- Phương pháp địnhilượng (hay mô hình điểm số tín dụng):
2.4.2Hạn chế và nguyên nhân
b, Kết quả đo lường rủi ro tín dụng toàn ngân hàng
2.4.2Hạn chế và nguyên nhân
2.4.2.1 Hạn chế
Bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác quản lý rủi ro tín dung tại ngân hàng Phương Nam Hà Nội vẫn còn nhiều vấn đề bất cập về chất lượng công tác quản lý rủi ro tín dung doanh nghiệp. Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu thực tế, những kết luận về những mặt hạn chế được rút ra như sau:
Thứ nhất, chất lượng nhận diện rủi ro và khai thác thông tin các khách hàng doanh nghiệp còn thấp
Với hoạt động nhận diện rủi ro toàn bộ hoạt động tín dung: Thứ nhất, chưa được thực hiện triệt để tại chi nhánh, chi nhánh chỉ thực hiện tổng hợp và thống kê, còn việc đánh giá và dự đoán xu hướng vẫn được thực hiện tập trung tại Hội sở chính, chưa có báo cáo, tổng kết về nhận diện rủi ro tín dung hoàn chỉnh tại Chi nhánh. Vì vậy, việc sử dụng kết quả này cho chi nhánh có dẫn đến sự sai lệch, chưa sát với điều kiện thực tế. Thứ hai, hệ thống ngân hàng đều thực hiện nhận diện rủi ro thông qua những biến cố đã xảy ra được tổng hợp lại, chưa nhận diện rủi ro thông qua những phân tích, đánh giá về tình hình kinh tế vĩ mô, sự biến động của môi trường hoạt động, xu hướng phát triển thị trường để dự đoán trước rủi ro nên thường bị động khi có sự biến động lớn. Thứ ba, về chất lượng báo cáo, thông tin do các cán bộ cung cấp nhiều khi có độ chính xác không cao vì công việc tổng hợp này được làm định kỳ sau một khoảng thời gian và cán bộ
chưa thực sự chú trọng do chưa được gắn với lợi ích công việc họ được hưởng. Với hoạt động nhận diện rủi ro của từng khách hàng doanh nghiệp: Các cán bộ tín dung cũng thực hiện đầy đủ quy trình nhận diện rủi ro đối với doanh nghiệp tuy nhiên mức độ tin cậy của công tác nhận diện khách hàng còn rất nhiều vấn đề. Thứ nhất, do là giai đoạn ban đầu tiếp xúc, chưa hiểu rõ khách hàng, nhất là những khách hàng mới, nên còn thiếu thông tin doanh nghiệp, những thông tin ngân hàng được cung cấp nhiều lúc đã được chỉnh sửa không sát thực tế dẫn đến ngân hàng đưa ra quyết định tín dung không chính xác. Việc kiểm tra mức độ chính xác của những thông tin khách hàng cung cấp chưa tốt, chi nhánh mới tìm hiểu được những thông tin mà khách hàng muốn cung cấp. Thứ hai, do những đánh giá mang tính chủ quan của cán bộ tín dung làm nhiệm vụ tiếp xúc khách hàng, bỏ qua hoặc xem nhẹ những dấu hiệu bất thường dẫn đến rủi ro sau này.
Thứ hai, chất lượng thẩm định khách hàng và đo lường rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại chi nhánh chưa tốt
Về thẩm định và chấm điểm khách hàng, mới chỉ được diễn ra ở giai đoạn đầu khi cân nhắc và quyết định cấp tín dung cho khách hàng. Còn khi đã thực hiện hợp đồng, doanh nghiệp đã là khách hàng của ngân hàng, công tác thẩm định và chấm điểm khách hàng lại bị xem nhẹ. Chỉ khi rủi ro đã xảy ra rồi khách hàng phát sinh nợ quá hạn, lúc đó ngân hàng mới hạ điểm xếp hạng tín nhiệm khách hàng xuống. Như vậy là rất bị động và không phát huy được vai trò của xếp hạng khách hàng. Với nhóm khách hàng lâu năm của ngân hàng qua những hoạt động tín dung đã phát sinh, đôi khi chi nhánh cấp tín dung mà không cần kiểm tra các điều kiện tín dung, xem nhẹ bước thẩm định và xếp hạng lại doanh nghiệp. Công tác thẩm định mới chỉ dừng lại ở khâu đầu tiên mà chưa thực hiện sâu rộng ở các khâu sau cho vay điều này sẽ làm cho chi nhánh sẽ bị hạn chế việc rút ra kinh nghiệm cho các dự án sau.
Thứ ba, công tác kiểm soát rủi ro tại ngân hàng chưa toàn diện.
Đối với quá trình quản lý sau khi cho vay doanh nghiệp: Với những món vay lớn có các cán bộ xuống kiểm tra thường xuyên. Tuy cán bộ có xuống địa bàn doanh nghiệp kiểm tra, kiểm soát đều đặn, nhưng ngân hàng chưa đưa ra được quy trình kiểm soát chuẩn với doanh nghiệp mà tùy tình hình thực tế tại doanh nghiệp mới có những phương án giải quyết. Như vậy, trong nhiều trường hợp không thể ứng phó với những tình huống bất ngờ xảy ra. Với khoản vay nhỏ, khách hàng quen thuộc hoặc các hợp đồng bảo lãnh ngân hàng tương đối chủ
quan, đôi khi để doanh nghiệp tự gửi báo cáo lên, không xuống tận địa bàn kiểm tra.
Theo quan điểm từ phía các cán bộ tín dung tại ngân hàng, công tác phân tích khách hàng thường xuyên và chủ động là nội dung quan trọng nhất vì có thể nói nó tác động đến rất nhiều nội dung khác trong các nội dung phòng ngừa rủi ro của chi nhánh. Nhưng qua phiếu điều tra phỏng vấn ở trên ta thấy công tác “phân tích khách hàng thường xuyên và chủ động” vẫn chưa thực sự được thực hiện tốt mới chỉ dừng lại ở mức đa số các phiếu bầu đạt yêu cầu. Vẫn có tới 15% cán bộ tín dung cho rằng công tác này tại ngân hàng thực hiện chưa được tốt
Thứ tư, nợ xấu và tỷ lệ trích lập dự phòng còn cao, chưa đạt được định mức đề ra