Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại các NH thương mại việt nam khóa luận tốt nghiệp 035

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BỀ TÀI: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG BÉN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Sinh viên thực : LÊ THỊ HỒNG HÀ Lớp : K19NHC Khóa học : 2016-2020 Mã sinh viên : 19A4000153 Giảng viên hướng dẫn : THS PHẠM HỒNG LINH Hà Nội, tháng 06 năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng em thực hiện, kết nghiên cứu chua đuợc công bố truớc Tất thơng tin, số liệu trích dẫ n có thực tế nguồn gốc đáng tin cậy xác với nguồn trích dẫn Em xin chịu trách nhiệm hồn tồn nghiên cứu Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Tác giả Lê Thị Hoàng Hà i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập rèn luyện truờng Học Viện Ngân Hàng, em xin chân thành cảm ơn nhận đuợc giúp đỡ quan tâm thầy cô khoa Ngân hàng nói riêng tồn thể thầy nhà truờng nói chung với tất bạn bè nguời thân Đặc biệt, để hoàn thành việc nghiên cứu thực khóa luận này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới cô giáo Ths Phạm Hồng Linh tận tình huớng dẫn bảo cho em suốt trình nghiên cứu Đồng cảm ơn đến tổ chức, cá nhân doanh nghiệp chia sẻ thông tin, cung cấp tu liệu có ích giúp em hồn thành khóa luận Lần đầu việc thực khóa luận,với kinh nghiệm thực tế chua sâu nhiều bỡ ngỡ Do vậy, khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót, qua em mong nhận đuợc nhận xét, đóng góp từ q thầy để thân đuợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Sinh viên Lê Thị Hoàng Hà MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH vii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NỢ XẤU VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Những vấn đề nợ xấu 1.1.1 Khái niệm nợ xấu 1.1.2 Các tiêu chí xác định nợ xấu ngân hàng 1.1.3 Tác động nợ xấu 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu 1.2.1 Nhóm yếu tố vi mơ( yếu tố từ ngân hàng) 1.2.2 Nhóm yếu tố vĩ mô (yếu tố đến từ kinh tế) 12 1.2.3 Yếu tố từ khách hàng 13 1.2.4 Các yếu tố khác 14 1.3 Sơ lược tình hình nghiên cứu đề tài 15 1.3.1 Các nghiên cứu quốc tế yếu tố tác động đến nợ xấu 16 1.3.2 Các nghiên cứu nước yếu tố tác động đến nợ xấu 17 KẾT LUẬN CHƯƠNG 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NỢ XẤU VÀ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .23 2.1 Tình hình hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 20102019 ’ 23 2.2 Thực trạng nợ xấu tình hình xử lý nợ xấu NHTM Việt Nam giai đoạn 2010-2019 ’ ’ .27 2.2.1 .Toàn cảnh nợ xấu NHTM Việt Nam giai đoạn 2010-2019 27 2.2.2 Tình hình xử lý nợ xấu NHTM Việt Nam giai đoạn 2010-2019 29 2.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu NHTM Việt Nam 30 2.3.1 Lựa chọn mơ hình biến số nghiên cứu 30 2.3.2 Dữ liệu nghiên cứu phương pháp xử lý 35 iii 2.4.1 Ket DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT đạt TẮT sau xử lý nợ xấu 47 2.4.2 Hạn chế tồn 48 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 49 KẾT LUẬN CHƯƠNG 53 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM GIẢM THIỂU NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ’ 54 3.1 Một số giải pháp hạn chế nợ xấu NHTM Việt Nam .54 3.1.1 Thường xuyên theo dõi giám sát tốc độ tăng trưởng tín dụng tốc độ tăng tài sản 54 3.1.2 Kiểm soát tốc độ tăng trưởng quy mô ngân hàng với với giám sát chặt nghiệp vụ cho vay 54 3.1.3 Một số giải pháp nội khác cho cán quản lý ngân hàng .55 3.2 Một số kiến nghị với Chính phủ NHNN nhằm hạn chế nợ xấu NHTM Việt Nam .' ’ ’ 56 3.2.1 Một số kiến nghị với nhà nước, phủ 56 3.2.2 .Một số kiến nghị với NHNN Từ viết Nguyên nghĩa tắt NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước NHTMCP Ngân hàng thương mại cô phân WB Ngân hàng giới IMF Quỹ Tiền tệ Quốc tế IAS Chuân mực kế toán quốc tế BCBS Ủy ban Basel giám sát ngân hàng BIS Ngân hàng tốn quốc tế CESEE Khu vực Trung, Đơng Đông Nam Châu Âu GDP Tốc độ tăng trưởng kinh tế IN Tỷ lệ lạm phát UE Tỷ lệ thất nghiệp ROA Tỷ lệ lợi nhuận tông tài sản ngân hàng ROE Tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu iv NPL Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng SIZE Tốc độ tăng trưởng quy mô VAMC Tăng trưởng tín dụng Cơng ty quản lý tài sản tơ chức tín dụng Việt Nam TCTD TƠ chức tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm BCTC Báo cáo tài LOAN PSSSTĐ Phương sai sai số thay đơi Bảng Bảng 1.1 Bảng tông nghiên cứu trước Trang 19 Bảng 2.1: Sô lượng NHTM Việt Nam giai đoạnDANH 2010-2019 MỤC BANG 23 Bảng 2.2: Kỳ vọng dấu biến mơ hình 35 Bảng 2.3: Thơng kê mơ tả biến mơ hình hồi quy 36 Bảng 2.4: Ma trận tương quan biến mơ hình nghiên cứu Bảng 2.5: Kết hồi quy mơ hình Pooled OLS, FEM,REM 38 38 Bảng 2.6: Chỉ sô VIF FEM 40 Bảng 2.7 : Kết kiêm định phù hợp 41 Bảng 2.8: Kết hồi quy mơ hình theo phương pháp FGLS 42 v Hình Hình 2.1: Quy mơ tơng tài sản hệ thông Ngân hàng Việt Nam giai đoạn Trang 24 2011-2019 DANH MỤC HÌNH Hình 2.2: Thị phần hoạt động hệ thơng Ngân hàng Việt Nam 25 Hình 2.3: Tăng trưởng tín dụng hệ thơng Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 26 2010-2019 Hình 2.4: Tỷ lệ nợ xấu tồn hệ thông ngân hàng Việt Nam giai đoạn 27 2010-2019 Hình 2.5: Tỷ lệ nợ xấu NHTM Việt Nam năm 2019 28 Hình 2.7 : Kêt kiêm định Hausman test Hình 2.8: Mơi quan hệ GDP NPL NHTM Việt Nam 33 43 Hình 2.9: Môi quan hệ IN NPL NHTM Việt Nam 44 vi vii Thứ ba, phủ cần tạo điều kiện tốt pháp lý, thủ tục cho doanh nghiệp Startup hình thành phát triển, đồng thời giúp thu hút vốn nước nhiều Kiềm chế lạm phát mức 4%: Cùng với thúc đẩy tăng trưởng cần kiềm chế lạm phát, tăng trưởng có cao mà lạm phát tăng lên giá trị thực khơng tỷ lệ nợ xấu tăng theo đáng kể Để làm việc này, số kiến nghị thực như: Trước hết, quản lý thị trường chặt tay biện pháp cấp thiết, thắt chặt hạn chế lượng cung tiền vào thị trường, tìm biện pháp giảm chi ngân sách đồng thời tăng thu ngân sách, giảm bớt áp lực in tiền Lạm phát không dựa số giá tiêu dùng hay hoạt động quản lý mà cịn phụ thuộc vào sách tiền tệ Điều kiện đặt phủ phải sớm ổn định giá thị trường Trên thực tế, lạm phát năm 2019 có tăng cao 2018 chút có lẽ giá thịt lợn tiêu dùng tăng cao (do ảnh hưởng dịch tả lợn Châu Phi) Vì để giảm tốc độ lạm phát thiết phải giảm giá thịt lợn thời gian tới Chính phủ phải đưa định mạnh tay quy định giá trần thịt lợn, đề xuất tới phương án nhập thịt lợn để ổn định giá thành Hoàn thiện khung pháp lý tối ưu cho công tác xử lý nợ xấu: Chính phủ cần tiếp tục hồn thiện hành lang pháp lý xoay quanh vấn đề xử lý nợ xấu ngân hàng, tiếp tục đưa thêm nhiều sách, đề án tối ưu thời gian tới quy định tái cấu ngân hàng, giảm thiểu nợ xấu ngân hàng Tạo dựng sở cần thiết cho xử lý nợ xấu NHTM: Một là, phủ cần phối hợp với NHNN thúc đẩy hình thành thị trường mua-bán nợ có tham gia nhiều nhà đầu tư cơng ty tài chính, kể người dân đặc biệt nhà đầu tư nước Trong yêu cầu sàn giao dịch mua bán nợ phải có đủ sở hạ tầng, thơng tin cơng khai minh bạch Hai là, phủ cần phải cho phép nhà đầu tư nước tăng sở hữu NHTM, đồng thời sử dụng phần quỹ hỗ trợ doanh 57 nghiệp nhà nước dùng cho việc tăng vốn NHTMNN nhằm đáp ứng đủ vốn cho trình xử lý nợ xấu NHTM 3.2.2 Một số kiến nghị với NHNN Tăng cường công tác tra, giám sát NHTM, VAMC việc chấp hành quy định pháp luật mua, bán nợ theo Nghị 42, Quyết định 1058 văn khác có liên quan Giám sát NHTM chấp hành quy định phân loại nợ, trích lập dự phịng rủi ro, cấp tín dụng, chất lượng tín dụng, nợ xấu Từ phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp rủi ro tín dụng NHTM, kiểm soát tốc động tăng trưởng tín dụng hợp lý Nghị 42/2017 thí điểm xử lý nợ xấu thời gian qua ngân hàng tổ chức VAMC thực liệt, nhiên tồn nhiều vướng mắc không đồng việc xử lý tài sản đảm bảo địa phương; số địa phương cịn khơng hợp tác hỗ trợ ngân hàng; thiếu hướng dẫn cụ thể phương án tố tụng trường hợp thu giữ tài sản đảm bảo không thành; cịn tồn khơng đồng luật kinh doanh BĐS luật đấu giá Một số kiến nghị với phủ để khắc phục tồn là: NHNN cần đưa thêm thông tư quy định trách nhiệm quyền địa phương cơng tác hỗ trợ xử lý TSBĐ với Ngân hàng; đưa văn hướng dẫn cụ thể thủ tục tố tụng rút gọn; thống điều khoản quy định văn luật khác nhau; quy định thơng thống chuyển nhượng bất động sản, đất đai nhà cửa NHNN tiếp tục hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng quốc gia sở liệu doanh nghiệp, ngành, lĩnh vực kinh tế sớm Giúp q trình giám sát, cảnh báo tín dụng triển khai tốt hơn, giảm thiểu vấn đề nợ xấu phát sinh Hỗ trợ phát triển tổ chức mua bán nợ số kiến nghị sau: Thứ nhất, NHNN cần hỗ trợ VAMC bổ sung thêm nguồn lực tài chính, để có tảng vững tăng khả xử lý khoản nợ xấu như: tăng vốn điều lệ, bổ sung sở vật chất, nguồn nhân lực nâng cao lực tài chính, uy tín thị trường giúp việc mua bán nợ xấu theo giá trị thị trường có hiệu Chính phủ cịn bảo lãnh cho VAMC phát hành trái phiếu nhằm huy động vốn từ tổ chức, cá nhân nước trường hợp thiếu nhiều vốn 58 Thứ hai, để phát triển VAMC thành tổ chức hỗ trợ tốt sách cho phủ, tái tài trợ nợ tốt cho NHTM, NHNN cần có yêu cầu nới rộng danh sách mua bán nợ có VAMC Thứ ba, NHNN hỗ trợ phủ ban hành văn quy định rõ ràng thủ tục liên quan đến TSBĐ, truờng hợp cần phối hợp ngân hàng VAMC, cho VAMC thu giữ trực tiếp TSBĐ hay ủy quyền thu giữ cho ngân hang 59 KẾT LUẬN CHƯƠNG Nợ xấu kinh tế gánh nặng, điểm tối cần phải giảm thiểu xử lý Sau nghiên cứu thực trạng nợ xấu NHTM Việt Nam giai đoạn 2010-2019 nghiên cứu mơ hình hồi quy yếu tố tác động đến tỷ lệ nợ xấu NHTM Việt Nam giai đoạn này, tác giả đua kiến nghị giải pháp nhằm hạn chế, giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu NHTM Việt Nam Những kiến nghị tác giải huớng tới đối tuợng nhà nuớc phủ, ngân hàng nhà nuớc thân NHTM Với khuyến nghị trên, tác giả hy vọng góp phần vào việc hạn chế tỷ lệ nợ xấu NHTM Việt Nam 60 KẾT LUẬN CHUNG Nợ xấu vấn đề quan trọng việc đo luờng mức độ rủi ro ngân hàng sau kinh tế Nguyên nhân nợ xấu xuất phát từ khách hàng vay, từ thân ngân hàng, từ mơi truờng kinh tế- xã hội từ tác động nguợc lại đối tuợng gây tổn thất nặng nề đặc biệt với kinh tế Chính việc nghiên cứu yếu tố tác động đến nợ xấu NHTM việc vô cần thiết, từ tìm giải pháp phù hợp giúp giảm thiểu nợ xấu Đề tài giải số vấn đề sau: - Bằng việc sử dụng phuơng pháp thu thập, thống kê, so sánh, phân tích đề tài trình bày tổng quan thực trạng nợ xấu NHTM Việt Nam giai đoạn 2010-2019, đồng thời đánh giá công tác xử lý nợ xấu giai đoạn - Thông qua việc nghiên cứu thực trạng nợ xấu NHTM Việt Nam, tác giả đua đuợc mơ hình nghiên cứu với yếu tố đuợc lựa chọn gồm nhóm yếu tố vĩ mơ vi mô bao gồm GDP, IN, UE, NPLt-1, ROE, LOAN,SIZE 15 NHTM Việt Nam giai đoạn 2010-2019 Với việc sử dụng mơ hình hồi quy Pooled OLS, FEM REM, tác giả lựa chọn mơ hình phù hợp FEM hồi quy theo phuơng pháp FGLS để khắc phục khuyết tật mơ hình Kết cho phù hợp đồng với nghiên cứu tác giả khác, cụ thể yếu tố ROE UE thuộc mẫu nghiên cứu khơng có tác động đến tỷ lệ nợ xấu, cịn biến cịn lại có tác động đến tỷ lệ nợ xấu theo mức ý nghĩa khác Từ phân tích số liệu để giải thích tác động yếu tố đuợc chọn 61 công khai số liệu thống kê số ngân hàng yếu sát nhập với ngân hàng khác nên số liệu bị đứt đoạn Thứ hai, biến đuợc sử dụng mơ hình khơng tồn diện, lý mơ hình nghiên cứu lấy số yếu tố quan trọng kinh tế ngân hàng Để nghiên cứu toàn diện hơn, cần đua thêm vào nhiều biến khác nhu tỷ giá hối đoái, lãi suất dài hạn, hiệu chi phí, địn bẩy tài chính, du nợ tổng tài sản ngân hàng Thứ ba, liệu vi mơ dùng để hồi quy mơ hình đuợc tác giả tính tốn dựa báo cáo tài ngân hàng, tính xác cịn khơng cao Thứ tư, mơ hình hồi quy tính đến nhóm yếu tố vi mô vĩ mô mà chua sử dụng yếu tố ảnh huởng định khác nhu môi truờng, dịch bệnh, pháp luật Gợi ý huớng nghiên cứu nghiên cứu mẫu NHTM đầy đủ hơn, sử dụng nhiều yếu tố nghiên cứu, thu thập thông tin nội ngân hàng để đảm bảo tính xác hơn, nghiên cứu thêm tác động yêu tố khác tới nợ xấu ngân hàng ngồi hai nhóm vĩ mơ vi mơ 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt: Báo cáo tài báo cáo thường niên từ năm 2010-2019 15 NHTM Việt Nam Báo cáo thu thập từ website NHNN nhà nước Việt Nam < https://www.sbv.gov.vn/> Báo cáo thu thập từ website Vietstock < https://vietstock.vn/> Cát Lam, 2019 Bức tranh nợ xấu ngân hàng năm 2019 Tuyết Hương, 2020 Khách hàng vay vốn, gửi tiền tháo chạy từ ngân hàng thương mại Nhà Nước tháo chạy sang tư nhân TS Lê Thị Thùy Vân, 2017 Xử lý nợ xấu Việt Nam: Thực trạng vấn đề đặt Viện Chiến lược Chính sách tài PGS TS Tơ Ngọc Hưng, 2013, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành “ Xử lý nợ xấu trình tái cấu trúc Ngân hàng Thương mại Việt Nam”, Thư viện Học viện Ngân hàng Nguyễn Thị Hồng Vinh, 2015 Yếu tố tác động đến nợ xấu NHTM Việt Nam, Tạp chí phát triển kinh tế Vũ Mai Chi Trần Anh Quý, 2018 Tình hình xử lý nợ xấu Việt Nam qua giai đoạn - vấn đề cần quan tâm khuyến nghị TCNH số 21/2018 10 Phạm Dương Phương Thảo Nguyễn Linh Đan, 2018 Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng số 194- Tháng 7.2018 63 11 Nguyễn Thị Quỳnh Nhu PHỤ cộng LỤC sự, 2018 Các nhân tố tác động đến nợ Phụ sáchViệt 15 ngân cứuhọc đại học mở TP.Hồ Chí xấulục tại01: cácDanh NHTM Nam.hàng Tạp nghiên chí khoa Minh 12 Phạm Thị Trang, 2018 Những yếu tổ ảnh huởng đến nợ xấu ngân hàng thuơng mại Việt Nam Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 13 Quốc hội nuớc Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2010 Luật Tổ chức tín dụng 14 Chính phủ, 2013 Nghị định số 53/2013/NĐ-CP, ngày 18/05/2013 Thành lập, tổ chức hoạt động công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam 15 Quốc hội, 2017 Nghị số: 42/2017/QH14, ngày 21/06/2017 Nghị thí điểm xử lý nợ xấu tổ chức tín dụng Tài liệu tiếng Anh: Ekanayake E.M.N.N & Azeez A.A, 2015 Determinants of non performing loans in licensed commercial banks: Evidence from srilanka, Asian Economic and Financial Review, Klein, 2013 Non-performing loans in CESEE: Determinants and impact on macroeconomic performance Raija, K.S, 2016 Determinants of Non-Performing Loans: Evidence from the Jordanian Banking Sector, Journal of Finance and Bank Management Rehman, O.U, 2017 Determinants of Non-Performing Loan in South Asia:The Role of Financial Crisis, Eurasian Journal of Business and Economics Salas, Vincente & Jesus Saurina, 2002 Credit Risk in Two Institutional Regimes: Spanish Commercial and Savings Bank Journal of Financial Services Research Ký STT hiệu VCB CGT BID V ACB TPB _Tên đầy đủ _ _NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam NHTMCP Công Thương Việt Nam NHTMCP Đầu tư phát triển Việt Nam _NHTMCP Á Châu _ 64 _NHTMCP Tiên Phong _ MBB SHB MSB VIB NHTMCP Quân Đội _NHTMCP Sài Gòn-Hà Nội _ NHTMCP Hàng Hải Việt Nam NHTMCP Quốc tế Việt Nam _ 10 LVPB NHTMCP Bưu Điện Liên Việt 11 OCB NHTMCP Phương Đông 12 TCB NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam 13 ABB NHTMCP An Bình 14 VPB NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng 15 HDB NHTMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Năm GDP IN UE 2010 6.4 9.2 2.88 2011 6.2 18.7 2.27 2012 5.2 9.1 1.96 2013 5.4 6.6 2.2 2014 4.1 2.45 2015 6.7 0.6 2.31 2016 6.2 4.74 2.3 2017 6.8 3.5 2.24 2018 7.1 3.5 2019 6.5 3.6 1.99 Ngân hàng VCB VCB VCB VCB Phụ lục 02: Dữ liệu hồi quy vĩ mô Năm NPL ROE SIZE LOAN 24.8 2010 2.83 22.55 24.85 2011 2.03 17.02 18.44 18.4 2012 2.4 12.53 15.16 15.1 2013 2.73 10.38 13.15 13.7 Phụ lục 03: Dữ liệu hồi quy vi mô NPLt-1 2.47 2.83 2.03 2.4 VCB VCB VCB VCB VCB VCB CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG BIDV BIDV BIDV BIDV BIDV BIDV BIDV BIDV BIDV BIDV ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB TPB TPB TPB TPB TPB TPB TPB TPB TPB 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2.31 1.84 1.5 1.14 0.97 0.78 0.66 0.75 1.35 0.82 0.9 0.73 0.93 1.14 1.56 1.16 2.5 3.85 2.7 2.26 2.03 1.68 1.99 1.62 1.69 1.74 0.34 0.89 2.5 3.03 2.18 1.32 0.9 0.7 0.73 0.54 0.02 0.67 3.66 1.97 1.01 0.66 0.71 1.1 1.12 10.65 23.03 12.01 16.88 14.65 16.83 18.066 31.4 25.46 3.74 25.88 13.84 22.1 50.84 26.58 25.21 19.73 9.36 13.18 14.47 10.46 14.73 10.3 17.88 11.22 21.69 11.7 15.44 8.25 6.34 13.07 6.55 16.84 23.87 2.41 10.32 5.77 19.91 12.41 14.53 15.27 19.59 15.5 30.8 14.05 18.3 14.22 19.47 14.23 9.21 12.66 13.47 21.74 22.17 27.49 37.01 6.38 6.58 -5.51 7.65 7.81 8.2 12.61 9.87 15.99 14.08 21.67 27.73 15.83 24.64 16.45 6.69 94.47 -56.33 19.13 4.66 10.87 112.22 13.5 60.43 13.85 48.07 10.79 38.78 15.59 17.33 20.87 9.72 17.87 19.74 19.02 17.93 16.27 16.28 43.53 25.3 13.6 12.88 16.9 22.33 22.79 16.1 9.39 8.13 23.58 11.41 18.66 15.59 13.44 34.27 20.93 19.79 14.06 12.97 39.83 17.91 0.01 4.26 8.52 15.22 21.91 21.49 16.13 16.56 63.65 -30.86 66 96.05 66.35 42.35 65.17 35.97 21.7 65 2.73 2.31 1.84 1.5 1.14 0.97 0.61 0.66 0.75 1.35 0.82 0.9 0.73 0.93 1.14 1.56 2.68 2.5 3.85 2.7 2.26 2.03 1.68 1.99 1.62 1.69 0.41 0.34 0.89 2.5 3.03 2.18 1.32 0.9 0.7 0.73 0.11 0.02 0.67 3.66 1.97 1.01 0.66 0.71 1.1 TPB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB LVPB LVPB LVPB LVPB 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 1.29 1.26 1.59 1.84 2.45 2.73 0.71 1.31 1.2 1.32 1.16 1.4 2.23 8.81 4.06 2.2 1.72 1.87 1.92 2.4 1.83 1.87 2.27 2.65 2.71 5.16 3.41 2.36 2.23 2.21 2.04 3.02 2.69 2.62 2.82 2.51 2.07 2.58 2.64 2.52 1.7 0.42 2.14 2.71 2.48 26.11 20.25 19.12 19.47 16.25 15.24 12.74 11.47 12.32 19.17 21.13 14.98 15.04 22 8.55 7.59 7.32 7.46 11.02 10.78 14.03 23.42 10.08 2.44 3.57 1.51 1.01 1.03 0.89 6.31 7.28 16.58 8.66 6.27 0.61 6.34 6.09 6.47 12.83 22.55 27.11 17.21 18.26 12.42 7.72 20.75 58.86 26.64 26.494 2.72 11.15 10.25 16.02 22.48 15.44 13.57 85.78 39.11 64.16 23.24 17.69 21.1 14.3 22.25 13.03 13.11 80.55 -0.83 -3.89 -2.56 -2.56 -0.06 21.2 22.75 13.94 65.67 3.33 18.23 4.93 4.52 23.96 17.83 13 32.6 101.44 60.45 18.31 19.85 23.91 64.92 21 26.14 17.81 15.62 20.66 24.22 22.19 16.56 16.6 90.01 19.64 95.25 34.37 36.06 26.26 23.55 22.12 9.43 22.22 33.34 18.61 -23.33 -5.3 -14.23 19.49 25.02 3.11 34.66 30.42 52.57 4.23 -22.09 3.99 8.34 25.14 25.96 32.71 20.38 34.39 81.32 30.73 80.23 28.52 66 1.12 1.58 1.26 1.59 1.84 2.45 2.73 0.71 1.31 1.2 1.32 2.79 1.4 2.23 8.81 4.06 2.2 1.72 1.87 1.92 2.4 0.63 1.87 2.27 2.65 2.71 5.16 3.41 2.36 2.23 2.21 1.28 3.02 2.69 2.62 2.82 2.51 2.07 2.58 2.64 2.52 0.28 0.42 2.14 2.71 LVPB LVPB LVPB LVPB LVPB LVPB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1.4 0.88 1.35 1.07 1.41 1.47 2.05 2.79 2.38 2.91 1.94 1.75 1.79 1.87 1.84 2.3 2.83 2.7 2.05 2.38 1.67 1.58 1.61 1.75 1.33 1.17 2.82 2.84 6.74 3.97 2.12 2.51 2.77 1.89 2.31 1.2 1.82 2.72 2.81 2.54 2.43 2.03 3.39 3.51 6.36 4.67 13.34 15.45 9.8 14.05 11.13 8.79 6.07 6.2 5.53 5.08 8.65 15.05 23.58 25.44 24.89 28.87 5.58 4.77 7.49 9.73 17.47 27.71 21.56 18.23 10.85 6.55 8.3 2.64 2.04 1.59 4.19 8.17 11.01 13.78 12.98 14.28 11.26 14.1 15.01 21 25.75 27.48 22.83 26.64 6.73 31.86 15.2 7.13 15.4 55.21 30.12 7.87 19.59 19.21 26.48 30.06 32.1 18.58 18.2 62.33 20.12 -0.33 -11.69 10.7 9.15 22.58 14.45 19.15 19.54 43.36 9.28 10.76 25.24 17.07 -4.58 15.22 13.93 6.5 14.03 117.14 38.48 23.97 18.11 34.62 18.77 17.99 21.41 16.4 39.74 36.03 41.86 26.3 18.46 17.89 13.38 19.52 24.51 17.06 5.36 30.26 28.08 25.13 16.88 26.23 25.74 19.88 7.58 2.95 14.28 39 27.76 12.78 -0.57 44.31 54.28 0.19 -5.82 26.08 9.82 19.05 28.73 20.37 8.94 8.85 60.14 15.24 26.45 42.19 49.37 49.03 23.86 26.26 21.51 67 2.48 1.4 0.88 1.35 1.07 1.41 2.64 2.05 2.79 2.38 2.91 1.94 1.75 1.79 1.87 2.49 2.3 2.83 2.7 2.05 2.38 1.67 1.58 1.61 1.75 1.46 1.17 2.82 2.84 6.74 3.97 2.12 2.51 2.77 1.89 1.63 1.2 1.82 2.72 2.81 2.54 2.43 2.03 3.39 VPB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 N Cosf PL 3.42 0.83 1.63 2.35 3.67 1.42 1.32 1.72 1.52 1.53 1.36 Std Err t 7.2 16.6 79.7 30.9 17.2 63.3 15.4 6.99 41.1 25.9 14.1 6.21 21.47 16.98 14.27 9.12 3.11 5.36 8.28 7.46 14.14 18 20.08 p>∣t∣ [95⅜ Conf Interval] NPLtl R 4958489 -.000192 0681536 008505 -0.02 0.000 0.982 3611221 -.0170049 6305757 0166208 OE SIZ -.0051306 0048575 -1.06 0.293 -.0147329 0044716 E LO 0087324 0046654 0.063 -.0004902 017955 G -.3847485 1503748 -2.56 0.012 -.6820111 -.0874859 2.3 -1.81 0.018 AN DP I N T JZ 0414601 0173348 -.6163311 3396451 4.452366 1.194634 _cons 1.8 0071925 0.072 15.87 42.5 18.07 52.72 108.2 -4.63 34.69 45.38 27.09 17.83 18.84 3.51 1.1 0.83 1.63 2.35 3.67 1.42 1.32 1.72 1.52 1.53 0757278 -1.287745 0550831 Phụ lục 04 Ket hồi quy mơ hình 3.7 0.000 2.0908 6.813931 Mơ hình Pooled OLS reg NPL NPLtl ROE SIZE LOAN GDP IN UE Source SS df MS Number of ob9 = - F(7f 142) Model 74.0280698 10.5754385 Prob > F Residual 103.763277 142 730727306 R-squared - Adj R-squared Total 177.791347 149 1.19323052 Root MSE Xtreg NPL NPLtl ROE SIZE LOAN GDP IN UE,fe Fixed-effects (WXthxn) regr Group variable: nganhang ession Numbe r Numbe r R-sq: within = 0.3482 between = 0.8063 overall = 0.3623 corr(u Xr Xb) PL NPLt l OE E AN DP N E s R SIZ LO G I U _con sigma_u sigma_e rho F test that all u_i=o F(14 150 15 group: 10 = Obs per avg = 0.0 10 max = ≈ 0.2100 N of obs = of groups = F(7,12 Coef .2435055 0013049 -.0065748 0115137 - 5426079 026536 -.5719293 5.882322 Std Err .0776589 0092448 0046827 0047656 1452801 0164259 3319998 1.144621 t 3.1 0.1 -1.40 )= F = 00 p>∣t∣ [95⅝ Conf 0.002 0.888 0.163 0.017 0.000 0.109 0.087 0.000 0898441 -.0169876 -.0158403 0020841 -.8300694 -.0059654 -1.228848 3.617495 Mơ hình FEM 2.4 -3.73 1.6 -1.72 5.1 77 0.00 Interval] 3971668 0195974 0026906 0209434 -.2551463 0590375 0849891 8.147149 49010636 79666729 27455584 (fraction of variance due 128) = 53 O u_l) Prob > F = 0.0031 68 = = = = = 150 14.47 0.0000 0.4164 0.3876 85483 Random-effects Group variable: GLS regression Number of obs Number of groups : Iigatiliarig R-sq: = 0.3109 = 0.9591 avg = overall = 0.4164 max = = (assumed) N Coef NPLt l OE E AN DP N Ξ R SIZ LO G I ∏ _con s sigma_u sigma_e rho SIZ E LOA N G N E U 7.2 0.021.06 1.8 2.56 2.3 1.81 3.7 0 0 0 (fraction of variance 0 9 oi l0 0 = = 0 31 10.0 101 0.00 00 Interval] 3622702 6294275 - 0168616 0164775 Xtrag NPL NPLtl ROE SIZE LOAN GDP IN DE,re -.014651 0043898 - 0004116 0178764 -.6794777 -.0900193 0074845 0754357 -1.282023 0493611 2.110926 6.793805 d u e to U x) (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B)) fem rem Difference S.E .2435055 0013049 -.0065748 I Wald chx2(7) Prob > chi2 p>∣z∣ [95⅞ Conf- Mơ hình REM 0681536 0□85□5 0048575 0046654 1503748 0173348 3396451 1.194634 NPLtl R Z Std Err 4958489 -.000192 - 0051306 0087324 -.3847485 0414601 - 6163311 4.45236 79666729 OE DP 150 Obs per group: within = between corr(u_i, X) PL 0115137 -.5426079 026536 -.5719293 4958489 -.000192 -.0051306 0087324 -.2523434 0014969 0027814 -.3847485 -.1578594 0414601 -.0149241 -.6163311 0372289 0036237 -.0014442 0009724 0444018 Kiểm định Hausman hau8man fem rem Coefficients 69 Xtgls NPL NPLtl ROE SIZE LOAN GDP IN UE,panels(ħ)corr(ar1) rcτ C -ð ð-3-≡ ~i Coefficients : generalized least squares Panels : Correlation: Heteroskedastic COinrnon AR(I) coefficient Estimated covariances = Estimated autocorrelations Estimated coel ^fIcients for all panels (0.0686) Numb of obs er = Numb of groups = er Time periods 150 Wald chi2(7) 54 Prob > ch 12 00 NP L Coef- Std Err Z p>l≡l 0.000 E E N DP NPLtl RO 5629528 -.0016201 SIZ -.0079313 LOA G N E _cons 008522 -.1975791 15 Kiêm định Pssstđ FEM [9S% Conf 10 143 0.00 Interval] 437187 6887186 0641674 006594 0036018 8.77 -0.25 0.806 -.014544 0113039 -2.20 0.028 -.0149907 -.000872 0033603 2.54 0.011 1105412 -1.79 0.074 I 0504051 0120788 4.17 0.000 U -.219643 2385417 -0.92 0.357 2.204254 8798583 2.51 0.012 001936 015108 - 414236 0190777 026731 0740792 -.6871762 2478902 4797633 3.928744 Mơ hình khăc phục theo phương pháp FGLS b = consistent under Ho and Ha; obtained from Xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from Xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(7) = (b-B)∙[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = Prob>chi2 = 48.95 0.0000 (V_b-V_B is not positive definite) Kiểm định Tự tương quan FEM Xtaerial NPL NPLtl RQE SIEE UQflN CHP IN UE Wo-Cldridge teat zcr autocorrelation in panel data HO: nc Zirat-Crder autocorrelation F( lr 14) = Prcb > F = 1Ễ5.03S 0.0000 70 71 ... tố ? ?nh hưởng tới nợ xấu ngân hàng thương mại CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NỢ XẤU VÀ CÁC YẾU TỐ ? ?NH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Nh? ??ng vấn đề nợ xấu 1.1.1 Khái niệm nợ xấu Nợ xấu. .. 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NỢ XẤU VÀ NH? ??NG YẾU TỐ ? ?NH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .23 2.1 T? ?nh h? ?nh hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 20102019 ...KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BỀ TÀI: CÁC YẾU TỐ ? ?NH HƯỞNG BÉN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Sinh viên thực : LÊ THỊ HOÀNG HÀ Lớp : K19NHC Khóa học : 2016-2020 Mã sinh viên :