Một là: Tăng cường sự giám sát rủi ro lãi suất của nhà quản trị ngân hàng, xác
định rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn của phòng ban, cá nhân liên quan.
Trách nhiệm của Hội đồng quản trị ngân hàng là phê chuẩn những chính sách và chiến lược quản trị rủi ro lãi suất và đảm bảo rằng cấp quản lý trung gian thực hiện những bước cần thiết để giám sát và quản lý rủi ro. Ban quản trị phải được thông báo một cách thường xuyên về tình trạng rủi ro lãi suất để có thểđánh giá được việc kiểm soát và giám sát rủi ro.
Cấp quản lý trung gian đảm bảo: Cấu trúc kinh doanh và mức độ rủi ro lãi suất của ngân hàng được quản lý một cách hiệu quả; Đảm bảo thực hiện những chính sách và quy
định thích hợp đã được thiết lập để hạn chế rủi ro; Thực hiện đúng hệ thống đo lường và kiểm soát rủi ro đã được thiết lập
Ngân hàng phải: Xác định trách nhiệm rõ ràng của từng cá nhân và tập thể trong việc quản trị rủi ro lãi suất; Đảm bảo có sự tách biệt rõ ràng trách nhiệm của từng cá nhân và tập thể trong quản trị rủi ro lãi suất; Đảm bảo rằng có sự tách biệt hợp lý về trách nhiệm trong từng khâu của quy trình quản trị rủi ro lãi suất.
Hai là: Hoàn thiện quy trình nhận dạng, đo lường, giám sát và kiểm soát, phòng ngừa rủi ro lãi suất.
Bộ phận quản lý rủi ro lãi suất phải nắm bắt được những thông tin về rủi ro lãi suất và đánh giá ảnh hưởng của những thay đổi lãi suất trong phạm vị hoạt động của ngân hàng. Giám đốc quản lý rủi ro, Tổng Giám Đốc và Hội đồng quản trị của ngân hàng phải hiểu một cách rõ ràng những giảđịnh khi đo lường rủi ro.
Xây dựng bộ phận quản lý rủi ro lãi suất hoàn toàn độc lập với những bộ phận kinh doanh, bộ phận đánh giá độc lập. Bộ phận này báo cáo tình trạng rủi ro lãi suất trực tiếp đến Tổng Giám Đốc và Hội đồng quản trị của ngân hàng.
Bộ phận quản lý rủi ro lãi suất phải là một bộ phận độc lập không tham gia vào quá trình tạo ra rủi ro, có chức năng: nhận diện và phát hiện rủi ro, đo lường, giám sát và kiểm soát, phòng ngừa rủi ro lãi suất. Đồng thời lập các báo cáo phân tích và đánh giá các mức độ rủi ro lãi suất trên cơ sở các chỉ tiêu, tiêu thức đã được xây dựng và thông qua Ủy ban quản lý rủi ro.
Ủy ban quản lý rủi ro phải thiết lập và đặt ra những giới hạn hoạt động và quy
định để duy trì mức độ rủi ro lãi suất phù hợp với chính sách hoạt động kinh doanh, quy mô của ngân hàng.
Ngân hàng nên đo lường thiệt hại trong trường hợp xấu nhất và trường hợp giả định bị sai và dựa trên những trường hợp này để thiết lập những chính sách hạn chế rủi ro lãi suất.
Ngân hàng cần đầu tư hệ thống thông tin thích hợp cho việc đo lường, giám sát, kiểm soát cũng như báo cáo tình trạng rủi ro lãi suất. Báo cáo phải được cung cấp kịp thời cho Tổng Giám Đốc và Hội đồng quản trị.
Ba là: Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ.
Ngân hàng phải xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ thích hợp trong quy trình quản trị rủi ro lãi suất. Yếu tố quan trọng của hệ thống kiểm soát nôi bộ bao gồm sự kiểm tra một cách độc lập, thường xuyên và đánh giá tính hiệu quả của hệ thống và đảm bảo rằng có sự xét duyệt lại cũng như những cải thiện đối với hệ thống kiểm soát nội bộ khi cần thiết. Kết quả của những đánh giá lại phải được trình cho nhà chức trách.