CHƯƠNG 1 :GIỚI THIỆU
4.4. DỰ BÁO TÌNH HÌNH NỢ XẤU TRÊN TỔNG DƯ NỢ NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG
CỦA NGÂN HÀNG TRONG THỜI GIAN TỚI
Dự báo đang ngày càng trở nên quan trọng cho việc phát triển kinh tế-xã hội
trong điều kiện hội nhập thị trường trong khu vực và thế giới. Việc đề ra chính sách địi hỏi giá trị của các đại lượng kinh tế, những dự đoán giá trị tương lai của các đại lượng kinh tế sẽ giúp nhà quản lý đoán được các biến số kinh tế thích đáng. Nợ xấu trên tổng dư nợ là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng tín
dụng, thể hiện được mức độ rủi ro tín dụng của ngân hàng. Từ đó ngân hàng có thể nắm bắt được tình hình tín dụng của mình, mà đề những biện pháp phù hợp cho hoạt động tín dụng. Chính vì vậy dự báo tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ là cần thiết để ngân hàng có thể đón đầu được tình hình, từ đó ngân hàng có những cách thức để thúc đẩy hoặc ngăn chặn chúng một cách hiệu quả. Để dự báo tỷ lệ này
trước tiên ta sẽ dự báo về nợ xấu ngắn hạn và dư nợ ngắn hạn.
4.4.1. Dự báo nợ xấu
Nợ xấu của ngân hàng thể hiện chất lượng tín dụng, hiệu quả hoạt động của
ngân hàng, là đại lượng quan trọng đánh giá rủi ro tín dụng của ngân hàng. Tuy
nhiên, trong những gần đây tình hình nợ xấu chịu nhiều ảnh hưởng của nền kinh tế diễn ra không ổn định. Đặc biệt là khủng hoảng tài chính năm 2008 đã khiến cho nợ xấu của hầu hết các ngân hàng tăng lên. NHNo&PTNT quận Cái Răng cũng không ngoại lệ năm 2008 nợ xấu của ngân hàng lên đến 5.885 triệu đồng,
trước đó nợ xấu của ngân hàng vẫn ở mức cao năm 2007 là 5.641 triệu đồng, năm 2006 là 5.537 triệu đồng. Đến năm 2009 khi nền kinh tế bớt căng thẳng thì
nợ xấu mới giảm trở lại. Chính vì vậy cần phải dự báo nợ xấu để kịp thời đề ra những giải pháp ngăn chặn nếu nợ xấu cao hoặc duy trì nếu nợ xấu ở mức thấp, giúp phòng ngừa được rủi ro tín dụng nâng cao chất lượng tín dụng cho ngân hàng.
Bảng 12: Nợ xấu của NHNo&PTNT quận Cái Răng từ năm 2006-2010
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Nợ xấu 5.537 5.641 5.885 2.229 1.569
(Nguồn: phòng kinh doanh NHNo&PTNT Cái Răng)
Để dự báo nợ xấu ngắn hạn ta sử dụng mơ hình hồi quy theo phương trình
hồi quy theo đường thẳng để tính tốn và biểu hiện xu hướng phát triển của nợ xấu trong tương lai gần; dự báo khuynh hướng nợ xấu trong năm 2011.
Phương pháp này chỉ dự báo tương đối nợ xấu trong tương lai, vì tình hình
nợ xấu qua các năm không phải là một đường thẳng mà chỉ có xu hướng dạng
đường thẳng. Mặt khác, phương trình chỉ đo lường sự thay đổi của nợ xấu theo
thời gian, trong khi thực tế nợ xấu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như: công tác thẩm định của cán bộ tín dụng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, vấn đề ràng buộc tài chính “mềm” (đối với các ngân hàng quốc
doanh)... Tuy nhiên phương pháp này cũng có độ tin cậy nhất định. Theo phương pháp này chúng ta có phương trình hồi quy:
Y = aX + b
Trong đó: Y là giá trị nợ xấu; X là thứ tự năm tính tốn; a,b là các tham số
của phương trình.
Ứng dụng tính tốn theo số liệu bảng 12, lập được bảng tính tốn như sau:
Bảng 13 : Bảng tính dự báo tình hình nợ xấu Năm Y X X2 XY Y=-1134,8X+4172,2 Năm Y X X2 XY Y=-1134,8X+4172,2 2006 5.537 -2 4 -11.074 2007 5.641 -1 1 -5.641 2008 5.885 0 0 0 2009 2.229 1 1 2.229 2010 1.569 2 4 3138 Cộng ∑Y=20.861 ∑X=0 ∑X2=10 ∑XY=-11.348 2011 3 767,8
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Năm T ri ệ u đ ồ n g Nợ xấu Dự báo nợ xấu Hình 2 : Dự báo tình hình nợ xấu
Tình hình dự báo cho thấy nợ xấu của ngân hàng sẽ có xu hướng giảm, do nợ xấu có khuynh hưởng là một đường thẳng dốc xuống. Năm 2011 theo mơ hình dư báo nợ xấu là 767,8 triệu đồng cho thấy chất lượng tín dụng của ngân
hàng trong năm này được dự đoán sẽ tăng lên.
4.4.2. Dự báo tình hình dư nợ
Dư nợ là đại lượng đo lường tốc độ tăng trưởng tín dụng của ngân hàng.
Một ngân hàng có số dư nợ lớn với ít nợ xấu, nợ quá hạn cho thấy được quy mơ tín dụng và chất lượng tín dụng của ngân hàng là rất tốt. Trong thời gian qua tình hình dư nợ của NHNo&PTNT quận Cái Răng không ngừng tăng lên, nhất là hai
năm trở lại đây tốc độ tăng của dư nợ lại khá mạnh. Vì vậy dự báo dư nợ một
mặt để đoán được chỉ tiêu nợ xấu trên tổng dư nợ, đánh giá chất lượng tín dụng trong thời gian tới, nhằm đề ra những giải pháp cho hoạt động tín dụng. Mặt khác, dự đốn được tốc độ tăng trưởng của tín dụng từ đó có những biện pháp
cho cơng tác huy động vốn để đảm bảo cho hoạt động tín dụng của ngân hàng.
Bảng 14 : Dư nợ của NHNo&PTNT quận Cái Răng từ năm 2006-2010
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Dư nợ 85.776 92.664 100.314 143.200 218.015
Để dự báo dư nợ ta tiếp tục sử dụng mơ hình hồi quy theo phương trình hồi quy theo đường thẳng để tính tốn và biểu hiện xu hướng phát triển của dư nợ trong năm 2011.
Ứng dụng tính tốn theo số liệu bảng 14, lập được bảng tính tốn như sau:
Bảng 15 : Bảng tính dự báo tình hình dư nợ 0 0 50000 100000 150000 200000 250000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Năm T ri ệ u đ ồ n g Dư nợ dự báo dư nợ Hình 3 : Dự báo tình hình dư nợ
Trong những năm gần đây dư nợ của ngân hàng ln tăng lên và theo tình hình dự đốn thì dư nợ sẽ tiếp tục tăng vào năm 2011. Điều này cũng dễ hiểu vì
dư nợ của ngân hàng ln có xu hướng tăng trưởng theo thời gian. Theo mơ hình dư báo thì dư nợ năm 2011 là 222.498 triệu đồng, qua số liệu dự báo như vậy thì
với tình hình huy động vốn hiện tại, ngân hàng hồn tồn có thể đáp ứng được nhu cầu vốn cho khách hàng.
Năm Y X X2 XY Y’=31.501,4X+127.993,8 2006 85.776 -2 4 -171.552 2007 92.664 -1 1 -92.664 2008 100.314 0 0 0 2009 143.200 1 1 143.200 2010 218.015 2 4 436.030 Cộng ∑Y=639.969 ∑X=0 ∑X2=10 ∑XY=315.014 2011 3 222.498
4.4.3. Nợ xấu trên tổng dư nợ theo dự báo
Với dự báo nợ xấu và dư nợ cho vay như trên ta có thể tính tốn tỷ lệ nợ xấu
trên dư nợ dự đoán năm 2011 là 0,35%.
Bảng 16 : Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ năm 2011 theo dự báo
Chỉ tiêu Nợ xấu Dư nợ Nợ xấu/dư nợ
ĐVT Triệu đồng Triệu đồng % Năm 2006 5.537 85.776 6,45 Năm 2007 5.641 92.664 6,08 Năm 2008 5.885 100.314 5,87 Năm 2009 2.229 143.200 1,56 Năm 2010 1.569 218.015 0,72 Năm 2011 767,8 222.498 0,35
(Nguồn: phòng kinh doanh NHNo&PTNT Cái Răng)
Số liệu dự báo cho thấy tình hình nợ xấu ngắn hạn trên tổng dư nợ ngắn hạn
năm 2011 sẽ tiếp tục giảm và đạt mức độ rất tốt. Do nợ xấu năm 2011 được dự
báo giảm so với năm 2010 trong khi tình hình tăng trưởng tín dụng được dự đoán là sẽ tăng lên. Điều này cho thấy một năm hoạt động tín dụng đầy khả quan cho
ngân hàng, nhưng khơng nên vì thế mà ngân hàng tỏ ra chủ quan, ỷ lại trong khi
nên kinh tế vẫn chỉ mới dần hồi phục mà ngân hàng nên có những giãi pháp thiết thực để thúc đẩy tỷ lệ này đi đúng theo xu hướng đã được dự báo.
CHƯƠNG 5
GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN Ở NHNo&PTNT QUẬN CÁI RĂNG