CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RRTD VÀ QUẢN TRỊ RRTD
1.2. Quản trị RRTD trong cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại
1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị RRTD trong cho vay KHDN
1.2.5.1 Yếu tố bên ngoài:
Yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến hoạt động quản trị RRTD của ngân hàng là:
Lãi suất, lạm phát và tăng trưởng GDP. Từ kết quả đi trước đã chỉ ra rằng, lãi suất, lạm phát và tăng trưởng GDP có tác động trực tiếp tới RRTD và kết quả hoạt động quản trị RRTD.
- Theo dữ liệu lịch sử đã cho thấy, RRTD và GDP có quan hệ ngược chiều với nhau, nếu GDP tăng thì RRTD của ngân hàng giảm và ngược lại. Điều này cũng dễ hiểu khi nền kinh tế đất nước phát triển, kéo theo đó là sự phát triển hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thuận lợi, nợ xấu tại các doanh
nghiệp sẽ giảm, do đó RRTD tại các ngân hàng cũng giảm theo.
- Yếu tố lạm phát có quan hệ cùng chiều với RRTD tại các ngân hàng.
Lạm phát cao, nguyên liệu, giá cả hàng hóa tăng cao kéo theo đó nền kinh tế ảnh hưởng xấu, dẫn đến hoạt động kinh doanh tại các cá nhân và doanh nghiệp gặp khó khăn, các khoản nợ của cá nhân và doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, các khoản nợ của ngân hàng rơi vào tình trạng khó thu hồi, và rơi vào tình trạng nợ xấu là điều tất yếu xảy ra.
- Yếu tố lãi suất cũng ảnh hưởng đến hoạt động RRTD và quản trị RRTD của ngân hàng, lãi suất ngân hàng tăng sẽ thúc đẩy ngân hàng bổ sung thêm cấp tín dụng ra nền kinh tế. Với tốc độ phát triển tín dụng tăng lên thì RRTD cũng sẽ tăng theo, công tác quản trị RRTD giảm đi và ngược lại.
1.2.5.2 Yếu tố bên trong
* Về quy mô ngân hàng:
Thực tế quy mô của ngân hàng có tác động 2 chiều đến RRTD cũng như hiệu quả quản trị RRTD. Hiện nay, các nghiên cứu đi theo 2 hướng.
Một là, ngân hàng có quy mô lớn thường có nguy cơ RRTD cao hơn, hiệu quả quản trị RRTD thấp hơn các ngân hàng có quy mô nhỏ. Theo lý giải thông thường, đối với những ngân hàng có quy mô lớn, đối tượng khách hàng đều là những doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực khác nhau, vì vậy khi xảy ra biến động thị trường, các doanh nghiệp này dễ bị tổn thất nặng nề, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh từ đó xác suất không thực hiện được nghĩa vụ tín dụng đối với ngân hàng là khá lớn. Bên cạnh đó, đối với đối tượng khách hàng này, tâm lý chung của các ngân hàng là đơn giản hoá các thủ tục tín dụng, vì vậy tạo ra lỗ hổng trong quá trình cấp tín dụng sẽ phát sinh RRTD.
Hai là, một số nhà nghiên cứu lại cho rằng, quy mô tín dụng ngân hàng có tác động ngược chiều đến RRTD, nghĩa là với những ngân hàng có quy mô lớn,
có đầy đủ nguồn lực để xây dựng một hệ thống quản trị rủi ro tốt hơn, do đó RRTD đối với các ngân hàng này là khá thấp mang lại hiệu quả quản trị RRTD cao.
* Về tốc độ tăng trưởng tín dụng, cơ cấu tín dụng:
Với sự phát triển tín dụng nhanh chóng có thể mang đến vấn đề xảy ra hoạt động RRTD và quản trị RRTD không có kết quả như kế hoạch đề ra. Cơ cấu tín dụng cũng có ảnh hưởng đến RRTD của ngân hàng. Dựa trên kế hoạch và chính sách nâng cao hoạt động tín dụng theo từng năm của ngân hàng mà cơ cấu tín dụng của ngân hàng sẽ có sự điều chỉnh thay đổi phù hợp với tình hình thực tế. Nếu ngân hàng không thực hiện cơ cấu tín dụng phù hợp với kế hoạch của ngân hàng, như tỷ trọng cấp tín dụng cho các ngành nghề có sự chênh lệch cao thì RRTD đối với ngành nghề đó sẽ cao hơn sơ với ngành nghề khác. Nếu nhóm ngành có xảy ra biến động lớn, ngân hàng có thể rơi vào tình cảnh mất cân đối dòng tiền, mất thanh khoản, làm ảnh hưởng xấu tới uy tín của ngân hàng. Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) tại ngân hàng ảnh hưởng cùng chiều với doanh thu từ hoạt động tín dụng của ngân hàng, nếu ROE ở mức thấp thì doanh thu từ hoạt động tín dụng của ngân hàng cũng thấp, nguyên nhân một phần do kết quả thực hiện quản trị RRTD của ngân hàng không đạt được kết quả tốt, làm suy giảm lợi nhuận và thất thoát nguồn vốn của ngân hàng.
* Về nguồn nhân lực:
Trong mọi hoạt động của ngân hàng, đặt biệt là hoạt động tín dụng, nếu nguồn nhân lực của ngân hàng yếu, không đáp ứng được trình độ chuyên môn để triển khai hoạt động thẩm định khách hàng trước khi thực hiện triển khai cấp tín dụng cho khách hàng thì nguy cơ xảy ra RRTD rất cao. Điều này cũng cho thấy hoạt động quản trị RRTD của ngân hàng chưa cao. Đồng thời, vấn đề đạo đức trong nghề nghiệp cũng ảnh hưởng mạnh đến RRTD của ngân hàng. Một cán bộ nhân viên tín dụng thiếu đạo đức nghề nghiệp, vì lợi ích cá nhân mà làm
trái với quy định cấp tín dụng của ngân hàng, gây ra RRTD cho ngân hàng.