NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠ
1.1.2Phân loại rủi ro tín dụng
Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng gồm:
- Rủi ro giao dịch: Nguyên nhân là do những hạn chế trong quá trình giao dịch, xét duyệt cho vay và thẩm định tín dụng. Trong rủi ro giao dịch bao gồm các rủi ro lựa chọn, rủi ro đảm bảo và rủi ro nghiệp vụ.
tích tín dụng khi ngân hàng lựa chọn những phương án vay vốn có hiệu quả của khách hàng để ra quyết định cho vay.
- Rủi ro bảo đảm: Là rủi ro phát sinh từ những tiêu chuẩn đảm bảo như các điều khoản trong hợp đồng cho vay, các loại tài sản bảo đảm, cách thức đảm bảo tài sản và mức cho vay trên giá trị tài sản bảo đảm.
- Rủi ro nghiệp vụ: Là rủi ro liên quan đến công tác quản lý khoản vay và hoạt động cho vay. Bao gồm cả việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro và các kỹ thuật xử lý các khoản nợ có vấn đề.
- Rủi ro danh mục: Nguyên nhân phát sinh là do những hạn chế trong quản lý danh mục cho vay của ngân hàng, được phân chia thành rủi ro nội tại và rủi ro tập trung.
- Rủi ro nội tại: Là rủi ro xuất phát từ những đặc điểm, những yếu tố riêng có, mang tính riêng biệt bên trong của mỗi chủ thể đi vay hoặc ngành lĩnh vực kinh tế. Nó xuất phát từ đặc điểm hoạt động hoặc đặc điểm sử dụng vốn của khách hàng vay vốn.
- Rủi ro tập trung: Là rủi ro do ngân hàng tập trung vốn cho vay quá nhiều đối với một số khách hàng hoạt động trong cùng một lĩnh vực ngành nghề nhất định hoặc vào cùng một loại hình cho vay có rủi ro cao.
Căn cứ vào tính chất rủi ro tín dụng:
- Rủi ro khách quan: là rủi ro do các nguyên nhân khách quan gây ra như thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, hỏa hoạn, người vay bị chết, mất tích…dẫn đến thất thoát vốn dù cả người vay và ngân hàng đã thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý và sử dụng khoản vay.
- Rủi ro chủ quan: Là rủi ro được gây ra do lỗi của ngân hàng hoặc của khách hàng do vô tình hoặc cố ý gây ra dẫn đến thất thoát vốn. Đối với loại rủi ro chủ quan vẫn có thể khắc phục và hạn chế được bằng những biện pháp hợp lý