... là các biến ngẫu nhiên độc lập thì theo Mệnh đề 3.4 ta có Cov(X, Y) = 0. Tuy nhiên khẳng định ngược lại không đúng. Thật vậy, cho X là biến ngẫu nhiên có phân phối xác suất và biến ngẫu nhiên ... tổng các biến ngẫu nhiên Từ các tính chất trên của hiệp phương sai ta có Như vậy, và nếu X1, , Xn là các biến ngẫu nhiên độc lập thì . Ví dụ 3.7. Cho X1, , Xn là các biến ngẫu nhiên ... mọi biến ngẫu nhiên X, Y ta luôn có và khi và chỉ khi X và Y là phụ thuộc tuyến tính. Từ đó, Ví dụ 3.3. (Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức) Giả sử X là biến ngẫu nhiên...