Bảng 2 .9 Chỉ số dư nợ/tiền gửi khách hàng trung bình giai đoạn 2008-2011
3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo an
3.2.2.2 Đối với các NHTM
Thực hiện việc cơ cấu lại tài sản nợ và tài sản có cho phù hợp. Đây là cơng
việc hết sức quan trọng để quản lý rủi ro thanh khoản của các NHTM. Các ngân hàng cần xem lại cơ cấu danh mục tài sản nợ, tài sản có cho phù hợp, nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra, đó là cơ cấu lại nguồn vốn huy động và cho vay trên thị trường; cơ cấu lại dư nợ cho vay ngắn hạn với cho vay trung hạn, giữa nguồn huy
động ngắn hạn dùng để cho vay trung, dài hạn.
Thực hiện điều chỉnh cơ cấu cho vay vào các lĩnh vực nhạy cảm và rủi ro
nhiều như chứng khoán, bất động sản và tiêu dùng. Các ngân hàng đều phải duy trì
một tỷ lệ dự trữ (bao gồm tiền mặt trong ngân hàng, tiền gửi tại Ngân hàng Trung
ương và các tài sản có tính lỏng cao khác). Việc kết hợp giữa dự trữ sơ cấp và dự trữ
thứ cấp sẽ giúp ngân hàng chủ động vừa đối phó với rủi ro thanh khoản vừa có thu
nhập hợp lý. Các ngân hàng cần xem xét lại cơ cấu về danh mục tài sản nợ, tài sản của mình cho phù hợp nhằm hạn chế rủi ro ở mứt thấp nhất đó là cơ cấu lại nguồn vốn huy
động và cho vay trên thị trường I; cơ cấu lại dư nợ cho vay ngắn hạn với cho vay trung,
dài hạn, giữa nguồn huy động ngắn hạn dùng để cho vay trung, dài hạn. Thực hiện việc phát hành các giấy tờ có giá, điều chỉnh cơ cấu huy động vốn giữa thị trường I và thị trường II, điều chỉnh cơ cấu cho vay vào các lĩnh vực nhạy cảm và rủi ro cao như chứng khoán, bất động sản và tiêu dùng.
Thực hiện tốt quản lý rủi ro lãi suất khe hở lãi suất: Cần hoàn thiện các quy
định liên quan đến huy động và cho vay (nhất là huy động, cho vay trung, dài hạn)
theo lãi suất thị trường; cần có cách giải quyết khoa học để khơng xảy ra tình trạng các khách hàng gửi tiền rút tiền trước hạn khi lãi suất thị trường tăng cao hoặc khi có các
đối thủ khác đưa ra lãi suất cao, hấp dẫn khách hàng hơn. Hiện nay, xuất hiện một thực
tế là các doanh nghiệp vay vốn ngân hàng đến hạn không chịu trả nợ vay vì họ e ngại sau khi trả sẽ rất khó vay lại được tiền từ ngân hàng. Vì thế, họ sẵn sàng chịu phạt lãi suất quá hạn ghi trong hợp đồng vì như vậy, so ra vẫn cịn thấp hơn lãi suất cho vay mới. Chính điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến khả năng thanh khoản của ngân hàng.
Thực hiện tốt quản lý rủi ro kỳ hạn: Sự không cân đối về kỳ hạn giữa tài sản nợ
và tài sản có của ngân hàng là lý do quan trọng làm cho các ngân hàng gặp khó khăn thanh khoản trong thời gian qua. Vấn đề sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn với tỷ trọng lớn hoặc cùng là ngắn hạn và trung, dài hạn nhưng thời hạn cụ thể khác nhau (ví dụ như huy động trung, dài hạn hai năm nhưng cho vay trung hạn ba năm) cũng làm cho ngân hàng khó khăn trong việc kiểm sốt dịng tiền ra và dòng tiền vào của mình.
Thực hiện các biện pháp hạn chế rủi ro: Quản lý rủi ro thanh khoản không đơn
thuần chỉ là vấn đề của các dòng tiền, vấn đề cơ cấu của tài sản Nợ - Có trên bảng cân
đối tài sản mà nó chính là hoạt động quản trị của một ngân hàng thương mại. Vì thế,
các NHTM cần hiểu rõ tầm quan trọng của quản lý rủi ro thanh khoản, chủ động xây dựng chính sách khung về quản lý rủi ro thanh khoản, thiết lập các quy trình cụ thể nhằm xác định, đo lường, kiểm sốt các rủi ro về thanh khoản có thể xảy ra. Các ngân hàng cần có được khả năng dự báo với độ chính xác cao các luồng tiền vào, luồng tiền ra, đặc biệt là các luồng tiền liên quan tới các cam kết ngoại bảng và các nghĩa vụ tài sản nợ để chủ động đưa ra kế hoạch hoạt động trong các tình huống bất ngờ.
Cuối cùng, các ngân hàng cũng cần hiểu rõ mối quan hệ hữu quan giữa các loại rủi ro như rủi ro tín dụng, rủi ro tỷ giá... với rủi ro thanh khoản để có được định hướng