Thực trạng và giải pháp nâng cao quản trị rủi ro tín dụng tại NHTMCP đại dương khoá luận tốt nghiệp 701

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG o0o - KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI DƯƠNG Sinh viên thực : Trần Thúy Hằng Mã sinh viên : 12A4010250 Lớp : NHTM.K-K12 Chuyên ngành : Ngân hàng thương mại Khoa : Ngân hàng Giáo viên hướng dẫn : Th.S Đặng Thu Hằng Hà Nội,, 2013 Trần Thúy Hằng Lớp: NHK-K12 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG o0o - KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI DƯƠNG Sinh viên thực : Trần Thúy Hằng Mã sinh viên : 12A4010250 Lớp : NHTM.K-K12 Chuyên ngành : Ngân hàng thương mại Khoa : Ngân hàng Giáo viên hướng dẫn : Th.S Đặng Thu Hằng Hà Nội,, 2013 Trần Thúy Hằng Lớp: NHK-K12 LỜI CẢM ƠN Trước hết em xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo Học viện Ngân hàng truyển đạt cho em nhiều kiến thức sở chuyên ngành suốt q trình học tập trường, tảng để em hồn thành khóa luận Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Th.S Đặng Thu Hằng tận tình hướng dẫn em suốt thời gian qua Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn anh chị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương - PGD Hà Đơng nhiệt tình giúp đỡ bảo em trình thực tập Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Trần Thúy Hằng Trần Thúy Hằng Lớp: NHK-K12 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thực cá nhân, thực dựa cở sở nghiên cứu lý thuyết, kiến thức chuyên ngành, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tế hướng dẫn Th.S Đặng Thu Hằng Các số liệu, bảng biểu kết khóa luận trung thực xuất phát từ tình hình thực tế Ngân hàng TMCP Đại Dương Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2013 Sinh viên thực hiện: Trần Thúy Hằng DANH MỤC • CHỮ VIẾT TẮT: CT TNHH Công ty trách nhiệm hữu hạn CTCP Công ty cổ phần CBTD Cán tín dụng CIC Trung tâm thơng tin tín dụng DNNN Doanh nghiệp nhà nước HĐQT Hội đồng quản trị NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHNN Ngân hàng Nhà nước OJB Ngân hàng TMCP Đại Dương PDG Phòng giao dịch QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng TGĐ Tổng giám đốc TSĐB Tài sản đảm bảo Trần Thúy Hằng Lớp: NHK-K12 Bảng số liệu 2.1 2.2 Trang Tình hình huy động vốn OJB (2009-2013) MỤC Một số tiêu tài OJC DANH (2010-2013) 30 BẢNG BIÊU,33SƠ ĐỊ 2.3 Dư nợ tín dụng theo thời hạn khoản vay năm 2010-2012 36 2.4 Dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng 37 2.5 Dư nợ tín dụng theo tài sản đảm bảo 39 2.6 Dư nợ tín dụng theo chất lượng nhóm vay 40 2.7 Biến động số dư dự phòng rủi ro tín dụng (2010-2012) 43 3.1 Ke hoạch năm 2013 Oceanbank 68 Biểu đồ 2.1 Cơ cấu dư nợ theo thời hạn cho vay (2010-2012) 36 2.2 Tình hình nợ xấu OJB (2010-2012) 40 Sơ đồ 1.1 Phân loại hoạt động tín dụng ngân hàng 1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.3 Các nhóm ngun nhân gây rủi ro tín dụng 10 2.1 Sơ đồ tổ chức OceanBank 28 2.2 Mơ hình tổ chức quản trị rủi ro OceanBank 45 Trần Thúy Hằng Lớp: NHK-K12 Trần Thúy Hằng Lớp: NHK-K12 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1 Hoạt động tín dụng .4 1.1.1 Khái niệm .4 1.1.2 Bản chất tín dụng ngân hàng 1.1.3 Phân loại hoạt động tín dụng 1.1.4 Vai trị tín dụng ngân hàng với Ngân hàng thương mại 1.2 Rủi ro tín dụng 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng: 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng: 1.2.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 10 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng .14 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 14 1.3.2 Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng 14 1.3.3 Vai trò quản trị rủi ro tín dụng 15 1.3.4 Quy trình quản lý rủi ro tín dụng 16 1.3.5 Các mơ hình quản lý rủi ro tín dụng .21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NH TMCP ĐẠI DƯƠNG .25 2.1 Khái quát chung ngân hàng TMCP Đại Dương 25 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 25 2.1.2 C cấu tổ chức ngân hàng 27 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh NH TMCP Đại Dương thời gian vừa qua .29 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng NHTMCP Đại Dương .35 2.2.1 Cơ cấu cho vay 35 2.2.2 Tình hình nợ xấu OceanBank 40 Trần Thúy Hằng Lớp: NHK-K12 2.2.3 Tình hình trích lập dự phịng rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương 42 2.3 Thực trạng công tác quản trị RRTD NH TMCP Đại Dương 44 2.3.1 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng 44 2.3.2 Các công cụ quản lý rủi ro tín dụng triển khai thực OJB .47 2.3.3 Quy trình thực quản lý RRTD NH TMCP Đại Dương 50 2.4 Đánh giá chung thực trạng quản lý rủi ro tín dụng OJB 55 2.4.1 Những kết đạt 55 2.4.2 Những hạn chế công tác QTRRTD Oceanbank .57 2.4.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng Oceanbank 58 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RRTD TẠI NH TMCP ĐẠI DƯƠNG 67 3.1 Định hướng hoạt động NHTMCP Đại Dương .67 3.1.1 .Định hướng chung 67 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng 68 3.2 .M ột số giải pháp nâng cao hiệu QTRRTD Oceanbank 69 3.2.1 trị rủi Về cấu tổ chức máy quản ro 69 3.2.2 .Tổ chức hệ thống thông tin nội 69 3.2.3 Nâng cao chất lượng cán tín dụng 70 3.2.4 kiểm 72 Tăng cường hoạt động kiểm tra, soát sau khigiải ngân 3.2.5 Hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng 72 3.2.6 Nghiên cứu biện pháp để tài trợ rủi ro tín dụng 72 Trần Thúy Hằng Lớp: NHK-K12 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Ngân Hàng LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động kinh doanh ngân hàng tiềm ẩn nhiều loại rủi ro rủi ro tín dụng loại rủi ro chiếm tỷ trọng lớn phức tạp Rủi ro tín dụng xảy không gây tổn thất tài mà cịn gây nên thiệt hại to lớn uy tín ngân hàng, làm giảm niềm tin công chúng hệ thống ngân hàng Do tính chất lây lan nó, rủi ro tín dụng đầu mối khủng hoảng tài khủng hoảng kinh tế- xã hội Hiện nay, tình hình kinh tế nước giới trạng thái suy thoái, hoạt động doanh nghiệp trở nên ngày khó khăn, số doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, phá sản ngày tăng Tình hình kéo theo tăng cao rủi ro tín dụng ngân hàng thể tỷ lệ nợ xấu mức đáng báo động Bên cạnh việc xử lý nợ xấu tương lai ngân hàng cịn gặp nhiều khó khăn nhạn chế nội ngân hàng diễn biến bất lợi thị trường bất động sản, phát triển thị trường tài hạn chế đến từ hành lang pháp lý Việt Nam Đứng trước tình hình địi hỏi ngân hàng thương mại Việt Nam phải nâng cao cơng tác quản trị rủi ro tín dụng, hạn chế nguy tiềm ẩn gây nên thiệt hại cho ngân hàng, khách hàng toàn xã hội Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương với gần 20 năm hoạt động phát triển đến gặt hái nhiều thành tựu định hoạt động kinh doanh khẳng định vị trí thị trường tài Việt Nam Sớm nhận thức tầm quan trọng công tác quản trị rủi ro tín dụng, Oceanbank bước đầu ban hành văn quy định hoạt động xây dựng máy ngân hàng phù hợp cho công tác quản trị rủi ro toàn hệ thống Tuy nhiên khơng nằm ngồi tình trạng chung ngân hàng thương mại Việt Nam, khả quản trị rủi ro tín dụng NH TMCP Đại Dương cịn hạn chế định Nhận thức tầm quan trọng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng nói chung Ngân hàng TMCP Đại Dương nói riêng, Trần Thúy Hằng Lớp: NHK-K12 quản trị rủi ro toàn hệ thống Đồng thời hỗ trợ phối hợp Ban điều hành Ngân hàng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để xử lý định vấn đề phục vụ cho hoạt động kinh doanh đạt hiệu cao Với mục ngành ngân động sau: tiêu hàng, năm 2013 vào tình Oceanbank hình đặt chung kế hoạch kinh tế tiêu hoạt Ke hoạch 2013 Khóa luận tốt nghiệp Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế 68 (Tỷ đồng) Khoa Ngân Hàng 320 Oceanbank Bảng 3.1 Ke hoạch năm 2013 Tổng tài sản 66.000 Dư nợ cho vay 30.707 Tổng nguồn vốn huy động 46.540 Thu dịch vụ thuần/ Tổng TN hoạt động 2% Tỷ lệ nợ xấu