Bảng 3.5 : Cơ cấu dư nợ WooriBank Việt Nam 2017-2020 theo ngành nghề
4.2. Một số giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TNHH MT
4.2.6. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ
Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát là một khâu quan trọng cùa quá trình quản lý, là nghiệp vụ rất quan trọng trong hoạt động ngân hàng để đảm bảo chất lượng tín dụng. Việc mở rộng quy mơ tín dụng phải đi đôi với việc tăng cường và nâng cao chất lượng của nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát.
Để đảm bảo hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ một cách khách quan, kết quả
kiểm tra chính xác, cảnh báo sai sót vi phạm, tham mưu đề xuất các biện pháp phòng ngừa rủi ro. Chi nhánh cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, kiểm
sốt nội bộ
cần duy tri cơng tác tự kiểm tra tại Chi nhánh, trong đó có kiểm tra nghiệp vụ
tín dụng. Tại mỗi đợt kiểm tra, ngồi cán bộ của phịng Quản trị rủi ro đóng vai trị đơn vị đầu mối hoạt động kiểm tra, Chi nhánh có thể triệu tập thêm cán bộ làm nghiệp vụ tại các đơn vị khác tham gia đoàn kiềm tra đề đảm bảo tiến độ công việc,
tuy nhiên cần quy định cán bộ không được kiểm tra các hồ sơ, khách hàng của chính đơn vị mình để đảm bảo yếu tố khách quan của kết quả kiểm tra.
Gắn liền kết quả hoàn thành nhiệm vụ của khối Quản trị rủi ro tại các Chi nhánh với việc thực hiện nhiệm vụ kiềm tra nội bộ, xử lý nợ xấu, đảm bảo chất• • • •• • • ✓ • y
lượng tín dụng chung cùa toàn Chi nhánh để phát huy hiệu quả của cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ7 • •
Ngồi các nội dung kiêm tra, kiêm tốn theo chương trình của Woori Bank, các Chi nhánh cần yêu cầu các phòng (khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp,
phịng giao dịch) xây dựng chương trình tự kiểm tra hoạt động tín dụng tại đơn vị
mình, thực hiện kiểm tra chéo giữa các cán bộ tại từng đợn vị.
Coi trọng việc chấn chỉnh, khác phục các tồn tại, thiếu sót được phát hiện trong quá trình kiểm tra, kiểm sốt, bao gồm cả tự kiểm tra và kết quả thanh tra, kiểm tra,
kiềm toán của các đơn vị bên ngồi. Đặc biệt cần có một quy định và gắn trách nhiệm cùa các cán bộ tín dụng, các thành viên trong Ban giám đốc chi nhánh với kết
quả khắc phục kiếm tra tại các mảng nghiệp vụ, đơn vị được giao phụ trách đế nâng cao hiệu quả của công tác chỉ đạo điều hành.
4.2.7. Các giải pháp bù đắp, hạn chế tốn thất khi rủi ro xảy ra
Thực hiện các biện pháp phù hợp đối với từng khoản vay khách hàng để có thể
bù đắp, hạn chế tổn thất khi rủi ro xảy ra.
Woori Bank đã áp dụng điều kiện bảo hiểm bảo an tín dụng đế phịng ngừa rùi
ro trong trường hợp xảy ra các sự kiện rủi ro đối với khách hàng cá nhân. Đe tiếp tục
có những cơng cụ hữu hiệu trong việc phịng ngừa và hạn chế rủi ro, Woori Bank cần thực hiện điều kiện bảo hiểm đối với các khách hàng tố chức, các cá nhân lãnh
đạo, quản lý, cồ đông lớn,..của khách hàng. Trong quá trình thực hiện, cần ưu tiên thực hiện đối với các khách hàng có xếp hạng tín dụng thấp, khách hàng áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay tín chấp một phần hoặt tồn bộ vì đây là các khách hàng tiềm ẩn mức độ tổn thất, rủi ro lớn khi có những sự kiện bất thường xảy ra.
4.3. Một số kiến nghị
4.3. ỉ. Kiến nghị đối với Ngân hàng mẹ tại Hàn Quốc
Hoàn thiện chỉnh sách, quy trình quản trị rủi ro tín dụng
Hiện nay Woori Bank đã xây dựng hệ thống các chính sách tín dụng tương đối đầy đủ và chặt chẽ. Tuy nhiên để đảm bảo hoạt động tín dụng của ngân hàng theo đúng định hướng, đạt được mục tiêu an toàn, hiệu quả, tăng trưởng bền vững và kiếm soát được rủi ro, Woori Bank cần thực hiện các nội dung sau:
*Hồn thiện quy trình tín dụng
Hiện tại các cán bộ thực hiện chức năng thấm định tín dụng và chức năng quản
lý khách hàng (đề xuất tín dụng ban đầu) đều thuộc cùng một đơn vị trực thuộc Chi nhánh (phòng Khách hàng cá nhân, Khách hàng doanh nghiệp hoặc các phòng giao dịch), cùng chịu sự chỉ đạo chung của Lãnh đạo phòng, do vậy yếu tố độc lập ý kiến trong việc thực hiện chức năng còn hạn chế. Do vậy để nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện chức năng của cán bộ thẩm định tín dụng (vai trị quản trị rủi ro tín dụng
ngay từ đầu), kiến nghị Woori Bank hồn thiện mơ hình tổ chức theo hướng tách biệt cán bộ thấm định tín dụng và cán bộ quản lý khách hàng thuộc các bộ phận khác nhau, chịu sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của các thành viên Ban giám đốc Chi nhánh
khác nhau. Việc phân công cán bộ quản lý khách hàng và cán bộ thẩm định phải
được thực hiện một cách nghiêm túc, tránh tình trạng mơ hồ giừa các nhiệm vụ, đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau.
*Xây dựng, hoàn thiện các giới hạn an tồn trong hoạt động tín dụng tới tìmg Chì nhánh.
Do việc phân bố các chi nhánh không đồng đều trên tồn quốc, Woori Bank
hiện khơng giới hạn việc giao, đánh giá hoạt động tín dụng chung tại các Chi nhánh
với chỉ tiêu Giới hạn tín dụng cuối kỳ (quản lý quy mơ tín dụng), do vậy với áp lực
tăng trưởng, lợi nhuân, tiền lương, các Chi nhánh đã phát triến tín dụng ra ngồi địa bàn trú đóng thậm chí tại các địa phương xa nơi khơng có các Chi nhánh hiện diện,
với các ngành nghề Chi nhánh khơng có kinh nghiệm trong thẩm định tín dụng và quản lý khách hàng, phát triển tín dụng đồng tài trợ, .. .dẫn đến nhiều rủi ro tín dụng,
nợ xấu tăng mạnh. Do vậy Woori Bank cần căn cứ vào quy mô, năng lực, khả năng đánh giá và quản lý tín dụng của từng Chi nhánh, xây dựng và giao, quản lý hoạt động tín dụng của Chi nhánh chi tiết tới dư nợ cho vay theo từng thành phần kinh tế,
từng loại đối tượng khách hàng, tỷ lệ dư nợ trung dài hạn, tỷ lệ tài sản bảo đảm
chung của toàn Chi nhánh, từ đó mới có thế quản trị rủi ro hoạt động tín dụng theo
đúng định hướng của tồn hệ thống. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc cho vay tại các địa bàn xa trụ sở trú đóng của Chi nhánh, đây là các khoản cấp tín dụng chưa đựng
rủi ro cao do Ngân hàng không thường xuyên kiểm tra, giám sát được hoạt động
kinh doanh, nguôn thu của khách hàng. Woori Bank nên xem xét phân chia khu vực
tìm kiểm khách hàng đối với các chi nhánh để đảm bảo việc quản lý khách hàng
được sát sao, kịp thời và thường xun.
*Hồn thiện chính sách khách hàng trong hoạt động tín dụng
Hiện nay căn cứ kết quả xếp hạng khách hàng theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, Woori Bank đã xây dựng chính sách khách hàng doanh nghiệp về tỷ lệ vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án, phương án sản xuất kinh doanh, tài sản bảo đảm.
Tuy nhiên đế từng bước tăng cường quan hệ với các khách hàng tốt, tín nhiệm, đồng thời sàng lọc, giảm dần vốn vay đối với các khách hàng có xếp hạng tín dụng thấp,
hoạt động kinh doanh tiềm ấn rủi ro, Woori Bank cần xây dựng chính sách lãi suất
tiền vay, phí, chính sách đối với các dịch vụ hỗ trợ, tài trợ xuất nhập khẩu, hỗ trợ về ngoại tệ,...theo từng nhóm đối tượng khách hàng theo hướng nâng cao mức độ ưu đãi, có chính sách phí cạnh tranh, phù hợp với nhóm khách hàng tốt, nâng lãi suất cho vay, phí đối với các khách hàng tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo nguyên tắc rủi ro cao, lãi suất cao.
Hồn thiện hệ thống cơng cụ đo lường rủi ro tín dụng
Nâng cao chất lượng các cơng cụ lượng hố rủi ro và tiếp tục áp dụng các cơng
cụ đo lường mới, giúp lượng hố mức độ rủi ro, phát hiện sớm các dấu hiệu rủi ro,
nhận biết chính xác các nguyên nhân chủ yếu gây ra rủi ro để có giải pháp kịp thời
và hữu hiệu.
* Hoàn thiện quỵ định, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
Đe hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ áp dụng hiệu quả đối với tất các doanh
nghiệp, Woori Bank Cần hoàn thiện quy định, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ theo các hướng sau đây:
- Đối với khách hàng tổ chức: về cơ bản, hệ thống chỉ tiêu xếp hạng tín dụng
nội bộ của Woori Bank hiện nay gồm chỉ tiêu tài chính theo Báo cáo tài chính, các chỉ tiêu phi tài chính như trình độ quản lý, kinh nghiệm điều hành của lành đạo doanh nghiệp, lịch sử quan hệ với Woori Bank và các tổ chức tín dụng khác, mức độ giao dịch,... là tương đối phù hợp, tỷ trọng các nhóm chỉ tiêu cũng theo từng nhóm
khách hàng (doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa), từng nhóm ngành nghê
lĩnh vực. Việc mở rộng hoạt động sang các tố chức doanh nghiệp trong nước, nhân viên quan hệ khách hàng phải tìm cách tiếp cận những khách hàng doanh nghiệp vừa và nhở trước tiên. Đây là nhóm khách hàng tồ chức có đặc thù hoạt động kinh
doanh mang tính chất gia đình, gắn với một hoặc một số thành viên góp vốn, người quản lý cụ thế, do vậy Woori Bank cần nghiên cứu bố sung những chỉ tiêu đánh giá
liên quan trực tiếp đến các cá nhân là chủ sở hữu, thành viên góp vốn, người đại
diện theo pháp luật cùa Cơng ty để kết quả xếp hạng tín dụng của nhóm khách hàng
này được chính xác, đầy đủ.
- Đối với khách hàng là cá nhân: Hiện nay, kết quả xếp hạng tín dụng khách
hàng cá nhân, kết quả phê duyệt tín dụng được thực hiện tự động dựa trên thông tin
khách hàng cung cấp, lịch sử tín dụng CIC, thu nhập của khách hàng,...Woori Bank cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống xếp hạng đối với khách hàng cá nhân, bổ sung những tiêu chí định tính về năng lực làm việc, mức độ trung thực, hợp tác trong việc
cung cấp thông tin,.. .để việc cấp tín dụng được chính xác.
- Tham khảo hệ thống chỉ tiêu xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp của các tổ
chức uy tín như Moody s, Standard & Poor... để bổ sung các chỉ tiêu đánh giá tiến
dần tới chuẩn mực quốc tế.
- Kiểm sốt chặt chẽ thơng tin đầu vào của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ.
Thơng tin đầu vào phải là thơng tin chuẩn, đáng tin cậy thì kết quả xếp hạng mới
chính xác.
* Xây dựng các cơng cụ hỗ trợ đo lường mức độ rủi ro
Woori Bank xây dựng hệ thống tiêu chí chuẩn về thẩm định dự án, khoản vay
theo từng loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực, ngành nghề nhằm hỗ trợ công tác công tác thẩm định, xét duyệt cho vay tại các Chi nhánh
Tăng cường cơng tác kiếm tra, kiếm sốt đối vói các Chi nhánh, Hội sở chính và và xây dựng mơ hình kiểm tra nội bộ độc lậpJ • o • • • • £
Woori Bank cần tăng cường hơn nữa sự kiềm tra, kiềm soát nội bộ đối với từng
chi nhánh. Việc kiểm tra, giám sát cần tiến hành thường xuyên, toàn diện để kịp thời
xử lý rủi ro tiêm ân, đông thời cân phải có sự chỉ đạo, hướng dân các chi nhánh phôi hợp nhịp nhàng, tránh cạnh tranh không lành mạnh làm ảnh hưởng tới xu thế phát triển chung của tồn hệ thống.
Hiện tại, bộ phận phụ trách cơng tác kiểm tra tại các Chi nhánh do phòng quản trị rủi ro tại chi nhánh và khối Quản trị rủi ro tại Hội sở phụ trách quản lý, do vậy trong việc thực hiện kiểm tra tại Chi nhánh dề phát sinh việc nể nang, không phản
ánh hết các sai phạm lên Hội sở chính. Vì vậy Woori Bank cần tổ chức lại hệ thống
kiểm tra nội bộ theo mơ hình hệ thống kiểm tra nội bộ trực thuộc Hội sở chính, độc• • • • • • • • X • lập hồn tồn với các Chi nhánh nhằm đảm bảo tính khách quan trong kiểm tra, phát
huy hiệu quả cùa hoạt động kiểm tra, giám sát nội bộ. Việc kiếm tra tình hình sau vay của khách hàng phải được phản ảnh đày đủ lên hệ thống nội bộ để tất cả các bộ phận, phòng ban theo dõi, kịp thời nhắc nhờ nếu có thiếu xót, sai phạm và phát hiện
kịp thời rủi ro tín dụng tiềm ẩn có thể xảy ra. Đe thuận tiện cho hoạt động kiểm tra
và theo dõi, có thế đặt văn phòng của hệ thống kiểm tra nội bộ tại các cụm, miền
trong cả nước.
Hồn thiện và khơng ngừng cải tiến hệ thấng công nghệ thông tin
Woori Bank cần xây dựng một nền tảng công nghệ hiện đại, đảm bảo các yêu cầu về quản lý nội bộ của ngân hàng, thỏa mãn yêu cầu phát triển của các giao dịch kinh doanh ngày càng đa dạng, yêu cầu quản trị rủi ro, quản lý thanh khoản. Hệ
thống công nghệ thông tin phải hỗ trợ Chi nhánh khai thác tốt dữ liệu trong quá trình tác nghiệp, kịp thời phát hiện các sai sót trong dừ liệu tín dụng đầu vào để kịp thời đưa ra các biện pháp ứng xử phù hợp.
Hiện tại, ngoài hệ thống lõi corebanking Woori Bank còn nhiều chương trinh ứng dụng khác phục vụ cho hoạt động ngân hàng, tuy nhiên chưa có sự liên kết với
nhau, do vậy trong q trình vận hành, cán bộ Woori Bank cịn gặp nhiều khó khàn. Đối với hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, hiện tại các thông tin phi tài chính của khách hàng như quan hệ với Woori Bank, lịch sử quan hệ, mức độ quan hệ, giao
dịch dòng tiền,... đều do cán bộ quản lý khách hàng nhập liệu thủ công, mất nhiều
thời gian mà lại khơng đảm bảo tính khách quan, chính xác. Các tiêu chính định tính
để xếp hạng tín dụng cho doanh nghiệp như năng lực quản lý, rủi ro ngành, rủi ro ngành, rủi ro kinh doanh, rủi ro quốc gia hiện tại do cán bộ phê duyệt đánh giá.
Woori Bank cần hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ theo hướng tăng dần dữ liệu được liên kết tự động, đảm bảo tính khách quan của dữ liệu đầu vào. Đây là
biện pháp quan trọng để nâng cao quản trị rủi ro tín dụng ngay từ những khâu đầu (xếp hạng tín dụng để ra quyết định tín dụng, áp dụng chính sách theo nhóm đối
tượng) từ trụ sở chính đến các Chi nhánh.
4.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước
Với vai trò quản lý nhà nước, NHNN cần cung cấp tới các NHTM những thơng tin chính xác, kịp thời, đầy đủ về các khách hàng doanh nghiệp. Ngồi thơng tin về
dư nợ, lịch sử quan hệ tín dụng, thơng tin về tài sản bảo đảm đà cung cấp qua Trung
tâm thơng tin tín dụng (CIC), NHNN cần có biện pháp quản lý thơng tin chung về tài
chính, hiệu quả kinh doanh, các thông tin chung về quản lý điều hành của doanh
nghiệp,...đế là cãn cứ đáng tin cậy cho các NHTM sử dụng trong quá trình thẩm định khách hàng, tránh trường hợp một khách hàng có nhiều hơn một bộ hồ sơ tài chính,
thơng tin tại các ngân hàng khác nhau, do tự bản thân các NHTM không thể biết
được thông tin khách hàng tại các NHTM khác.
NHNN cần cung cấp thường xuyên cho các NHTM những thông tin về phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế của đất
nước, của từng vùng, từng khu vực trong từng thời kỳ. Đưa ra định hướng cho các
NHTM về các lĩnh vực, nhóm ngành mũi nhọn cần tập trung đầu tư vốn tín dụng
nhằm góp phần thực hiện những chủ trương đường lối phát triển chung, đồng thời phát huy hiệu quả đồng vốn, bảo đảm an toàn tín dụng cho các NHTM, cảnh bảo
sớm các lĩnh vực, nhóm ngành tiềm ẩn những rủi ro đến từ thị trường, đường lối
chính sách phát triển kinh tế xã hội.
Tăng cường cơng tác thanh tra, kiểm sốt từ phía NHNN đối với các NHTM. Thực hiện thường xuyên cơng tác thanh tra, kiểm sốt dưới nhiều hỉnh thức đề kịp
thời phát hiện và ngăn chặn những vi phạm tiêu cực trong hoạt động tín dụng.
4.3.3. Kiên nghị đơi với Chính phủ và các Bộ, Ngành có liên quan
Tiếp tục cải thiện môi trường thu hút đầu tư, bao gồm cả đầu tư nước ngoài vào