0833 nâng cao chất lượng quản lý rủi ro thanh khoản tại NHTM CP hàng hải việt nam luận văn thạc sỹ kinh tế

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG PHAN THỊ HUYỀN TRANG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - NĂM 2015 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG PHAN THỊ HUYỀN TRANG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài Chính - Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TIẾN SĨ NGUYỄN HỒNG YẾN HÀ NỘI - NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn đề tài nghiên cứu riêng Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu trích dẫn q trình nghiên cứu ghi rõ nguồn gốc Tác giả Luận văn Phan Thị Huyền Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Q UẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN 1.1.1 Cá c khái niệm 1.1.2 Sự cần thiết Quản lý rủi ro khoản 1.1.3 Ch ất lượng quản lý rủi ro khoản 10 1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN 13 1.2.1 Cu ng cầu khoản 13 1.2.2 Ch iến lược quản lý khoản .17 1.2.3 .Phương pháp đo lường yêu cầu khoản 20 1.2.4 Nhân tố chủ quan tác động đến quản trị rủi ro khoản 25 1.2.5 Nh ân tố khách quan tác động đến quản trị rủi ro khoản 27 1.3 .NHỮNG VẤN ĐỀ THỰC TIẾN VỂ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN VÀ BÀI HỌC RÚT RA 28 1.3.1 .Trường hợp Ngân hàng Northern Rock 28 2.3.Quy định quản lý rủi ro khoản 40 2.4.Cơ cấu quản lý rủi ro khoản Maritime Bank .44 2.5.Chiến lược quản lý khoản Maritime Bank 47 2.6.Phương pháp đo lường mức độ rủi ro khoản Maritime Bank 52 2.7 TH ỰC TRẠNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐẢM BẢO AN TOÀN THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HẢI1/2014 VIỆT 2.3.1 Tình hình rủi ro khoản HÀNG tháng 68 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THÀNH TỰU VÀ NHỮNG TỒN TẠI TRONG VIỆC QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM 74 2.4.1 Kết đạt 74 2.4.2 Nh ững tồn 77 2.4.3 Nguyên nhân 79 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 3.1.1 .Mụ c tiêu chung 84 3.1.2 .Mụ c tiêu cụ thể 85 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT DANH TỪNÂNG VIẾT TẮT 3.3 MỘT SỐ KIẾNMỤC NGHỊCÁC NHẰM CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI MARITIME BANK 95 3.3.1 .Õn định kinh tế vĩ mô 95 3.3.2 Đẩy nhanh trình tái cấu hệ thống ngân hàng 96 3.3.3 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngân hàng 96 3.3.4 Hoàn thiện quy định quản lý rủi ro 96 Maritime Bank 3.3.5 Giám sát chặt chẽ hệ thống tài 97 Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam DPRR Dự phòng rủi ro NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng t hương mại TCTD Tô chức tín dụng TCKT Tơ chức kinh tê DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Cung cầu khoản Ngân hàng 14 Bảng 2.1 Chỉ số tài Maritime Bank năm 2011, 2012, 2013 35 Bảng 2.2 Tổng thu nhập Maritime Bank năm 2011, 2012 2013 39 Bảng 2.3 Tỷ lệ an toàn vốn năm 2011, 2012, 2013 62 Bảng 2.4 Vốn ngắn hạn cho vay dài hạn năm 2011, 2012 201363 Bảng 2.5 Khe hở khoản chia theo kỳ hạn ngày 31/12/2013 68 Bảng 2.6 Tỷ trọng vốn huy động theo kỳ hạn hợp đồng 71 Biểu đồ 2.1 Số lượng khách hàng cá nhân MSB giai đoạn 2011-2013 37 Biểu đồ 2.2 Tín dụng Maritime Bank năm 2011, 2012 2013 38 Biểu đồ 2.3 Tỷ lệ tài sản khoản tổng tài sản Maritime Bank 60 Biểu đồ 2.4 Cơ cấu nợ Maritime Bank 61 Biểu đồ 2.5 Tỷ lệ khả chi trả ngày VND 64 Biểu đồ 2.6 Tỷ lệ cho vay huy động TT1 Maritime Bank .65 Biểu đồ 2.7 Vị ròng thị trường Maritime Bank 66 Biểu đồ 2.8 Cơ cấu vốn huy động Maritime Bank 66 Biểu đồ 2.9 Tỷ lệ cho vay tiền gửi VND USD Maritime Bank 70 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thanh khoản quản lý khoản yếu tố định cho an toàn hoạt động Ngân hàng thương mại Nhiều Ngân hàng phải đối mặt với tình trạng căng thẳng khoản, đe dọa lành mạnh hoạt động tồn hệ thống tổ chức tín dụng Năng lực khoản yếu dấu hiệu cho thấy bất ổn tài Đi với phát triển thị trường tài gia tăng tương ứng rủi ro hội nảy sinh trình quản lý khoản Một nhiệm vụ quan trọng mà nhà quản lý Ngân hàng phải thực đảm bảo khả khoản hợp lý cho Ngân hàng Một Ngân hàng có khả khoản tốt Ngân hàng ln có nguồn vốn khả dụng với chi phí hợp lý vào thời điểm Thiếu vốn dẫn đến tình trạng khoản, uy tín Ngân hàng dẫn đến sụp đổ toàn hệ thống Ngược lại, Ngân hàng nắm giữ lượng vốn dự trữ lớn làm giảm khả đầu tư lợi nhuận Với tác động tiêu cực bất ổn kinh tế vĩ mơ sách thắt chặt tiền tệ Chính phủ năm gần tác động lớn đến tình hình khoản hệ thống Ngân hàng thương mại, dẫn đến tình trạng thiếu khoản số Ngân hàng Điều ảnh hưởng nghiêm trọng không tới hoạt động kinh doanh thân Ngân hàng, mà ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ kinh tế nói chung Xuất phát từ thực tế nêu cần thiết ứng dụng phương pháp kinh nghiệm quốc tế, đề tài “Nâng cao chất lượng quản lý rủi ro khoản Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam” lựa chọn để giải vấn đề tồn trình quản lý 86 + Dư nợ cho vay khách hàng không vượt 15% vốn tự có + Tổng dư nợ cho vay bảo lãnh cho khách hàng không vượt 25% vốn tự có + Dư nợ cho vay nhóm khách hàng liên quan khơng vượt q 50% vốn tự có + Dư nợ cho vay bảo lãnh nhóm khách hàng liên quan không vượt 60% vốn tự có Tỷ lệ khoản: Thơng tư 13 NHNN quy định tỷ lệ tối thiểu tài sản toán tổng nợ phải trả 15%; tỷ lệ tối thiểu tài sản đến hạn toán ngày tổng nợ phải trả ngày Mục tiêu Maritime Bank đảm bảo tỷ lệ khoản cao tỷ lệ tối thiểu theo quy định NHNN Theo Thông tư 15/2009 NHNN quy định tỷ lệ tối đa vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn tổ chức tín dụng 30% Maritime Bank hướng tới mục tiêu trì tỷ lệ mức 15% 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM 3.2.1 Nhóm giải pháp tạo điều kiện cho quản lý rủi ro khoản a) Minh bạch thông tin để cải thiện khoản Mỗi Ngân hàng cần có chế đảm bảo công bố thông tin mức độ chấp nhận được, từ giúp nâng cao uy tín Ngân hàng cơng chúng Minh bạch thông tin phần quan trọng chiến lược quản lý khoản Ngân hàng nên cung cấp thông tin cách đặn, đặc 87 Ngân hàng cần phải định việc cung cấp thông tin cho phương tiện truyền thơng cách thích hợp Giải tốt mối quan hệ với công chúng giúp Ngân hàng tránh tin đồn thất thiệt, gây rủi ro rút tiền hàng loạt Nếu thông tin tiêu cực định công bố, Ngân hàng nên chuẩn bị đưa phương án giải vấn đề Việc giúp trấn an niềm tin đối tác, công chúng thể lãnh đạo Ngân hàng cố gắng giải vấn đề cách tích cực b) Nhân tố người Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực vấn đề cấp bách cho phát triển ngành Ngân hàng nói chung chất lượng dịch vụ nói riêng Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế diễn mạnh mẽ nay, Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng nước phép hoạt động Việt Nam với điều kiện ngày mở Khi đó, Ngân hàng thương mại nước dễ bị rơi vào tình trạng chảy máu chất xám Để thích ứng với nhu cầu phát triển nhanh chóng, Maritime Bank cần có chiến lược dài hạn để thu hút nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên Maritime Bank nên xây dựng nhóm chuyên gia chuyên sâu vào mảng hoạt động, sản phẩm, dịch vụ nhiều cách thơng qua khóa đào tạo ngắn hạn, buổi hội thảo chuyên đề Do quản lý rủi ro khoản tác động đến chất lượng hoạt động toàn Ngân hàng, xây dựng nhân làm việc chuyên nghiệp hiệu hoạt động Ngân hàng nâng cao, rủi ro bao gồm rủi ro khoản mức thấp Hiện công tác đào tạo Maritime Bank chưa trọng mức Maritime Bank tổ chức đào tạo cho nhân viên Bên cạnh đó, việc đào tạo hội nhập dừng bước đầu tiên, chưa có tính chun sâu Những nhân làm việc Maritime Bank 88 chưa quan tâm đến khóa đào tạo chun mơn Việc nghiên cứu khoa học Ngân hàng cần trọng nên có đầu tư thỏa đáng nhằm đẩy mạnh sáng tạo, tinh thần đổi nhân viên Có sách hỗ trợ cho phịng ban thành lập phòng ban hoạt động điều kiện khó khăn, thực sách khen thưởng, động viên kịp thời cho cá nhân, đơn vị đạt thành tích bật, từ cải thiện suất lao động doanh thu cho Ngân hàng c) Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin Công nghệ thông tin nên áp dụng rộng rãi tất lĩnh vực, trở thành nhân tố quan trọng phát triển kinh tế Hệ thống quản lý thông tin nhân tố chủ chốt hỗ trợ việc đưa định quản lý rủi ro khoản cách kịp thời hiệu Trong q trình đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, Maritime Bank cần phát triển hệ thống quản lý thơng tin cách thích hợp để nhận dạng, đo lường đưa báo cáo rủi ro khoản Hệ thống quản lý thông tin cần phải tính tốn trạng thái khoản tất đồng tiền VND, USD, EUR, GBP đảm bảo đáp ứng theo quy định, sách giới hạn mà Ngân hàng đề Từ đưa cảnh bảo sớm biến động dòng tiền Trong thời gian tới, Maritime Bank nên tập trung vào việc nâng cấp xây dựng hệ thống công nghệ thông tin sau: - Phát triển hệ thống công nghệ thông tin: tăng suất cung cấp sẩn phẩm dịch vụ chất lượng cao; tiếp tục hỗ trợ cung cấp thông tin doanh nghiệp kịp thời cho phận, phòng ban, lãnh đạo; Đảm bảo an toàn cho hệ thống hoạt động - Cần nhận thức tầm quan trọng việc đầu tư nâng cấp phần mềm nhân tố chủ chốt để tăng hiệu kinh doanh Nên phát triển 89 khách hàng đảm bảo an toàn Tiếp tục đầu tư mở rộng cải tiến cơng nghệ, nâng cao sức cạnh tranh, tiêu chuẩn hóa hệ thống báo cáo dựa việc khai thác tối đa thông tin kho liệu d) Phát triển thương hiệu Đe cải thiện hiệu hoạt động xây dựng thương hiệu tốt cần gắn với việc nâng chất lượng sản phẩm, dịch vụ Đây thước đo hài lịng khách hàng, uy tín Ngân hàng Đó nhân tố tác động tích cực đến khoản Ngân hàng có lợi việc huy động vốn tạo dịng tiền ổn định dài hạn, từ giảm rủi ro khoản rủi ro lãi suất Dự án phát triển thương hiệu cần thực theo lộ trình định Cùng với phát triển thương hiệu, mở rộng mạng lưới mục tiêu quan trọng Bên cạnh đó, Ngân hàng cần phát triển sách nâng cao sức cạnh tranh khắc phục khó khăn q trình kinh doanh, nghiên cứu đặc điểm, xu hướng biến động thị trường, chiến lược hoạt động đối thủ cạnh để điều chỉnh kịp thời 3.2.2 Nhóm giải pháp cải tiến kỹ thuật quản lý rủi ro khoản a) Hoàn thiện chiến lược quản lý rủi ro khoản Để cải thiện quản lý rủi ro khoản theo mơ hình đại yêu cầu đổi phương pháp luận cải tiến chế, sách có liên quan Sự hồn thiện sách quản lý rủi ro khoản đóng vai trị quan trọng việc định hướng công việc cho nhân viên Hệ thống sách cần phải tương xứng với chiến lược phát triển Ngân hàng Chiến lược quản lý rủi ro khoản: Maritime Bank cần phải xác định khó khăn hệ thống tài Ngân hàng nói riêng tồn hệ thống nói chung năm tới, là: tăng trưởng kinh tế chậm lại, kết kinh doanh xấu hơn, chí cần chuẩn bị kịch xấu có Ngân hàng bị phá sản, nợ xấu tăng lên Vì vậy, thị 90 trường I, Ngân hàng cần đẩy mạnh việc đánh giá chất lượng tín dụng để đảm bảo khoản vay tài trợ cho khách hàng tốt nhất, tăng khả trả nợ phát triển hoạt động phi tín dụng hoạt động dịch vụ Trên thị trường liên Ngân hàng, nên chấp nhận gửi tiền, cho vay Ngân hàng đánh giá cao tổ chức quốc tế Đồng thời, Ban điều hành Ban giám đốc cần đặt định mức để đảm bảo khoản ngưỡng an toàn tối thiểu Cơ chế quản lý rủi ro khoản Maritime Bank phối hợp hai phương pháp là: phương pháp quản lý rủi ro khoản truyền thống phương pháp quản lý dòng tiền Tuy nhiên phương pháp quản lý truyền thống sử dụng nhiều hơn, phương pháp quản lý dòng tiền chưa quan tâm cách thích đáng Phương pháp truyền thống đảm bảo Ngân hàng có đủ tài sản dự trữ dễ chuyển đổi thành tiền mặt để đáp ứng nhu cầu chi trả Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc đảm bảo tỷ lệ tài sản khoản không cho thấy tình trạng khoản Ngân hàng Do đó, sách quản lý khoản hiệu phụ vào vào không lớp đệm tài sản dự trữ mà phụ thuộc vào việc quản lý, điều hành, dự đoán trạng thái khoản tương lai ln tình trạng sẵn sàng giải vấn đề trường hợp khẩn cấp xảy Việc quản lý cách trì tỷ lệ tài sản khoản dẫn đến việc Ngân hàng nắm giữ lượng lớn tài sản khoản cao để bù đắp rủi ro, làm giảm tính hiệu kinh doanh Do đó, với việc áp dụng song song hai phương pháp quản lý khoản Maritime Bank, Ngân hàng cần tập trung vào giải pháp linh hoạt hơn: - Hình thành chế cảnh báo biến động cấu vốn khả giải vấn đề khoản nảy sinh ngắn hạn dài 91 hạn, đưa kịch nhu cầu vốn tương lai khả huy động vốn với mức giá hợp lý - Tái cấu mơ hình quản lý khoản, đảm bảo phận chịu trách nhiệm quản lý rủi ro khoản cung cấp thông tin cách kịp thời xác Đồng thời, đảm bảo việc quản lý rủi ro khoản thực hiệu - Cung cấp công cụ hiệu để đánh giá trạng thái khoản tương lai, bên cạnh so sánh dòng tiền dòng tiền vào thời điểm xác định Phân tích vốn cần xem xét đến quy mơ kỳ hạn tính tốn trạng thái dư thừa thiếu hụt khoản ngày Tại Maritime Bank, quản lý rủi ro thực dựa việc xây dựng báo cáo tài sản khoản ròng hàng tháng dựa hợp đồng đến ngày đáo hạn cho tất đồng tiền Để tăng tính hiệu quả, Maritime Bank cần báo cáo xác định trạng thái khoản ròng cho loại đồng tiền riêng biệt chia kỳ hạn phân tích nhỏ cụ thể sau: + Hiện tại, báo cáo tài Maritime Bank tồn 17 loại đồng tiền khác nhau, nên chia thành loại tiền tệ là: VND, 92 Tại Maritime Bank, kỳ hạn phân tích xác định theo ngày đáo hạn hợp đồng, khơng phản ánh xác dịng tiền vào ví dụ khách hàng rút tiền trước thời hạn khơng trả nợ hạn hợp đồng quy định phương pháp tốt để xác định dòng tiền dự báo xu hướng biến động trường hợp cụ thể, dựa biến động lịch sử đánh giá thị trường Mơ hình giúp Maritime Bank quản lý chặt chẽ cung cầu khoản, đưa định sử dụng nguồn vốn hiệu b) Đẩy mạnh dự báo biến động kinh tế vĩ mô Sự biến động kinh tế vĩ mô tác động đến hoạt động ngành Ngân hàng Vì để quản lý hiệu rủi ro khoản cần đưa kế hoạch xử lý cho tình bất ngờ, Ngân hàng cần xây dựng cải tiến hệ thống cảnh báo để dự đoán biến động thị trường, tác động đến khoản Ngân hàng Cấu trúc hệ thống dự báo bao gồm thông tin cập nhật từ thị trường giới, thị trường nước, biến động kinh tế Bên cạnh đó, Maritime Bank cần phát triển hệ thống cảnh báo thông tin để dự báo biến động yếu tố nội Ngân hàng, phát rủi ro nội từ phát sớm rủi ro xảy nguồn vốn c) Phát triển dịch vụ phi tín dụng Maritime Bank cần phát triển sản phẩm phi tín dụng bảo đảm, chuyển tiền, LC sản phẩm phụ thuộc vào nguồn vốn gia tăng lợi nhuận cho Ngân hàng d) Cải thiện sách tín dụng Trong bối cảnh khó khăn kinh tế nước giới, Maritime Bank cần xác định khó khăn gặp phải năm tới biến động bất thường thị trường chứng khốn, 93 đóng băng thị trường bất động sản với suy giảm toàn kinh tế khiến Ngân hàng phải đối mặt với nhiều khó khăn: DN khơng thể trả nợ, nợ xấu gia tăng Do Ngân hàng cần nâng cao kiểm soát cải thiện chất lượng phê duyệt tín dụng để đảm bảo khoản cho vay tài trợ cho khách hàng tốt, cần kiểm tra định kỳ chất lượng đội ngũ nhân viên tín dụng Tăng cường giám sát sau giải ngân, hoàn thiện hệ thống đánh giá tín dụng, đánh giá định kỳ chất lượng sử dụng nguồn vốn cho vay Nâng cao vai trò phòng tái thẩm định, đẩy mạnh thu hồi nợ từ giảm rủi ro tín dụng, dần cải thiện chất lượng tín dụng e) Tăng vốn nhằm tăng cường lực tài Vốn tự có đóng vai trị quan trọng Ngân hàng, coi phao cứu sinh cuối chống lại rủi ro đổ vỡ Ngân hàng Tăng vốn tự có giúp củng cố niềm tin tài cơng chúng Vì vậy, để giảm rủi ro phát sinh trình hoạt động Ngân hàng, bao gồm rủi ro khoản, Ngân hàng cần tăng lượng vốn tự có lên Từ giúp cải thiện hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR), tiêu quan trọng việc đánh giá lực tài Ngân hàng Để cải thiện quy mơ vốn sử dụng nhiều biện pháp như: tăng vốn điều lệ phát hành cổ phiếu, tăng phần lợi nhuận giữ lại, tăng quỹ dự trữ Trong năm gần đây, thị trường chứng khốn có dấu hiệu xuống, cổ phiếu ngành Ngân hàng bị giảm giá Việc tăng vốn điều lệ Maritime Bank thông qua việc tăng lợi nhuận giữ lại, tăng thặng dư vốn cổ phần quỹ dự trữ thêm Để nâng cao chất lượng quản lý rủi ro khoản, Maritime Bank cần có kế hoạch tiếp tục tăng vốn tự có f) Đẩy mạnh huy động vốn Khi phát tình trạng thiếu hụt khoản, giải pháp Ngân hàng thường sử dụng vay thị trường liên Ngân hàng vay từ NHNN qua thị trường mở Nhưng khoản vay thị trường thường 94 phải chịu lãi suất cao hơn, làm giảm tính hiệu sử dụng vốn ảnh hưởng đến lợi nhuận Ngân hàng Theo đó, giải pháp dài hạn đưa để tăng tính hiệu tăng cường huy động vốn thị trường (huy động từ dân cư tổ chức kinh tế), thông qua việc cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao uy tín Ngân hàng, quảng bá thương hiệu, đa dạng hóa sản phẩm cho vay huy động Maritime Bank cần phải phát triển thêm nhiều loại hình huy động vốn kỳ hạn linh hoạt khác để trở nên chủ động việc sử dụng nguồn, không nên phụ thuộc nguồn vốn vào nhóm khách hàng kỳ hạn Điều giúp tránh rủi ro khoản xảy có biến động lớn nhóm khách hàng hay kỳ hạn Maritime Bank tiếp tục tung sản phẩm huy động đại mang đến nhiều lợi nhuận cho khách hàng như: sản phẩm Ml account hưởng lãi suất cao miễn phí nhiều dịch vụ, gửi tiết kiệm trực tuyến giúp khách hàng chủ động thời gian giao dịch, khối lượng giao dịch; M-payroll - sản phẩm dành cho doanh nghiệp trả lương thông qua dịch vụ Ngân hàng trực tuyến; dịch vụ gửi tiết kiệm tích lũy .Đối với khoản tiền gửi lớn, Ngân hàng cử nhân viên đến tận nơi khách hàng để thực giao dịch, tránh tâm lý lo ngại khách hàng phải mang khoản tiền lớn Trên thị trường 2, Maritime Bank cầm tăng cường hợp tác mở rộng tạo lập mối quan hệ tốt với Ngân hàng khác thông qua việc ký kết hợp đồng hỗ trợ vốn liên Ngân hàng nhằm đảm bảo vốn cần thiết với mức lãi suất hợp lý g) Tăng cường hoạt động hệ thống kiểm soát nội Đi liền với công tác quản lý rủi ro hoạt động hệ thống kiểm soát nội Hệ thống cần đảm bảo mức độ đầy đủ, tính hiệu lực hiệu 95 Cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội khơng dừng lại cơng tác hậu kiểm hình thức tổ chức đợt kiểm tra, phát sai phạm xảy mà cần nâng cao khả phát hiện, ngăn ngừa quản trị rủi ro Ngoài ra, cần nâng cao vai trị phận kiểm sốt nội bộ, thực đánh giá độc lập hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ, đưa khuyến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội Ngân hàng 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI MARITIME BANK 3.3.1 Ôn định kinh tế vĩ mô Để công tác quản lý rủi ro khoản đạt hiệu cao, ngân hàng cần chủ động tích cực việc dự báo rủi ro tiềm ẩn, mà phần quan trọng dự báo biến động môi trường kinh doanh Tuy nhiên, việc dự báo thay đổi môi trường kinh doanh NHTM chưa quan tâm mức, phần ảnh hưởng từ thay đổi khó lường chế sách, khiến ngân hàng bị động trước biến động đột ngột thị trường, ảnh hưởng đến khả quản lý sử dụng vốn ngân hàng Vì vậy, kiến nghị NHNN cần quán, kiên định việc thực thi sách Ngoài ra, thị đưa đầu năm mang tính nhiệm vụ ngắn hạn cho năm mà chưa có mục tiêu lâu dài NHNN cần đưa định hướng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng kế hoạch dài hạn ngân hàng Ngồi ra, NHNN cần kiểm sốt lạm phát theo hướng dần dần, kèm với chống khủng hoảng Nói cách khác, NHNN cần chống lạm phát kèm với đảm bảo khoản cho ngân hàng Tránh thắt chặt sách tiền tệ cách đột ngột làm ảnh hưởng đến an toàn hệ thống 96 3.3.2 Đẩy nhanh trình tái cấu hệ thống ngân hàng Việc sáp nhập ngân hàng nhỏ với ngân hàng lớn không động thái để tăng quy mô, mở rộng kênh phân phối, tận dụng mạnh bên mà giải vấn đề sở hữu cổ phần ngân hàng NHTM theo quy định Thông tư 36/2014/TT-NHNN NHNN cần đẩy mạnh trình hợp nhất, sáp nhập ngân hàng với sớm hay muộn ngân hàng phải bắt buộc thực tái cấu Việc chậm trễ xử lý ngân hàng yếu đe dọa tới an tồn hệ thống ngân hàng ảnh hưởng tới tiến trình tái cấu hệ thống Ngồi ra, NHNN cần có động thái liệt rõ ràng việc xử lý vấn đề sở hữu chéo nợ xấu hệ thống ngân hàng Đây coi hai nút thắt lớn ảnh hưởng đến an tồn hệ thống 3.3.3 Tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát ngân hàng Cần củng cố, nâng cao hiệu lực hiệu tra giám sát NHNN NHNN bước đưa chuẩn mực sát với chuẩn mực quốc tế an toàn hệ thống, song thực tế chưa vào sống, chuẩn mực chưa gắn với hệ thống giám sát tương thích mặt cơng nghệ Do vậy, cần xây dựng chế giám sát hoạt động thị trường liên ngân hàng, hệ thống tốn, hồn thành khung pháp lý cho việc thành lập tổ chức xếp hạng tín nhiệm TCTD, văn điều chỉnh loại hình dịch vụ ngân hàng Mặt khác, NHNN cần phát triển đào tạo đội ngũ tra, giám sát có trình độ nghiệp vụ cao, có phẩm chất trị đạo đức nghề nghiệp tốt, trang bị đầy đủ kiến thức quản lý, nghiệp vụ công cụ thực thi nhiệm vụ kiến thức pháp luật 3.3.4 Hoàn thiện quy định quản lý rủi ro NHNN cần tiếp tục hoàn thiện chế sách, văn pháp luật theo chuẩn mực quốc tế phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro, giới 97 hạn cho vay, đầu tư toán, xác định giá trị tài sản phi tín dụng, rà sốt vốn thực có NHTM để giám sát tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, thực quản trị rủi ro theo Basel II Thơng tư 36/2014/TT-NHNN có hiệu lực từ 1/2/2015 đưa chuẩn mực chặt chẽ hơn, bước hạn chế chi phối, thao túng, lợi ích nhóm thông qua sở hữu chéo giúp ngân hàng hoạt động an toàn cần thực lộ trình triệt để Thơng qua vai trị Nhà nước, điều tiết khắc phục khuyết tật thị trường theo hướng tạo môi trường lành mạnh cho ngân hàng hoạt động theo luật, không tạo rủi ro cho ngân hàng chế sách hay mệnh lệnh hành NHNN cần sử dụng chế giám sát, chế tài để bảo đảm cho ngân hàng tham gia thị trường tuân thủ quy định đưa Đây tảng quan trọng, đảm bảo cho kinh tế hệ thống ngân hàng Việt Nam phát triển ổn định hội nhập hiệu 3.3.5 Giám sát chặt chẽ hệ thống tài Hiện nay, hệ thống tài Việt Nam có phát triển nhanh chóng, phức tạp quy mô lẫn cấu trúc, với hoạt động tài đan xen khu vực ngân hàng, chứng khốn, bảo hiểm mơi trường kinh tế vĩ mơ nhiều biến động Điều dẫn đến quan giám sát tài hành không nhận diện không đủ thẩm quyền để kiểm soát chưa nằm đối tượng điều chỉnh pháp luật hành, làm hạn chế hiệu công tác tra, giám sát Nhà nước Điều tiềm ẩn rủi ro chéo khu vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm rủi ro mang tính hệ thống từ bất ổn môi trường kinh tế vĩ mô từ cú sốc bên Hệ thống giám sát tài nước ta chủ yếu tập trung vào cơng tác giám sát an tồn vi mơ sở giám sát tuân thủ giám sát dựa rủi ro Vì vậy, hệ thống giám sát tài theo mơ hình giám sát 98 phân tán truyền thống với tách biệt ba khu vực ngân hàng, bảo hiểm chứng khoán Do đó, rủi ro mang tính hệ thống ln ln tiềm tàng Thông qua kinh nghiệm quốc tế thực trạng kinh tế Việt Nam cho thấy, NHNN nên đóng vai trị quan trọng, đầu mối giám sát an tồn vĩ mơ nhằm trì ổn định tài đồng thời nhấn mạnh phối hợp sách phối hợp hành động quan mạng an tồn tài 3.3.6 Tăng cường cơng tác thông tin, tuyên truyền Thực tế cho thấy minh b ạch thông tin yếu tố vô quan trọng hoạt động ngân hàng NHNN ban hành Thông tư số 35/2011/TTNHNN quy định việc công bố cung cấp thơng tin bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/04/2012 công bố định kỳ thông tin quan trọng thực trạng hoạt động ngành Ngân hàng Mặc dù, việc công bố thông tin so với trước cho thấy nỗ lực minh bạch hóa hoạt động ngành Ngân hàng, đồng thời phù hợp với bước khác trình tái cấu trúc tổng thể tồn ngành thông tin cần công bố cho công chúng Ngồi ra, NHNN cần chọn lọc thơng tin thông tin quy định Thông tư 21/2010/TT-NHNN cung cấp cho công chúng để dân chúng quen với thơng tin thống từ NHNN ngân hàng quen với việc cập nhật, thống kê thông tin công bố thông tin Và hết NHNN biết rõ tin đồn có thật hay khơng có thật, vậy, NHNN cần phải người đứng xác nhận thơng tin để làm n lịng cơng chúng tránh tâm lý hoang mang ảnh hưởng đến an toàn hệ thống Tái cấu hệ thống ngân hàng với chế minh bạch thông tin, công khai xử lý nợ xấu tạo hệ thống ngân hàng phát triển lành mạnh, làm tảng cho việc tái cấu toàn kinh tế 99 KẾT LUẬN CHƯƠNG NHTM trung gian tài quan trọng, đóng vai trị mạch máu kinh tế Do đó, sụp đổ Ngân hàng gây hệ vô to lớn, gây hiệu ứng dây chuyền đến hệ thống kinh tế Cùng với phát triển nhanh chóng hệ thống TCTD lý thuyết quản trị Ngân hàng nói chung quản trị rủi ro khoản nói riêng phát triển khơng ngừng bổ sung cho phù hợp với thực tiễn biến động kinh tế Tuy nhiên, việc ứng dụng lý thuyết lại cần phải có vận dụng linh hoạt Ngân hàng Chính thế, nhà hoạch định chiến lược quản trị cần phải có quan tâm thích đáng vấn đề quản trị rủi ro khoản, từ đưa giải pháp thích hợp để giữ an tồn khoản cho Ngân hàng cho tồn hệ thống TCTD 101 100 DANH MỤC TÀI KẾTLIỆU LUẬN THAM KHẢO Phần PGS.TS đầu Nguyễn luận Thị văn Mùi (2004), mô tảQuản ngắn trị gọnNgân quy trình hàng quản Thương lý rủi mại, ro khoản, NXB vai trò, tầm quan trọng quản lý rủi ro khoản Ngân hàng Tài chính, thươngHàmại Nội.Từ cung cấp tảng vững cho việc nghiên Ngân cứu quản hàng lý Nhà rủinước ro Việt Nam khoản, (2005), xác định Quyết địnhrủi củaroThống đốc khoản Ngân bước hàng nhàquá nước trình banquản hành lý quy rủi ro định phân khoản loạiQuản nợ, trích lý rủilập ro sử khoản phải dụngbắtdựđầu phòng từ việc để xử xáclýđịnh rủi rủi ro ro hoạt động khoản, tín dụng đo lường mức hoạtđộ động rủi ro sau Ngân sử hàng dụng củacác Tổphương chức tínpháp dụng, thích banhợp hành đểkèm ngăntheo chặnQuyết đềđịnh phòng số nguy cơ493/2005/QĐ-NHNN xảy rủi ro ngày 22/04/2005 Các Ngânphần hàngtiếp Nhà theo nước củaViệt luậnNam văn tập (2010), trungQuy vàođịnh phânvềtích cácthực tỷ lệtrạng đảmquản bảo lý rủi ro anthanh khoản Maritime Bank Trên sở đó, ưu điểm, hạn chếtồn ngun hoạt nhân động tín q dụng, trình quản ban lý hành rủi kèm ro Thông khoản tư số Maritime 13/2010/TT-NHNN Bank Từ đề xuất ngày 20/5/2010 số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lýNHTMCP rủi ro Hàng khoản Hải, Bảng Maritime cân đốiBank, kế toánnâng nămcao 2011, hiệu 2012, 2013 quản lý rủi ro NHTMCP khoản, mang Hàng lại Hải,sựBáo ổn định cáo Tổng phát kếttriển Hoạtbền động vững kinhcủa doanh Maritime năm Bank 2011,như toàn hệ thống Ngân hàng NHTM 2012, 2013 định chế tài trung gian, kinh doanh lĩnh vực tiền6.tệ.NHTMCP Do vậy, sựHàng sụp đổ Hải,của Báo bấtcáo kỳquản Ngân trị rủi hàng ro nào,khoản không năm 2011, xử lý khéo 2012, léo và2013 thơng minh lan nhanh kéo theo sụp đổ hệ thống Quốc NHTM hội nước Cùng CHXH với bước chủ nghĩa thăngViệt trầmNam (2010), hoạt động Luật kinhTổdoanh chức tín NHTM dụng,Việt NXB Nam, Chính lý thuyết trị Quốc vềgia, quản Hàtrị Nội Ngân hàng nói chung quản trị rủi ro Peter S.Rose khoản nói (2004), riêng Quản phát trị Ngân triểnhàng khơng Thương ngừngmại, bổ NXB sung Tàicho chính, phù hợp vớiHà thực Nội.tiễn biến động kinh tế Vấn đề chỗ thành công chiến GS.TS lược Nguyễn quản trịVăn rủi Tiến ro (2010), khoản Quản NHTM trị rủi ro nàytrong lại chưa kinhchắc doanh áp Ngân dụng thành cơng cho NHTM khác Chính thế, nhà hoạch định chiến hàng, lược NXB quản Thống trị cần kê phải có quan tâm thích đáng vấn đề quản trị rủi ro khoản ... pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 4 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN 1.1.1... NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT DANH TỪNÂNG VIẾT TẮT 3.3 MỘT SỐ KIẾNMỤC NGHỊCÁC NHẰM CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI...NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG PHAN THỊ HUYỀN TRANG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM LUẬN VĂN