- Phương pháp địnhilượng (hay mô hình điểm số tín dụng):
2.2.1Chính sách quản lý rủi ro tín dụng và mô hình tổ chức quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Phương Nam chi nhánh Hà Nộ
b, Đo lường rủi ro tín dụng với toàn bộ hoạt động tín dụng: là việc sử dụng các số liệu về dư nợ, tính toán và đánh giá rủi ro tín dung theo các chỉ tiêu
2.2.1Chính sách quản lý rủi ro tín dụng và mô hình tổ chức quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Phương Nam chi nhánh Hà Nộ
ro tín dụng tại ngân hàng Phương Nam chi nhánh Hà Nội
2.2.1.1 Chính sách quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Phương Nam Hà Nội
Chính sách quản lý rủi ro tín dung là hệ thống chủ trương, quan điểm, kế hoạch, biện pháp của NHTM để thực hiện quản lý rủi ro tín dung một cách có hiệu quả nhằm kiểm soát rủi ro, hạn chế tổn thất, nhằm tạo sự an toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Phương Nam Hà Nội, chính sách quản lý rủi ro tín dung được thể hiện:
Thứ nhất qua quy định việc phân quyền trong từng khâu nhận diện, đo lượng, kiểm soát và xử lý của hoạt động quản lý rủi ro tín dung.
Thứ hai qua chính sách khách hàng, định hướng ngành nghề, lĩnh vực, nhóm đối tượng doanh nghiệp chú trọng phát triển. Tại ngân hàng Phương Nam là ngân hàng TMCP quy mô trung bình, vì vậy, nhóm doanh nghiệp mục tiêu của ngân hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ, những dự án cho vay nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô ở quy mô vừa, đồng tài trợ cho các dự án.
Thứ ba, là những quy định, hướng dẫn trong quy trình cấp tín dung. Ngân hàng đã ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết về quy trình cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp, phổ biến tới từng cán bộ phòng kinh doanh nhằm chuẩn hóa hoạt động cho vay dễ dàng trong việc kiểm soát sau giải ngân. Thiết lập quy trình soát xét chất lượng tín dung cho pháp dự báo sớm những thay đổi về tình hình tài chính, khả năng trả nợ của các bên đối tác dựa trên các yếu tố định tính, định lượng. Hạn mức tín dung cấp cho khách hàng được thiết lập thông qua hệ thống xếp hạng tín dung, trong đó, mỗi khách hàng được xếp loại ở một mức độ rủi ro.
Thứ tư, là các quy định về tài sản đảm bảo, điều kiện và định mức cho vay đối với mỗi loại tài sản đảm bảo nhằm đảm bảo khả năng hoàn trả cho khoản cấp
tín dung trong tình huống xấu.
Thứ năm, yêu cầu phải thường xuyên thực hiện kiểm tra, kiểm soát, cập nhật thông tin và tiến hành phân loại, xác định rủi ro thường xuyên nhằm nhanh chóng nắm bắt tình hình và có biện pháp xử lý.
2.2.1.2 Mô hình tổ chức quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Phương Nam Hà Nội
Toàn hệ thống ngân hàng Phương Nam tổ chức quản lý rủi ro tín dung theo phương thức kết hợp giữa mô hình quản lý tập trung và mô hình quản lý phân tán do công việc quản lý này được ngân hàng chỉ đạo thực hiện ở cả Hội sở chính và các cấp chi nhánh.
Tại Hội sở chính thực hiện quản lý rủi ro theo mô hình tậpitrung tức là có sự tách biệt độc lập 3 chức năng: quản trị rủiiro, kinh doanh và tác nghiệp nhằm giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất đồng thời phát huy được tối đa kỹ năng chuyên môn của từng vị trí cán bộ làm công tác tín dung. Bởi vì Hội sở chính thực hiện quản lý theo theo tổng thể cả hệithống với công việc như sau: Thứ nhất là thực hiện hoạt động tín dung và quản lý rủi ro tín dung có quy mô vượt thẩm quyền quyết định tại chi nhánh. Đây thường là những hợp đồng tín dung lớn, quan trọng, mức độ rủi ro cao hơn nên đòi hỏi phải có đội ngũ chuyên biệt làm công tác quản lý rủi ro để đảm bảo có thể hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất rủi ro tín dung xảy ra gây tổn thất lớn cho ngân hàng. Thứ hai là tổng hợp các báo cáo về tình hình rủi ro tín dung do các chi nhánh tổng hợp và gửi về để tiến hành phân loại, xử lý, đưa ra kế hoạch, định hướng, chính sách về hoạt động quản lý rủi ro tín dung của cả hệ thống.
Còn tại chi nhánh thực hiện quản lý rủi ro theo mô hình phânitán, chưa có sự tách bạch chức năng quản trị rủi ro, kinh doanh và tác nghiệp. Trong đó, phòng kinhidoanh phụ trách hoạt động tín dung và thanh toán quốc tế thực hiện đầy đủ 3 chức năng và chịu trách nhiệm đối với mọi khâu chuẩn bị cho một khoản cấp tín dung. Công việc quản lý rủi ro tín dung tại chi nhánh ngân hàng bao gồm các công việc từ lúc tiếp xúc, nhận biết rủi ro từ khách hàng, cho tới thẩm định, đo lường để đánh giá rủi ro, quyết định cấp tín dung, kiểm soát khoản cấp tín dung đối với từng khách hàng, cho tới việc tổng hợp rủi ro toàn chi nhánh, lấp báo cáo trình Hội sở và trích lập dự phòng, xử lý rủi ro tín dung theo chỉ đạo của Hội sở chính. Như vậy, tại chi nhánh thực hiện quản lý rủi ro theo chỉ đạo từ Hội sở và đi sâu vào kiểm soát ở mức độ chi tiết tới từng khách hàng, đảm
bảo cho sự an toàn vốn và tăng thu nhập cho ngân hàng.