMCP Thuơng mại cổ phần DANH MỤC, BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Đồ thị 2.1: Hoạt động huy động vốn BIDV giai đoạn 2011-2015 35 Đồ thị 2.2: Hoạt động tín dụng BIDV giai đoạn 2011-2015 36 Đồ thị 2.3: Chỉ số chứng khoán khoản/ tổng tài sản 53 Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức quản lý rủi ro khoản BIDV 40 Bảng 2.1: Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, ROA, ROE t ại BIDV giai đoạn 2011-2015 38 Bảng 2.2: Giới hạn khe hở khoản tích lũy 45 Bảng 2.3: Giới hạn dư thừa tích lũy 46 Bảng 2.4: Giới hạn thâm hụt tích lũy 46 Bảng 2.5: Tỷ số trạng thái ngân quỹ .52 Bảng 2.6: Chỉ số khả toán giai đoạn 2011-2015 53 Bảng 2.7: Tỷ số dư nợ tín dụng/huy động vốn 54 Bảng 2.8: Tỷ lệ cấu tiền gửi .55 Bảng 2.9: Chỉ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn giai đoạn 20112015 .56 Bảng 2.10: Chỉ số tỷ lệ khả chi trả .56 Bảng 2.11: Báo cáo khe hở khoản giaiđoạn 2011-2015 57 Bảng 2.12: Trạng thái khoản ròng thời điểm cuối năm từ 2011-2015.58 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Với vai trò huyết mạch kinh tế, NH tổ chức trung gian tài quan trọng xã hội Nền kinh tế có phát triển đuợc hay khơng điều kiện tiên có hệ thống tài ngân hàng hoạt động an tồn hiệu quả.Trong hoạt động kinh doanh, lợi nhuận rủi ro hai yếu tố đối lập nhung song hành, rủi ro vấn đề tránh khỏi, đặc biệt hoạt động kinh doanh NH- lĩnh vực kinh doanh mang tính chất đặc thù Vì vậy, để NH phát triển vững chắc, an toàn hiệu quả, đặt yêu cầu phải không ngừng nâng cao khả kiểm soát hạn chế đuợc rủi ro thông qua công tác quản lý rủi ro hoạt động NH Đuợc ví nhu dầu bơi trơn bánh cỗ máy tài chính, khoản đóng vai trò quan trọng đảm bảo trơn tru hoạt động NH Trong loại rủi ro mà NH phải đối mặt, RRTK rủi ro nghiêm trọng nhất, khơng đe dọa an tồn thân NHTM, mà cịn liên quan đến an toàn hệ thống kinh tế RRTK xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác bắt nguồn từ rủi ro khác: rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro hoạt động , nhung cuối dẫn tới việc không đáp ứng kịp thời nghĩa vụ toán với khách hàng, tăng chi phí huy động vốn, gây ảnh huởng nghiêm trọng tới uy tín NH, chí đẩy NH tới nguy phá sản truờng hợp tiếp cận đuợc nguồn vay khoản kịp thời Trong thập kỷ qua, phát triển thị truờng tài chính, hoạt động NH vừa có nhiều hội để phát triển, đồng thời phải đối mặt Phụ lục 2: Một số tiêu PHỤ LỤC hoạt động kinh doanh Phụ lục 1: Mơ hình BIDV tổ chứcgiai củađoạn Ngân 2011-2015 hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 2011 Tổng tài sản Dư nợ Huy động vốn Vốn chủ sở hữu 2012 2013 2014 2015 Tốc độ tăng trưởng bình quân 405.755 484.78 293.937 5339.92 548.386 650.340 850.670 18.4% 391.035 445.693 598.434 18% 244.838 3358.01 24.390 26.494 416.726 501.909 658.701 20% 32.039 33.606 42.335 11.8% Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV2015 Lợi nhuận trước thuế 4.220 4.325 5.290 6.297 7.473 ROA 0.83% 0.74% 0.78% 0.83% 0.79% ROE 11.07% 12.38% 13.80% 15.27% 15.50% Tỷ lệ nợ xấu 2.96% 2.9% 2.37% 2.03% 1.68% 11% Phụ lục 3: Các văn liên quan đến quản lý khoản rủi ro khoản Văn pháp quy ■ Luật TCTD số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 ■ Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 Thống đốc NHNN quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động TCTD chi nhánh NH nước ■ Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN ngày 05/01/2007 Thống đốc NHNN việc ban hành Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ■ Quyết định số 27/2008/QĐ-NHNN ngày 30/09/2008 Thống đốc NHNN việc sửa đổi, bổ sung số điều Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN ngày 05/01/2007 Thống đốc NHNN ■ Quyết định số 898/2003/QĐ-NHNN ngày 28/3/2003 NHNN quy chế chiết khấu tái chiết khấu NHNN NH ■ Quyết định số 11/2010/QĐ-NHNN ngày 6/1/2010 danh mục giấy tờ có giá sử dụng giao dịch NHNN ■ Quyết định số 1509/2003/QĐ-NHNN ngày 14/11/2003 NHNN Quy chế cho vay NHNN NHTM Nhà nước có bảo đảm cầm cố Trái phiếu đặc biệt ■ Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09/06/2003 NHNN Việt Nam việc ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc TCTD định số 1130/2005/QĐ-NHNN ngày 1/8/2005 việc sửa đổi bổ sung số điều Quy chế dự trữ bắt buộc TCTD ban hành theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 9/6/2003 Thống đốc NHNN ■ Hiệp ước quốc tế an toàn vốn Uỷ ban giám sát NH BIS (Basel I) Hiệp ước an toàn vốn uỷ ban giám sát NH BIS (Basel ■ Văn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam ■ Quyết định số 0200 /CV-NVKD1 ngày 12/01/2007 Tổng Giám đốc NH Đầu tu Phát triển Việt Nam việc ban hành Cơ chế quản lý vốn tập trung ■ Quyết định số 438/QĐ-ALCO ngày 30/09/2009 Tổng Giám đốc NH Đầu tu Phát triển Việt Nam việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng quản lý tài sản nợ có ■ Quyết định số 7038/QĐ-ALCO3 ngày 31/12/2010 Tổng Giám đốc NH Đầu tu Phát triển Việt Nam quy định Cơ chế định giá chuyển vốn nội ■ Tiêu chuẩn ISO Sổ tay quản lý chất luợng NH TMCP Đầu tu Phát triển Việt Nam (Ban hành kèm Quyết định số 345/QĐ-HĐQT ngày 18/03/2013) ■ Quyết định số 955/QĐ-HĐQT ngày 24/06/2013 Hội đồng quản trị NH TMCP Đầu tu Phát triển Việt Nam ban hành sách quản lý rủi ro thị truờng ■ Quyết định số 3818/QĐ-QLRRTT ngày 02/07/2013 Tổng Giám đốc NH TMCP Đầu tu Phát triển Việt Nam quy định quản lý rủi ro lãi suất ■ Quyết định số 4598/QĐ-KDV&TT ngày 02/08/2013 Tổng Giám đốc NH TMCP Đầu tu Phát triển Việt Nam quy định quản lý giao dịch phục vụ Sổ ngân hàng, Sổ kinh doanh Sổ thuơng mại hoạt động kinh doanh vốn tiền tệ ■ Công văn 8610/CV-KDV&TT ngày 24/11/2014 việc thơng báo tốn ngoại tệ -VNĐ ■ Quy định quản lý khoản hành (hiện Quyết định số 4460/QĐ-ALCO ngày 31/07/2013 Quyết định sửa đổi bổ sung số 2395/QĐ-BIDV ngày 25/04/2015 ■ Quyết định số 3678/QĐ-BIDV ngày 16/11/2015 Chủ tịch HĐQT NH TMCP Đầu tu Phát triển Việt Nam Ban hành Quy chế phân cấp ủy quyền ■ Quyết định số 1949/QĐ-BIDV ngày 25/06/2015 quy định hệ thống tiêu giám sát tài đảm bảo an tồn hoạt động ■ Quyết định số 2018/QĐ-BIDV ngày 30/06/2015 quy định đánh giá chất luợng tài sản có tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu ■ Quyết định số 2018/QĐ-BIDV ngày 30/06/2015 quy định đánh giá chất luợng tài sản có tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu Phụ lục 4: Quy trình phối hợp quản lý khoản định kỳ BIDV Nguồn: Quy định khoản nội BIDV Phụ lục 5: Phân tích kịch khoản số thời điểm BIDV Kịch khoản VND quý IV/2011 Tết Nguyên Đán 2012 (trong bối cảnh khoản thị trường khó khăn) > Tình hình thị trường • Do NHNN ban hành thị 02/CT - NHNN ngày 07/09/2011 chấm dứt tình trạng chạy đua lãi suất NHTM khiến huy động vốn NHTM sụt giảm; NHNN tăng lãi suất tái cấp vốn từ 14% - 15%/năm lãi suất cho vay thấu chi qua đêm từ 14% - 16%/năm thành lập khối G12+1 tạo khoảng cách phân biệt NHTM lớn NHTM cổ phần nhỏ theo việc tiếp cận vốn thị trường LNH NH nhỏ gặp khó khăn khoản VND có dấu hiệu căng thẳng • Lãi suất thị trường LNH đồng loạt tăng thêm 5% - 7%/năm so với cuối tháng 09 dao động quanh mức 17% - 24%/năm kỳ hạn giao dịch chủ yếu kỳ hạn ngắn O/N - tuần > Tình hình khoản BIDV: • Huy động vốn sụt giảm mạnh 10.700 tỷ đồng riêng tháng 10/2011 cho vay tăng tốt theo chu kỳ cuối năm trì dự trữ tốn cao suốt quý II nên khoản BIDV _Kịch _Kịch _ _Kịch _Kịch _Kịch 30/1 30/11 31/12 23/01 30/11 31/12 23/01 30/11 31/12 23/01 30/11 31/12 23/01 31/12 23/01 Chỉ tiêu I Dòng tiền 42.5 48.0 29.0 30.50 31.0 16.00 29.50 31.0 28.50 32.0 27.50 32.0 11.000 4.000 (5.000) vào 00 00 00 00 0 00 00 00 19.5 9.00 11.0 19.50 9.0 11.00 19.50 9.0 19.50 9.00 11.0 19.50 11.00 -Dự trữ sơ cấp 11.000 9.000 00 00 00 0 00 00 -TGLNH đáo 11.0 26.0 30.0 11.00 14.0 13.00 11.00 13.0 11.00 12.0 14.0 11.00 10.0 14.00 hạn 00 00 00 00 0 00 13.000 00 00 00 -HĐV tăng 7.0 12.0 (12.00 (5.00 7.0 8.0 10.0 12.0 (8.000) (6.000) 00 (13.000) (7.000) 00 (21.000) (8.000) 00 (30.000) ròng _ 00 00 0) 0) 00 -Vay tái cấp 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 vốn NHNN 00 00 00 00 00 - UTĐT đến 1.00 1.0 1.0 1.00 hạn 00 00 1.000 II Dòng tiền 18.3 18.2 15.1 18.30 18.2 15.10 18.30 18.2 18.30 18.2 15.1 18.30 18.2 15.10 15.100 _ 00 00 00 00 0 00 00 00 00 -DTTT bắt 9.0 11.0 12.0 9.0 11.0 12.00 9.0 11.0 9.0 11.0 12.0 9.0 11.0 12.00 12.000 00 buộc _ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 -Trả nợ LNH 00 00 00 00 00 00 00 200 100 00 200 100 00 200 100 - Tăng tín dụng 7.0 7.00 3.0 7.0 7.0 3.0 7.0 7.0 7.0 7.00 7.0 3.000 00 3.000 00 7.000 3.000 ròng _ 00 00 00 00 00 00 00 24.2 29.8 13.9 12.20 12.8 11.20 12.8 10.20 13.8 9.2 13.8 III Chênh lệch 00 (4.100) (11.100) 00 (20.100) 00 00 00 00 00 00 00 - Tỷ lệ DTTT/ 18 14 Tong HĐV % % 11% 8% 6% IV Kênh bù 11.0 20.10 - - 4.100 - 00 - đắp thiếu hụt 11.0 18.00 - Vay OMO - - 4.100 - 00 - - Vay LNH - - - - - - - - - - - - - - 2.100 Tình trạng Biện pháp khoản Kịch 2: RRTK - Thận trọng đầu tư GTCG ngắn hạn thực đầu tư • mức thấp Kịch 3: RRTK mức trung tiềnbản gửi LNH kỳ hạn tháng Kịch 1: RRTK 1mức thấp (hầu khơng có rủi ro) - Chủ động vay vốn qua kênh OMO vay LNH từ 3.000tiêu an toàn khoản đảm bảo tỷ lệ dự trữ toán/ huy động 5000 tỷ đồng để thực nghĩa vụ toán vốn - Xem xét sử dụng công cụ FTP tăng FTP mua/bán vốn tối thiểu đạt 18% (so với quy định Hội đồng ALCO tối thiểu 14%) - Hạn chế đầu tư GTCG tiền gửi LNH mua ngoại tệ Chỉ • Kịch 2: RRTK mức thấp tỷ lệ DTTT/HĐV chạm ngưỡng 14% đầu tư LNH hạn ngắn < vốn tuầnqua thực BIDV chưa phải vay thị trường mởcác (OMO) • bình • TCTD Kịch 3: RRTK mức trung bình tỷ lệ DTTT/HĐV chạm ngưỡng thuộc khốiphải G12sử các30% TCTD khác có tàitham sản đảm 11% BIDV dụng lượng GTCG gia thị trường mở bảo.bản 4: RRTK mức cao tỷ lệ DTTT/HĐV chạm ngưỡng 8% Kịch BIDV phải sử dụng 70% lượng GTCG tham gia thị trường mở • Kịch 5: khủng hoàng khoản tỷ lệ DTTT/HĐV chạm ngưỡng 6% BIDV sử dụng hết tất kênh tạo nguồn để bù đắp khoản BIDV đánh giá khoản khả cao diễn theo kịch kịch Các biện4.pháp quản lý khoản tương ứng với mức độ Nguồn: Báo cáo khoản nội BIDV khoản: lượng dự kiến 5.000-13.000 tỷ đồng để đảm bảo tỷ lệ nằm quy định - Tăng FTP mua/bán vốn - Đẩy mạnh huy động vốn - Hạn chế thấp giải ngân tín dụng Kịch 4: - Không đầu tư GTCG mua ngoại tệ RRTK - Hạn chế tối đa việc đầu tư tiền gửi LNH tập trung chủ mức cao yếu kỳ hạn O/N-1 tuần đầu tư TCTD thuộc khối G12 TCTD khác có tài sản đảm bảo - Tăng FTP để tăng huy động vốn giảm cho vay Tích cực đàm phán với khách hàng (đặc biệt khách hàng lớn) để gia tăng nguồn tiền gửi hạn chế tối đa kéo dài việc rút tiền khách hàng Đề biện pháp để tăng trưởng huy động vốn - Vay ngắn hạn NHNN TCTD khác khối lượng tối đa bán hẳn repo GTCG qua thị trường mở thị trường chứng khoán chấp nhận giá thấp giá thị trường bán Kịch 5: Xem xét đưa trạng mức - ngoại Khôngtệ đầu tư GTCG.tiền gửithái LNH mua ngoại tệ Khủng hoảng - Thực vay vốn khối lượng tối đa qua kênh bán khoản hẳn repo GTCG qua thị trường mở thị trường chứng khoán chấp nhận giá thấp giá thị trường bán Xem xét đưa trạng thái âm - Ngừng giải ngân tín dụng đẩy mạnh thu hồi nợ - Thường xuyên làm việc với NHNN để nhận hỗ trợ Kịch Chỉ tiêu 30/04 31/05 23/06 I Dòng tiền vào _ 50.250 > 53.420 60.05 Kịch 30/04 31/05 23/06 32.500 22.72 16.970 Kịch 30/04 31/05 23/06 25.000 34.52 23.770 Xây dựng kịch khoản - Diễn biến thực tế: Thanh khoản diễn theo xu hướng kịch Tại thời điểm khoản căng thẳng (từ 15-20/01/2011) BIDV phải vay 10.000 tỷ đồng từ nguồn tái cấp vốn NHNN nhằm đảm bảo khoản Tuy nhiên lường đoán trước kịch nên BIDV chủ động nguồn vốn nên khoản đảm bảo an toàn Kịch khoản Quý II/2014 (trong bối cảnh khoản thị trường tốt) > Tình hình thị trường: Ngày 15/1/2014 Thống đốc NHNN Việt Nam ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN tổ chức thực sách tiền tệ đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn hiệu năm 2014 Theo năm 2014 NHNN điều hành sách tiền tệ chủ động linh hoạt phối hợp chặt chẽ với sách tài khóa nhằm kiểm sốt lạm phát theo mục tiêu đề ổn định kinh tế vĩ mô hỗ trợ tăng trưởng kinh tế mức hợp lý bảo đảm khoản TCTD kinh tế; tiếp tục triển khai đồng giải pháp cấu lại hệ thống TCTD xử lý nợ xấu nhằm nâng cao lực quản trị hiệu hoạt động TCTD Định hướng tiêu tổng phương tiện toán tăng khoảng 16-18% tín dụng tăng khoảng 1214% -Dự trữ sơ cấp (TM+ TG NHNN+Nostro) 24.250 23.900 -TGLNH đáo hạn 13.000 15.000 -Trái phiếu 2.000 120 - Tín phiếu NHNN _ 500 800 -HĐV tăng ròng _ 8.000 - Cam kết kinh doanh tiền tệ 25.00 20.00 13.000 9.000 10.00 2.000 120 2.000 120 500 (5.000 ) 800 1.200 (4.700) 500 (6.000 ) 800 12.000 57 10.90 8.000 (13.000) 1.600 2.900 2.500 1.600 2.900 2.500 1.600 2.900 n Dòng tiền 18.300 18.200 23.500 23.40 15.100 27.669 20.00 27.600 -DTTT bắt buộc _ 9.000 11.000 1.200 15.10 12.00 9.000 11.000 12.000 16.760 11.000 12.000 -Trả nợ LNH 2.300 200 100 4.500 3.400 100 3.909 2.000 3.600 - Tăng tín dụng ròng 7.000 7.000 10.000 9.000 3.000 35.220 9.000 (680) 1.870 7.000 (2.669 ) 7.000 14.52 12.000 III Chênh lệch 31.950 3.000 44.95 2.500 - UTĐT đến hạn _ 19.500 11.000 13.000 6.570 13.000 9.000 15.00 1.200 11.000 21.670 1.200 (3.830) - Tỷ lệ DTTT/Nguồn vốn 15 KD ' % 16 15.8% % IV Kênh bù đắp thiếu hụt - - - - 1.000 - 3.000 - 4.000 - Vay OMO _ - - - - 1.000 - 3.000 - 4.000 - Vay LNH - - - - - - - - 9% 9.6% 10.3% 8% 8.1% 8.3% - vấn đề điều chỉnh tăng lãi suất FTP - Kiểm sốt tăng truởng tín dụng theo kế hoạch Truờng hợp tín dụng gia tăng vuợt mức cần phát tín hiệu sớm để tìm kiếm nguồn vốn phù hợp > Diễn biến thực tế: Thanh khoản BIDV theo xu huớng kịch Do kênh đầu tu khác thị truờng nhu chứng khoán vàng ngoại tệ bất động sản diễn biến khó luờng nên khách hàng uu tiên gửi tiết kiệm NH khiến nguồn vốn huy động BIDV tăng tốt đạt kế hoạch đề Trong Tốc độ tăng truởng tín dụng thấp tốc độ tăng huy động vốn nên nguồn vốn du thừa đuợc BIDV cho vay thị truờng LNH đầu tu vào GTCG khoản gia tăng đệm dự trữ khoản Căn vào tình hình huy động vốn cho vay khả trì bù đắp thiếu hụt khoản thơng qua nguồn vốn khác thị truờng BIDV xây dựng kịch khoản theo ba cấp độ khoản nhu sau: + Kịch 1: Điều kiện thị truờng mức tốt khoản dồi + Kịch 2: Điều kiện thị truờng hạn chế khoản mức vừa đủ + Kịch 3: Thị truờng khó khăn BIDV phải vay bù đắp khoản thị truờng > Đề xuất biện pháp quản lý khoản - Đẩy mạnh HĐV để đạt đuợc quy mô kế hoạch đề nhung chua đặt ... trạng quản trị rủi ro khoản Hội sở Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam > Chương 3: Giải pháp tăng cường hoạt động quản trị rủi ro khoản Hội sở - Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam. .. HOẠT ĐỘNG QUẢNTư TRỊ RO TRIỂN THANHVIỆT KHOẢN NĂMCẦU 2020 72 3.2 .GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI HỘI SỞ CHÍNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU Tư VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ... ĐỘNG QUẢN TRỊ ALCO RỦI RO THANH KHOẢN TẠI HỘI SỞ CHÍNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 72 3.1 ĐỊNH ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU VÀRỦI PHÁT NAM? ?ẾN VÀ