0079 giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại NH phát triển nhà đồng bằng sông cửu long chi nhánh hà nội luận văn thạc sĩ kinh tế

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN THUÝ DUNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỊNG BẰNG SƠNG CỬU LONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ HÀ NỘI - 2010 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN THUÝ DUNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIEN NHÀ ĐỊNG BẰNG SƠNG CỬU LONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI Chuyên ngành : Kinh tế tài - Ngân hàng Mã số : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Giáo viên hướng dẫn: TS LÊ HÒNG PHONG HÀ NỘI - 2010 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, kết luận văn l trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHÉ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng NHTM 1.1.1 Hoạt động tín dụng NHTM 1.1.2 Rủi ro tín dụng NHTM 11 1.2 Hạn chế rủi ro tín dụng NHTM 19 1.2.1 Khái niệm hạn chếRRTD NHTM 19 1.2.2 Các tiêu phản ánh mức độ hạn chế RRTD NHTM .19 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hạn chế rủi ro tín dụng NHTM 21 1.3.1 Nhân tố chủ quan 21 1.3.2 Nhân tố khách quan 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠN CHÉ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIEN NHÀ ĐỊNG BẰNG SƠNG CỬU LONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI 33 2.1 Khái quát Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - Chi nhánh Hà Nội 33 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - chi nhánh Hà Nội 33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - chi nhánh Hà Nội 34 2.1.3 Hoạt động kinh doanh Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - chi nhánh Hà Nội 36 2.2 Thực trạng hạn chế RRTD Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - chi nhánh Hà Nội thời gian qua 39 2.2.1 Hoạt động tín dụng Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - chi nhánh Hà Nội 39 2.2.2 Thực trạng hạn chế tín dụngBIÊU, Ngân hàng phát triển DANH MỤC SƠ rủi ĐÒ,roBẢNG, ĐÒ THỊ nhà Đồng Sông Cửu Long - chi nhánh Hà Nội 42 2.3 Đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - chi nhánh Hà Nội 52 2.3.1 Kết đạt 52 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế .56 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHÉ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIEN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI 66 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - chi nhánh Hà Nội 66 3.2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng MHB Hà Nội thời gian tới 67 3.2.1 Hoàn thiện chế, sách tín dụng 68 3.2.2 Thực tốt quy trình tín dụng 69 3.2.3 Sử dụng hệ thống tính điểm tín dụng 77 3.2.4 Phân tán rủi ro tín dụng 80 3.2.5 Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm sốt, giám sát tín dụng 82 3.2.6 Tăng cường vai trị phịng quản lý rủi ro tín dụng 84 3.2.7 Nâng cao hiệu phận xử lý nợ 89 3.2.8 Nâng cao trình độ lực cán tín dụng 90 3.3 Một số đề xuất, kiến nghị 92 3.3.1 Kiến nghị với phủ quan liên quan 92 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .93 3.2.3 Đối với Hội sở Ngân hàng MHB 95 KÉT LUẬN 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Các bảng, sơ đồ Mục lục Nội dung Trang Sơ đồ 1.1 1.1.1 Quy trình tín dụng trung NHTM Sơ đồ 1.2 1.3.1 Bộ máy quản lý tín dụng 25 Sơ đồ 2.1 Cơ câu tô chức máy MHB Hà 2.1.2 Nội 35 Sơ đồ 2.2 2.2.2 Cơ câu tô chức tín dụng MHB Hà Nội 44 Sơ đồ 3.1 3.2.2 Quy trình thâm định rủi ro 70 Sơ đồ 3.2 3.2.2 Quy trình quản lý nợ có vân đề 74 Kết hoạt động kinh doanh MHB Hà Bảng 2.1 2.1.3 Nội 2005 - 2009 Cơ câu dư nợ tín dụng theo thời hạn MHB Bảng 2.2 2.2.1 Bảng 2.3 2.2.1 Bảng 2.4 Bảng 2.5 2.2.2 Phân loại nợ theo nhóm 2006 - 2009 2.2.2 Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn 2006 - 2009 2.3.1 41 47 49 51 2006 - 2009 Doanh sơ cho vay theo loại hình cho vay Bảng 2.7 - 2006 - 2009 Nợ hạn phân theo loại hình cho vay 2.2.2 39 Hà Nội 2006 - 2009 Cơ câu tín dụng theo ngành nghề kinh doanh Bảng 2.6 38 55 2006 - 2009 Doanh sô cho vay theo loại hình doanh nghiệp 55 Bảng 2.8 2.3.1 Bảng 2.9 2.3.1 Thu nhập từ hoạt động tín dụng 2005 - 2009 56 Biểu đồ 2.1 2.1.3 Tông nguồn vôn MHB Hà Nội từ 2005 - 2009 36 2006 - 2009 Biểu đồ 2.2 2.1.3 Tổng dư nợ MHB Hà Nội 2006 - 2009 Cơ cấu cho vay theo loại hình kinh tế 2006 - 37 40 Biểu đồ 2.3 2.2.1 2009 Đồ thị 2.1 2.2.2 Tốc độ phát triển nhóm nợ 2006 - 2009 48 Đồ thị 2.2 2.2.2 Diễn biến tổng dư nợ 2006 - 2009 49 Đồ thị 2.3 2.2.2 Diễn biến tỷ lệ NQH 2006 - 2009 50 CHỮ VIẾT TẮT CỤM TỪ VIẾT TẮT Ban giám đốc Cán hỗ trợ Cán kinh doanh Cán rủi ro Cán tín dụng BGĐ CBHT CBKD CBRR DANH MỤC CHỮ VIET TẮT CBTD Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp tư nhân Dự phòng rủi ro Giám đốc DNNN DNTN DPRR GĐ Hợp đồng bảo đảm Hợp đồng tín dụng HĐBĐ Hỗ trợ kinh doanh HTKD Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long Chi Ngắn hạn Ngân hàng nhà nước MHB .MHB-HaNoi NH NHNN Ngân hàng thương mại Nợ hạn Phó giám đốc NHTM' Quản lý rủi ro Rủi ro tín dụng Tỏ chức tín dụng Tín dụng Trung dài hạn Tài sản đảm bảo Tài sản chấp Uỷ ban tín dụng HĐTD NQH .PGĐ QLRR RRTD .TCTD TD .TDH TSĐB TSTC UBTD 85 tính, phân tích số tài chính,phân tích dịng tiền Khi đánh giá mức độ rủi ro doanh nghiệp, CBTD nên tham khảo nguy rủi ro sử dụng cơng cụ để phát xác rủi ro Dưới liệt kê loại rủi ro mà doanh nghiệp thường gặp phải cơng cụ phân tích tương ứng để xác định nguy có thực doanh nghiệp, cụ thể là: * Rủi ro hoạt động: - Dấu hiệu phát hiện: Bộ máy quản lý khơng kiểm sốt kinh doanh gây thất thoát tài sản, gây lỗ; Tổ chức sản xuất, kinh doanh không hợp lý làm tăng chi phí, gây lỗ; Sự gián đoạn sản xuất hỏng hóc cơng nghệ, thiếu đầu vào (lao động, nguyên vật liệu, điện nước.); Hoạt động bán hàng không hiệu làm giảm doanh thu, gây lỗ - Cơng cụ phân tích để phát rủi ro: Cần phải phân tích thơng tin định tính như: Trình độ, kinh nghiệm, đội ngũ quản lý; Cơ cấu tổ chức sản xuất, kinh doanh; Năng lực điều hành doanh nghiệp; Đạo đức doanh nghiệp; Các yếu tố sở hạ tầng, đầu vào * Rủi ro tài - Dấu hiệu phát hiện: Vốn vay lớn với lãi suất thay đổi làm chi phí lãi vay biến động lớn; Nghĩa vụ trả nợ khơng hợp lý (lớn nguồn trả nợ); Rủi ro tỷ giá - Cơng cụ phân tích để phát rủi ro: Phân tích tiêu định lượng số liệu tài chính, đặc biệt ý mức độ biến động theo thời gian của: Hệ số đòn bẩy, hệ số khoản, hệ số lợi nhuận, cấu nợ vay, đặc thù kinh doanh (vay ngoại tệ doanh thu tiền đồng) * Rủi ro quản lý - Dấu hiệu phát hiện: Dịng tiền khơng đảm bảo, chi phí tăng 86 - Cơng cụ phân tích để phát rủi ro: Phân tích tiêu định lượng số liệu tài để đánh giá chất lượng quản lý doanh nghiệp : Dòng tiền; Các khoản phải thu, phải trả; Hệ số lợi nhuận * Rủi ro thị trường, ngành: - Dấu hiệu phát hiện: Mức độ cạnh tranh cao làm doanh nghiệp dễ dàng khách như: Ngành phát triển, chưa có vị trí ổn định, đặc thù ngành mức độ biến động cao - Cơng cụ phân tích để phát rủi ro: Phân tích tiêu định tính định lượng: Tình hình cạnh tranh ngành (đối thủ cạnh tranh chính), phân tích chất ngành, tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp (so với doanh nghiệp khác) * Rủi ro sách - Dấu hiệu phát hiện: Sự thay đổi sách có hại cho doanh nghiệp - Cơng cụ phân tích để phát rủi ro: Phân tích thơng tin mơi trường sách địa bàn có ảnh hưởng đến doanh nghiệp, xu hướng sách có tác động đến doanh nghiệp (như tự hóa thương mại, quy định hải quan ) * Kết thúc q trình phân tích trên, CBTD cần phải trả lời số câu hỏi chính: - Doanh nghiệp kinh doanh hiệu hay khơng? - So với kỳ trước, hiệu doanh nghiệp tăng, giảm, hay ổn định? - Những yếu tố/ nguy gây rủi ro cho doanh nghiệp vòng năm ( liệt kê yếu tố đó)? 3.2.6.2 Để tăng cường vai trị phòng Quản lý rủi ro cần tổ chức việc thu thập, lưu trữ khai thác thông tin nhằm phục vụ cho việc phân tích, đánh giá đo lường RRTD, tiến tới xây dựng hệ thống liệu thống chất lượng TD khách hàng (nhất thông tin rủi ro khách hàng) 87 Thông tin đầy đủ, xác khách hàng, thị trường, có vai trị quan trọng việc đảm bảo chất lượng cho vay, hạn chế rủi ro, Nhìn chung, để có đủ thơng tin cần thiết để đánh giá khách hàng, trước tiên Chi nhánh cần thiết lập hệ thống thông tin đa dạng từ nhiều nguồn khác nhau, khơng bó hẹp từ số nguồn nay, cụ thể cần phải thực tốt sau: - Nguồn thông tin khách hàng cung cấp Để thu thập thơng tin phục vụ cho việc thẩm định, phân tích tín dụng trước mắt lâu dài, cán đánh giá cần đề nghị khách hàng cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến phương án, dự án vay vốn Có thể nói nguồn thông tin lớn mà cán thẩm định, cán đánh giá có được, dĩ nhiên đơi có khách hàng cố tình che dấu thơng tin khơng tốt Trên sở thơng tin mà khách hàng cung cấp, cán đánh giá đánh giá lại vấn đề mà quan tâm thông qua việc vấn trực tiếp, điều đòi hỏi khéo léo tinh tế người vấn phát có thơng tin khơng chuẩn xác Từ cán đánh giá cần dành thời gian để tìm hiểu, khảo sát thực tế để phát thơng tin không trung thực - Nguồn thông tin từ bên ngồi: Đây nguồn cung cấp thơng tin phong phú, khách quan giúp cho việc nâng cao chất lượng thơng tin thẩm định, phân tích Nguồn thơng tin từ bên ngồi khai thác từ kênh sau: + Từ khách hàng có quan hệ giao dịch với Chi nhánh: Có thể có khách hàng Chi nhánh đã, hợp tác kinh doanh với khách hàng mà cần khai thác thơng tin Họ có thơng tin khách hàng Vì thế, CBTD cần phải có nghệ thuật khai thác thêm thơng tin từ khách hàng Tuy nhiên cần phải nhanh nhạy khai thác kết mong muốn không dễ nhận thơng tin sai thật 88 + Từ NHTM địa bàn, từ hệ thống MHB Ngân hàng Nhà nước Đây xem kênh cung cấp thông tin có chất lượng, Chi nhánh cần tiếp tục phát huy thêm + Từ thị trường: chủ yếu qua phương tiện thơng tin đại chúng, báo chí Chi nhánh tìm hiểu thêm khách hàng qua kênh + Từ quan liên quan: Ví dụ từ quan thuế, cơng an, kiểm tốn kênh thơng tin có độ tin cậy cao - Sau thu thập nguồn thông tin, cán phân tích phải biết sàng lọc thơng tin từ đánh giá khách hàng vay xác, sở định cho vay sang suốt, nhằm hạn chế rủi ro tín dụng - Bên cạnh để hỗ trợ cho phận phân tích đạt hiệu cao, chi nhánh cần phải có hệ thống thơng tin thu thập lưu trữ áp dụng kỹ thuật phân tích có khả đo lường rủi ro hoạt động TD Tuy nhiên, việc lưu trữ thông tin khách hàng vay vốn Chi nhánh thơng qua hệ thống máy tính cịn q ỏi, đó, Chi nhánh cần quan tâm đến công tác thu thập, lưu trữ khai thác thông tin khách hàng Đồng thời thông tin khách hàng cần phải cập nhật thường xuyên lưu trữ cách có hệ thống phần mềm riêng Trước mắt, khách hàng cũ Chi nhánh cần tiếp tục cập nhật, khai thác thêm thơng tin khách hàng, từ nguồn tình hình vay, trả nợ gốc trả lãi khách hàng, từ phía đối tác khách hàng đó, từ quan quản lý có liên quan Đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn dù xem xét đánh giá khách hàng theo phương định từ chối hay chấp nhận cho vay, Chi nhánh nên lưu trữ thơng tin khách hàng để giúp cán sau thời gian đánh giá khách hàng họ lại tiếp tục có nhu cầu vay vốn tương lai 89 Nhìn chung, để tiến tới xây dựng hệ thống liệu thống khoa học, Chi nhánh cần đẩy nhanh q trình ứng dụng cơng nghệ thơng tin, thiết lập phần mềm để quản lý khách hàng, thống kê, nghiên cứu, lưu trữ thơng tin từ bổ sung cho việc phân tích, đánh giá khách hàng từ lần vay sau 3.2.6.3 Nâng cao chất lượng thẩm định Qui mô TD ngày mở rộng, ngành nghề cho vay ngày đa dạng hơn, thị trường diễn biến thất thường hơn, tính cạnh tranh ngày cao Do cơng tác thẩm định lại quan trọng trước định cho vay Việc thẩm định dự án, phương án sản xuất kinh doanh việc đưa nhận định khả trả nợ dự án, phương án Để chất lượng thẩm định dự án, phương án đạt chát lượng cao cần bố trí cán có trình độ, kinh nghiệm nghiệp vụ TD 3.2.7 Nâng cao hiệu phận xử lý nợ Ngoài việc đưa phương pháp để phòng ngừa, hạn chế rủi ro, cơng tác quản lý RRTD cịn phải kiểm sốt rủi ro mức cho phép (có thể chấp nhận được) Một biểu lượng RRTD số dư NQH, nợ xấu ngày cao Bởi vậy, Chi nhánh cần phân tích tìm biện pháp để xử lý nợ xấu, NQH nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động Chi nhánh Tùy theo nguyên nhân dẫn đến RRTD mà có biện pháp thích hợp để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng tạo điều kiện để ngân hàng thu hồi vốn vay Chi nhánh cần thành lập trì nâng cao hoạt động Ban xử lý NQH, đưa hoạt động ban với trách nhiệm cao để có biện pháp kiên kịp thời với khoản NQH Phân tích rõ nguyên nhân NQH theo tiêu chí chủ quan, khách quan, phân loại NQH có khả thu hồi, NQH khơng có khả thu hồi phần, NQH có khả trắng Hàng 90 tháng CBTD thuộc Ban xử lý NQH tiên hành phân tích tình hình NQH địa bàn phụ trách, từ có cách xử lý với NQH - Đối với khách hàng khó khăn tài chính, áp dụng biện pháp: + Biện pháp khai thác nợ: Chủ yếu sử dụng khách hàng gặp rủi ro mà chưa cần mời đến quan pháp luật xử lý Ngân hàng làm tư vấn cho khách hàng đưa biện pháp tháo gỡ dần khó khăn, chuyển hướng sản xuất, tích cực thu hồi nợ, tiết kiệm chi phí, giải hàng tồn đọng giảm nợ cho thêm thời hạn hạ lãi suất, tạo điều kiện cho khách hàng trả nợ Cũng cho vay thêm để khách hàng tiếp tục thực dự án để có tiền trả nợ ngân hàng Tuy nhiên, biện pháp có mặt trái nên Chi nhánh cần đánh giá xác khả trả nợ khách hàng sau + Ngân hàng tiếp tục bám sát khách hàng, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, giải thích thuyết phục khách hàng hiểu để họ có thiện chí trả nợ số tiền vay ngân hàng, đồng thời với ngân hàng xây dựng kế hoạch trả nợ cụ thể thời gian tới - NQH phát sinh nguyên nhân chủ quan cán ngân hàng cần xử lý kiên theo mức kỷ luật hành bồi thường vật chất theo Nghị định 18/CP Chính phủ - Nếu sử dụng hết biện pháp nghiệp vụ ngân hàng mà khách hàng không trả nợ chuẩn bị đủ hồ sơ pháp lý để khởi kiện tồ, việc làm có tác dụng khách hàng khơng có thiện chí trả nợ mặt khác có tác dụng răn đe khách hàng khác 3.2.8 Nâng cao trình độ lực cán tín dụng Thực tế từ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp cho thấy người lao động doanh nghiệp coi tài nguyên nhân sự, yếu tố quan trọng nhất, chìa khố dẫn đến thành cơng, tóm lại yếu tố người 91 ln yếu tố mang tính chất định Q trình phân tích tín dụng q trình mà thực tế cịn chứa nhiều yếu tố dự đốn kết luận mang tính chất chủ quan cán phân tích Vì vậy, hiệu quản lý rủi ro tín dung phụ thuộc phần nhiều vào yếu tố phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, trình độ, lực chun mơn đội ngũ cán ngân hàng Do việc ln trau dồi đạo đức phẩm chất trang bị kiến thức để nâng cao trình độ quản lý rủi ro tín dụng cho cán quan trọng cần thiết Vấn đề đạo đức phẩm chất cán yếu tố trực tiếp tác động đến niềm tin khách hàng, đến thương hiệu ngân hàng, thực tế cho thấy hoạt động lĩnh vực tín dụng nhạy cảm, ảnh hưởng tốt xấu đến niềm tin khách hàng, CBTD khơng có lập trường lĩnh dễ bị xa ngã, Do việc nâng cao lực phẩm chất đạo đức đội ngũ cán tín dụng việc quan trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, chi nhánh cần phải thường xuyên lồng vào nội dung tập huấn nội dung quan trọng đưa hậu phẩm chất đạo đức mang lại để thường xun tơi luyện rèn giũa phẩm chất cần phải có tiêu chuẩn cán ngân hàng Bên cạnh chi nhánh cần tăng cường hoạt động cơng đồn mục đích giúp cán tận tuỵ, gắn bó với chi nhánh, từ tạo trách nhiệm tâm huyết với chi nhánh, đạt hiệu cao công tác, hạn chế RRTD Theo lời khuyên chun gia quản lý RRTD khơng có phương pháp phân tích hồn hảo nào thay kinh nghiệm đánh giá chuyên môn quản lý rủi ro Do đó, để việc hạn chế RRTD có hiệu quả, Chi nhánh cần thơng qua q trình tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, ni dưỡng đội ngũ cán chun mơn hố có kinh nghiệm quản lý RRTD, cần thường xuyên phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức để nâng cao lực đánh giá, đo lường, phân tích RRTD cho cán đánh giá RRTD Cụ thể : 92 - Đưa sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ đề bạt cán thích hợp với yêu cầu trách nhiệm công việc, không nên thi tuyển chung cán thẩm định cán tín dụng - Thường xuyên tổ chức phối hợp với ngân hàng cấp ngân hàng nước mở lớp học, tập huấn đào tạo lại để cập nhật kiến thức ngân hàng thời kỳ kinh tế thị trường - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán nghiệp vụ đương nhiệm, Chi nhánh phải đưa khía cạnh người cách ứng xử vào công tác đào tạo ứng dụng Tổ chức hội thảo kỹ lắng nghe vấn khách hàng để giúp cán tín dụng có kinh nghiệm công cụ quý giá nhằm tăng khả đánh giá, thẩm định sâu sát vay - Nâng cao trình độ kỹ thuật cho cán tín dụng ngành sản xuất mà Chi nhánh cho vay chủ yếu để nhận xét, đánh giá dự án sản xuất kinh doanh khách hàng - Nâng cao hiểu biết cán đánh giá rủi ro kiến thức pháp luật để xử lý cơng việc chặt chẽ, tránh tình trạng bị khách hàng lợi dụng - Ngoài ra, Chi nhánh cần phải có chuyên gia giỏi chuyên nghiên cứu rủi ro phòng ngừa rủi ro, làm tham mưu cho lãnh đạo ngân hàng việc ban hành, sửa đổi sách quản lý rủi ro Chi nhánh cập nhật thông tin kinh tế liên quan đến rủi ro, đặc biệt RRTD Có thể sử dụng họ vào công việc giảng dạy kiến thức rủi ro đội ngũ cán quản lý rủi ro Chi nhánh 3.3 Một số đề xuất, kiến nghị Trên sở đánh giá thực trạng quản trị RRTD MHB Hà Nội, tác giả có số kiến nghị, đề xuất sau: 3.3.1 Kiến nghị với phủ quan liên quan - Với thực tế trên, tác giả cho thời gian trước mắt, để đảm bảo thực tốt chức năng, nhiệm vụ mục tiêu đề ra, NHNN 93 Việt Nam cần trao quyền độc lập, tự chủ việc đưa định sách, đồng thời quyền kiểm sốt tất cơng cụ có ảnh hưởng tới mục tiêu sách tiền tệ, vấn đề chống lạm phát, hạn chế việc tài trợ trực tiếp cho thâm hụt ngân sách Chính phủ - Tiếp tục tiến hành xếp lại hệ thống ngân hàng, đẩy nhanh q trình cổ phần hố NHTM nhà nước - Cải thiện môi trường thu hút đầu tư, bao gồm đầu tư nước vào kinh tế khu vực ngân hàng cho phát triển phù hợp với sở hạ tầng tài nước Ví dụ có sách khuyết khích doanh nghiệp có phương án đổi trang thiết bị, công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt sản phẩm thay hàng nhập xuất khẩu, thơng qua nguồn cho vay ưu đãi, tạo thuận lợi mặt thủ tục xuất nhập - Kiểm soát nghiêm ngặt luồng hàng từ bên đưa vào để ngăn chặn hàng nhập lậu Đây vấn đề nhức nhối mà doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt - Có chế, sách hỗ trợ nâng cao lực tài lực quản lý doanh nghiệp vừa nhỏ để có đủ điều kiện tiếp cận sách cho vay ngân hàng - Cần có định hướng quán xây dựng chiến lược phát triển ngành, thành phần kinh tế; Sắp xếp rà sốt lại mơ hình, tập đồn kinh tế, tổng cơng ty cho phù hợp, tráh tình trạng xảy Vinashim - đổ vỡ tập đoàn tổng cơng ty ảnh hưởng đến kinh tế-chính trị -xã hội 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Để bảo đảm an toàn cho hoạt động TD NHTM, thời gian tới, NHNN cần hoàn thiện quy định, quy chế môi trường pháp lý hoạt động TD, cụ thể là: 94 - Các quy phạm khác luật NHNN cần phải điều chỉnh cho phù hợp với luật TCTD, với thơng lệ quốc tế bình đẳng cho TCTD Chẳng hạn cần xem xét lại điều chỉnh số qui định đặt Quyết định 493/2005 phân loại nợ trích lập DPRR cho phù hợp, đơn cử như: Giảm tỷ lệ dự phòng chung từ 0,75% xuống cịn 0,5% (vì tỷ lệ trích 0,75 cao nên NHTM khó hạ lãi suất cho vay) Cũng nội dung Quy chế bảo lãnh: 283/2000/QĐ qui định khách hàng bảo lãnh không nên tổ chức, DNTN, hộ kinh doanh cá thể, mà nên cho đối tượng cá nhân cho phù hợp với luật TCTD - Bảo đảm thơng tin xác, kịp thời, đầy đủ cho NHTM Xây dựng hệ thống báo cáo đồng để giảm thiểu khối lượng rủi ro nâng cao chất lượng thông tin Trung tâm thông tin TD NHNN, nhằm đáp ứng u cầu thơng tin cập nhật xác khách hàng Cần có biện pháp tun truyền thích hợp để NHTM nhận thấy rõ quyền lợi nghĩa vụ việc cung cấp sử dụng thông tin TD Những thông tin doanh nghiệp thu thập cung cấp qua trung tâm thông tin TD NHNN (CIC) đáng tin cậy để NHTM sử dụng trình thẩm định khách hàng Chính vậy, CIC cần nâng cao chất lượng thông tin cung cấp cho ngân hàng Trên sở thông tin thu thập được, CIC cần xếp, phân loại thơng tin để cung cấp cho ngân hàng cách xác nhất, nhanh nhằm đáp ứng tính đầy đủ kịp thời thông tin - Phối hợp với đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức cập nhật để nâng cao lực đánh giá, đo lường 95 phương pháp kiểm soát kiểm toán nội TCTD tiến tới theo chuẩn mực quốc tế + Hồn thiện mơ hình tổ chức máy tra ngân hàng theo ngành dọc từ Trung ương xuống sở có độc lập tương đối điều hành hoạt động nghiệp vụ tổ chức máy Ngân hàng Nhà nước, ứng dụng nguyên tắc giám sát hiệu hoạt động Ngân hàng ủy ban Basel, tuân thủ nguyên tắc thận trọng công tác tra + Đưa biện pháp hoàn thiện hệ thống giám sát ngân hàng theo hướng như: Nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài phát triển hệ thống cảnh báo sớm tiềm ẩn hoạt động TCTD, bao gồm việc thành lập đoàn khảo sát trực nguyên tắc chọn mầu ngẫu nhiên, phân tích báo cáo tài xác định “điểm” nhạy cảm; Phát triển thống cách thức giám sát ngân hàng sở lý luận thực tiễn; Xây dựng cách tiếp cận tới công việc đánh giá chất lượng quản trị rủi ro nội TCTD; Trích lập DPRR theo chuẩn mực quốc tế, nâng cao đòi hỏi kỹ thuật việc trích lập DPRR - Hồn thiện vận dụng thực tiễn cơng cụ khung sổ tay tín dụng theo chuẩn quốc tế để quản trị thống hệ thống tiêu báo cáo đồng Theo đó, cần thay định 493 danh nghĩa chế giám sát quản trị rủi ro theo khung sổ tay tín dụng tất tổ chức tín dụng 3.2.3 Đối với Hội sở Ngân hàng MHB Trong thời gian qua MHB thực tốt công tác quản lý RRTD, nên việc phát sinh nợ xấu giảm trước, nhiên để việc phòng ngừa hạn chế RRTD đạt hiệu cao, tác giả xin nêu số đề xuất sau: * Hoàn thiện bổ sung chỉnh sửa cho phù hợp qui chế qui trình cấp tín dụng chặt chẽ hơn, kịp thời xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội phù hợp thời kỳ, nghiên cứu, đưa vào mơ hình quản trị rủi ro phù hợp với qui định hành 96 Cụ thể qui trình phân định rõ ràng trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ phận, cán bộ, không kiêm nhiệm phận, phận quản lý rủi ro phận quan hệ khách hàng phải phân định tách bạch, nhằm nâng cao lực điều hành, lực quản lý, ý thức trách nhiệm cán bộ, nâng cao tính chuyên nghiệp hướng tới mục tiêu ngân hàng đa đại * Về đạo điều hành quản lý rủi ro tín dụng: - Chú trọng tăng cường công tác quản lý rủi ro, cần ý công tác thông tin theo dõi, đánh giá khách hàng, phân loại khoản vay, phương pháp lập sử dụng dự phòng rủi ro cho phù hợp với nhu cầu Ngân hàng Nhà nước - Đẩy mạnh cơng tác kiểm tra, kiểm sốt tín dụng tồn hệ thống, bố trí cán có kinh nghiệm nghiệp vụ tín dụng làm kiểm tra chun sâu tín dụng, có kế hoạch thường xuyên kiẻm tra kiểm soát - Mở rộng hình thức đồng tài trợ với mục tiêu hợp lý hoá sử dụng nguồn vốn giảm thiểu rủi ro Cần quan tâm việc xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh - Về chiến lược hoạt động, cần chuyển từ định hướng theo số lượng sang định hướng theo lợi nhuận (hiệu kinh doanh), không nên trọng đến việc tăng số lượng tài sản, khách hàng thị phần mà nên ý đến tiêu hiệu khách hàng có lựa chọn phân đoạn sản phẩm - Bên cạnh việc phát triển hoạt động đa (làm tất nghiệp vụ tài chính, ngân hàng, đầu tư ) nên lựa chọn tập trung tới thị trường khách hàng truyền thống cần đặc biệt trọng đến khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ, tập trung tới số sản phẩm hạt nhân mạnh ngân hàng cho vay trung dài hạn để xây dựng, sửa chữa dự án phát triển nhà ở, dự án sản xuất kinh doanh Việc tăng 97 trưởng doanh số hoạt động kinh doanh cần đảm bảo tiêu hiệu tiêu an tồn ROE (thu nhập rịng tổng số vốn), ROA (thu nhập tổng tài sản) * Cần tìm biện pháp để nâng cao lực tài tồn hệ thống Ngân hàng MHB - Cần điều chỉnh tốc độ tăng trưởng TD cho phù hợp với khả vốn tự có để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn mức độ cao hơn, đạt chuẩn mực quy định - Tích cực xử lý nợ tồn đọng để thu hồi vốn, đồng thời hạn chế khoản nợ xấu phát sinh để tăng tỷ trọng khoản cho vay sinh lời - Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa để huy động vốn cổ đông nhằm tăng vốn điều lệ ngân hàng * Về công tác đào tạo: Cần trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, đội ngũ cán quản lý Phải thường xuyên tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức để nâng cao lực đánh giá, đo lường, phân tích RRTD cho cán Thực tế quản lý RRTD cho thấy khơng có phương pháp phân tích ưu thay kinh nghiêm đánh giá chuyên môn quản lý RRTD Do cơng tác đào tạo đội ngũ cán quản lý cán tác nghiệp quan trọng việc phòng ngừa hạn chế RRTD Chi nhánh * Về công nghệ thông tin: Cần ý đẩy mạnh trình đại hóa cơng nghệ ngân hàng, sở tảng công nghệ cao phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng cung cấp cho khách hàng Đồng thời thu thập thông tin khách hàng nhằm đảm bảo hạn chế rủi ro cho hoạt động ngân hàng, có RRTD Hiện việc áp dụng dự án Core banking 98 MHB cón mẻ nên chương trình cịn phát sinh nhiều lỗi, việc hồn thiện chương trình nhằm thuận lợi giao dịch yếu tố quan trọng giúp hạn chế rủi ro nói chung RRTD nói riêng Tóm lại với định hướng hoạt động chi nhánh năm 2010, với thực trạng NQH chi nhánh phân tích, để đảm bảo hoạt động kinh doanh định hướng việc phịng ngừa hạn chế RRTD yêu cầu cấp thiết chi nhánh Bản thân chi nhánh chủ động hạn chế phần RRTD thông qua biện pháp nâng cao lực quản lý rủi ro cho cán bộ, tổ chức tốt việc thu thập phân tích xử lý thơng tin, thực nghiêm ngăt qui trình TD Tuy nhiên việc hạn chế RRTD không biện pháp chi nhánh mà cịn cần có phối kết hợp cấp ngành, đạo điều hành Chính phủ NHNN Với phối kết hợp cán ngành nỗ lực tập thể cán cơng nhân viên chức ngân hàng, tình trạng RRTD chắn đạt kết cao 99 DANH MỤC KẾT TÀI LIỆU LUẬNTHAM KHẢO Trong kinh tế thịmại.trường, mởsưcửa quốc nước ta 1Ngânnền hàng thương Giáo Tiếnhội Sĩ nhập Lê Văn Tưtế- NXB Thống kê nay, với phát triển xã hội, nhu cầu vốn cho kinh tế ngày 2000 tăng, 2dẫn đến ngân mức hàng độ tăng trưởng tăng lên tương Tuy - Sách thương mại,tín tácdụng giả Edward W.Reed, PhD vàứng Edward nhiên sựPhD tăng trưởng kéo theo gia tăng rủi ro tín dụng phát sinh K.Gill, từ nhiều nguyên nhân hàng chủ quan khách xem làS.Mishkin trong3 - Tiền tệ ngân thịhay trường tàiquan chính.Được - Fredenic nhữngKhoa hoạt học động doanh NXB - kỹkinh thuật 1999.có thu lợi nhuận, tín dụng ngân hàng đương nhiên4 tồn nhữngqc rủi rotếtiềm có.nền Cáckinh NHTM chấp nhậnsỹsựNguyễn tồn - Tài ẩn đạivốn tế mở - Tiến rủi ro Thống Văn Tiến - NXB kê.cơ sở đưa sách, cơng cụ, biện pháp quản 5lý -rủiQuản ro cần chế tốimại đa hậu phát sinh trịthiết ngânnhằm hànghạn thương - PGS,PTS Lê Văn Tề tạo raThS tăng trưởng dụng một- NXB cách ổn định,kê bền vững Nguyễn Thị tín Xuân Liễu Thống nghiên lý luận nghiệp thực tiễn, văn hồn -thành 6Từ- Phân tích tài cứu doanh - JLuận OSETTEPEYRARD Nhà xuất nhiệm vụ sau: thống kê 1997 hiểuhàng sở lýquá thuyết vềphát hạn chế ro tín củaở NHTM 7- Tìm - Ngân với trình triểnrủi kinh tế -dụng xã họi Việt nam - PGS - Đã phân tích, đánhChính giá thực trạng gia hạn1995 chế rủi ro tín dụng MHB Hà Nguyễn Quốc việt - NXB trị Quốc nội Qua đó, tìmgiáhiểu ngừa mặt hạnkinh chếdoanh - Đánh phòng rủi rovàtrog ngânnguyên hàng - nhân - Tiếncủa sỹ hạn chế việc-hạn chếThống rủi rokê tín dụng Chi nhánh Nguyễn Văn Tiến NXB sở lýhàng thuyết thựcViệt tiễnnam đó, Luận văn xuấttínmột số giải 9- Trên - LuậtcơNgân nhàvànước Luật cácđãtổđề chức dụng pháp 10 nhằm hạnvăn chếbản rủi ro thể tín lệ, dụng nhằm tăng lợi nhà nhuận ngân - Các chếtạiđộChi tín nhánh dụng ngân hàng nước hàng hàng với phương ngân MHB châm “Hiệu quả, an tồn bền vững’ Do -thời có hạn, tiếp kinh cận 11 Tạpgian chí ngân hàngkhả Thời báo tế q trình nghiên cứu cịn hạn chế khuônngừa khổ sử Luận văn nghiệp không 12 -do Hội thảo phòng lý nợ quátốthạn ngân hàng MHB.tránh khỏi chế báo thiếu sót, kính mongđộng Thầy, Cơ giáo người gópHà ý 13hạn - Các cáo tổng kết hoạt ngân hàng MHB đọc MHB để tác tiếp tục hoàn thiện tương lai Tác giả xin trân trọng cảm Nội từ giả 2005 -2009 ơn giáo, đặc biệt TS.quyết Lê Hồng đỡ 14 Thầy, - QuiCô định phân cấp phán mức Phong cho vayđãtốitận đatình đối giúp với trình thành Luận văn./ khách hàng củahoàn MHB ... Chi nh? ?nh Hà Nội 2.1.1 Lịch sử h? ?nh th? ?nh phát triển Ngân hàng phát triển nh? ? Đồng Sông Cửu Long - chi nh? ?nh Hà Nội Ngân hàng Phát triển nh? ? Đồng sông Cửu Long (MHB) NHTM nh? ? nước th? ?nh lập theo... Hà Nội 33 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NH? ? ĐỊNG BẰNG SƠNG CỬU LONG - CHI NH? ?NH HÀ NỘI 2.1 Khái quát Ngân hàng phát triển nh? ? Đồng Sông Cửu Long Chi nh? ?nh. .. hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng phát triển nh? ? Đồng Sông Cửu Long - chi nh? ?nh Hà Nội Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng phát triển nh? ?