7. Kết cấu của luận văn
4.1 Một số giải pháp nâng cao khả năng sinh lợi của các Ngân hàng thương
4.1.3 Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng
Nhìn chung trong giai đoạn 2006 – 2013 trong cơ cấu danh mục tài sản của các NHTMCP Việt Nam thì hoạt động cấp tín dụng ln chiếm tỷ trọng cao. Tuy nhiên hoạt động này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất, do vậy không nhất thiết càng mở rộng hoạt động tín dụng thì khả năng sinh lợi càng cao, nếu việc tăng trưởng tín dụng cao nhưng lại đi kèm với tỷ lệ nợ xấu thì có thể cịn có tác dụng ngược lại. Trong kết quả nghiên cứu ở chương 3, mối liên hệ giữa tỷ lệ dư nợ tín dụng/tổng tài sản và ROAA khơng thể hiện rõ xu hướng, trong khi đó lại tìm thấy mối quan hệ tiêu cực giữa rủi ro tín dụng và khả năng sinh lợi của NH. Do đó, các NH nên tập trung hơn vào nâng cao chất lượng tín dụng thay vì số lượng nhằm hạn chế rủi ro tín dụng. Để thực hiện được mục tiêu này có thể dựa trên những giải pháp sau đây:
- Các NH cần nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng dựa trên mơ hình đo lường rủi ro tín dụng theo Basel. NH cũng cần xây dựng một quy trình tín dụng rõ ràng, chặt chẽ; hệ thống đánh giá, xếp hạng tín dụng hiệu quả, tăng cường hoạt động kiểm soát để hạn chế tối đa rủi ro đạo đức trong quá trình ra quyết định cho vay.
- Các NH cần thường xuyên đánh giá rủi ro danh mục tín dụng để có thể lựa chọn cơ cấu tín dụng tối ưu. Các NH nên mở rộng đầu tư hơn nữa đến ngành nghề - lĩnh vực kinh doanh có khả năng sinh lời tốt hay lĩnh vực phục vụ cho phát triển xuất khẩu, các đối tượng khách hàng có thu nhập cao để mức rủi ro là thấp nhất.
- Các nhà quản trị NH cũng cần phải xây dựng và thường xuyên đổi mới cơ chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm ngăn chặn các hoạt động không phù hợp với quy định, tiềm ẩn nhiều rủi ro góp phần hạn chế rủi ro tín dụng và lành mạnh hóa hoạt động ngân hàng.
- Đối với các khoản nợ xấu các NH cần phải được phân loại và trích lập dự phịng rủi ro tín dụng đầy đủ theo chuẩn quốc tế để đảm bảo khả năng ứng phó với rủi ro đối với các khoản tín dụng đã cấp, tránh tình trạng che dấu nợ xấu cũng như trích lập dự phịng khơng đầy đủ. Bên cạnh đó, NH nên tích cực thực hiện các biện pháp xứ lý nợ xấu như: thanh lý tài sản bảo đảm để thu nợ, chuyển nợ thành vốn hoặc thực hiện bán nợ cho VAMC.
- Bên cạnh công tác thanh tra, kiểm soát các NH cũng cần nâng cao chất lượng hoạt động định hướng và dự báo. Các NH nên thuê các tổ chức tư vấn chuyên nghiệp của nước ngoài để xây dựng định hướng hoạt động, cũng như dự báo được những biến động có thể xảy ra để các NH hồn tồn có thể chủ động phịng tránh được rủi ro.