CHƢƠNG 3 PHƢƠNG PHÁP VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU
3.1. Cơ sở dữ liệu và phƣơng pháp định lƣợng
3.2.2.3. Kiểm định Hausman
Theo Greene (2008), các giả định trong mơ hình tác động ngẫu nhiên, có rất ít bằng chứng cho thấy rằng các tác động riêng lẻ khơng có tƣơng quan với các biến trong phƣơng trình hồi quy, vì vậy, mặc dù có mâu thuẫn nhƣng mối tƣơng quan này có tồn tại. Yếu tố chính phân biệt tác động cố định từ tác động ngẫu nhiên là liệu rằng phần sai số có tƣơng quan với biến độc lập hay khơng. Do đó, để lựa chọn giữa phƣơng pháp tác động cố định và phƣơng pháp tác động ngẫu nhiên của hồi quy dữ liệu bảng, kiểm định Hausman đƣợc sử dụng để xác định sự tồn tại của các mối tƣơng quan.
Mơ hình tác động cố định giả định rằng các biến độc lập có tƣơng quan với phần sai số trong khi mơ hình tác động ngẫu nhiên thì khơng. Nhƣ vậy, để kiểm tra, giả thuyết sau đƣợc đặt ra:
31
H1: các tác động khơng quan sát đƣợc có tƣơng quan với biến giải thích
Giả thuyết H0 sử dụng cho mơ hình tác động ngẫu nhiên và H1 sử dụng cho
mơ hình tác động cố định. Để kiểm tra xem có bất kỳ mối tƣơng quan giữa sai số và các biến giải thích, kiểm định Hausman đƣợc thực hiện khi chạy mơ hình hồi quy tác động ngẫu nhiên và tác động cố định. Sử dụng giá trị P-value để chấp nhận hay loại bỏ giả thuyết H0. Nếu giá thuyết H0 bị bác bỏ thì giả định của phƣơng pháp hồi
quy tác động ngẫu nhiên khơng đƣợc thỏa mãn, trong khi đó giả định của phƣơng pháp hồi quy tác động cố định là thích hợp hơn. Ngƣợc lại, nếu chấp nhận giả thuyết H0 thì giả định của cả hai phƣơng pháp hồi quy tác động cố định và tác động
ngẫu nhiên đều thỏa mãn nhƣng phƣơng pháp hồi quy tác động ngẫu nhiên sẽ hiệu quả hơn (Baltagi, 2008).
Kết luận chƣơng 3
Chƣơng 3 tác giả đƣa đến một cái nhìn tổng quan về dữ liệu, các biến nghiên cứu sử dụng trong mơ hình. Từ đó, đƣa ra các giả thuyết nghiên cứu về kỳ vọng xu hƣớng tác động của các biến lên tỷ suất sinh lời của các NHTM Việt Nam. Bên cạnh đó, chƣơng 3 cũng trình bày tổng quát về các phƣơng pháp FEM, REM cũng nhƣ kiểm định Hausman để lựa chọn mơ hình nghiên cứu. Đây sẽ là cơ sở để khóa luận tiếp tục triển khai các bƣớc kế tiếp trong khung phân tích.
32