Mô hình quản lý rủi ro tín dụng

1.3. QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG

1.3.3. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng

Mô hình quản lý rủi ro t n dụng ch nh là hệ thống các mô hình bao gồm mô hình t chức quản lý rủi ro, mô hình đo l ng rủi ro và mô hình ki m soát rủi ro đ c xây dựng và vận hành một cách đầy đủ, toàn diện và liên tục trong ho t động quản lý tín dụng của ng n hàng. Mô hình quản lý rủi ro t n dụng phản ánh một cách hệ thống các v n đ v c chế, ch nh sách, quy trình nghiệp vụ nhằm thiết lập các gi i h n ho t động an toàn và các chốt ki m soát rủi ro trong một quy trình thực hiện nghiệp vụ; các công cụ đo l ng, phát hiện rủi ro; các ho t động giám sát sự tu n thủ và nhận diện kịp th i các lo i rủi ro m i phát sinh và các ph ng án, biện pháp chủ động ph ng ng a, đối phó một khi có rủi ro xảy ra.

Hiện nay ở Việt Nam đang có hai mô hình ph biến đ c áp dụng. ó là mô hình quản lý rủi ro t n dụng tập trung và mô hình quản lý rủi ro t n dụng phân tán.

1.3.3.1 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung

Mô hình này có sự tách biệt một cách độc lập gi a 3 chức năng: Quản lý rủi ro, kinh doanh và tác nghiệp.Sự tách biệt gi a 3 chức năng nhằm mục tiêu hàng đầu là giảm thi u rủi ro ở mức th p nh t đồng th i phát huy đ c tối đa kỹ năng chuyên môn của t ng vị tr cán bộ làm công tác t n dụng.

26

- Điểm mạnh:

+ Quản lý rủi ro một cách hệ thống trên quy mô toàn ng n hàng, đảm bảo t nh c nh tranh l u dài.

+ Thiết lập và duy trì môi tr ng quản lý rủi ro đồng bộ, phù h p v i quy trình quản lý g n v i ho t động của các bộ phận kinh doanh n ng cao năng lực đo l ng giám sát rủi ro.

+ Xây dựng ch nh sách quản lý rủi ro thống nh t cho toàn hệ thống.

+ Th ch h p v i ng n hàng quy mô l n.

- Điểm yếu:

+ Việc x y dựng và tri n khai mô hình quản lý tập trung này đ i h i phải đầu t nhi u công sức và th i gian.

+ ội ng cán bộ phải có kiến thức cần thiết và biết áp dụng lý thuyết v i thực tiễn.

1.3.3.2 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán

Mô hình này ch a có sự tách b ch gi a chức năng quản lý rủi ro, kinh doanh và tác nghiệp. Trong đó, ph ng t n dụng của ng n hàng thực hiện đầy đủ 3 chức năng và chịu trách nhiệm đối v i mọi kh u chuẩn bị cho một khoản vay.

- Điểm mạnh:

+ Gọn nhẹ.

+ C c u t chức đ n giản.

+ Th ch h p v i ng n hàng quy mô nh . - Điểm yếu:

+ Nhi u công việc tập trung hết một n i, thiếu sự chuyên s u.

27

+ Việc quản lý ho t động t n dụng đ u theo ph ng thức t xa dựa trên số liệu chi nhánh báo cáo lên hoặc quản lý gián tiếp thông qua ch nh sách t n dụng.

Định hướng áp dụng mô hình quản lý rủi ro:

Xu t phát t đ i h i thực tiễn của ho t động t n dụng, theo khuyến cáo của ủy ban asel và tu n thủ thông lệ quốc tế, căn cứ vào các đi u kiện chung v pháp lý, thị tr ng, công nghệ, con ng i, mô hình các NHTM Việt Nam khuyến nghị nên áp dụng mô hình quản lý rủi ro tập trung.

- T i Hội sở ch nh: Tách b ch chức năng ra quyết định t n dụng v i chức năng quản lý t n dụng trên c sở ph n định trách nhiệm và chức năng rõ ràng gi a các bộ phận thẩm định, phê duyệt tín dụng, quản lý t n dụng, quản lý rủi ro t n dụng.

- T i chi nhánh: Tiến hành tách các bộ phận, chức năng bán hàng (tiếp xúc khách hàng, tiếp thị…), chức năng ph n t ch t n dụng (ph n t ch, thẩm định, dự báo, đánh giá khách hàng…) và chức năng tác nghiệp (x lý hồ s , theo dõi, giám sát khoản vay, thu n , thu l i…).

V i mô hình này, bộ phận quan hệ khách hàng chịu trách nhiệm tìm kiếm, phát tri n và chăm sóc khách hàng. ộ phận này sẽ tìm hi u nhu cầu của khách hàng, h ng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ s vay vốn, sau đó chuy n toàn bộ hồ s và các thông tin liên quan đến khách hàng cho bộ phận ph n t ch t n dụng.

ộ phận ph n t ch t n dụng ki m tra thông tin, thu thập các thông tin b sung qua các kênh thông tin l u tr ng n hàng, h i tin qua CIC, tìm hi u trên các ph ng tiện thông tin đ i chúng… Trên c sở thông tin đó, bộ phận ph n t ch t n dụng thực hiện ph n t ch, đánh giá toàn bộ các nội dung t tình hình chung v khách hàng, tình hình tài ch nh, ph ng án, dự án vay vốn đến các nội dung v đảm bảo ti n

28

vay. ộ phận ph n t ch t n dụng trực tiếp báo cáo kết quả, ph n t ch đánh giá khách hàng lên ng i phê duyệt tín dụng. Kết quả phê duyệt tín dụng sau đó sẽ đ c chuy n cho bộ phận ph n t ch t n dụng đ l u tr thông tin đồng th i đ c chuy n cho bộ phận quan hệ khách hàng đ thực hiện các kh u tiếp theo trong quy trình t n dụng.