o Nhan biet: Nhan dang phat hien loai hinh nii ro tin dung va nguyen nhan dan den nii ro. o Do luong: Nham dinh lugng/do xac suat xay ra nii ro tin dung va neu xay ra thi tdn o Do luong: Nham dinh lugng/do xac suat xay ra nii ro tin dung va neu xay ra thi tdn
that/tac hai la bao nhieu?
o Chinh sach quan ly: Chinh sach ndi bg ciia NHTM nham quan ly hoat ddng tin dung
vdi muc dich sao cho nii ro tin dung thap dudi miic da xac dinh/chap nhan.
o Giam sat va kiem tra: Giam sat va kiem tra tinh tuan thii cac chinh sach quan ly nii
ro tin dung va hd trg phat hien nii ro tin dung de canh bao sdm.
Saddl-2
Qua trinh quan tri nii ro tin dung tai NHTM
sodt R»ji to Xdc djnh 1 RCii ro 1 Qudn ly Rui ro
Sa dd 1-3
Md hinh He thdng Quan tri rui ro tin dung tai NHTM
Chien lugrc hoat d^ng tin dyng
Thtrc hien quan ly rui ro tin dung
Hoat dong h6 tro
^ Chinh sach Cac uy ban Tinh tuan thii Cdng nghe Td chiic
(Nguon: Tdi lieu noi bo cua Vietcombank)
o Thong nhat mot so quan diem ve quan tri rui ro tin dung ngan hang
Rui ro va lgi nhuan cd mdi quan he chat che vdi nhau, nii ro cao thi lgi nhuan Idn va ngugc lai. Dong thdi, bit cii hoat ddng kinh doanh nao cua NHTM deu ed nii ro. Nen trong quan tri nii ro, dac biet la nii ro tin dung ngudi ta da thdng nhat mot sd quan diem sau:
Khong cd riii ro khong co lgi nhuan nen phai chdp nhgn rui ro: Nhu bit ky mot loai hinh
kinh doanh nao khac, kinh doanh ngan hang la tim kilm lgi nhuan. Nhung nii ro ludn cd mat tai hiu hit nghiep vu ngan hang. Nen mudn cd lgi nhuan thi phai chip nhan nii ro, day la mot quy luat khach quan. Tiic phai chip nhan chung song vdi nii ro tin dung trong sudt qua trinh hoat ddng kinh doanh tin dung ciia ngan hang.
Khd ndng vdn va tdi chinh cua ngan hdng co han, nen ngan hdng chi co thi chdp nhgn mot muc do rui ro nhat dinh: NHTM thuc hien chiic nang trung gian tin dung, su dung
cac ngudn vdn huy ddng de cho vay la chii ylu. Trong khi ndi luc vl vdn va tai chinh la cd gidi han, nen NHTM chi cd the chip nhan va chiu dung nii ro d mot miic nhat dinh trong kha nang tu bii dap ciia minh.
Rui ro tin dung thumg la nguyen nhan chinh dan den su do va cua ngan hdng: Do do,
quan tri nii ro tin dung phai dugc coi la van de song cdn ciia cac ngan hang: Hoat ddng tin dung hien dang chiem ty trgng Idn nhat va vao khoang 50%-70% trong danh muc tai san cd cua NHTM.
Khi phai hung chiu mot miic nii ro tin dung vugt mot miic do nhat dinh, tiic mot lugng Idn vdn cap tin dung khdng thu hdi dugc day dii gdc va lai diing han. Dan tdi khdng chi ngan hang khdng cd lgi nhuan trong kinh doanh tin dung, ma cdn khdng cd ngudn de trang trai cac khoan phai thanh toan cho ngudi giii tien va cac khoan ng khac. Cac tdn thit ngoai siic chiu dung ve vdn va tai chinh, NHTM phai ddi dien vdi nguy co pha san.
Rui ro tin dung xdy ro bai nhieu nguyen nhan khac nhau va kho luang truac: Vi vay, ddi
hdi trinh do chuyen mdn cao cua can bd tin dung: Cho dii cac hoat ddng tin dung ngan hang dugc td chiic va thuc hien vdi su than trgng bao nhieu di niia, ciing khdng the tranh dugc tit ca cac nii ro, bdi nguyen nhan dan den nii ro la rat nhieu va khd ludng trudc. YIU td con ngudi trong viec thuc hien hoat ddng tin dung la vd ciing quan trgng, ddi hdi
ngudi thuc hien viec cip tin dung ben canh phai cd dao diic nghi nghiep tdt, phai dugc tuyen chgn vdi yeu cau chuyen mdn cao.
o Muc dich quan trj riii ro tin dung ngan hang
Bao ve ngan hdng truac nhiing thdt bgi/tdn thdt khong du tinh truac
Do khdng ludng va tranh dugc tit ca thit bai/ton thit trong kinh doanh tin dung. NHTM phai tu xay dung va thuc hien cac chinh sach ve quan tri nii ro tin dung vdi muc dich tu bao ve minh truoc cac that bai/tdn thit trong qua trinh hoat ddng kinh doanh tin dung. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bao dam mice do rui ro tin dung md ngan hdng phdi gdnh chiu khdng vuat qua khd ndng ve vdn vd tdi chinh cua ngan hdng
Rui ro tin dung ludn dugc giam sat chat che vdi cac tieu chi do ludng, canh bao theo cac miic dp khac nhau de dam bao rang nii ro tin dung dugc kiem soat va khdng vugt qua kha nang ve vdn va tai chinh ciia ngan hang.
Bao dam khdng anh hu&ng den khd ndng cgnh tranh vd tdn tai ciia ngan hang
Hieu qua kinh doanh tin dung cua NHTM tuy thuoc vao nang luc quan tri nii ro tin dung. Do dd, muc dich ciia quan tri nii ro hoat ddng kinh doanh tin dung ciia NHTM phai dam bao ring nlu cd xay ra nii ro tin dung cGng phai tuan thii nguyen tac khdng dugc anh hudng den kha nang canh tranh va tdn tai ciia ngan hang.
o Cac nguyen t^c co" ban trong quan tri rui ro tin dung
Chdp nhgn riii ro tin dung mot cdch chii ddng vd cd y thii-c: do nii ro tin dung tdn tai
khach quan trong qua trinh hoat ddng kinh doanh tin dung, nen phai chap nhan mot each chii ddng dl cd cac bien phap phdng ngira va han chi nii ro tin dung.
Phdn tach doc lap bo phan phdt sinh rui ro tin dung vd bo phan giam sal, kiem tra rui ro tin dung: dk dam bao viec cip tin dung va kilm soat nii ro dugc tach biet, khach quan. Cdng khai: mgi nhan vien ngan hang dIu phai biet ve nii ro tin dung va khuyin khich
Chu ddng thuc hien qudn tri rui ro tin dung truac khi riii ro tin dung xdy ra: day la
nguyen tac chii ddng phdng ngira va han che nii ro, vi viec chap nhan nii ro tin dung da la chu ddng va cd y thiic vdi muc dich nham giam thieu hoa cac nii ro tin dung,
o Khung quan tri riii ro tin dung ngan hang
Khung quan tri nii ro tin dung ngan hang: bao gdm nhirng cdng viec chii yeu ma ngan hang phai tien hanh nham bao dam chat lugng quan tri nii ro tin dung dugc tdt nhat. Khung quan tri nii ro tin dung dugc thiet lap dua tren cac nguyen tac quan tri nii ro tin dung hien tai cua Uy ban giam sat Ngan hang Basel. Cac thanh phan trong khung quan tri nii ro tin dung ludn tuong tac hd trg Ian nhau. Dam bao chac chan rang cac thanh phan ciia khung quan tri nii ro tin dung da dugc xay dung mot each than trong, toan dien, chat lugng va cd su tuong hgp cao.
S(yddl-4
Khung quan tri nii ro tin dung