- Phương pháp địnhilượng (hay mô hình điểm số tín dụng):
b, Đo lường rủi ro tín dụng với toàn bộ hoạt động tín dụng: là việc sử dụng các số liệu về dư nợ, tính toán và đánh giá rủi ro tín dung theo các chỉ tiêu
2.2.2 Kết quả thực hiện các nội dung trong quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Phương Nam Hà Nộ
ngân hàng Phương Nam Hà Nội
2.2.2.1 Nhận diện rủi ro tín dụng doanh nghiệp
Công tác nhận diện rủi ro tín dung doanh nghiệp tại ngân hàng Phương Nam Hà Nội được thực hiện một cách thườngixuyên, liên tục trong quy trình tín dung đối với từng khoản tín dung và từng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng. Các dấu hiệu rủi ro tín dung được nhận diện bao gồm 2 loại là dấu hiệu phát sinh từ phía khách hàng doanh nghiệp khi phát sinh các yêu cầu cấp tín dung và dấu hiệu rủi ro trong bản thân ngân hàng được nhận diện một cách tổng hợp theo định kỳ đối với toàn bộ hoạt động tín dung của ngân hàng. Phương pháp nhận diện rủi ro chủ yếu được sử dụng là thanh tra hiện trường, sử dụng bảng liệt kê, phân tích hợp đồng, nghiên cứu số liệu tổn thất trong quá khứ.
Đối với rủi ro phát sinh từ phía khách hàng doanh nghiệp, công tác nhận diện rủi ro tín dung tại Ngân hàng Phương Nam Hà Nội chủ yếu được thực hiện thông qua:
- Tiếp xúc kháchihàng ngay khi phát sinh yêu cầu cấp tín dung - Phân tích các báo cáo tài chính của khách hàng
- Phân tích hồ sơ đề nghị vay vốn
- Thông qua việc kiểm tra, khảo sát thực tế tại địa bàn doanh nghiệp
- Thu thập thôngitin từ cơ sở dữ liệu của ngân hàng, cơ quan thông tin tín dung và các tổ chức đánh giá xếp hạng tín dung doanh nghiệp. Trong đó rất quan trọng là thông tin về quan hệ tín dung của doanh nghiệp ở quá khứ và ở hiện tại do trung tâm thông tinitín dung CIC cung cấp.
Đối với công tác nhận diện rủi ro trong bản thân ngân hàng, được ngân hàng thực hiện định kỳitheo quý. Từng cán bộ tín dung và cán bộ quản lý rủi ro thực hiện thống kê các dấu hiệu rủi ro gặp phải trong quá trình tác nghiệp. Sau đó, các thông tin được tổng hợp bởi một cán bộ chuyênitrách tại phòng tín dung. Trưởng phòng kinh doanh – phụ trách tín dung và thanh toán quốc tế đánh giá kết quả thống kê cán bộ gửi về, tập hợp đánh giá cho toàn Chi nhánh và trình ban giám đốc phê duyệt. Sau khi đượciphê duyệt báo cáo dấu hiệu rủi ro sẽ được gửi về Ban quản lý rủi ro tác nghiệp và thị trường tại Hội sở chính để tổng hợp cho toàn hệ thống. Dấu hiệu rủi ro được thống kê theo số lượng phát sinh, thời điểm
phát sinh và có đưa ra nguyên nhân và đề xuất hướng giải quyết. Quy trình nhận diện được xây dựng cụ thể nhằmiđánh giá tần xuất, mức độ rủi ro từng thời kỳ và được đánh giá tập trung tại Hội sở cho toàn hệ thống để dự đoán những xu hướng biến động có ảnh hưởng đến hoạt động tín dung nói chung. Ngân hàng Phương Nam Hà Nội dựa trên kết quảinhận diện toàn hệ thống điều chỉnh cho phù hợp đặc điểm chi nhánh mình, có chính sách điều hành phù hợp để hạn chế rủi ro tín dung phát sinh.
Tuy vậy, vấn đề nhận diện rủi ro của ngân hàng vẫn còn nhiều điểm tồn tại.
Trong bản thân ngân hàng: Thứ nhất là về chất lượng công việc nhận diện rủi ro, nhất là khi lập báo cáo thống kê rủi ro cho toàn ngân hàng, thường làm có lệ theo yêu cầu địnhikỳ. Cán bộ không hề bị gắn trách nhiệm kèm theo mà chỉ phụ thuộc và ý thức người lập. Thứ hai về quy định trong nhận diện rủi ro, nhận diện rủi ro tín dung chưa thực hiện triệt để và hoàn thiện tại chi nhánh; việc phân tích và dự đoán xu hướng thuộc về Hội sở nên nhiều khi định hướng chung không phù hợp với chi nhánh.
Nhận diện rủi ro từ khách hàng: Mặc dù có cán bộ tín dung phụ trách xuống địa bàn kiểm tra nhưng việc kiểm tra này mới chỉ đánh giá bề ngoài hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và mang tính chất thời điểm. Nếu doanh nghiệp cố tình che giấu khó khăn, cán bộ tín dung khó phát hiện được. Tính xác thực và khách quan của báo cáo kiểm tra được lập chưa kiểm chứng được. Nhiều trường hợp bị ảnh hưởng rất nhiều vào ý kiến chủ quan và đạo đức của cán bộ cấp tín dung. Chi nhánh mới chỉ chủ yếu dựa vào các báo cáo tài chính do các doanh nghiệp lập, đối tượng doanh nghiệp ngân hàng cấp tín dung thường là doanh nghiệp vừa và nhỏ, các báo cáo thường chưa qua kiểm toán nên độ tin cậy thấp. Bên cạnh đó, công tác nhận diện rủi ro mới dựa vào những thông tin, biến cố đã xảy ra để nhận diện rủi ro. Như vậy, sẽ không dự đoán được những rủi ro sẽ phát sinh dẫn tới bị động khi có rủi ro xảy ra.
2.2.2.2 Đo lường rủi ro tín dụng
Việc đo lường, đánh giá rủi ro tín dung tại ngân hàng Phương Nam Hà Nội được thực hiện thông qua hoạt động xếp hạng khách hàng và quá trình thẩm định, phân tích khoản vay. Những công cụ được sử dụng trong bước này bao gồm thang điểm chữ để đánh giá xếp hạng khách hàng doanh nghiệp, mô hình phân tích khách hàng ðịnh tính 6C và các chỉ tiêu ðo lýờng rủi ro tín dung cho toàn bộ hoạt ðộng tín dung.