Bài giảng quản trị ngân hàng thương mại 1 chương 3

D M _T TM H CHƯƠNG QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN CỦA NHTM U Chương 3: Quản trị nguồn vốn NHTM D 3.1 Tổng quan nguồn vốn NHTM H 3.1.1 Khái niệm nguồn vốn _T TM 3.1.2 Các loại nguồn vốn NHTM 3.1.3 Tầm quan trọng nguồn vốn NHTM 3.2 Quản trị nguồn vốn NHTM 3.2.1 Các mơ hình quản trị nguồn vốn 3.2.4 Quản trị vốn phi tiền gửi U 3.2.3 Quản trị vốn tiền gửi M 3.2.2 Quản trị vốn chủ sở hữu D H M _T TM 3.1 Tổng quan nguồn vốn NHTM U 3.1.1 Khái niệm nguồn vốn D H - Khái niệm _T TM Nguốn vốn NHTM toàn nguồn tiền tệ mà ngân hàng tạo lập, huy động vay, đầu tư thực thi dịch vụ ngân hàng M U 3.1.2 Các loại nguồn vốn NHTM D + Tiền gửi + Vốn phi tiền gửi M _T TM + Vốn chủ sở hữu H - Các loại nguồn vốn NHTM U 3.1.2.1 Vốn chủ sở hữu D H - Về phương diện kinh tế: Vốn tự có chủ sở hữu đóng góp lợi nhuận ngân hàng _T TM tích luỹ q trình kinh doanh, vốn thuộc sở hữu chủ - Luật tổ chức tín dụng: Vốn tự có gồm giá trị thực có vốn điều lệ, U Ngân hàng Nhà nước M quỹ dự trữ, số tài sản “nợ” khác TCTD theo qui định 3.1.2.1 Vốn chủ sở hữu D H Đặc điểm vốn CSH NHTM: - Tính ổn định cao - Chức hoạt động _T TM - Tỷ trọng nhỏ / tổng nguồn vốn NHTM(từ 5-10%) Vai trò vốn CSH NHTM - Quyết định quy mô hoạt động NHTM - Chức bảo vệ M U - Là nhân tố xác định tỷ lệ an toàn hoạt động kinh doanh NHTM - Chức điều chỉnh 3.1.2.2 Vốn tiền gửi D - Phân loại: _T TM H - Khái niệm: Tiền gửi tài sản tiền tổ chức cá nhân mà NH tạm thời quản lý sử dụng với trách nhiệm hồn trả Mục đích gửi tiền • Tiền gửi tiết kiệm • Tiền gửi giao dịch • Tiền gửi cá nhân • Tiền gửi tổ chức: DN, TCTD, kho bạc Kỳ hạn gửi tiền • Tiền gửi khơng kỳ hạn • Tiền gửi có kỳ hạn M Chủ thể gửi tiền U 3.1.2.2 Vốn tiền gửi D _T TM H - Đặc điểm + Tiền gửi chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn huy động NHTM + Các NHTM hoạt động chủ yếu nhờ vào nguồn vốn tiền gửi + Tiền gửi nguồn vốn không ổn định, khách hàng rút tiền M lúc => NHTM cần trì lượng tiền dự trữ đảm bảo khả U khoản, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu rút tiền khách hàng 3.1.2.3 Vốn phi tiền gửi D Vay TCTD _T TM H Vay TTTC Nguồn khác M U Vay NHNN D H M _T TM 3.2 Quản trị nguồn vốn NHTM U 3.2.1 Các mơ hình quản trị nguồn vốn D H Mơ hình quản trị tập trung _T TM Mơ hình quản trị phân vùng Mơ hình quản trị phân tán M U Mơ hình khác 3.2.2 Quản trị VCSH NHTM Xác định biện pháp tăng VCSH Chấp hành quy định liên quan Lập kế hoạch nhu cầu vốn • Tăng vốn từ nguồn nội • Tăng vốn từ nguồn bên ngồi • Hệ số an tồn vốn • Giới hạn góp vốn, mua cổ phần • Tỷ lệ vốn tự có/ tổng tài sản… • Thiết lập kế hoạch tài tổng thể • Xác định qui mô vốn hợp lý • Đánh giá lựa chọn phương thức tăng vốn M _T TM H U • Yêu cầu xác định mức vốn chủ sở hữu hợp lý • Các số xác định mức VCSH hợp lý • Phân tích so sánh tương quan tiêu vốn D Xác định quy mô VCSH 3.2.3 Quản trị vốn tiền gửi D _T TM H Khái niệm: Quản trị vốn tiền gửi công tác xác định qui mô kết cấu vốn tiền gửi, chi phí nguồn tiền gửi, quản trị lãi suất, kỳ hạn, phương pháp định giá tiền gửi phù hợp với yêu cầu KD tuân thủ đầy đủ qui định pháp M luật từ tìm giải pháp gia tăng vốn tiền gửi NH U 3.2.3 Quản trị vốn tiền gửi D H - Vai trò nghiệp vụ huy động vốn tiền gửi NHTM _T TM + Đối với NHTM: tạo nguồn vốn chủ lực cho hoạt động kinh doanh + Đối với KH: Cung cấp cho khách hàng kênh đầu tư vốn an toàn; M nơi an toàn cho việc tích luỹ nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi khách U hàng để đáp ứng nhu cầu chi tiêu tương lai 3.2.3 Quản trị vốn tiền gửi D Nguyên tắc huy động vốn NHTM _T TM H Mục tiêu quản trị vốn tiền gửi • Thực quy định pháp luật NHNN huy động vốn • Đảm bảo tính hiệu huy động vốn • Khơng để xảy sụt giảm đột ngột, bất thường nguồn vốn huy động M U • Tìm kiếm nguồn vốn với chi phí thấp • Đáp ứng u cầu dịch vụ tài • Đảm bảo phù hợp huy động sử dụng vốn • Hạn chế rủi ro lãi suất, khoản… 3.2.3 Quản trị vốn tiền gửi D H Nội dung quản trị vốn tiền gửi: _T TM •Quản lí quy mơ cấu •Quản lí kì hạn nguồn vốn huy động •Quản lí lãi suất chi trả •Quản lí chi phí tiền gửi M •Các biện pháp nâng cao KN huy động vốn tiền gửi U 3.2.4 Quản trị vốn phi tiền gửi D _T TM H - Mục tiêu quản trị nguồn vốn phi tiền gửi Giúp NH lựa chọn nguồn vốn có chi phí thấp cần thiết thơng thường nguồn vốn thường có lãi suất cao nguồn tiền gửi Xác định lượng vốn cần thiết, giảm chi phí vốn đồng thời hạn chế rủi ro M khoản U 3.2.4 Quản trị vốn phi tiền gửi D Nhu cầu vốn phi tiền gửi (khe hở vốn-FG) = Cho vay, đầu tư dự tính + Rút tiền htại dự tính M U Nếu FG>0: vay _T TM H - Xác định nhu cầu vốn phi tiền gửi: - Tiền gửi vào NH dự tính 3.2.4 Quản trị vốn phi tiền gửi D H Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn nguồn vốn phi tiền gửi: Chi phí tương đối để huy động từ nguồn vốn phi tiền gửi • Tính rủi ro nguồn vốn • Yêu cầu thời gian nhu cầu vốn • Quy định hạn chế áp dụng nguồn vốn M _T TM • U ... vốn NHTM 3. 2 .1 Các mơ hình quản trị nguồn vốn 3. 2.4 Quản trị vốn phi tiền gửi U 3. 2 .3 Quản trị vốn tiền gửi M 3. 2.2 Quản trị vốn chủ sở hữu D H M _T TM 3 .1 Tổng quan nguồn vốn NHTM U 3 .1. 1 Khái.. .Chương 3: Quản trị nguồn vốn NHTM D 3 .1 Tổng quan nguồn vốn NHTM H 3 .1. 1 Khái niệm nguồn vốn _T TM 3 .1. 2 Các loại nguồn vốn NHTM 3 .1. 3 Tầm quan trọng nguồn vốn NHTM 3. 2 Quản trị nguồn... TM 3. 2 Quản trị nguồn vốn NHTM U 3. 2 .1 Các mơ hình quản trị nguồn vốn D H Mơ hình quản trị tập trung _T TM Mơ hình quản trị phân vùng Mơ hình quản trị phân tán M U Mơ hình khác 3. 2.2 Quản trị