Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng chính là hệ thống các mơ hình bao gồm mơ hình tổ chức quản trị rủi ro, mơ hình đo lường rủi ro và mơ hình kiểm sốt rủi ro được xây dựng và vận hành một cách đầy đủ, toàn diện và liên tục trong hoạt động quản lý tín dụng của ngân hàng. Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng phản ánh một cách hệ thống các vấn đề về cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ nhằm thiết lập các giới hạn hoạt động an toàn và các chốt kiểm soát rủi ro trong một quy trình thực hiện nghiệp vụ; các công cụ đo lường, phát hiện rủi ro; các hoạt động giám sát sự tuân thủ và nhận diện kịp thời các loại rủi ro mới phát sinh và các phương án, biện pháp chủ động phịng ngừa, đối phó một khi có rủi ro xảy ra.
Ngân hàng cũng là một loại hình doanh nghiệp, do vậy việc lựa chọn vận hành hệ thống ngân hàng như thế nào phụ thuộc một phần vào ý chí của nhà quản trị nhưng đa phần đều hướng tới những điều kiện áp dụng cụ thể của từng mơ hình sao cho phù hợp với định hướng phát triển của Ngân hàng.
1.4.1 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng phân tán
Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng phân tán trong hệ thống ngân hàng là mơ hình được quản lý theo chiều ngang, phân tán quyền lực cho từng Chi nhánh. Trong đó, từng giám đốc Chi nhánh được đánh giá năng lực và phân quyền phù hợp với năng lực thực tế. Các Chi nhánh được chủ động hoạt động kinh doanh trong khn khổ quy định của ngân hàng, Trụ sở chính chỉ là cơ quan đóng vai trị hỗ trợ hoạt động của các Chi nhánh trong trường hợp vượt quy trình, quy định của ngân hàng.
Mơ hình này thích hợp với các Ngân hàng hoạt động với quy mô nhỏ do chưa có sự tách bạch giữa chức năng quản trị rủi ro, kinh doanh và tác nghiệp. Trong đó, phịng tín dụng của ngân hàng thực hiện đầy đủ 3 chức năng và chịu trách nhiệm đối với mọi khâu chuẩn bị cho một khoản vay.
- Ưu điểm:
Gọn nhẹ.
Cơ cấu tổ chức đơn giản.
Đầu tư cho từng bộ phận là nhỏ, có thể vừa vận hành vừa đầu tư thêm dần.
Các bộ phận chỉ có ảnh hưởng nhau một cách hạn chế, nếu một bộ phận gặp vấn đề thì chỉ ảnh hưởng một cụm xung quanh nó, cịn các nơi khác vẫn có thể tiếp tục hoạt động.
Xử lý cơng việc đơn giản, khơng địi hỏi nhiều năng lực (trình độ đầu óc, cơ sở hạ tầng).
Thích hợp với ngân hàng quy mơ nhỏ. - Nhược điểm:
Nhiều công việc tập trung hết một nơi, thiếu sự chuyên sâu.
Việc quản trị hoạt động tín dụng đều theo phương thức từ xa dựa trên số liệu chi nhánh báo cáo lên hoặc quản trị gián tiếp thơng qua chính sách tín dụng.
1.4.2 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng tập trung
Mơ hình quản trị tín dụng tập trung trong hệ thống ngân hàng là mơ hình có sự chuyển dịch từ quản lý theo chiều ngang sang quản lý theo chiều dọc. Theo mơ hình này, các nghiệp vụ kinh doanh chính, các trong đó có hoạt động cấp tín dụng, được quản lý tập trung tại Hội sở chính, các chi nhánh chủ yếu làm chức năng bán hàng.
Mơ hình này đi theo hướng hồn thiện bộ máy quản trị rủi ro tín dụng từ Hội sở chính đến các chi nhánh với sự phân cấp rõ ràng về mức phán quyết, chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, đồng thời xây dựng các chính sách quản lý rủi ro tín dụng, chính sách phân bổ tín dụng, chính sách khách hàng, xây dựng danh mục đầu tư …
Mơ hình này có sự tách biệt một cách độc lập giữa 3 chức năng: quản trị rủi ro, kinh doanh và tác nghiệp. Sự tách biệt giữa 3 chức năng nhằm mục tiêu hàng đầu là giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất đồng thời phát huy được tối đa kỹ năng chuyên mơn của từng vị trí cán bộ làm cơng tác tín dụng.
- Ưu điểm:
Quản trị rủi ro một cách hệ thống trên quy mơ tồn ngân hàng, đảm bảo tính cạnh tranh lâu dài.
Thiết lập và duy trì mơi trường quản trị rủi ro đồng bộ, phù hợp với quy trình quản trị gắn với hoạt động của các bộ phận kinh doanh nâng cao năng lực đo lường giám sát rủi ro.
Xây dựng chính sách quản trị rủi ro thống nhất cho toàn hệ thống.
Khơng có sự chồng chéo, mỗi quyết định/thông tin/dữ liệu đều là duy nhất, tránh rắc rối khi có nhiều dị bản.
Hoạt động xun suốt, ít trở ngại.
Truy cập thơng tin nhanh và chính xác, do chỉ cần kết nối với trung tâm là được.
Thích hợp với ngân hàng quy mơ lớn. - Nhược điểm:
Việc xây dựng và triển khai mơ hình quản trị tập trung này đòi hỏi phải đầu tư nhiều công sức và thời gian.
Phải tốn kém rất nhiều để có thể xây dựng được cả hệ thống lớn, lại có những hệ thống lớn khơng thể đạt được mục tiêu của mơ hình vì các bộ phận của nó khơng tn theo một trung tâm đầu não nào. Ngoài ra, khi trung tâm đầu não gặp vấn đề thì tồn bộ hệ thống bị tê liệt.
Đội ngũ cán bộ phải có kiến thức cần thiết và biết áp dụng lý thuyết với thực tiễn.