Bảng 2 .9 Chỉ số dư nợ/tiền gửi khách hàng trung bình giai đoạn 2008-2011
2.2 Quản trị rủi ro thanh khoản tại các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM
2.2.1.3 Chỉ số trạng thái tiền mặt H3
“Có”;
Chỉ số H3 là chỉ số về trạng thái tiền mặt. Với nguồn số liệu thu thập các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM năm 2008 -2011, ta có bảng số liệu sau
Bảng 2.6 Chỉ số trạng thái tiền mặt (thời điểm 31/12/2011).
H3 STT NHTM
2008 2009 2010 2011
1 An Bình 19.38% 32.55% 32.64% 19.96%
2 Việt Nam Thịnh vượng 11.01% 21.00% 19.99% 21.00% 3 Công thương 10.46% 10.77% 14.62% 15.02% 4 Dầu Khí Tồn Cầu 33.72% 40.14% 19.98% 9.28%
5 Hàng Hải 24.00% 34.00% 27.21% 26.22%
6 Kiên Long 13.20% 21.65% 14.51% 23.86%
7 Kỹ thương 28.78% 29.42% 34.03% 26.76%
8 Bưu Điện Liên Việt 38.56% 22.78% 16.10% 35.63%
9 Phương Tây 32.93% 23.00% 10.88% 18.10%
10 Phát triển Mê Kông 27.12% 2.61% 15.00% 8.00%
11 Nam Việt 39.78% 29.41% 6.87% 11.00% 12 Nhà Hà Nội 37.46% 30.08% 21.17% 12.04% 13 Phát triển TP.HCM 21.71% 20.27% 27.19% 23.11% 14 Phương Nam 18.86% 21.08% 24.91% 17.23% 15 Quân đội 37.03% 35.65% 31.49% 30.67% 16 Quốc Tế 22.78% 31.82% 28.49% 16.00%
17 Sài gịn cơng thương 13.49% 4.30% 12.66% 8.33% 18 Sài Gịn Thương Tín 15.01% 22.98% 20.41% 15.21% 19 Sài gòn – Hà nội 20.95% 23.65% 23.21% 27.15% 20 Ngoại thương 15.24% 20.49% 27.44% 30.03% 21 Sài Gòn 12.44% 30.00% 12.62% 8.08% 22 Xuất Nhập Khẩu 28.91% 21.11% 24.10% 23.00% 23 Á Châu 31.79% 25.88% 22.13% 32.02% 24 Đông Á 13.83% 8.36% 6.00% 12.23% 25 NH Đại Dương 20.47% 36.71% 34.46% 10.00%
26 Đầu tư và PT Việt Nam 2.35% 14.53% 16.67% 15.08%
Một tỷ lệ tiền mặt và tiền gửi cao, nghĩa là chỉ số H3 cao, đảm bảo cho ngân hàng có khả năng đáp ứng nhu cầu thanh khoản tức thời. Theo số liệu đã tính tốn năm 2008 có khoảng 15 ngân hàng có chỉ số H3 dưới 25%, năm 2011 có gần 18 ngân hàng có chỉ số H3 dưới 25%, trong đó một số ngân hàng có chỉ số rất thấp dưới 10%. Những ngân hàng này khi có nhu cầu thanh khoản lớn, đột xuất, chắc chắn ngân hàng buộc phải vay trên thị trường tiền tệ với lãi suất cao. Thực tế đã chứng minh cho nhận
định này, những tháng cuối năm 2010 và đầu năm 2011, các ngân hàng đua nhau tăng
lãi suất tiền gửi và đẩy lãi suất vay qua đêm trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng lên mức “kỷ lục”: 40%/năm. Mục tiêu cuối cùng của các ngân hàng khơng có gì khác là
đảm bảo khả năng thanh khoản đang có nguy cơ suy giảm. Tình hình này có thể giải
thích như sau: những biện pháp mạnh của NHNN như tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, phát hành tín phiếu bắt buộc đã thu hồi một lượng tiền lớn từ lưu thông về “két” của NHNN. Các NHTM trước đây đã không coi trọng vấn đề thanh khoản, thậm chí có thời điểm
các ngân hàng cho rằng đã “dư thừa” vốn và hạ lãi suất huy động. Thế nhưng, khi
chính sách tiền tệ thắt chặt được thực thi quyết liệt, điểm yếu thanh khoản bộc lộ.
Khơng cịn cách nào khác, các ngân hàng buộc phải cạnh tranh nhau để thu hút tiền gửi khách hàng và trong một thế “cực chẳng đã”, một số ngân hàng buộc phải vay qua
đêm với lãi suất cao nhằm đảm bảo nhu cầu thanh khoản. Vì các NHTM thiếu thanh
khoản trầm trọng nên đã làm méo mó thị trường liên ngân hàng, các NHTM lớn bắt
đầu yêu cầu phải có TSĐB mới cho vay. Một số ngân hàng có H3 quá cao cho thấy
các ngân hàng để tiền mặt quá nhiều sẽ khơng đảm bảo khả năng tối đa hóa lợi nhuận của ngân hàng. Qua phân tích chỉ số H3, ta thấy rõ hơn về tình hình thanh khoản của các NHTM trong giai đoạn gần đây.
Chỉ số H3 trung bình 2008 - 2011 là 20%, chỉ số H6 trung bình tương ứng là
11%, tổng cộng hai chỉ số này 31%, trong khi chỉ số tương đương (cash +
securities)/Assets của 100 ngân hàng lớn nhất của Mỹ là 32%. Điều đó cho thấy, các NHTMVN đã dự trữ các tài sản thanh khoản với tỷ lệ thấp so với tổng tài sản “Có”.