Techcombank sử dụng biện pháp quản trị rủi ro thanh khoản kết hợp. TCB sẽ sử dụng cả việc tích trữ thanh khoản và đi mua thanh khoản trên thị trường tiền tệ để đáp ứng nhu cầu thanh khoản. Trong các tình huống khác nhau, TCB sẽ có cách xử lý khác nhau. Cụ thể:
• Thiếu thanh khoản ngắn hạn:
Trong trường hợp thiếu thanh khoản ngắn hạn, ngân hàng sẽ huy động từ quỹ dự phòng thanh khoản, bằng cách bán hoặc ký thêm hợp đồng mua lại các giấy tờ có giá. Nhưng phải đảm bảo số lượng chứng khoán Chính phủ chưa được sử dụng cho các hoạt động tối thiểu là 1.5% trên tổng nguồn vốn huy động.
Ngoài ra, ngân hàng còn thực hiện vay theo hạn mức liên ngân hàng, nhưng phải đảm bảo tỷ lệ an toàn hoạt động mà NHNN quy định. Đồng thời, ngân hàng cũng phải duy trì hạn mức lỏng tại các TCTD tối thiểu 2.5% tổng nguồn vốn huy động.
Sau khi tình trạng thanh khoản của ngân hàng đã trở về trạng thái bình thường thì ngân hàng phải duy trì các tỷ lệ dưới đây trong vòng 10 ngày ngân hàng.:
- Duy trì tối thiểu 12% hạn mức tín chấp của các TCTD.
- Duy trì số dư tại NHNN tối thiểu bằng 50% mức DTBB hàng tháng theo quy định của NHNN.
- Duy trì tối thiểu 10% giá trị chứng khoản Chính phủ chưa được sử dụng cho các hoạt động kinh doanh khác.
- Duy trì tối thiểu 30% giá trị tài sản lỏng trên tổng nguồn vốn huy động. • Thiếu hụt thanh khoản có tính chất mùa vụ:
Trong trường hợp này, trước tiên TCB sẽ sử dụng quỹ dự phòng thanh khoản. Tuy nhiên, TCB cũng phải duy trì số lượng giấy tờ có giá có tính thanh khoản cao chưa sử dụng vào mục đích kinh doanh khác, tối thiểu bằng 5% tổng nguồn vốn huy động. Ngân hàng cũng thực hiện vay tín chấp trên thị trường liên ngân hàng với hạn mức có thể sử dụng tối thiểu là 2% tổng nguồn vốn huy động. Đồng thời, ngân hàng cũng duy
trì hạn mức thanh khoản hàng ngày cao hơn hạn mức thanh khoản bình thường. Cụ thể, TCB quy định hạn mức thanh khoản với VNĐ là 150% hạn mức duy trì hàng ngày, với USD là 130% hạn mức duy trì hàng ngày.
• Thiếu hụt thanh khoản trong tình hình đặc biệt khẩn cấp:
Đối với tình trạng thiếu hụt này, TCB sẽ sử dụng toàn bộ nguồn dự phòng thanh khoản bao gồm: chứng khoản Chính phủ, giấy tờ có giá do các doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng khác phát hành. Ngoài ra, TCB còn sử dụng các hạn mức vay trên thị trường liên ngân hàng, thực hiện thông qua nghiệp vụ thị trường mở với NHNN, cầm cố các chứng từ có giá, các hợp đồng cho vay liên ngân hàng để vay tái cấp vốn với NHNN, vay tái chiết khấu các chứng từ có giá với NHNN, thực hiện hợp đồng mua lại với các doanh nghiệp và các định chế tài chính, vay thanh toán điện tử với Sở giao dịch NHNN Việt Nam, bán các khoản đầu tư và chứng khoản để bán khác,…
Nếu ngân hàng vẫn chưa thoát khỏi tình trạng thiếu hụt thanh khoản, TCB sẽ sử dụng các biện pháp tiếp theo như: sử dụng tiền gửi DTBB tại NHNN , vay thanh toán bù trừ với NHNN, rút trước hạn những khoản tiền gửi có kì hạn tại các TCTD chưa đáo hạn theo tiêu chí giảm thiểu thiệt hại cho Techcombank, thế chấp các khoản cho vay khách hàng để vay lại NHNN và các TCTD, bán các khoản nợ cho các định chế tài chính khác.
Để hạn chế rủi ro thanh khoản trong tình huống này, TCB sẽ triển khai khẩn cấp phương án phòng chống rút tiền hàng loạt của khách hàng. Ủy ban ALCO thiết lập các hạn mức tối đa cho những loại hình vay qua đêm, các hợp đồng mua lại, những nguồn vốn khác vay từ đối tác. Đồng thời, Ủy ban ALCO cũng giám sát mức độ thanh khoản thông qua các báo cáo, được gửi hàng ngày từ phòng quản lý bảng cân đối (BSM) về chênh lệch giữa dòng tiền ra và dòng tiền vào, số tài sản Nợ phải thanh toán ngay và số tài sản Có có thể được thanh toán ngay.
• Khủng hoảng thanh khoản toàn hệ thống:
Trong trường hợp này, TCB sẽ sử dụng hàng loạt các biện pháp tức thì như: sử dụng tiền DTBB tại NHNN; cầm cố giấy tờ có giá, hợp đồng cho vay trên thị trường liên ngân hàng để vay tái cấp vốn tại NHNN; thế chấp những khoản cho vay khách hàng tại
NHNN; vay tái chiết khấu bằng giấy tờ có giá tại NHNN; bán các chứng khoán sẵn sàng để bán; thực hiện các hợp đồng hoán đổi tiền tệ với NHNN để có nguồn vốn hỗ trợ thanh khoản.
QTRRTK trong tình huống này được Techcombank thực hiện một cách bài bản. TCB sẽ giám sát mức độ thanh khoản nhằm đảm bảo đủ thanh khoản khi xảy ra tình huống khủng hoảng thanh khoản toàn hệ thống. Đồng thời, Techcombank còn lập báo cáo để đo lường mức độ thanh khoản; tỉ lệ các khoản tiền gửi và đi vay có giá trị lớn trên tổng nguồn vốn huy động; tỉ lệ các TSC có thể thanh toán ngay và các TSN có thể sẽ phải thanh toán ngay; báo cáo chênh lệch kì hạn của dòng tiền ra và dòng tiền vào. Hàng ngày, các báo cáo trên sẽ được phòng quản lý bảng cân đối ( BSM ) gửi lên Ủy ban ALCO.
Techcombank sẽ liên hệ với NHNN một cách thường xuyên để phối hợp với NHNN xử lý tình trạng khủng hoảng.