2.2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI MBB TRẦN DUY HƢNG
2.2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng
Bảng 2.6 Thực trạng nhóm nợ, nợ quá hạn, nợ xấu từ năm 2015 - 2017 của MBB Trần Duy Hưng 2015 - 2017:
Nợ theo nhóm Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
GT TT GT TT GT TT
Tổng cộng 2.135 100% 2.423 100% 2.854 100%
Nhóm 1 2.052 96,1% 2.343 96,7% 2.752 96,4%
Nhóm 2 43 2% 43,5 1,8% 66 2,3%
48
Nhóm 3 19 0,9% 17 0,7% 8,6 0,3%
Nhóm 4 13 0,6% 12 0,5% 11,5 0,4%
Nhóm 5 8 0,4% 7,5 0,3% 15,9 0,6%
T ng n quá h n 83 3,9% 80 3,3% 102 3,6%
T ng n x u 40 1,9% 36,5 1,5% 36 1,3%
Tỷ lệ nợ quá
hạn/ Tổng dư nợ 3,89% 3,30% 3,57%
Tỷ lệ nợ xấu/
Tổng dư nợ 1,87% 1,51% 1,26%
( Nguồn: Số liệu kinh doanh 2015 - 2017 của MBB Trần Duy Hưng)
Nhóm 1: Là các khoản n không bị quá h n gốc, l i hoặc quá h n d i 10 ngày.
Chiếm trên 90% T ng d n các năm, có xu h ng cải thiện trong năm 2016 khi tăng 0,6 % t 96,1 % năm 2015 lên 96,7% t nh đến cuối năm 2016. Tuy nhiên, kết thúc năm 2017, t lệ n nhóm 1 trên T ng d n có d u hiệu giảm nhẹ.
Nhóm 2: Là các khoản n quá h n gốc l i t 10 ngày đến 90 ngày. Năm 2015 – 2016 , hầu nh không có sự biến động v mặt giá trị khi n nhóm 2 cuối năm 2016 ch tăng 500 triệu đồng so v i cuối năm 2015; tuy nhiên, xét v mặt t trọng trên t ng d n thì có sự giảm nhẹ t 2% xuống 1,8% do quy mô T ng d n của chi nhánh đ tăng gần 300 tỷ đồng . Năm 2017, n nhóm 2 tăng m nh lên 66 tỷ, tăng gần 52% so v i năm 2016. Nguyên nh n chủ yếu g y ra n quá h n nhóm 2 t i M Trần Duy H ng là do khách hàng gặp khó khăn trong ho t động kinh doanh.
N nhóm 3: Là các khoản n quá h n t 3 đến 6 tháng, và đ c xếp vào nhóm n x u. Năm 2016 có xu h ng giảm nhẹ, t 19 tỷ xuống 17 tỷ, nguyên nh n chủ yếu do ngoài việc khách hàng t t toán thì có một số n nhóm 3 của năm 2015 chuy n nhóm n khác khiến số d giảm. Năm 2017, n nhóm này giảm m nh xuống 8,6 tỷ và chiếm t trọng 0,3% trên T ng d n .
49
N nhóm 4: Là các khoản n chậm thanh toán t 180 ngày đến 360 ngày, các khoản vay thuộc nhóm này đ u là các khoản vay có rủi ro cao, có xu h ng giảm dần qua các năm, tốc độ giảm bình qu n năm 2015 - 2017 khoảng 13%, nguyên nhân chính do các khoản vay chuy n nhóm n hoặc n đ đ c x lý.
N nhóm 5: Là các khoản n chậm thanh toán t 360 ngày trở lên, các khoản n thuộc nhóm này là các khoản n có khả năng m t vốn cao. N nhóm 5 năm 2015 ch là 8 tỷ; năm 2016 không có nhi u sự biến động khi mà ch số này ch giảm 500 triệu đồng xuống 7,5 tỷ ; tuy nhiên, năm 2017 đ chứng kiến sự tăng vọt khi giá trị n nhóm 5 đ tăng gần g p đôi lên 15,9 tỷ (tăng 212% so v i năm tr c). Nguyên nhân do các khoản n ti m ẩn rủi ro năm 2015 sang năm 2016 và 2017 trong đi u kiện n n kinh tế khó khăn đ gặp khó khăn thanh khoản, nhi u khoản n m t hẳn khả năng thanh toán.
Tỷ lệ n quá h n có xu hu ng giảm trong giai đo n 2015-2017, n quá h n năm 2016 và 2017 lần lu t chiếm 3,30% và 3,57% t ng d n trong khi năm 2015 là 3,89%. Trong 2 năm này M Trần Duy H ng t ch cực phát tri n cho vay khách hàng m i nhằm mở rộng quy mô và hoàn thành các ch tiêu v tăng tr ởng t n dụng do Hội sở đặt ra cho chi nhánh; t ch cực đôn đốc khách hàng trả n , t ch cực thực hiện các biện pháp x lý: c c u n , phát m i tài sản,…
Tỷ lệ n x u: Tỷ lệ n x u nhìn chung có xu h ng giảm trong suốt giai đo n 2015-2017 : t 1,87% xuống 1,51% và 1,26%; tỷ lệ n x u giảm dần là một t n hiệu tốt khi mà các biện pháp quản lý n x u do ng n hàng đ ra trong các năm gần đ y đ b t đầu phát huy hiệu quả t ch cực. Tuy nhiên, tồn t i một v n đ đáng l u ý là tỷ lệ n nhóm 5- n có khả năng m t vốn tăng đột biến trong năm 2017, đi u này khiến chi nhánh phải trích dự ph ng l n, làm giảm hiệu quả ho t động c ng nh ảnh h ởng đến kết quả ho t động kinh doanh của chi nhánh. Trong năm 2018, chi
50
nhánh cần áp dụng các biện pháp cứng r n h n nhằm h n chế nguy c t n th t cho ngân hàng.
Theo thông lệ quốc tế, tỷ lệ n x u của một ng n hàng đ c coi là an toàn phải ở mức d i 3%, nh vậy mức tỷ lệ n x u của M Trần Duy H ng nh trên vẫn thuộc vào nhóm an toàn.
Nhận xét: Nhìn chung ch t l ng n có sự cải thiện trong năm 2016 và 2017, tỷ lệ n x u đ t ng ỡng an toàn và v t mức kế ho ch toàn hệ thống Ng n hàng Qu n ội đ ra trong năm. Tuy nhiên, trong năm 2017, tuy t lệ n x u đ c cải thiện nh ng n nhóm 5 – n có khả năng m t vốn l i tăng vọt, ảnh h ởng r t l n đến chi ph dự ph ng rủi ro và kết quả kinh doanh của chi nhánh. Th i gian t i MBB Trần Duy h ng cần cố g ng h n n a đ ki m soát tỷ lệ n nhóm 5, đ a v mức an toàn h n.