Qua những kinh nghiệm trong việc phòng ngừa và hạn chế RRTK của các ngân hàng thƣơng mại trên thế giới, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cho các Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam nhƣ sau:
Thứ nhất, điều kiện thanh khoản thƣờng đƣợc đảm bảo không những bằng các khoản tín dụng ngắn hạn, có chất lƣợng mà còn bằng các khoản đầu tƣ vào giấy
tờ có giá dễ chuyển đổi ra tiền trên thị trƣờng. Các NHTM Việt Nam cần đo lƣờng, phân tích và tính toán con số hợp lý về dự trữ thanh khoản để vừa không dƣ thừa một lƣợng tiền mặt trong ngân quỹ, lại vừa có thể đảm bảo đƣợc an toàn thanh khoản.
Ngoài ra, để giảm thiểu ảnh hƣởng của RRTK nếu có, các NHTM cần: i) có các biện pháp tài trợ cho RRTK ví dụ nhƣ ký kết các hợp đồng bảo hiểm tiền gửi; ii) nâng cao công tác quản trị RRTK trong toàn hệ thống nhằm nhận diện, đo lƣờng và phân tích chính xác mức độ RRTK; iii) mở rộng thị trƣờng ngân hàng bán lẻ, đa dạng hóa nguồn vốn huy động và thực hiện cơ chế quản lý nguồn vốn tập trung nhằm hạn chế chi phí và giảm thiểu rủi ro cho các chi nhánh; iv) tăng cƣờng vốn tự có để tăng khả năng bảo vệ, duy trì và gia tăng lòng tin của công chúng đối với ngân hàng.
Thứ hai, các NHTM cần nâng cao năng lực hoạt động quản trị RRTK, dự báo tốt tình hình trong nƣớc, thế giới, các chính sách của NHNN có thể ảnh hƣởng đến hoạt động quản trị RRTK của ngân hàng mình để lên kế hoạch, phƣơng án chống đỡ khi khủng hoảng xảy ra.
Thứ ba, NHTM Việt Nam cần nhận thức rõ RRTK cần đƣợc xem xét trong mối quan hệ với rủi ro khác, RRTK có thể bị kích hoạt bởi các rủi ro khác, đặc biệt là rủi ro tín dụng. Rủi ro tín dụng và RRTK có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, cần phải áp dụng các quy định, giám sát chặt chẽ lên các hoạt động tín dụng để tránh lập lại cuộc khủng hoảng dƣới chuẩn nhƣ: i) tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc đánh giá khách hàng vay; ii) xây dựng cơ chế đo lƣờng giám sát rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế…
Thứ tư, các NHTM luôn phải chuẩn bị tinh thần cho những biến động thị trƣờng tài chính tiền tệ, những biến động xảy ra một cách bất ngờ có thể ảnh hƣởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Chính vì thế ngân hàng luôn phải tỉnh táo, chủ động, sẵn sàng đối phó những tình huống khó khăn trong nền kinh tế thị trƣờng đầy biến động nhƣ hiện nay.
Thứ năm, cơ quan điều tiết tiền tệ nhƣ Chính phủ và NHNN cần thực hiện đồng bộ nhất quán các hoạt động điều hành chính sách tiền tệ, giám sát hoạt động thanh khoản tại các NHTM Việt Nam; có sự báo trƣớc cho có NHTM chuẩn bị, tránh những cú sốc không cần thiết đối với NHTM và công chúng; duy trì lòng tin của công chúng trong công tác quản lý điều hành hoạt động các NHTM Việt Nam.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1
Chƣơng 1 đã đƣa ra cơ sở lý luận của quản trị thanh khoản, các chiến lƣợc, phƣơng pháp quản trị thanh khoản trong ngân hàng cũng nhƣ ý nghĩa của việc quản trị thanh khoản trong hoạt động kinh doanh của NHTM. Chƣơng này cũng nghiên cứu kinh nghiệm hạn chế RRTK của một số ngân hàng thƣơng mại trên thế giới, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho các NHTM Việt Nam. Đây là cơ sở lý luận quan trọng để đề tài vận dụng vào giải thích thực trạng rủi ro thanh khoản và các biện pháp phòng ngừa, hạn chế RRTK tại NHTMCP Việt Á.
CHƢƠNG 2:
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á.
2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Việt Á 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
NHTMCP Việt Á đƣợc thành lập theo QĐ số 440/2003/QĐ-NHNN và giấy phép hoạt động số 12/NH-GP ngày 09/05/2003 do Ngân hàng Việt Nam cấp trong thời hạn 99 năm kể từ ngày 09 tháng 05 năm 2003, và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103001665 ngày 19 tháng 6 năm 2003 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ TP. Hồ Chí Minh cấp.
NHTMCP Việt Á chính thức đi vào hoạt động vào ngày 04/07/2003 trên cơ sở hợp nhất hai tổ chức tín dụng đã hoạt động lâu năm trên thị trƣờng tiền tệ, tài chính Việt Nam : Công ty Tài chính Cổ phần Sài Gòn và NHTMCP Nông thôn Đà Nẵng. Ngày mới thành lập, VietABank có vốn điều lệ hơn 76 tỷ đồng.
Cổ đông sáng lập: Ban Tài chính Quản trị Thành ủy, Công ty TNHH Tân Đông Phƣơng, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam, Quỹ Đầu tƣ Phát triển Đô thị Thành phố
Đến năm 2010, dƣới áp lực phải tăng vốn lên trên 3.000 tỷ đồng để tồn tại theo quy định của NHNN, VietABank đã bán 51 triệu cổ phiếu cho Tập đoàn Đầu tƣ Việt Phƣơng và vị Chủ tịch Phƣơng Hữu Việt của tập đoàn này. Cơ cấu sở hữu ngân hàng VietABank có sự thay đổi lớn, Tập đoàn Đầu tƣ Việt Phƣơng và ông Phƣơng Hữu Việt trở thành cổ đông lớn nhất, sở hữu 17,36% vốn điều lệ của Việt Á. Các cổ đông lớn còn lại gồm Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Hòa Bình (11,62%), Công ty Cổ phần Phú An Thạnh (8,85%), Eximbank (EIB) và Văn phòng Thành ủy TPHCM
VietABank phát triển các hình thức liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế và mở rộng các hoạt động dịch vụ cung ứng các tiện ích cho khách hàng ngày càng thuận lợi. Đội ngũ nhân viên của ngân hàng luôn đảm bảo phục vụ
nhanh chóng, tận tình, văn minh, lịch sự với phƣơng châm: “SỰ THỊNH VƢỢNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ THÀNH ĐẠT CỦA VIETABANK”.
ở rộng mạng lƣới hoạt động, tăng cƣờng năng lực tài chính, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, tiếp tục nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng, chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp của Nhà nƣớc và các qui chế của Ngành nhằm không ngừng nâng cao uy tín trên thị trƣờng,
2.1.2 Chiến lƣợc phát triển
2.1.2.1 Tầm nhìn
VietABank mong muốn trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu (nhóm 1) tại Việt Nam với năng lực quản trị và những chiến lƣợc mới nhằ ội và vƣợt qua thách thức để xây dựng thành một tập đoàn tài chính theo các chuẩn mực quốc tế.
VietABank phát triển năng lực công nghệ hiện đại, tạo ra những sản phẩm tiện ích với chất lƣợng dịch vụ cao nhất, phù hợp với nhu cầu đem lại sự an tâm, tín nhiệm và luôn vì lợi ích của khách hàng.
VietABank xây dựng đội ngũ cán bộ tuân thủ trong hành xử, tác nghiệp có năng lực, giỏi nghiệp vụ, giàu bản lĩnh và có đạo đức nghề nghiệp.
VietABank xây dựng môi trƣờng làm việc thân thiện, cân bằng với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, mang lại cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần cho tất cả thành viên trong ngôi nhà chung Việt Á.
2.1.2.2 Sứ mệnh:
Đối với khách hàng: cung cấp các sản phẩm – dịch vụ và các giải pháp tài chính trọn gói nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng
Đối với cổ đông: Phát triển cân bằng, hài hòa lợi ích của cổ đông và đảm bảo gia tăng giá trị hấp dẫn và bền vững trong dài hạn.
Đối với nhân viên: Xây dựng nền văn hóa doanh nghiệp, đoàn kết, môi trƣờng làm việc tích cực, năng động, sáng tạo và luôn tạo cơ hội để tất cả nhân viên đƣợc phát triển công bằng.
Đối với cộng đồng: Đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội, cộng đồng thể hiện tinh thần tƣơng thân tƣơng ái và trách nhiệm đối với đất nƣớc (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
2.1.3 Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của VietABank gồm: Đại hội đồng cổ đông
Hội đồng quản trị Ban kiểm soát
Ban điều hành: Đứng đầu là Ban Tổng giám đốc, dƣới gồm Hội sở và Đơn vị kinh doanh. Trong đó: Hội sở thực hiện các công tác điều hành chung, các Đơn vị kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh.
Hội sở bao gồm các bộ phận: Khối KHCN, Khối KHDN, Khối Quản lý kinh doanh vốn, Khối Quản trị rủi ro, Khối Công nghệ Thông tin, Khối Đối ngoại & Hợp tác quốc tế, Khối Vận hành và hỗ trợ….
Đơn vị kinh doanh gồm: Sở giao dịch, Chi nhánh, Phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm.
2.1.4 Các sản phẩm và dịch vụ chính
Các sản phẩm, dịch vụ dành cho đối tƣợng là Khách hàng Cá nhân: Tiền gởi thanh toán, Tiền gởi tiết kiệm, Thẻ, Cho vay, Dịch vụ hối đoái, Ngân hàng điện tử, Dịch vụ kinh doanh vàng, Dịch vụ địa ốc …..
Các sản phẩm, dịch vụ dành cho đối tƣợng là Khách hàng Doanh nghiệp: Dịch vụ bảo lãnh, Thanh toán xuất nhập khẩu, Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ
2.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian gần đây
a) Công tác huy động vốn:
Tính đến 31/12/2012, tổng vốn huy động đạt 19.278 tỷ đồng, tăng 1.601 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó huy động từ tổ chức kinh tế và dân cƣ (Thị trƣờng 1) đạt 16.568 tỷ đồng, chiếm 85,94% tổng vốn huy động; đây là một tín hiệu đáng khích lệ vì thu hút đƣợc nguồn vốn từ dân cƣ có tính ổn định cao; tăng trƣởng khá tốt so đầu năm, nhƣng do ảnh hƣởng bởi tình trạng cạnh tranh lãi suất giữa các Ngân hàng cộng với NHNN có chính sách ngƣng huy
động vàng nên số dƣ huy động vàng đã giảm 65%, bù lại huy động bằng VND đã có tăng trƣởng bứt phá, huy động bằng VND tăng 116% so với cuối năm 2011. Việc tăng trƣởng huy động VND xuất phát từ nỗ lực chung của toàn hệ thống trong công tác huy động, chính sách lãi suất thích hợp với thị trƣờng của VietABank với nhiều chƣơng trình thúc đẩy huy động đƣợc triển khai trong toàn hệ thống.
b) Công tác cho vay:
Tính đến 31/12/2012, dƣ nợ cho vay là 12.890 tỷ đồng. Xét về cơ cấu dƣ nợ, dƣ nợ bằng VND vẫn chiếm tỷ trọng lớn với 10.530 tỷ đồng, chiếm 81,69%/tổng dƣ nợ; dƣ nợ bằng vàng 1.949 tỷ đồng, chiếm 15,12%/tổng dƣ nợ; dƣ nợ ngoại tệ đạt 411 tỷ đồng, chiếm 3,19%/tổng dƣ nợ. Nhìn chung tăng trƣởng tín dụng VietABank năm 2012 ở mức trung bình trong ngành do:
VietABank tập trung vào mục tiêu xử lý nợ xấu, ổn định thanh khoản.
Tình hình kinh tế trong nƣớc vẫn đang gặp nhiều khó khăn, nhu cầu tiêu dùng ngƣời dân sụt giảm mạnh, lƣợng hàng tồn kho của các doanh nghiệp ngày càng gia tăng, nên các doanh nghiệp trở nên e dè hơn với việc vay vốn Ngân hàng.
Doanh nghiệp kinh doanh khó khăn, khiến các NH cho vay cầm chừng do lo ngại nợ xấu gia tăng.
c) Hoạt động phi tín dụng.
Hoạt động dịch vụ, thanh toán quốc tế: Trong năm 2012 mặc dù đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy hoạt động thanh toán quốc tế, nhƣng trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và việc VietABank tập trung vào công tác chấn chỉnh hoạt động, doanh số thanh toán quốc tế chƣa hoàn thành chỉ tiêu đề ra, chỉ đạt khoảng 77,6 triệu USD với khoản phí dịch vụ thu đƣợc 2,1 tỷ đồng.
Hoạt động đầu tƣ: tình hình thanh khoản của các định chế tài chính và tổ chức kinh tế gặp nhiều khó khăn, thị trƣờng chứng khoán sụt giảm liên tục. Chủ trƣơng của VietABank ngay từ đầu năm 2012 là yêu cầu cơ cấu lại danh mục đầu tƣ, tuy nhiên do tính thanh khoản của thị trƣờng rất thấp nên các khoản
đầu tƣ không hiệu quả vẫn chƣa xử lý đƣợc. Tính đến 31/12/2012, thu nhập từ hoạt động đầu tƣ đạt 263 tỷ đồng, trong đó từ mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 165,2 tỷ, thu nhập từ mua bán chứng khoán đầu tƣ là 72,9 tỷ đồng và thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần là 24,4 tỷ đồng.
Hoạt động kinh doanh vàng và ngoại tệ: Năm 2012 với nhiều diễn biến phức tạp của thị trƣờng vàng thế giới và trong nƣớc, hoạt động kinh doanh vàng gặp nhiều khó khăn. Đến 31/12/2012, doanh số mua vàng đạt 1.138.887 lƣợng và doanh số bán đạt 1.110.799 lƣợng. VietABank đã đƣợc lựa chọn là một trong những Ngân hàng đƣợc phép triển khai kinh doanh vàng miếng, đây là tiền đề cho hoạt động kinh doanh vàng trong năm 2013.
Hoạt động thẻ: Dịch vụ thẻ của VietABank phát hành trong bối cảnh NHNN siết chặt hoạt động tín dụng, khiến cho mức độ cạnh tranh mở rộng thị phần hoạt động thẻ Visa của các Ngân hàng ngày càng khó khăn. Phân tích nội tại cho thấy, thƣơng hiệu VietABank vẫn còn những hạn chế, thiếu các máy ATM tại các Phòng Giao dịch,…dẫn đến số thẻ phát hành chƣa đạt đƣợc so với kế hoạch đề ra.
d) Công tác phát triển mạng lưới.
Trong năm 2012 VietABank đã mở thêm 01 điểm giao dịch tại Hà Nội, nâng tổng số điểm hoạt động lên 85 điểm. VietABank thực hiện chiến lƣợc tập trung củng cố chấn chỉnh hoạt động của mạng lƣới hiện có và từng bƣớc tăng quy mô hoạt động của các Phòng Giao dịch phù hợp với thị trƣờng.
e) Công nghệ thông tin và công tác phát triển sản phẩm.
Trên cơ sở kế thừa nền tảng Core Banking hiện đại, VietABank tiếp tục triển khai nhiều sản phẩm mang tính công nghệ cao nhƣ ví điện tử, webmoney, dịch vụ thu hộ tiền điện qua SMS banking, phát hành thẻ quốc tế VISA. Hiện có 28 sản phẩm phần mềm ứng dụng ngoài hệ thống Core Banking, trong đó tự phát triển 17 phần mềm, mua ngoài 11 phần mềm. Hệ thống Core Banking sẽ triển khai thêm sản phẩm mới, vì vậy việc nâng cấp hệ thống Core Banking trong thời gian tới là hết sức cần thiết.
f) Công tác quản trị rủi ro, kiểm tra và kiểm soát nội bộ.
VietABank tiếp tục tập trung công tác quản trị rủi ro trên cơ sở từng bƣớc hoàn thiện hệ thống quản lý; tập trung củng cố và chấn chỉnh hoạt động, tập trung rà soát hành lang pháp lý trong quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ trên cơ sở từng bƣớc hoàn thiện hệ thống quản lý, giám sát rủi ro chuyên sâu vào các lĩnh vực tín dụng, ngoại tệ vàng, nguồn vốn và các hoạt động thanh khoản, lãi suất, tỷ lệ nợ xấu... nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của VietABank an toàn. Tiếp tục cải thiện mô hình phê duyệt tập trung, tái thẩm định nhằm đánh giá, dự báo sớm về các rủi ro tín dụng và đƣa ra các giải pháp xử lý kịp thời,…. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
g) Kết luận
Hiện tại nền kinh tế có nhiều diễn biến phức tạp cả ở thị trƣờng trong nƣớc và thế giới, các chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ và NHNN đã ảnh hƣởng lớn đến hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng. Nguồn thu của VietABank chủ yếu là từ hoạt động tín dụng, đồng thời kinh doanh vàng, chứng khoán và dịch vụ có hiệu quả chƣa cao, dẫn đến hoạt động chung toàn hệ thống chƣa hoàn thành kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, VietABank vẫn cố gắng để vƣợt qua khó khăn, ổn định tổ chức, đảm bảo thanh khoản, kiểm soát nợ xấu, duy trì các hoạt động kinh doanh trên cơ sở thận trọng, an toàn và hiệu quả.
2.2 Thực trạng hoạt động quản trị RRTK tại NHTMCP Việt Á
2.2.1 Tình hình kinh tế vĩ mô tác động đến thanh khoản của ngân hàng
Năm 2011, đối mặt với bất ổn kinh tế vĩ mô giá vàng trong nƣớc luôn vƣợt xa so với giá vàng thế giới, giá cả tăng cao, NHNN thực hiện CSTT siết chặt: i) điều chỉnh giảm giá VND, thu hẹp biên độ giao động (từ +- 3% xuống +-1%); ii) Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 đƣợc ban hành áp dụng các giải pháp hành chính hỗ trợ, cụ thể nhƣ: kiểm soát tốc độ tăng trƣởng tín dụng dƣới 20%, tổng phƣơng tiện thanh toán khoảng 15-16%; tập trung ƣu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, xuất khẩu, giảm tỷ trọng vay vốn tín dụng của