- Phương pháp địnhilượng (hay mô hình điểm số tín dụng):
2.3Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Phương Nam Hà Nộ
b, Kết quả đo lường rủi ro tín dụng toàn ngân hàng
2.3Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Phương Nam Hà Nộ
hàng TMCP Phương Nam Hà Nội
Cơ sở dữ liệu đánh giá: Để đánh giá về thực trạng quản lý rủi ro tín dung một cách toàn diện và chính xác nhất, thông tin được thu thập về thực trạng quản lý rủi ro được bao gồm cả các thông tin sơ cấp và thông tin thứ cấp về quản lý rủi ro.
Thứ nhất, đánh giá từ thông tin lấy từ các báo cáo tài chính, các báo liên quan đến tình hình dư nợ của khách hàng, phân loại nợ và trích lập dự phòng của ngân hàng. Đây là những thông tin do phía ngân hàng cung cấp, được sinh viên tổng hợp trong quá trình thực tập tại ngân hàng đã được trình bày chi tiết, cụ thể ở phần 2.2.
Thứ hai là từ dữ liệu sự đánh giá của chính bản thân ngân hàng qua việc lấy phiếu đánh giá.
Từ những thông tin, số liệu thu thập được về thực trạng và kết quả thực hiện quản lý rủi ro tín dung tại ngân hàng, một số đánh giá, nhận xét khách quan, tổng hợp được rút ra về hoạt động này tại ngân hàng Phương Nam Hà Nội như sau:
2.3.1 Thành tựu
Về cơ bản, ngân hàng Phương Nam Hà Nội đã đạt được một số thành tựu nhất định trong công tác quản lý rủi ro tín dung, Đối với mỗi tiêu chí đánh giá trong phiếu điều tra, đều có trên 50% số phiếu đánh giá chất lượng đạt yêu cầu và không có tiêu chí nào được đánh giá là chưa thực hiện tại ngân hàng. Cụ thể các thành tựu đạt được như sau:
Thứ nhất, ngân hàng đã đưa ra được những chính sách, kế hoạch có tác dụng trong quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp.
Thuận lợi nổi bật đó là sự nhất trí cao trong quản trị và điều hành, sự phối hợp hoạt động có hiệu quả cao của Ban giám đốc trong việc xây dựng và thực thi chiến lược phát triển của Ngân hàng nói chung và chiến lược thực thi và phát triển đối với công tác quản lý rủi ro tín dung nói riêng. Ngân hàng Phương Nam Hà Nội đã ban hành một số chính sách và đã có tác dụng cho công tác quản lý rủi ro tín dung. Một số chính sách được sử dụng có hiệu quả như sau:
lý của hoạt động quản lý rủi ro tín dung.
- Chính sách khách hàng, định hướng ngành nghề, lĩnh vực, nhóm đối tượng doanh nghiệp chú trọng phát triển. Cụ thể hướng vào đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ, thận trọng trong cho vay đối với các lĩnh vực rủi ro cao như đầu tư, kinh doanh chứng khoán.
- Những quy định, hướng dẫn trong quy trình cấp tín dung. Hạn mức tín dung cấp cho khách hàng được thiết lập thông qua hệ thống xếp hạng tín dung, trong đó, mỗi khách hàng được xếp loại ở một mức độ rủi ro.
- Các quy định về tài sản đảm bảo, điều kiện và định mức cho vay đối với mỗi loại tài sản đảm bảo nhằm đảm bảo khả năng hoàn trả cho khoản cấp tín dung trong tình huống xấu.
- Yêu cầu phải thường xuyên thực hiện kiểm tra, kiểm soát, cập nhật thông tin và tiến hành phân loại, xác định rủi ro thường xuyên nhằm nhanh chóng nắm bắt tình hình và có biện pháp xử lý.
Thứ hai, công tác quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên, liên tục tại ngân hàng
Trong bối cảnh nợ xấu tăng cao và chưa có cách giải quyết triệt để trong toàn hệ thống các ngân hàng thương mại, vấn đề quản lý rủi ro tín dung doanh nghiệp được ngân hàng Phương Nam Hà Nội quan tâm hơn bao giờ hết. Đây đã được coi là nhiệm vụ và công việc thường xuyên của cán bộ tín dung phụ trách từng khách hàng doanh nghiệp và của ban lãnh đạo ngân hàng. Chính vì vậy, có thể nói công tác quản lý rủi ro tín dung doanh nghiệp tại ngân hàng được thực hiện khá thường xuyên, là một phần công việc quan trọng trong định hướng phát triển tín dung cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp một cách bền vững.
Hoạt động này được thực hiện bắt buộc trong quá trình các khoản cấp tín dung phát sinh và định kỳ tại ngân hàng cho toàn bộ hoạt động tín dung. Đặc biệt với đối tượng khách hàng là doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh chịu sự tác động của nhiều yếu tố khiến tình hình tài chính có thể không ổn định, việc quản lý rủi ro với đối tượng này càng được theo dõi sát sao từ khâu nhận diện ban đầu cho tới suốt quá trình giải ngân và trả nợ vay, có các cán bộ phụ trách xuống tận cơ sở kiểm tra, giám sát.
Thứ ba, các nội dung trong quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp được thực hiện đầy đủ và có hệ thống.
Nhìn chung, tại ngân hàng đã thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ theo quy trình cấp tín dung và các nội dung của công tác quản lý rủi ro tín dung. Các nội dụng
thực hiện không tách rời mà đan xen và bổ sung cho nhau trong toàn bộ hoạt động tín dung.
- Công tác nhận diện rủi ro:
Bước đầu đã có hiệu quả, là nguồn thông tin quan trọng ban đầu giúp cho ngân hàng ra quyết định cấp tín dung. Kết quả nhận diện rủi ro bước đầu đánh giá được những khách hàng tiềm năng và loại bỏ những khách hàng mức độ rủi ro quá cao. Nhận diện rủi ro cũng đã được thực hiện qua các kênh như tiếp xúc khách hàng, báo cáo tài chính, thông tin từ các cơ sở dữ liệu tín dung. Dựa vào kết quả phiếu điều tra theo đánh giá của ngân hàng, có 50% cho rằng công tác này được thực hiện ở mức độ tốt, 45% đạt yêu cầu. Như vậy, công tác này có thể coi là chấp nhận được so với yêu cầu của ngân hàng. Tuy nhiên còn một số vấn đề hạn chế sẽ được đề cập sau.
- Công tác đo lường rủi ro tín dụng:
Đã xây dựng được hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng doanh nghiệp theo những tiêu chuẩn điển hình thường được các NHTM lựa chọn. Việc xây dựng được hệ thống chấm điểm xếp hạng đã giúp cho ngân hàng có tiêu chí và thang điểm để đánh giá mức độ tín nhiệm, mức độ rủi ro đối với ngân hàng. Ngân hàng đã sử dụng hữu hiệu công cụ này trong việc đánh giá cho vay đối với các khách hàng ban đầu khi cấp tín dung. Ngoài ra, ngân hàng cũng đã sử dụng phương pháp phân tích định tính với khách hàng là phương pháp 6C. Việc sử dụng phương pháp này giúp ngân hàng đánh giá khá toàn diện các mặt đồng thời cũng không quá phức tạp khi áp dụng. Chi nhánh luôn thận trọng, xem xét thẩm định kỹ hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp, xác định chính xác đối tượng cho vay, thực hiện đúng các nguyên tắc và các điều kiện vay vốn. Ngoài ra chi nhánh còn tư vấn cho doanh nghiệp những phương hướng kinh doanh đúng đắn, nhằm tránh được rủi ro cho doanh nghiệp.
- Công tác kiểm soát rủi ro:
Đã thực thi một số chính sách tín dung lồng ghép vào các biện pháp kiểm soát rủi ro. Các chính sách được thực hiện bao gồm : chính sách khách hàng, quy trình cấp tín dung, chính sách về tài sản đảm bảo, hệ thống thông tin phòng ngừa rủi ro, công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ. Các biện pháp kiểm soát rủi ro đã được thực hiện tại ngân hàng cũng khá đầy đủ bao gồm né tránh rủi ro, kỹ thuật ngăn ngừa rủi ro, kỹ thuật ngăn ngừa tổn thất, đa dạng hoá trong cấp tín dung, công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Theo kết quả điều tra, có 80% cho rằng công
tác kiểm soát rủi ro tại chi nhánh là đạt yêu cầu trong đó 40% đánh giá là tốt. Tuy nhiên đây mới là ý kiến chủ quan của ngân hàng.
Thứ tư, việc thu thập và xây dựng hệ thống thông tin khách hàng doanh nghiệp được thực hiện kịp thời và đồng bộ toàn hệ thống ngân hàng.
Ngân hàng đã xây dựng được hệ thống dữ liệu cơ bản theo dõi tình hình khách hàng doanh nghiệp đã và đang có quan hệ tín dung để tra cứ thông tin khi cần thiết dựa vào phần mềm quản lý iCore- banking. Dữ liệu được cập nhật thường xuyên vào hệ thống quản lý nội bộ khi có phát sinh. Cán bộ tín dung đã rất kịp thời trong việc nhập dữ liệu khách hàng vào hệ thống.
Ngoài những ưu điểm vừa kể trên, công tác quản lý rủi ro tín dung vẫn còn nhiều hạn chế cần nêu rõ để tìm nguyên nhân cụ thể từ đó gợi ý, đề xuất những giải pháp góp phần tăng cường quản lý rủi ro tín dung doanh nghiệp tại ngân hàng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});