Xây dựng module dự đoán rủi ro trong quy trình cho vay đồng tài trợ tại NH á châu khoá luận tốt nghiệp 757

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC XÂY DựNG MODULE Dự ĐỐN RỦI RO TRONG QUY TRÌNH CHO VAY ĐÒNG TÀI TRỢ TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU TRẦN THỊ KIM NGÂN HÀ NỘI, NĂM 2017 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA HỆ THỐNG THƠNG TIN QUẢN LÝ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC •••• XÂY DựNG MODULE Dự ĐỐN RỦI RO TRONG QUY TRÌNH CHO VAY ĐỊNG TÀI TRỢ TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU Giáo viên hướng dẫn: Ths.Bùi Thị Hồng Nhung Sinh viên thực hiện: Trần Thị Kim Ngân Mã sinh viên: 16A4040119 Lớp: HTTTC Khóa: K16 Hệ: Đại học quy Hà Nội, tháng 2/2017 LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể Giảng viên Học viện Ngân hàng, đặc biệt thầy cô giáo Khoa Hệ thống thông tin Quản lý tận tâm giảng dạy truyền cho đạt cho em kiến thức bổ ích suốt bốn năm học tập truờng Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới ThS Bùi Thị Hồng Nhung - Giảng viên Khoa Hệ thống thông tin quản lý - Học viện Ngân hàng Cô tạo điều kiện tận tình huớng dẫn em khơng thời gian viết khóa luận tốt nghiệp mà kỳ học qua Em xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Công ty Cổ phần giải pháp phần mềm tài FSS cho phép tạo điều kiện thuận lợi để em hồn thành tốt công việc thực tập công ty Đặc biệt, cảm ơn chị Phạm Phuơng Thủy nhiệt tình dạy cho em kiến thức mẻ thực tế giúp em hồn thành viết khóa luận Em cố gắng hồn thiện khóa luận với tất nỗ lực thân Tuy nhiên, cịn thiếu nhiều kinh nghiệm, chắn khóa luận khơng tránh khỏi đuợc thiếu sót Vì vậy, em mong nhận đuợc quan tâm, ý kiến đóng góp Thày bạn để khóa luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Trần Thị Kim Ngân LỜI CAM KẾT Em xin cam đoan: Khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Xây dựng module Dự đốn rủi ro quy trình cho vay đồng tài trợ Ngân hàng Á Châu” nghiên cứu riêng cá nhân em, không chép Em xin chịu trách nhiệm nghiên cứu mình! Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2017 Nguời cam đoan Trần Thị Kim Ngân NHẬN XÉT (Của quan thực tập) mặt: Ý thức chấp hành nội quy, thái độ làm việc sinh viên nơi thực tập; Tiến độ, kết thực cơng việc giao; Tính thực tiễn ứng dụng đề tài Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Người nhận xét (Ký tên, đóng dấu) NHẬN XÉT • (Của giáo viên hướng dẫn) mặt: Mục đích đề tài; Tính thời ứng dụng đề tài; Bố cục hình thức trình bầy đề tài; Ket thực đề tài; Ý thức, thái độ sinh viên trình thực đề tài Kết luận : Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Giáo viên hướng dẫn (Ký tên) MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN BÀI TOÁN 1.1 Giới thiệu đơn vị thực tập Công ty giải pháp phần mềm tài FSS .3 1.1.1 Sự hình thành phát triển 1.1.2 Bộ máy tổ chức 1.1.3 Các hoạt động nghiệp vụ 1.2 Tổng quan hoạt động cho vay đồng tài trợ 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Các trường hợp áp dụng cho vay đồng tài trợ 1.2.3 Các chủ thể liên quan 1.2.4 Các hình thức cho vay đồng tài trợ 1.2.5 Quy trình cho vay đồng tài trợ 1.2.6 Thẩm định dự án cho vay đồng tài trợ 12 CHƯƠNG 2: KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN Dự ĐOÁN RỦI RO CHO VAY ĐỒNG TÀI TRỢ 18 2.1 Giới thiệu khai phá liệu 18 2.1.1 Khái niệm 18 2.1.2 Ưu khai phá liệu 19 2.1.3 Ứng dụng khai phá liệu 20 2.2 Bài toán dự đoán rủi ro cho vay đồng tài trợ 21 2.2.1 Giới thiệu toán dự đoán rủi ro 21 2.2.2 Sử dụng định để dự đoán rủi ro 22 CHƯƠNG 3: THựC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 28 3.1 Xây dựng mơ hình dự đốn rủi ro cho vay đồng tài trợ 28 3.1.1 Dữ liệu thực nghiệm 28 3.1.2 Xây dựng mơ hình 31 3.1.3 Đánh giá kết 37 3.2 DANH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Xây dựng module thửMỤC nghiệm .41 3.2.1 Chức phân hệ cho vay đồng tài trợ 41 3.2.2 Giới thiệu module Dự đoán rủi ro 42 3.2.3 Nhận xét, đánh giá triển khai module 46 KẾT LUẬN 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 STT Từ viết tắt Chú thích CVĐTT ĐTT TCTD Tổ chức tín dụng NHTM Ngân hàng thương mại NHTV Ngân hàng thành viên Cho vay đồng tài trợ Đồng tài trợ Hình 14 Tiền xử lý liệu Bước 5: Xây dựng mơ hình Xây dựng mơ hình phân lớp: - Validation ÷ X-Validation Parameter ÷ number of validation: 5( kiểm thử folds) Kích đúp vào mơ hình Bước 5.1: Lựa chọn kỹ thuật phân lớp Trong phần Training: sử dụng giải thuật định để phân lớp liệu - Operators ÷ ID3 Parameter ÷ criterion: Information_gain Trần Thị Kim Ngân - Lớp K16.HTTTC Page 34 Hình 15 Lựa chọn kỹ thuật phân lớp Bước 5.2: Kiểm thử mơ hình Trong phần Testing: - Áp dụng mơ hình xây dựng bước 5.1 để đánh giá tập liệu kiểm tra: Operators - Apply Model - Đánh giá hiệu mơ hình độ đo hồi tưởng xác: Operators ÷ Performance (Classification) Mơ hình thu được: Hình 16 Mơ hình thu với liệu DulieuKH.xlsx1 Trần Thị Kim Ngân - Lớp K16.HTTTC Page 35 Khóa luận tốt nghiệp Xây dựng module Dự đốn rủi ro quy trình cho vay đồng tài trợ Ngân hàng Á Châu Hình 17.MƠ hình thu với liệu DulieuKH.xlsx2 -I- Xây dựng mơ hình dự đốn thẩm định hồ sơ dự án: Làm tương tự bước xây dựng mơ hình dự đốn thẩm định hồ sơ khách hàng ta thu mơ hình dự đóan thẩm định hồ sơ dự án: Hình 18.MƠ hình thu với liệu DulieuDA.xlsxl Trần Thị Kim Ngân - Lớp K16.HTTTC Page 36 Khóa luận tơt nghiệp Xây dựng module Dự đốn rủi ro quy trình cho vay đồng tài trợ Ngân hàng Á Châu Hình 19.MƠ hình thu với liệu DulieuDA.xlsx2 3.1.2 Đánh giá kết -I- Ket thẩm định khách hàng: - Các luật sinh ra: Tree HS-KNg_tra_lai = rangel [-OO - 0.613] TSdaahhlQirQng = rangel [-00 - 0.416]: NO -[YEΞ=Of NO=5J TS daanh lQi rong = range2 [0.416 - 0.703]: NO -[YES=Of NO=SJ I TS-daahh—1QĨ—rong = range3 [0.703 - 00] I I ROA = rangel [-OO - 0.701] I I I ROE = rangel [—Sũ - 0.533]: NO {YES=Of NO=U I I I ROE = range2 [0.533 - 0.929]: YES -[YEΞ=lf NO=OJ I I ROA = range2 [0.701 - 1.187] I I I ROE = rangel [ SO - 0.533]: NO {YES=Of NO=IJ I I I ROE = range2 [0.533 - 0.929]: NO -[YES=Of NO=2J I I I ROE = ranges [0.929 - OO] Illl TS ad-TSCD = rangel [-SŨ - 0.746]: NO -[YEΞ=Of NO=IJ Illl TS-3d—TSCD = range2 [0.746 - 1.215]: YES -[YEΞ=lf NO=OJ I I ROA = ranges [1.187 - OO]: YES -[YES=If NO=OJ HS-KNg_tra_lai = range2 [0.613 - 1.101] I TS sd-TSCD = rangel [-OO - 0.746] I I ROA = rangel [-OO - 0.701] Qay-IUQ-NXr = Nho: NO {YES=Of NO=IJ Qay-IUQ-NXr = Vua: YES -[YEΞ=lf NO=OJ ROA = range2 [0.701 - 1.187]: NO -[YEΞ=Of NO=IJ ROA = ranges [1.187 - OO]: NO -[YEΞ=Of NO=IJ I TS-Sd-TSCD = range2 [0.746 - 1.215] I I Ty_SQ_nQ = AN TOAN: YES ■{ YES = Sf NO=OJ I I Ty_SQ-no = KO TOT: NO -[YES=Of NO=IJ TS-Sd-TSCD = ranges [1.215 - OO]: YES -[YEΞ=4f HS-KNg tra-Iai = ranges [1.101 - OO]: YES -[YEΞ = Sf I I I I I I NO=OJ NO=OJ Hình 20 Các luật sinh với liệu DulieuKH.xlsx Trần Thị Kim Ngân - Lớp K16.HTTTC Page 37 Khóa luận tơt nghiệp Xây dựng module Dự đốn rủi ro quy trình cho vay đồng tài trợ Ngân hàng Á Châu - Cây định thẩm định hồ sơ khách hàng: Hình 21 Cây định thẩm định hồ sơ khách hàng -I- Kết thẩm định dự án - Các luật sinh ra: Tree HQKTXH = ET I HQTC = ET I I I I I I I I I HQ Muc_do_can_thiet = ET: YES -[YEΞ=zf NO=OJ Mue_dci_can_thiet = Ko can thiet I HQKTh = KO TOT: NO ■{ YES=Of NO=U I HQ KTh = TOT: YES -[YEΞ=lf NO=OJ TC = TOT: YES -[YEΞ=≡f NO=OJ HQKTXH = KO TOT Muc dci can thiet = ET: NO -[YEΞ=Of NO=3J Muc_do_can_thiet = Ko can thiet: NO -[YES=Of NO=8J Muc_do_can_thiet = Rat can thiet: YES -[ YES=If NO=OJ HQ KTXH = TOT: YES -[YEΞ=15f NO=OJ Hình 22 Các luật sinh với liệu DulieuDA.xlsx Trần Thị Kim Ngân - Lớp K16.HTTTC Page 38 Khóa luận tốt nghiệp Xây dựng module Dự đốn rủi ro quy trình cho vay đồng tài trợ Ngân hàng Á Châu - Cây định thẩm định hồ sơ dự án Hình 23 Cây định thẩm định hồ sơ dự án -I- Đánh giá định dự đoán rủi ro: - Trước hết, với liệu dùng để thẩm định khách hàng ta thu 17 luật, với liệu dùng để thẩm định dự án ta thu luật - Hai định xây dựng thể tốt, rõ ràng luồng dẫn đến kết cuối - Ta thấy tất trường hợp phải duyệt qua tồn thuộc tính để đến định Một số trường hợp cần thuộc tính đủ để xác định định đầu yes/no Đây ưu điểm định, bắt buộc sử dụng tất thuộc tính định Trần Thị Kim Ngân - Lớp K16.HTTTC Page 39 Khóa luận tốt nghiệp Xây dựng module Dự đoán rủi ro quy trình cho vay đồng tài trợ Ngân hàng Á Châu Ta có độ đo tổng hợp định Hình 24 Đánh giá độ xác định thẩm định khách hàng „ _ 2X 1X0.9355 FnA = —^ ' uλ 1+0.9355 — X 100% = 96,66% Hình 25.Đánh giá độ xác định thẩm định hồ sơ dự án Ta thấy độ đo tổng hợp định số tương đối tốt chấp nhận (96,66% 76, 36%) thể kết tương đối xác, đáng tin cậy Tóm lại, việc xây dựng định kênh trợ giúp đắc lực cho lãnh đạo, chuyên viên ngân hàng đưa định đắn nhất, hạn chế rủi ro xảy Trần Thị Kim Ngân - Lớp K16.HTTTC Page 40 Khóa luận tốt nghiệp Xây dựng module Dự đốn rủi ro quy trình cho vay đồng tài trợ Ngân hàng Á Châu 3.3Xây dựng module thử nghiệm Sau xây dựng mơ hình định tương đối khả quan, hợp lý khóa luận tiến hành xây dựng module vào hệ thống 3.2.1 Chức phân hệ cho vay đồng tài trợ Phân hệ cho vay đồng tài trợ gồm có số chức chính: Hình 26 Các chức phân hệ cho vay đồng tài trợ Do tính chất đặc thù đội dự án nên tác giả phát triển module thành chức độc lập hệ thống Dữ liệu lấy từ chức quản lý khách hàng quản lý dự án Mơ hình chức hệ thống sau xây dựng module Hình 27 Các chức phân hệ cho vay đồng tài trợ sau phát triển module Trần Thị Kim Ngân - Lớp K16.HTTTC Page 41 Khóa luận tốt nghiệp Xây dựng module Dự đốn rủi ro quy trình cho vay đồng tài trợ Ngân hàng Á Châu 3.2.2 Giới thiệu module Dự đoán rủi ro Giao diện module Hình 28 Giao diện module Trần Thị Kim Ngân - Lớp K16.HTTTC Page 42 Khóa luận tốt nghiệp Xây dựng module Dự đốn rủi ro quy trình cho vay đồng tài trợ Ngân hàng Á Châu Module bao gồm số chức năng: -I- Chức nhập liệu: giao diện cho ô text giúp cho việc đưa vào thông tin khách hàng/dự án Hình 29 Chức nhập liệu -I- Chức tìm kiếm hồ sơ khách hàng lưu sở liệu Hình 30 Chức tìm kiếm hồ sơ khách hàng Trần Thị Kim Ngân - Lớp K16.HTTTC Page 43 Khóa luận tốt nghiệp Xây dựng module Dự đốn rủi ro quy trình cho vay đồng tài trợ Ngân hàng Á Châu Chức định với liệu tuơng ứng: - Nếu liệu hợp lệ theo nhánh định trả kết “Yes”, nhấn nút Dự ĐOÁN RỦI RO, chuơng trình cho thơng báo: “Khách hàng cho vay” - Nếu liệu hợp lệ theo nhánh định trả kết “Nơ”, nhấn nút Dự ĐOÁN RỦI RO, chuơng trình cho thơng báo “Khách hàng có rủi ro” Hình 31 Chương trình thơng báo "Khách hàng chơ vay" Trần Thị Kim Ngân - Lớp K16.HTTTC Page 44 Khóa luận tơt nghiệp Xây dựng module Dự đốn rủi ro quy trình cho vay đồng tài trợ Ngân hàng Á Châu Hình 32 Chương trình thơng báo “Khách hàng có rủi ro” Hình 33 Chương trình thơng báo “Dự án cho vay đồng tài trợ” Trần Thị Kim Ngân - Lớp K16.HTTTC Page 45 Khóa luận tốt nghiệp Xây dựng module Dự đoán rủi ro quy trình cho vay đồng tài trợ Ngân hàng Á Châu Hình 34 Chương trình thơng báo dự án có thể có rủi ro 3.2.3 Nhận xét, đánh giá triển khai module -I- Module đuợc triển khai dễ dàng, dễ sử dụng -I- Hoạt động ổn định, hiển thị kết nhanh chóng thuận tiện -I- Với liệu thực nghiệm, hệ thống xử lý cho đuợc định tuơng đối xác phù hợp Đặc biệt rút ngắn đuợc thời gian xử lý hồ sơ Truớc chua có module, chuyên viên ngân hàng cần tiến hành thẩm định hồ sơ khách hàng vs dự án thủ công, đắn đo định nhiều thời gian cho nhân viên khách hàng module kênh đáng tin cậy để chuyên viên ngân hàng tham khảo -I- Tại buớc quy trình cho vay đồng tài trợ, hội đồng thẩm định dự án bao gồm nhiều ngân hàng thành viên tham gia cho vay hợp vốn tiến hành thẩm định Khi thẩm định không tránh khỏi quan điểm trái chiều đơi ngân hàng lại có quan điểm cá nhân riêng module dự đốn rủi ro giúp ngân hàng giải ổn thỏa mâu thuẫn đemlại kết xác, khả quan Trần Thị Kim Ngân - Lớp K16.HTTTC Page 46 Khóa luận tốt nghiệp Xây dựng module Dự đốn rủi ro quy trình cho vay đồng tài trợ Ngân hàng Á Châu KẾT LUẬN CHƯƠNG Ở chương này, khóa luận sử dụng hai liệu DulieuKH.xls DulieuDA.xls tiến hành thực nghiệm với công cụ Rapidminer Dựa vào luật sinh từ định có tính khả thi hợp lý khóa luận phát triển module Dự đoán rủi ro CVĐTT vào hệ thống Ngân hàng Á Châu Trần Thị Kim Ngân - Lớp K16.HTTTC Page 47 Khóa Khóaluận luậntốt tốtnghiệp nghiệp Xây dựng module Dự đoán rủi ro quy trình cho vay đồng tài trợ Ngân hàng Á Châu TÀI LIỆU KẾTTHAM LUẬNKHẢO Tài liệu Tiếng Việt [1] Bùi Đánh giáThị kếtHồng Nhung (2016) - Slide giảng “Khai phá liệu” [2]quả Bộđạt môn Ngân hàng thuơng mại (2015) - Giáo trình “Tài trợ dự án đầu tu” -I- Ket [3]ĐãPhạm Phuơng Thủy - Tàiđược liệu quy phântrình tích nghiệp phântài hệtrợ Chotạivay tiến hành phân tích,(2017) tìm hiểu cho vayvụđồng Ngân đồng tài trợ hàng Á Châu [4]ÁpThông tu triển 286 nhà nuớc 286/2002/QĐ-NHNN ngày dụng khaiNgân đượchàng định, thuật toán ID3 vào toán phù hợp 03/04/2002 địnhvàvềgiải việc ban hành chế đồng tài trợ tổ chức tín với u cầuquyết tốn quy toán dụngXây dựng module dự đoán rủi ro vào phân hệ cho vay đồng tài trợ [5] Tom -I- Nhận xét Mitchell (1997) - Machine Learning [6] Ferruzza (2015) - Data Mining - Ưu điểm [7]Giao Parsaye Internet andchức Software diện (2000) module- gần gũi, Commerce rõ ràng Agents: thể hiệnCases, đầy đủ giúp người Technologies, and Opportunities dùng thao tác thuận tiện, dễ dàng TàiQuá liệutrình website xử lý để đưa định nhanh chóng trực quan [5]Kết Ngân hàng nhà Việt với Nam http://www.sbv.gov.vn/ đưa rấtnuớc phù hợp yêu cầu toán [6] Web Data Mining http://www.web-datamining.net/ - Nhược điểm [7]HệCông ty chưa cổ phần pháp đáp phầnứng mềm tàihỗ https://www.fss.com.vn/ thống xử giải lý được, việc trợ định cho nhiều khách hàng/dự án thời điểm Chưa xây dựng chức hiển thị định giao diện Phạm vi ứng dụng Module xây dựng chủ yếu để phục vụ cho mảng nghiệp vụ cấp tín dụng nói chung cho vay đồng tài trợ nói riêng Ngân hàng Á Châu Chương trình phát triển, mở rộng triển khai ngân hàng khác Hướng phát triển -I- Nâng cao độ xác hơn, khai quát hóa tất trường hợp xảy cho vay đồng tài trợ -I- Xây dựng chức hiển thị định giao diện module -I- Xây dựng hệ thống chạy mơi trường mạng, để phát triển triển khai rộng hệ thống tập trung thống cho ngành ngân hàng Trần Thị Kim Ngân - Lớp K16.HTTTC Page 49 48 ... Xâydựng dựngmodule moduleDự Dự? ?ốn đốnrủi rủiro rotrong trongquy quy tr? ?nh trìnhcho chovay vay? ?ồng đồngtài tàitrợ tr? ?tại tạiNgân Ng? ?nh? ?ng hàngÁ? ?Châu Châu KẾT LUẬN CHƯƠNG Đ? ?NH GIÁ CHƯƠNG 3: THỰC... module Dự đốn rủi ro quy tr? ?nh cho vay đồng tài trợ Ngân hàng Á Châu 1.2.6.2 Thẩm đ? ?nh dự án cho vay đồng tài trợ -I- Thẩm đ? ?nh t? ?nh pháp lý dự án Trong tr? ?nh tiến h? ?nh thẩm đ? ?nh dự án kinh doanh,... ? ?Dự án cho vay đồng tài trợ? ?? 45 báo dự án có thể có rủi ro 46 Khóa luận tốt nghiệp Xây dựng module Dự đốn rủi ro quy tr? ?nh cho vay đồng tài trợ Ngân hàng Á Châu MỞ ĐẦU T? ?nh cấp thiết đề tài