Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên woori việt nam

ĐẠI HỌC QUÔC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ vũ THỊ HƯƠNG QUỲNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN WOORI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC sĩ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN cứu NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS vũ THỊ LOAN XÁC NHẬN CỦA^ CÁN BỘ HƯỚNG DẢN TS Vũ Thị Loan XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai Hà Nội - 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kêt nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố cơng trình nghiên cứu người khác Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu người khác đảm bảo theo quy định Các nội dung trích dẫn tham khảo tài liệu, sách báo, thông tin đáng tải tác phấm, tạp chí tranh web theo danh mục tài liệu tham khảo luân văn Hà Nội, ngày thảng ỉ năm 202ỉ Hoc viên Vũ Thị Hương Quỳnh MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT I DANH MỤC BẢNG II DANH MỤC HÌNH III MỜ ĐẦU CHƯƠNG TỒNG QUAN NGHIÊN cứu VÀ Cơ SỜ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.2.1 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 15 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 25 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị rủi ro tín dụng NHTM 29 KÉT LUẬN CHƯƠNG 33 CHƯƠNG 34 2.1 Thiết kể nghiên cứu 34 2.1.1 Cách tiếp cận thiết kế nghiên cứu 34 2.1.2 Quy trình nghiên cứu 34 2.2 Các biến nghiên cứu phương pháp thu thập dừ liệu .35 2.2.1 Các biến nghiên cứu 35 2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 37 2.3 Phương pháp phân tích số liệu 37 2.3.1 Phương pháp thống kê mô tả 37 2.3.2 Phương pháp so sánh 37 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ THựC TRẠNG QƯẢN TRỊ RÙI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV WOORI VIỆT NAM 39 3.1 Khái quát hình thành phát triển, hoạt động kinh doanh định hướng phát triển Woori Bank Việt Nam 39 3.1.1 Lịch sử hình thành cấu tổ chức, quản trị 39 3.1.2 Tinh hình, kết hoạt động kinh doanh từ 2017-2020 Woori Bank Việt Nam 42 Bảng 3.2 : Dư nợ tín dụng ngân hàng Woori Việt Nam giai đoạn 2017-2020 45 3.1.3 Tổng quan hoạt động Quản trị rủi ro Woori Bank Việt Nam 46 3.2 Khái quát hoạt động tín dụng Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam 49 3.2.1 Quy mô, tốc độ tăng trưởng tín dụng 49 3.2.2 Cơ cấu tín dụng 50 Bảng 3.5: Cơ cấu dư nợ Woori Bank Việt Nam 2017-2020 theo ngành nghề 51 3.3 Đánh giá thực trạng quản trị RRTD ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam thơng qua tiêu chí 53 3.3.1 Đánh giá thực trạng quản trị RRTD ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam thồng qua tiêu chí định lượng 53 3.3.2 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam thơng qua tiêu chí định tính 57 3.4 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam 69 3.4.1 Những kết đạt 69 3.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 71 KẾT LUẬN CHƯƠNG 78 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QƯẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG TNHH MTV WOORI VIỆT NAM 79 4.1 Định hướng hoạt động tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam năm 79 4.1.1 Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam năm 79 4.1.2 Định hướng tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam năm 80 4.2 Một số giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam 81 4.2.1 Đa dạng đối tượng, lĩnh vực cho vay 81 4.2.2 Hoàn thiện hệ thống thơng tin phịng ngừa rủi ro tín dụng 82 4.2.3 Tăng cường công tác kiếm tra, giám sát trước, sau cho vay 83 4.2.4 Nâng cao mức độ an toàn tín dụng từ tài sản bảo đảm 83 4.2.5 Cải thiện lực cán quản lý khách hàng 84 4.2.6 Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát nội 86 4.2.7 Các giải pháp bù đắp, hạn chế tổn thất rủi ro xảy 87 4.3 Một số kiến nghị 87 4.3.1 Kiến nghị Ngân hàng mẹ Hàn Quốc 87 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước 92 4.3.3 Kiến nghị Chính phủ Bộ, Ngành có liên quan 93 KẾT LUẬN CHƯƠNG 94 KÉT LUẬN 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 DANH MỤC CÁC TÙ VIẾT TẮT Nguyên nghĩa Ký hiệu LNTT Lơi • nhn • trước thuế MTV Mơt • thành viên NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QH Quốc hội TT Thông tư TNHH Trách nhiêm • hữu han t TMCP Thương mại cổ phần DANH MỤC BẢNG TT Bảng Nội dung Trang Bảng 1.1 Mơ hình xếp hạng cơng ty Moody Standard & Poor 22 Bảng 3.1 Kết kinh doanh Woori Bank Việt Nam từ 2017- 43 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Dư nợ tín dụng ngân hàng Woori Việt Nam giai đoạn 45 2017-2020 Cơ cấu dư nợ Woori Bank Việt Nam giai đoạn 20172020 theo thời han • Cơ cấu dư nơ• Woori Bank Viêt • Nam 2017-2020 theo khách hàng Cơ cấu dư nơ• Woori Bank Viêt • Nam 2017-2020 theo ngành nghề 50 50 51 Kết phân loại nợ Woori Bank Việt Nam 10 11 12 Bảng 3.6 Bảng 3.7: 53 2017-2020 Kết phân loại nợ cúa Public Bank Việt Nam 54 2017-2020 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng 3.10 Bảng 3.11 Tình hình trích lập dự phịng rủi ro Woori Bank Việt Nam giai đoạn 2017-2020 Tình hình trích lập dự phòng rủi ro Public Bank Việt Nam giai đoạn 2017-2020 Thẩm quyền phán tín dụng Woori Bank Việt Nam tai • thời điểm 30/4/2021 Bảng xếp hạng mức độ rũi ro khách hàng ngân hàng Woori Việt Nam 11 55 56 60 64 DANH MỤC HÌNH TT Hình Nội dung Trang Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức Hội sở Ngân hàng Woori Việt Nam 41 Hình 3.2 Sơ đồ tổ chức chi nhánh Ngân hàng Woori Việt Nam 41 Quy mô, tốc độ tăng trường tín dụng Woori Bank Việt Hình 3.3 Hình 3.4 Nam giai đoạn 2017-2020 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Woori Viêt • Nam 111 49 58 MỞ ĐẦU Tính câp thiêt đê tài: Trong 20 năm qua, công đồi kinh tế đạt đuợc nhiều thành công, số kinh tế GDP, xuất nhập khẩu, đầu tư, thu chi ngân sách nhà nước đạt cao bền vững, tệ nạn xã hội lùi, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt Có kết trên, ngồi đóng góp chung nước, phải kể đến nồ lực ngành, cấp, có ngành ngân hàng Trong thời kỳ, đồi hoạt động ngân hàng coi đột phá có đóng góp tích cực cho trình đổi phát triển kinh tế Việt Nam Và công hội nhập với giới, ngành ngân hàng nhừng ngành đầu công hội nhập kinh tể giới Hệ thống ngân hàng với vai trị cung cấp lượng vốn lớn cho nhu cầu đầu tư tiêu dùng, hoạt động dịch vụ ngân hàng ngày đa dạng, phong phú tiện ích Nhiều chế sách tiền tệ, tín dụng vào sống, nhiều đổi tổ chức công nghệ triển khai Tuy nhiên, hội nhập làm nảy sinh ngày nhiều khó khăn thách thức mơi trường tài biến động khơng ngừng khó kiểm sốt, hoạt động NHTM thường đối mặt với nhiều rủi ro, có RRTD Với NHTM, tín dụng nghiệp vụ kinh doanh quan trọng hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu, đồng thời chứa đựng nhiều rủi ro nhất, RRTD nói chung cịn chứa đựng rủi ro liên quan đến hoạt động thương mại quốc tế (tỷ giá, phương thức mua bán, toán, v.v ) Từ thực tế hoạt động cho thấy, RRTD rủi ro thường xuyên nhất, mang lại mức độ tổn thất lớn đối NHTM, dẫn đến tình trạng vốn, khả tốn ngân hàng Ngoài ra, RRTD NHTM không quản trị tốt, dẫn đến tỷ lệ nợ xấu cao không ảnh hưởng trực tiếp đến tồn tại, phát triển tổ chức tín dụng, mà cao cịn gây tác động xấu đến toàn hệ thống ngân hàng kinh tể Trong nhũng năm trở lại quản trị RRTD NHTM mức thấp, tỷ lệ nợ xấu nhiều vấn đề phát sinh khả kiêm soát trở thành toán khó hâu hêt ngân hàng Việt Nam Do vậy, vấn đề nghiên cứu đế đưa giải pháp tãng cường quản trị RRTD vấn đề cấp thiết, quan trọng thời kỳ phát triển NHTM, Cần phải thường xuyên cập nhật, thay đồi sách quản trị để giải pháp phù hợp với phát triển chung xã hội, điều kiện kinh tế Đối với ngân hàng Woori Việt Nam, năm 2017 ngân hàng thức cấp phép trở thành ngân hàng pháp nhân có 100% vốn đầu tư nước ngồi Năm 2020 ngân hàng Woori Việt Nam chấp thuận tăng thêm vốn điều lệ 3.100 tỷ đồng, nâng tổng số vốn điều lệ lên 7.700 tỷ đồng trở thành Ngân hàng có vốn điều lệ lớn hệ thống ngân hàng nước Việt Nam Trong khoảng thời gian ngắn năm kể từ thành lập Pháp nhân vào năm 2017, Ngân hàng Woori Việt Nam mở rộng 14 Chi nhánh Phòng giao dịch, nâng số lượng nhân viên người Việt từ 140 người cuối năm 2017 lên tới 460 người tính tới cuối tháng năm 2020 Bên cạnh đó, Ngân hàng Woori Việt Nam trọng thúc đẩy việc hỗ trợ tín dụng với đối tượng khách hàng cá nhân doanh nghiệp nước Hiện thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng lớn cấu thu nhập ngân hàng, song RRTD xảy có chiều hướng tăng lên năm gần Vi vậy, tăng cường hồn thiện cơng tác quản trị RRTD Vấn đề thiết yếu ngân hàng đưa lên hàng đầu Xuất phát từ thực tiễn này, thân học viên nhận thức tầm quan trọng mức độ phức tạp cùa quản trị RRTD, với nhũng kiến thức đà học tập nghiên cứu Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội, chọn đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng trách nhiệm hữu hạn thành viên Woori Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cùa Mục vụ• nghiên cứu • tiêu nhiệm • ” Mục tiêu nghiên cứu: - Mục tiêu tổng quát: Trên sở nghiên cứu lý luận phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam, mục tiêu tổng quát luận Tăng cường phôi họp, chia sẻ thơng tin với tơ chức tín dụng khác: Hiện NHTM cạnh tranh gay gắt thị trường, nguồn nhân lực Tuy nhiên mà NHTM không liên kết, hợp tác phát triển Để phát triển an toàn bền vững, Woori Bank nên chủ động việc thiết lập mối quan hệ, chia sẻ thông tin với NHTM khác đế học hỏi kinh nghiệm quản lý, nắm bắt thơng tin xác khách hàng, sử dụng thơng tin tín dụng đế sớm nhận dấu hiệu bất thường khách hàng, giúp hệ thống NHTM nói chung Woori Bank nói riêng phịng ngừa rủi ro tín dụng cách chủ động hiệu 4.2.3 Tăng cường công tác kiếm tra, giám sát trước, sau cho vay Việc kiểm tra kiểm tra, giám sát trước, sau kill cho vay Woori Bank thực theo quy định ngân hàng Tuy nhiên để công tác kiểm tra, giám sát thực đóng góp vai trị việc nâng cao quản trị rủi ro tín dụng, chi nhánh nên nghiên cứu tố chức tiến hành chương trình kiểm tra đột xuất đề kịp thời phát khách hàng, khoản nợ có vấn đề có biện pháp ứng xử kịp thời, thay kiểm tra đặn định kỳ hàng quý, tháng nay, khách hàng có hành vi che dấu thơng tin việc kiểm tra kế hoạch từ trước 4.2.4 Nâng cao mức độ an tồn tín dụng từ tài sản bảo đảm Đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn, tỷ lệ dư nợ bảo lãnh công ty mẹ, công ty liên quan lớn, điều rủi ro trường hợp xảy rủi ro, nguồn thu nợ thứ hai từ tài sản bảo đảm khơng có Do Woori Bank bước u cầu khách hàng có lộ trình bố sung tài sản bảo đảm, bước nâng cao tỷ lệ dư nợ có tài sản bảo đảm nhóm khách hàng Ngoài ra, yêu cầu doanh nghiệp chấp hàng tồn kho, hàng luân chuyển trình sản xuất kinh doanh, khoản phải thu Woori Bank làm tài sản bố sung (không phải tài sản làm phán tín dụng), điều nâng cao trách nhiệm khách hàng khoản nợ Woori Bank 83 Với việc định giá tài sản bảo đảm, chi nhánh gửi yêu đâu định giá lên phòng thẩm định, phòng thẩm định định tổ chức định giá cho tài sản nhằm đảm bảo tính khách quan phân tán tập trung vào tồ chức định giá định Cán thẩm định tín dụng chi nhánh cần nghiêm túc thực khảo sát thực địa tái đánh giá lại giá trị định cơng ty định giá đưa nhàm đảm bảo tính hợp lý giá trị 4,2.5 Cải thiện lực cán quản lý khách hàng Con người yếu tố định đến thành bại hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng nói riêng Một ngân hàng muốn thành cơng, trước hết phải có đội ngũ lãnh đạo có lực quản lý, điều hành giỏi, cần có đội ngũ cán có trình độ nghiệp vụ cao, trung thực tâm huyết với nghề nghiệp hồn thành nhiệm vụ, đạt kết cao kinh doanh Công tác xây dụng đội ngũ cán quản lý khách hàng Woori Bank cần thực theo hướng sau: Yêu cầu cán quản lý khách hàng phải có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, có tác phong giao dịch tốt, phải có kiến thức chun mơn vững chắc, giỏi nghiệp vụ, có kỹ tìm hiểu, phân tích, kỹ đàm phán với khách hàng, phải hiểu biết sâu rộng lĩnh vực kinh tế - xã hội có liên quan, hiếu biết kiến thức thị trường pháp luật, cỏ khả tư vấn cho khách hàng đề khách hàng có phương án kinh doanh tối ưu Việc nâng cao trình độ cán phải thực khâu tuyền dụng, Woori Bank tiếp tục thực công tác tuyển dụng minh bạch, ưu tiên người tài, khơng mối quan hệ có tác động mà tuyển dụng lao động không đáp ứng yêu cầu công việc, không rủi ro tiềm ấn cho ngân hàng tương lai tiềm ẩn rủi ro cán thực nghiệp vụ ngân hàng mà thân thiếu hiểu biết pháp luật quy định ngành Đưa tiêu chuẩn chọn cán tín dụng: cán tín dụng phải có trình độ chun mơn kỹ nghề nghiệp, trinh độ quản lý kỹ cá nhân, phải có kiến thức sâu rộng kinh tể, luật pháp sách liên quan đến quyền sở hừu tài sản, đăng ký giao dịch đảm bảo, phát mại tài sản, có trình độ đại học, đại học, Khi tuyển dụng, 84 cán tín dụng đào tạo phù họp với lĩnh vực chun mơn trước băt đâu giao việc thức Trong q trình cơng tác, cán tồ chức tham gia lớp bồi dưỡng chuyên đề quản trị rủi ro, phân tích tài doanh nghiệp thẩm định dự án đầu tư, hội thảo ƯCP 600, mậu dịch quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế, chứng khoán hội đầu tư, hội nghị chuyên đề tín dụng, lớp học Luật dân sự, Luật tố tụng dân sự, Luật đầu tư, Luật đấu thầu, lớp kỹ giao tiếp Marketing ngân hàng, thường xuyên tổ chức học tập văn quy chế, quy trình, chế độ liên quan đến cơng tác tín dụng cho tồn thể cán khối tín dụng Ngồi ra, cán nâng cao kỹ nghề nghiệp, lực tư duy, quản lý điều hành, cập nhật kiến thức kinh doanh ngân hàng đại lớp đào tạo ngắn hạn dài hạn nước Ngồi việc bồi dưỡng, đào tạo, cán cịn tự đào tạo học ngoại ngữ, vi tính, nâng cao trình độ cách theo học lớp sau đại học Hiện nay, ngồi trình độ đại học, cán có bàng thạc sỹ tăng, số hồn tất chương trình sau đại học, có chế độ đài ngộ tiến đến quy hoạch, bổ nhiệm vào vị trí lành đạo, hướng tới tạo nhiều nhân lực có trình độ cao, chun gia ngân hàng tầm cỡ quốc tế cho mai sau đáp ứng nhu cầu cạnh tranh thời kỳ hội nhập Phân công cán quản lý khách hàng theo mảng cơng việc, nhóm đối tượng khách hàng, nhóm lĩnh vực để tạo chun mơn hóa, cán có hội tìm hiểu sâu nâng cao hiểu biết cá nhân công việc phân cơng, tránh dàn trải, từ định tín dụng đưa phù họp với thực tể, hạn chế rủi ro Tuy nhiên Woori Bank cần thực chế luân chuyển theo định ky định để tránh trì trệ, đề phịng phát sinh mối quan hệ khơng lành mạnh cán khách hàng Cần đưa hình phạt cụ mồi cán cho sai phạm cán gây nhằm mục đích nâng cao tinh thần trách nhiệm, ỷ thức tổ chức kỹ luật nhân viên công việc Ban điều hành báo cáo đầy đù thơng tin phản hồi khó khăn, vướng mắc cơng tác tín dụng : thơng tin họp giao ban hàng ngày, thông tin giải hồ sơ vay vốn., thông tin thực đạo cấp trên, NHCTVN ; báo cáo tiến độ thực mở 85 rộng, nâng cao chât lượng tín dụng Việc cân đối cán quản lý người Hàn người Việt cần xem xét hợp lý, thường xuyên kiềm tra chéo để đảm bảo quyền định tập trung vào người Đối với nhân viên người Hàn Quốc phải thường xuyên cập nhập quy định nội bộ, văn quy phạm pháp luật Việt Nam Việc định cấp tín dụng phải xem xét hội đồng phê duyệt có người : cán thẩm định, trưởng phịng tín dụng, giám đốc chi nhánh Đối với nhân viên không tốt nghiệp chuyên ngành với chuyên môn, cần thực đào tạo nghiệp vụ liên tục, đảm bảo nhân viên nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, quy định quy trình cấp tín dụng 4.2.6 Nâng cao chất lượng cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát khâu quan trọng cùa trình quản lý, nghiệp vụ quan trọng hoạt động ngân hàng để đảm bảo chất lượng tín dụng Việc mở rộng quy mơ tín dụng phải đôi với việc tăng cường nâng cao chất lượng nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát Để đảm bảo hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội cách khách quan, kết kiểm tra xác, cảnh báo sai sót vi phạm, tham mưu đề xuất biện pháp phòng ngừa rủi ro Chi nhánh cần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm sốt nội cần tri cơng tác tự kiểm tra Chi nhánh, có kiểm tra nghiệp vụ tín dụng Tại đợt kiểm tra, ngồi cán phịng Quản trị rủi ro đóng vai trò đơn vị đầu mối hoạt động kiểm tra, Chi nhánh triệu tập thêm cán làm nghiệp vụ đơn vị khác tham gia đoàn kiềm tra đề đảm bảo tiến độ công việc, nhiên cần quy định cán không kiểm tra hồ sơ, khách hàng đơn vị để đảm bảo yếu tố khách quan kết kiểm tra Gắn liền kết hoàn thành nhiệm vụ khối Quản trị rủi ro Chi nhánh với việc thực nhiệm vụ kiềm tra nội bộ, • • • •• • • ✓ xử lý nợ • xấu,y đảm bảo chất lượng tín dụng chung cùa tồn Chi nhánh để phát huy hiệu công tác kiểm tra,7 kiểm sốt nội • • 86 Ngồi nội dung kiêm tra, kiêm tốn theo chương trình Woori Bank, Chi nhánh cần yêu cầu phòng (khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, phòng giao dịch) xây dựng chương trình tự kiểm tra hoạt động tín dụng đơn vị mình, thực kiểm tra chéo cán đợn vị Coi trọng việc chấn chỉnh, khác phục tồn tại, thiếu sót phát q trình kiểm tra, kiểm soát, bao gồm tự kiểm tra kết tra, kiểm tra, kiềm toán đơn vị bên ngồi Đặc biệt cần có quy định gắn trách nhiệm cùa cán tín dụng, thành viên Ban giám đốc chi nhánh với kết khắc phục kiếm tra mảng nghiệp vụ, đơn vị giao phụ trách đế nâng cao hiệu công tác đạo điều hành 4.2.7 Các giải pháp bù đắp, hạn chế tốn thất rủi ro xảy Thực biện pháp phù hợp khoản vay khách hàng để bù đắp, hạn chế tổn thất rủi ro xảy Woori Bank áp dụng điều kiện bảo hiểm bảo an tín dụng đế phịng ngừa rùi ro trường hợp xảy kiện rủi ro khách hàng cá nhân Đe tiếp tục có cơng cụ hữu hiệu việc phịng ngừa hạn chế rủi ro, Woori Bank cần thực điều kiện bảo hiểm khách hàng tố chức, cá nhân lãnh đạo, quản lý, cồ đông lớn, khách hàng Trong trình thực hiện, cần ưu tiên thực khách hàng có xếp hạng tín dụng thấp, khách hàng áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay tín chấp phần hoặt tồn khách hàng tiềm ẩn mức độ tổn thất, rủi ro lớn có kiện bất thường xảy 4.3 Một số kiến nghị 4.3 ỉ Kiến nghị Ngân hàng mẹ Hàn Quốc Hồn thiện chỉnh sách, quy trình quản trị rủi ro tín dụng Hiện Woori Bank xây dựng hệ thống sách tín dụng tương đối đầy đủ chặt chẽ Tuy nhiên để đảm bảo hoạt động tín dụng ngân hàng theo định hướng, đạt mục tiêu an toàn, hiệu quả, tăng trưởng bền vững kiếm soát rủi ro, Woori Bank cần thực nội dung sau: 87 *Hoàn thiện quy trình tín dụng Hiện cán thực chức thấm định tín dụng chức quản lý khách hàng (đề xuất tín dụng ban đầu) thuộc đơn vị trực thuộc Chi nhánh (phòng Khách hàng cá nhân, Khách hàng doanh nghiệp phòng giao dịch), chịu đạo chung Lãnh đạo phòng, yếu tố độc lập ý kiến việc thực chức hạn chế Do để nâng cao hiệu việc thực chức cán thẩm định tín dụng (vai trị quản trị rủi ro tín dụng từ đầu), kiến nghị Woori Bank hồn thiện mơ hình tổ chức theo hướng tách biệt cán thấm định tín dụng cán quản lý khách hàng thuộc phận khác nhau, chịu lãnh đạo đạo trực tiếp thành viên Ban giám đốc Chi nhánh khác Việc phân công cán quản lý khách hàng cán thẩm định phải thực cách nghiêm túc, tránh tình trạng mơ hồ giừa nhiệm vụ, đùn đẩy trách nhiệm lẫn *Xây dựng, hoàn thiện giới hạn an tồn hoạt động tín dụng tới tìmg Chì nhánh Do việc phân bố chi nhánh không đồng tồn quốc, Woori Bank khơng giới hạn việc giao, đánh giá hoạt động tín dụng chung Chi nhánh với tiêu Giới hạn tín dụng cuối kỳ (quản lý quy mơ tín dụng), với áp lực tăng trưởng, lợi nhuân, tiền lương, Chi nhánh phát triến tín dụng ngồi địa bàn trú đóng chí địa phương xa nơi khơng có Chi nhánh diện, với ngành nghề Chi nhánh khơng có kinh nghiệm thẩm định tín dụng quản lý khách hàng, phát triển tín dụng đồng tài trợ, .dẫn đến nhiều rủi ro tín dụng, nợ xấu tăng mạnh Do Woori Bank cần vào quy mô, lực, khả đánh giá quản lý tín dụng Chi nhánh, xây dựng giao, quản lý hoạt động tín dụng Chi nhánh chi tiết tới dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế, loại đối tượng khách hàng, tỷ lệ dư nợ trung dài hạn, tỷ lệ tài sản bảo đảm chung toàn Chi nhánh, từ quản trị rủi ro hoạt động tín dụng theo định hướng tồn hệ thống Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc cho vay địa bàn xa trụ sở trú đóng Chi nhánh, khoản cấp tín dụng chưa đựng rủi ro cao Ngân hàng không thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động 88 kinh doanh, nguôn thu khách hàng Woori Bank nên xem xét phân chia khu vực tìm kiểm khách hàng chi nhánh để đảm bảo việc quản lý khách hàng sát sao, kịp thời thường xuyên *Hoàn thiện sách khách hàng hoạt động tín dụng Hiện kết xếp hạng khách hàng theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, Woori Bank xây dựng sách khách hàng doanh nghiệp tỷ lệ vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án, phương án sản xuất kinh doanh, tài sản bảo đảm Tuy nhiên đế bước tăng cường quan hệ với khách hàng tốt, tín nhiệm, đồng thời sàng lọc, giảm dần vốn vay khách hàng có xếp hạng tín dụng thấp, hoạt động kinh doanh tiềm ấn rủi ro, Woori Bank cần xây dựng sách lãi suất tiền vay, phí, sách dịch vụ hỗ trợ, tài trợ xuất nhập khẩu, hỗ trợ ngoại tệ, theo nhóm đối tượng khách hàng theo hướng nâng cao mức độ ưu đãi, có sách phí cạnh tranh, phù hợp với nhóm khách hàng tốt, nâng lãi suất cho vay, phí khách hàng tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo nguyên tắc rủi ro cao, lãi suất cao Hoàn thiện hệ thống cơng cụ đo lường rủi ro tín dụng Nâng cao chất lượng cơng cụ lượng hố rủi ro tiếp tục áp dụng công cụ đo lường mới, giúp lượng hoá mức độ rủi ro, phát sớm dấu hiệu rủi ro, nhận biết xác nguyên nhân chủ yếu gây rủi ro để có giải pháp kịp thời hữu hiệu * Hồn thiện quỵ định, hệ thống xếp hạng tín dụng nội Đe hệ thống xếp hạng tín dụng nội áp dụng hiệu tất doanh nghiệp, Woori Bank Cần hoàn thiện quy định, hệ thống xếp hạng tín dụng nội theo hướng sau đây: - Đối với khách hàng tổ chức: bản, hệ thống tiêu xếp hạng tín dụng nội Woori Bank gồm tiêu tài theo Báo cáo tài chính, tiêu phi tài trình độ quản lý, kinh nghiệm điều hành lành đạo doanh nghiệp, lịch sử quan hệ với Woori Bank tổ chức tín dụng khác, mức độ giao dịch, tương đối phù hợp, tỷ trọng nhóm tiêu theo nhóm 89 khách hàng (doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ vừa), nhóm ngành nghê lĩnh vực Việc mở rộng hoạt động sang tố chức doanh nghiệp nước, nhân viên quan hệ khách hàng phải tìm cách tiếp cận khách hàng doanh nghiệp vừa nhở trước tiên Đây nhóm khách hàng tồ chức có đặc thù hoạt động kinh doanh mang tính chất gia đình, gắn với thành viên góp vốn, người quản lý cụ thế, Woori Bank cần nghiên cứu bố sung tiêu đánh giá liên quan trực tiếp đến cá nhân chủ sở hữu, thành viên góp vốn, người đại diện theo pháp luật cùa Công ty để kết xếp hạng tín dụng nhóm khách hàng xác, đầy đủ - Đối với khách hàng cá nhân: Hiện nay, kết xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân, kết phê duyệt tín dụng thực tự động dựa thông tin khách hàng cung cấp, lịch sử tín dụng CIC, thu nhập khách hàng, Woori Bank cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống xếp hạng khách hàng cá nhân, bổ sung tiêu chí định tính lực làm việc, mức độ trung thực, hợp tác việc cung cấp thơng tin, để việc cấp tín dụng xác - Tham khảo hệ thống tiêu xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp tổ chức uy tín Moody s, Standard & Poor để bổ sung tiêu đánh giá tiến dần tới chuẩn mực quốc tế - Kiểm sốt chặt chẽ thơng tin đầu vào hệ thống xếp hạng tín dụng nội Thơng tin đầu vào phải thông tin chuẩn, đáng tin cậy kết xếp hạng xác * Xây dựng công cụ hỗ trợ đo lường mức độ rủi ro Woori Bank xây dựng hệ thống tiêu chí chuẩn thẩm định dự án, khoản vay theo loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực, ngành nghề nhằm hỗ trợ công tác công tác thẩm định, xét duyệt cho vay Chi nhánh Tăng cường công tác kiếm tra, kiếm sốt đối vói Chi nhánh, Hội sở và xây dựng mơ hình kiểm tra nội bộ• độc lập • o • • •£ J Woori Bank cần tăng cường kiềm tra, kiềm soát nội chi nhánh Việc kiểm tra, giám sát cần tiến hành thường xuyên, toàn diện để kịp thời 90 xử lý rủi ro tiêm ân, đơng thời cân phải có đạo, hướng dân chi nhánh phôi hợp nhịp nhàng, tránh cạnh tranh không lành mạnh làm ảnh hưởng tới xu phát triển chung toàn hệ thống Hiện tại, phận phụ trách công tác kiểm tra Chi nhánh phòng quản trị rủi ro chi nhánh khối Quản trị rủi ro Hội sở phụ trách quản lý, việc thực kiểm tra Chi nhánh dề phát sinh việc nể nang, không phản ánh hết sai phạm lên Hội sở Vì Woori Bank cần tổ chức lại hệ thống kiểm tra nội bộ• trực thuộc Hội sở chính,X độc • • theo mơ hình hệ• thống kiểm tra nội • • • • • lập hồn tồn với Chi nhánh nhằm đảm bảo tính khách quan kiểm tra, phát huy hiệu cùa hoạt động kiểm tra, giám sát nội Việc kiếm tra tình hình sau vay khách hàng phải phản ảnh đày đủ lên hệ thống nội để tất phận, phòng ban theo dõi, kịp thời nhắc nhờ có thiếu xót, sai phạm phát kịp thời rủi ro tín dụng tiềm ẩn xảy Đe thuận tiện cho hoạt động kiểm tra theo dõi, đặt văn phịng hệ thống kiểm tra nội cụm, miền nước Hồn thiện khơng ngừng cải tiến hệ thấng công nghệ thông tin Woori Bank cần xây dựng tảng công nghệ đại, đảm bảo yêu cầu quản lý nội ngân hàng, thỏa mãn yêu cầu phát triển giao dịch kinh doanh ngày đa dạng, yêu cầu quản trị rủi ro, quản lý khoản Hệ thống công nghệ thông tin phải hỗ trợ Chi nhánh khai thác tốt liệu trình tác nghiệp, kịp thời phát sai sót dừ liệu tín dụng đầu vào để kịp thời đưa biện pháp ứng xử phù hợp Hiện tại, hệ thống lõi corebanking Woori Bank nhiều chương trinh ứng dụng khác phục vụ cho hoạt động ngân hàng, nhiên chưa có liên kết với nhau, trình vận hành, cán Woori Bank cịn gặp nhiều khó khàn Đối với hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, thơng tin phi tài khách hàng quan hệ với Woori Bank, lịch sử quan hệ, mức độ quan hệ, giao dịch dòng tiền, cán quản lý khách hàng nhập liệu thủ công, nhiều thời gian mà lại không đảm bảo tính khách quan, xác Các tiêu định tính 91 để xếp hạng tín dụng cho doanh nghiệp lực quản lý, rủi ro ngành, rủi ro ngành, rủi ro kinh doanh, rủi ro quốc gia cán phê duyệt đánh giá Woori Bank cần hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội theo hướng tăng dần liệu liên kết tự động, đảm bảo tính khách quan liệu đầu vào Đây biện pháp quan trọng để nâng cao quản trị rủi ro tín dụng từ khâu đầu (xếp hạng tín dụng để định tín dụng, áp dụng sách theo nhóm đối tượng) từ trụ sở đến Chi nhánh 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước Với vai trò quản lý nhà nước, NHNN cần cung cấp tới NHTM thơng tin xác, kịp thời, đầy đủ khách hàng doanh nghiệp Ngồi thơng tin dư nợ, lịch sử quan hệ tín dụng, thơng tin tài sản bảo đảm đà cung cấp qua Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC), NHNN cần có biện pháp quản lý thơng tin chung tài chính, hiệu kinh doanh, thông tin chung quản lý điều hành doanh nghiệp, đế cãn đáng tin cậy cho NHTM sử dụng trình thẩm định khách hàng, tránh trường hợp khách hàng có nhiều hồ sơ tài chính, thông tin ngân hàng khác nhau, tự thân NHTM biết thông tin khách hàng NHTM khác NHNN cần cung cấp thường xuyên cho NHTM thông tin phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế đất nước, vùng, khu vực thời kỳ Đưa định hướng cho NHTM lĩnh vực, nhóm ngành mũi nhọn cần tập trung đầu tư vốn tín dụng nhằm góp phần thực chủ trương đường lối phát triển chung, đồng thời phát huy hiệu đồng vốn, bảo đảm an tồn tín dụng cho NHTM, cảnh bảo sớm lĩnh vực, nhóm ngành tiềm ẩn rủi ro đến từ thị trường, đường lối sách phát triển kinh tế xã hội Tăng cường công tác tra, kiểm sốt từ phía NHNN NHTM Thực thường xuyên công tác tra, kiểm soát nhiều hỉnh thức đề kịp thời phát ngăn chặn vi phạm tiêu cực hoạt động tín dụng 92 4.3.3 Kiên nghị đơi với Chính phủ Bộ, Ngành có liên quan Tiếp tục cải thiện môi trường thu hút đầu tư, bao gồm đầu tư nước ngồi vào kinh tế nói chung khu vực ngân hàng nói riêng, phát triển kinh tế xã hội, hệ thống tài chính, thị trường chứng khoán hệ thống ngân hàng tạo điều kiện cho NHTM đa dạng hóa danh mục đầu tư tín dụng, phân tán rủi ro, phát triển mạnh mẽ dịch vụ ngân hàng để nâng cao hiệu kinh doanh, từ ngân hàng có thêm lực tài để xử lý nợ, quản trị rủi ro tín dụng Hồn thiện khung pháp lý buộc doanh nghiệp phải có báo cáo tài trung thực xác, giúp NHTM dễ dàng việc đánh giá thấm định khách hàng từ giảm thiếu khả gặp phải rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng Báo cáo tài NHTM có thề tiếp cận cách xác, đầy đủ, đảm bảo khách hàng có báo cáo tài tất tổ chức tín dụng Chính phủ đạo ngành xây dựng hệ thống thông tin kết nối NHTM với tổ chức công chứng, quan đăng ký giao dịch bảo đảm toàn quốc để kịp thời phát dấu hiệu giả mạo liên quan đến tài sản bảo đảm (giấy tờ giả, tài sản nhiều giấy chứng nhận quyền sở hữu, tranh chấp xử lý tài sản bảo đảm, ), giảm rủi ro tín dụng phát sinh liên quan đến tài sản bảo đảm 93 KÉT LUẬN CHƯƠNG Trên sở đánh giá thực trạng chương 2, chương nêu định hướng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam đề xuất hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị RRTD Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam thời gian tới Để giải pháp triển khai thực tiễn, tác giả đề xuất số kiến nghị với ngân hàng mẹ, Chính phủ, Ngân hàng nhà nước để tạo điều kiện thuận lợi cho quản trị RRTD Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam nói riêng tồn hệ thống NHTM Việt Nam nói chung 94 KÉT LUẬN Trong trình học tập Đại học Kinh Tê - ĐHQGHN làm việc Woori Bank, tơi tiến hành phân tích, áp dụng thực tiễn kiến thức học trường để nghiên cứu vấn đề “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam” Với giúp đỡ hướng dẫn tận tình TS Vũ Thị Loan, tơi hồn thành đề tài rút sau : • số kết luận • Quản trị rủi ro tín dụng q trình mà chủ thể tác động vào đối tượng để đạt mục tiêu nhận diện, đo lường hạn chế biến cố rủi ro xảy làm ảnh hưởng đến khả nàng toán nợ khách hàng ngân hàng hoạt động tín dụng, đồng thời đưa phương thức giảm thiều tổn thất bù đắp tổn thất rủi ro xảy Tống hợp nghiệp vụ tín dụng Woori Bank quy định, sách hành, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh Woori Bank đì sâu phân tích hoạt động tín dụng, cơng tác quản trị rủi ro Woori Bank Xem xét bước quy trình tín dụng, trách nhiệm phận, rủi ro có thề phát sinh khâu, hoạt động tác nghiệp tín dụng, sở nêu lên kết mà Woori Bank đạt được, đồng thời nhìn nhận mặt cịn hạn chế nguyên nhân gây tồn Tuy nhiên trình độ hiểu biết thời gian nghiên cứu cịn hạn chế nên luận văn khơng thể tránh khởi thiếu xót tính tồn diện, mong thơng cảm góp ý xây dựng thêm thầy, cô Xin chân thành cám ơn ! 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO L Tiêng Việt Phạm Thái Hà, 2017 Nghiên cứu tiêu đánh giá rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại, Tạp chí Tài chính, [điện tử] < https://tapchitaichinh.vn/kinhte-vi-mo/nghien-cuu-chi-tieu-danh-gia-rui-ro-tin-dung-cua-cac-ngan-hang-thuongmai-129214.html>[ngày truy cập: 12 tháng 04 năm 2021] Tô Thiện Hiền, (Trường đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Nhựt Khang (Ngân hàng TMCP Cơng thương-chi nhánh An Giang) (2020), Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh An Giang, Tạp chí Cơng Thương, [điện tử ] < Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang (tapchicongthuong.vn)> [ngày truy cập: 12 tháng 04 năm 2021] Ngơ Hướng Phan Đình Thế, 2002 Quản trị kinh doanh ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất thống kê Nguyễn Thường Lạng, 2017 Quản trị rủi ro NHTM Việt Nam vấn đề đặt ra, Tạp chí Tài [điện tử] < https://tapchitaichinh.vn/kinh-te- vi-mo/quan-tri-rui-ro-tai-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam-va-nhung-van-de-datra-129513.html> [ngày truy cập: 12 tháng 04 năm 2021] Ngô Thị Thu Mai Nguyễn Ngọc Bích, 2017 Quản trị RRTD theo Basel II ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Tạp chí Tài [điện tử] [ngày truy cập 12 tháng 04 năm 2021] Ngân hàng nhà nước, 2010 Luật Tơ chức tín dụng sổ 7/2010/QH12, Hà Nội Ngân hàng nhà nước, 2016 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định hoạt động cho vay Tô chức tín dụng, Chi nhảnh Ngân hàng nước ngồi đổi với khách hàng, Hà Nội Ngân hàng nhà nước, 2010 Thông tư Ỉ3/20Ỉ0/TT-NHNN quy định tỷ lệ hảo đảm an tồn hoạt động tố chức tín dụng, Hà Nội 96 Ngân hàng nhà nước, 2013 Thông tư 02/2013/TT-NHNN quỵ định vê phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng đê xử lỷ rủi ro hoạt động tơ chức tín dụng, nhánh ngăn hàng nước ngoài, Hà Nội 10 Ngân hàng nhà nước, 2014 Thông tư 09/2014/TT-NHNN việc sửa đôi, bô sung số điều Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lỷ rủi ro hoạt động tơ chức tín dụng, chi nhánh ngăn hàng nước ngồi, Hà Nội 11 Tài liệu thơng tin nội từ phòng, ban Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam Khối hồ trợ hoạt động, Phòng phát triền sản phẩm, Khối Thẩm định, Khối Quản trị rùi ro, Khối Pháp chế, Kiểm soát nội nội 12 Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam, 2017,2018,2019,2020 Báo cáo tài kiểm tốn,7 Hà Nội • • 13 Nguyễn Văn Te ,2003 Nghiệp vụ Ngân hảng thương mại Hà Nội: Nhà xuất thống kê 14 Nguyễn Văn Tiến, 2009 Giáo trình ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất thống kê 15 Nguyễn Văn Tiến ,2010 Giáo trình Quàn trị rủi ro kỉnh doanh ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất thống kê 16 Nguyễn Văn Tiến, 2013 Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất thống kê 17 Nguyễn Văn Tiến, 2007 Giáo trình tốn quốc tế Hà Nội: Nhà xuất thống kê 18 Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam (2017,2018,2019,2020), Báo cáo tài chinh kiếm toán, Hà Nội 19 Đỗ Đồn Trang - Đại học Bình Dương, 2019 quản trị RRTD NHTM Việt Nam, Tạp chí Tài [điện tử]< Quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam vấn đề đặt (tapchitaichinh.vn)> [ngày truy cập: 12 tháng 04 năm 2021] 97 ... CƯỜNG QƯẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG TNHH MTV WOORI VIỆT NAM 79 4.1 Định hướng hoạt động tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam năm ... thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Woori Việt Nam Việc đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Woori Việt Nam chù yếu dựa đánh giá quy định nội sách quản trị rủi ro, quy... quản trị rủi ro tín dụng bao gồm: nhận biết rủi ro tín dụng, phân tích đánh giá rủi ro tín dụng, ứng phó rùi ro tín dụng kiểm sốt rủi ro tín dụng nhằm tối đa hóa lợi nhuận giới hạn rủi ro chấp