CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.3. Phân tích hồi quy đa biến
Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng ba phương pháp phân tích hồi quy đa biến bao gồm: phương pháp hồi quy bình phương nhỏ nhất (Pooled OLS), phương pháp mơ hình tác động cố định (FEM) và phương pháp mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM). Trong đó:
- Phương pháp hồi quy bình phương nhỏ nhất (Pooled OLS): là mơ hình đơn giản nhất, không xem xét tới sự khác biệt về đặc điểm riêng giữa các đối tượng trong mẫu nghiên cứu.
- Phương pháp hồi quy mơ hình tác động cố định (FEM): là phương pháp được phát triển từ mơ hình Pooled OLS nhưng có xem xét đến đặc điểm riêng của các đối tượng, đồng thời trong mơ hình này có sự tương quan giữa phần dư và các biến độc lập của mơ hình.
- Phương pháp hồi quy mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM): mơ hình này tương tự mơ hình FEM ở chỗ đều xem xét đến đặc điểm riêng của các đối tượng. Tuy nhiên, khác với mơ hình FEM, trong mơ hình REM khơng có mối quan hệ giữa phần dư và các biến độc lập của mơ hình.
Sau khi phân tích hồi quy bằng ba phương pháp nêu trên, tác giả tiến hành thực hiện các kiểm định nhằm lựa chọn mơ hình hồi quy phù hợp nhất với dữ liệu nghiên cứu. Các kiểm định bao gồm: kiểm định F-test, kiểm định Hausman và kiểm định Breusch - Pagan LM. Cụ thể:
Kiểm định F-test
Kiểm định F-test được thực hiện để lựa chọn giữa mơ hình Pooled OLS và mơ hình FEM. Theo kiểm định này, có hai giả thuyết được đặt ra như sau:
H0: Khơng có sự khác biệt về đặc điểm riêng giữa các đối tượng (Mơ hình Pooled OLS là phù hợp).
H1: Có sự khác biệt về đặc điểm riêng giữa các đối tượng (Mơ hình FEM là phù hợp).
Nếu F-statistic < 0,05: Bác bỏ giả thuyết H0 tức là mơ hình FEM là phù hợp với dữ liệu nghiên cứu của đề tài.
Nếu F-statistic > 0,05: Chấp nhận giả thuyết H0 tức là mơ hình Pooled OLS là phù hợp với dữ liệu nghiên cứu của đề tài.
Kiểm định Hausman
Nếu sau khi thực hiện kiểm định F-test cho thấy mơ hình FEM phù hợp hơn mơ hình Pooled OLS thì tác giả sẽ tiếp tục thực hiện kiểm định Hausman để lựa chọn giữa mơ hình FEM và mơ hình REM. Theo kiểm đặt này, có hai giả thuyết được đặt ra như sau:
H0: Khơng có tương quan giữa các biến giải thích và thành phần ngẫu nhiên (Mơ hình REM là phù hợp)
H1: Có tương quan giữa các biến giải thích và thành phần ngẫu nhiên (Mơ hình FEM là phù hợp)
Nếu Prob < 0,05: bác bỏ giả thuyết H0, mơ hình FEM sẽ cho kết quả ước lượng tốt hơn mơ hình REM.
Nếu Prob > 0,05: chấp nhận giả thuyết H0, mơ hình REM sẽ cho kết quả ước lượng tốt hơn mơ hình FEM.
Kiểm định Breusch - Pagan LM
Nếu sau khi thực hiện kiểm định F-test cho thấy mơ hình Pooled OLS phù hợp hơn mơ hình FEM thì tác giả sẽ tiếp tục thực hiện kiểm định Breusch - Pagan LM để lựa chọn giữa mơ hình Pooled OLS và mơ hình REM. Theo kiểm đặt này, có hai giả thuyết được đặt ra như sau:
H0: phương sai giữa các đối tượng hoặc các thời điểm là khơng đổi (Mơ hình Pooled OLS là phù hợp)
H1: phương sai giữa các đối tượng hoặc các thời điểm là thay đổi (Mơ hình REM là phù hợp)
Nếu Prob < 0,05: bác bỏ giả thuyết H0, mơ hình REM là phù hợp hơn với dữ liệu nghiên cứu.
Nếu Prob > 0,05: chấp nhận giả thuyết H0, mơ hình Pooled OLS là phù hợp hơn với dữ liệu nghiên cứu.