Bảng 2 .9 Chỉ số dư nợ/tiền gửi khách hàng trung bình giai đoạn 2008-2011
3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo an
3.2.1.2 Về phía cơ quan quản lý Nhà nước trong việc định hướng áp dụng Basel II và
II &III.
Ðể đảm bảo quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo an toàn hoạt động NHTM Việt Nam theo thông lệ quốc tế thực sự hiệu quả xét trên tồn bộ hệ thống ngân hàng thơng qua các hệ số CAR, H1, H2, H3, H4, H5, H6 NHNN cần có các giải pháp tồn diện đối với vấn đề này. Cụ thể, các giải pháp có thể thực hiện trong thời gian tới gồm: - NHNN Việt Nam cần có lộ trình cụ thể về thời gian trong việc áp dụng Basel II và Basel III trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của các nước đã triển khai.
- NHNN cũng cần xây dựng kế hoạch cụ thể liên quan đến áp dụng Basel II và III theo đó nhấn mạnh đến việc phân loại ngân hàng trong triển khai Basel II & III. Cụ thể, nên áp dụng kinh nghiệm của Mỹ và Trung Quốc trong việc phân loại thành 3 nhóm NHTM:
Loại Ngân hàng Áp dụng Basel II & III
Quy mô lớn và hoạt động quốc tế Bắt buộc Quy mô lớn hoạt động nội địa Khuyến khích
Quy mơ nhỏ Áp dụng Basel I
- Xác định lại mẫu số của cơng thức theo hướng tích hợp thêm rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động theo đúng quy định của Basel II.
- Cần trao quyền cho Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng đúng như khuyến nghị trong trụ cột II của hiệp ước Basel II. Ðặc biệt, cho phép Cơ quan thanh tra, giám sát có chính sách và chế tài cụ thể đối với từng NHTM không đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu.
- Thực hiện nghiên cứu mơ hình xác định mức độ ảnh hưởng đến thị trường tài
chính và nền kinh tế khi một NHTM bị phá sản. Ðiều này sẽ tạo điều kiện cho việc
thực hiện các quyết định của NHNN đối với các NHTM gặp khó khăn về tài chính
cũng như không đảm bảo được mức độ an tồn. Mơ hình này cần phân biệt rõ mức độ
ảnh hưởng của các ngân hàng với quy mô khác nhau tới nền kinh tế và thị trường tài
chính.
- Xác định lộ trình áp dụng mức an tồn vốn theo quy chuẩn Basel III thông qua
việc: (i) quy định mức đủ vốn tự có thực; (ii) quy định về tấm đệm vốn chống rủi ro chu kỳ kinh tế; (iii) quy định tấm đệm vốn chống rủi ro hệ thống từ sự liên thông của các thị trường.
- Tăng cường giám sát, yêu cầu điều chỉnh các kế hoạch phân phối lợi nhuận của các ngân hàng bảo vệ quyền lợi chính đáng của cổ đông theo các phương pháp được khuyến nghị trong Basel III.
- Tham gia các kỳ đại hội cổ đông để quan tâm đến các ý kiến của cổ đông, đặc biệt là cổ đông nhỏ để đề nghị bổ sung, chỉnh sửa vào các phương án, kế hoạch tăng
vốn, phân phối… để đảm bảo tính khả thi và bảo vệ quyền lợi cổ đông.
- Thực thi chính sách tiền tệ linh hoạt và vừa đủ: cần có sự việc kết hợp các cơng cụ trong chính sách tiền tệ; giữa chính sách tiền tệ thuộc điều tiết của NHTW và chính sách tài khố trong vịng kiểm sốt của Bộ Tài Chính một cách đồng bộ. Chính sách tiền tệ của NHTW đơi khi cịn q tham vọng, theo đuổi nhiều mục tiêu, làm giảm hiệu quả tác động của chính sách này đối với nền kinh tế; tạo ra sự mâu thuẫn không
đáng có trong việc phát đi tín hiệu cho thị trường. Rõ ràng với xu thế hội nhập ngày
càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, việc hồn thiện các cơng cụ của chính sách tiền tệ ở Việt Nam nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của chính sách này,
thúc đẩy kinh tế tăng trưởng cao và bền vững là yêu cầu cấp bách hiện nay.
- Kiểm soát việc thành lập ngân hàng thương mại: Trong tiến trình xây dựng hệ thống NHTMVN thực sự vững mạnh, cần đề ra quy chế, quy định đối với các ngân
hàng không đáp được các tiêu chuẩn chung; có thể tính đến việc sáp nhập, mua lại
những ngân hàng này.
- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giám sát từ xa hoạt động của các
NHTM : Công tác giám sát từ xa hiện nay vẫn được chi nhánh NHTW tại các tỉnh, thành phố thực hiện. Nhưng tính xác thực của các báo cáo giám sát này để phục vụ cho công tác quản lý vĩ mô chưa cao, chưa phản ánh trung thực tình trạng hoạt động nói
chung và tình trạng thanh khoản nói riêng của các ngân hàng. Báo cáo của Ngân hàng phát triển Châu Á “Strengthening the banking supervision and liquidity risk management system of the people’s bank of China” có đưa ra một số gợi ý nhằm tăng cường hoạt động giám sát của NHTW như: phát triển hệ thống cảnh báo sớm (early
warning system), sử dụng dữ liệu hệ thống thanh tốn để phân tích thanh khoản, xây dựng hệ thống chỉ số thanh khoản,... NHTW có thể tham khảo khi dự thảo Luật giám sát hoạt động ngân hàng